固定收益數學分析與統計技術

❶ 請問學投資分析,需要學習哪方面的知識,聽說還要學統計學,該學統計學的哪個部分

投資分析師也包括很多不同的類別；從產業投資和金融投資的角度可以分為實業投資分析師和金融投資分析師；金融投資分析是可以細分為證券投資分析師、期貨投資分析師；而我國目前的實業投資方面的分析師職業僅有投資項目分析師一種。

學位基礎課程
微觀經濟學
宏觀經濟學
社會主義經濟理論
貨幣銀行學
國際經濟學
財政學
專業必修課程
金融市場實務
財務會計
財務報表分析
公司財務
股票估值與分析
固定收益證券估值與分析
衍生產品估值與分析
投資組合管理
金融統計與計量
金融風險管理

實踐課程

❷ 金融工程和金融雙語分別得偏向性是什麼

金融工程專業金融工程是現代金融理論、數理知識、工程方法與信息技術等多學科相結合的一個新興專業。它以金融理論為基礎，運用數理工具與信息技術對金融實踐問題進行定量化地分析、創造性地解決，以最優的方式與方案滿足市場主體個性化的需求。它產生於上世紀八十年代末九十年代初的西方國家，於九十年代末在我國興起並迅速地發展起來，西南財經大學是全國首批開設金融工程本科專業的五所高校之一。在經濟全球化、金融國際化以及我國市場化不斷深入的形勢下，金融工程專業培養的人才很好地順應了金融、經濟發展的時代趨勢，有著廣泛的社會需求和良好的擇業領域，發展前景十分廣闊。本專業旨在培養學生掌握現代金融理論、有扎實的數學、統計和現代信息技術方面的知識；熟悉金融理論、金融市場、證券投資、衍生金融工具、風險管理、金融機構業務；有一定的建模技巧和能力，能夠運用工程技術和方法設計、開發新型的金融產品，運用金融工程原理創造性地解決實際金融問題。要求學生成為具有較強金融意識、創新思維、實踐能力和國際競爭能力的現代金融人才。畢業生適宜從事金融風險管理、金融分析、公司理財、個人理財、兼並重組、衍生金融工具交易以及金融產品的設計與開發工作，能夠在各類金融機構、金融監管部門、大型的公司企業和高等院校等單位發揮重要的作用。 主要專業課程：貨幣金融學、經濟學、金融經濟學、公司金融、投資學、金融工程、衍生金融工具、固定收益證券、金融風險管理、計量經濟學、運籌學、數學分析、概率論、高等代數、統計學、商業銀行經營管理、投資銀行、國際金融、網路金融、計算機運用基礎、會計學、金融從業人員素質教育等。 金融學雙語實驗班金融學雙語實驗班人才培養方案和課程設置參照國際標准制定。教師來自於歸國學者和外籍專家、校內外優秀教師。金融雙語實驗班注重語言與專業能力的雙重培養，專業核心課程採用國外大學同步原版英語教材，用中英文雙語教學。實驗班實行國際合作辦學模式，為優秀學生提供出國深造的機會。金融學雙語教學實驗班旨在培養學生適應中國加入WTO後對具有國際競爭力的金融管理人才的需要，通曉現代經濟、金融、財務理論，基礎扎實，英語熟練，知識面廣，能夠綜合運用各種金融手段進行實務操作，使之成為具有國際競爭力的外向型金融管理人才。畢業生去向以出國深造、攻讀研究生為主，同時也適宜於到外資銀行、商業銀行、政策性銀行、證券公司、信託投資公司、基金管理公司、資產管理公司、保險公司、金融業監督管理機構以及大型外資企業的證券部、財務部等部門從事相關工作。 主要專業課程：貨幣金融學（雙語）、公司金融（雙語）、投資學（雙語）、國際經濟學（雙語）、經濟學原理、初中級微觀經濟學、初中級宏觀經濟學、國際金融管理（雙語）、金融衍生工具（雙語）、金融機構管理（雙語）、金融風險管理（雙語）、財務管理、財務會計、投資銀行學、金融監管、網路金融、經濟學原理、計量經濟學、經濟法、財政學、保險學、外語、計算機、高等數學、金融從業人員素質教育等。

❸ 固定收益證券分析的圖書目錄

前言
教學建議
第1章 固定收益證券的基本特徵/1
1.1 引言/1
1.2 債務契約條款/2
1.3 到期條款/2
1.4 票面價及美國媒體上的債券報價/3
1.5 息票利率/8
1.6 償還條款/16
1.7 轉換權與交換權/18
1.8 回售權/19
1.9 貨幣單位/19
1.1 0嵌式期權/19
1.1 1質押借款債券投資/20
第2章 美國債券市場及常見的債券種類/24
2.1 美國國債市場/24
2.2 美國國債的主要品利/26
2.3 聯邦機構債券/31
2.4 市政債券/38
2.5 企業債務工具/40
2.6 資產擔保債券/42
第3章 中國債券市場及常見的債券種類/45
3.1 我國國債一級市場/45
3.2 我國企業債券的公開發行/48
3.3 我國銀行間債券市場/50
3.4 交易所債券市場/52
3.5 我國國債的主要品種/53
第4章 貨幣的時間價值與利率/60
4.1 金融市場常見利率的定義與使用/60
4.2 收益曲線/67
4.3 現金流/68
4.4 現值及其計算/70
4.5 常見收益率及其計算/73
第5章 收益率、即期利率與遠期利率/78
5.1 收益來源/78
5.2 收益的傳統計量法/79
5.3 浮動利率債券收益差的衡量/83
5.4 美國國債收益率與收益曲線/87
5.5 理論即期利率/89
5.6 非美國國債收益/99
5.7 遠期利率/102
5.8 聯邦基金利率/104
第6章 債券投資的風險/106
6.1 債券交易中常見的風險/106
6.2 信用風險與債券相關的信用分析/116
6.3 一些特殊債券的信用分析/124
6.4 稅收債券/127
第7章 債券利率風險分析/131
7.1 全價法/131
7.2 債券價格波動特徵/133
7.3 久期/135
7.4 凸率/138
7.5 基點價值/141
7.6 期限結構理論/141
7.7 期限結構模型/145
7.8 收益曲線風險的衡量/149
7.9 收益波動性的計量/151
第8章 固定收益證券定價概論/159
8.1 定價一般原理/159
8.2 長短期息票債券的定價/170
8.3 無套利定價法/174
8.4 模型風險/177
第9章 嵌期權債券定價/179
9.1 債券嵌期權概述/179
9.2 叉樹模型/179
9.3 嵌贖回權債券的定價/185
9.4 嵌回售權債券的定價/186
9.5 同時嵌有贖回和回售期權債券的定價/187
9.6 期權調整利差/188
9.7 實際久期與實際凸率/189
9.8 利率上限浮動債券定價/191
第10章 抵押貸款與過手債券/194
10.1 抵押貸款/194
10.2 抵押過手債券/205
10.3 過手債券的風險特徵/216
第11章 抵押擔保債券/219
11.1 抵押擔保債券的特點/219
11.2 抵押擔保債券的發展過程/219
11.3 抵押擔保債券的關系人/220
11.4 抵押貸款抵押債券的一些特別條款/221
11.5 抵押擔保債券的主要結構類型/223
11.6 抵押擔保債券的剝離/230
11.7 非機構性抵押貸款擔保債券/231
11.8 美國抵押擔保債券可能面臨的稅務處理問題/232
11.9 抵押擔保債券的主要風險/235
第12章 資產擔保債券/238
12.1 資產擔保債券的特點/238
12.2 住房權益性貸款/241
12.3 組合房擔保證券/242
12.4 汽車貸款擔保債券/243
12.5 學生貸款擔保證券/244
12.6 小企業貸款擔保債券/245
12.7 信用卡應收賬款擔保證券/245
12.8 擔保債務憑證/246
第13章 抵押及資產擔保債券的定價/254
13.1 現金流收益分析/254
13.2 零波動利差/255
13.3 蒙特卡羅模擬與最小方差法/256
13.4 利率風險的衡量/261
13.5 資產擔保債券的定價/266
第14章 中國可轉換債券的特徵/269
14.1 我國可轉換債券市場的發展/271
14.2 我國可轉換債券條款設計的特點/272
14.3 可轉債的定價/281
第15章 利率衍生工具定價/292
15.1 利率期貨合約/292
15.2 利率互換的定價/295
15.3 期權的定價/300
第16章 固定收益證券交易策略/309
16.1 杠桿作用/309
16.2 回購協議融資/311
16.3 債券回購交易/316
16.4 總收益/320
參考文獻/326

❹ 固定收益類與浮動收益類產品有什麼區別

固定收益是雙方協商後的每個月固定收益，預期也叫浮動收益跟股票一樣有可能賺很高收益也可能虧損本金甚至虧損一半本金的風險

❺ 金融工程和金融學到底有什麼區別,請詳細談談.謝謝勿復制粘貼

金融學和金融工程的區別
透視金融學：

金融學是研究融通貨幣和貨幣資金的經濟活動的學科，在現代經濟生活中，信用和貨幣流通不可分割，把信用和貨幣流通緊密聯系在一起，研究它們本身的運動規律和它們在經濟生活中的地位、作用，以及它們與其他經濟范疇的相互制約關系，是金融學的基本內容。
金融專業對數學的要求相當高，隨著全球金融市場一體化越來越成為國際金融市場發展的重要趨勢，外語方面的要求也提上了日程。綜合看來，如果你想學該專業，除了要對自己的數學基礎充滿信心，外語和計算機也是不能忽視的。而金融專業的課程設置主要有：投資學、中央銀行學、商業銀行學、保險學、金融市場學、投資項目評估、證券投資分析學、投資銀行理論與實務學等，而相關的基礎課程則有宏微觀經濟學、會計學、統計學、貨幣銀行學、計量經濟學、國際金融學等。另外，各個學校根據自己的實際情況對一些課程有相應的增減，例如，常設的課程還有金融衍生市場、金融時間序列模型、國際結算等。
目前，金融業在我國的發展很快，銀行、保險公司、證券公司都需要大量專業人才。雖說在沖鋒職場時，金融學一片風光，然而實際上競爭卻異常激烈。很多金融專業的學生由於競爭力的稍稍欠缺而痛失進入銀行、證券等行業的機會。對於金融專業學生而言，進入銀行從事銀行的存貸款及投資業務管理，以及進入證券領域或是保險行業從事金融相關職業無疑是最佳的就業方向。因此，如果你選擇這個行業，那麼就要有應對激烈競爭的心理准備。
主要課程
西方經濟學、國際金融學、貨幣銀行學、金融市場學、世界經濟概論、金融工程學、國際保險、信託與租賃、公司金融、證券投資學、商業銀行經營與管理、金融統計分析、國際結算、國際經濟法、國際貿易理論與實務、金融專業英語。同時還開設英語精讀、英語閱讀、英語口語、英語聽力、微積分、線性代數、概率論與數理統計、計算機應用等多門基礎課程。
就業方向
從近幾年就業情況來看，金融學專業畢業生通常有這些流向：
(1)經濟預測分析與管理咨詢人員
經濟預測分析人員的行業分布非常廣泛，但一般只有各個行業中的跨國公司、大中型企業和政府經濟決策部門、公共研究機構才會設置。主要負責各種市場數據的收集和分析。該崗位的重要性越來越明顯。而管理咨詢人員主要是流向一些咨詢公司，比如IT咨詢、戰略咨詢、營銷咨詢、審計、上市輔導等。
(2)對外貿易人員
將"世界工廠"生產的產品，銷售給國外客戶;為國內客戶尋找國外貨源;組織國際貿易貨物物流等。有相當一部分外貿人員在經驗成熟後，成立了屬於自己的外貿公司。
(3)管理職位
研究生與本科生不一樣，大多在攻讀碩士學位期間都參與了一些社會實踐，擁有了一定的工作經驗，所以正式進入社會時，也能謀得一些管理職位，例如生產管理、行政管理、人事管理、金融管理等。
(4)基金經理
其中，隨著更多的基金項目和基金管理公司的產生，社會將需要眾多的基金管理人才，基金經理就是這一行當中的高層次人才，其職責大致可分為：負責某項基金的籌措;負責基金的運作和管理;負責基金的上市和上市後的監控。目前這方面的人才十分緊缺，其職業的前景看好。基金行業的職業經理人又以基金經理需求最大。要成為一名合格的基金經理並不容易，一般要具有碩士以上學歷，有風險控制專業知識背景，還要具有較強的多學科、多行業分析判斷能力，有敏銳的市場嗅覺，豐富的實踐經驗也是必須的。
(5)證券經紀人
證券經紀人的素質要求主要集中在兩個方面：一是扎實的金融學基金知識;二是基於對市場的長期觀察之後得出的投資經驗;由於證券投資是高風險、高收益的投資，作為證券經紀人必須通過對政權市場價格變動趨勢的研究，把握規律性，並結合影響證券價格的各種因素分析，逐步積累並具備相當的投資經驗和熟練的業務操作能力。
近年來，我國股民數量直線攀升。這一龐大的投資群體已經為證券經紀人的崛起提供了巨大的市場。目前我國證券經紀人有證券業務員、傭金經紀人、中介經紀人、交易所中介經紀人之分。
(6)股票分析師
股票分析師主要為股市投資者提供股市投資咨詢服務，以及舉辦有關的講座、報告會、分析會等，部分股票分析師在報刊上發表股評文章，以及通過電台、電視台等公眾媒體提供股市投資服務。在我國從事股票分析工作，須擁有大學本科以上的學歷以及從事證券業務兩年以上經歷，需要考核《證券投資基礎理論》、《證券投資分析》這兩門課程。通過考試符合條件的人員需向所在地證券管理部門或直接向中國證監會申請，經審批後，方能獲得資格證書。獲得資格證書的人員通過其所在的證券投資咨詢機構向證券管理部門提出申請，從而獲得執業資格，最後由中國證券協會頒發執業證書。

相比起金融學專業，金融工程可謂是個年輕的專業。教育部2002年4月批准中國人民大學、中央財經大學、武漢大學、西南財經大學和廈門大學5所高校從2002年秋季開始招收金融工程本科生，從此金融工程學專業作為一門獨立的學科，進入了我們的視野。
金融工程是金融學中的新貴，是一門前沿的交叉性學科。自從1973年浮動匯率制正式實行以來，以自由競爭和金融自由化為基調的金融創新浪潮席捲了整個西方世界，金融工程學作為一門新興學科在20世紀80年代末和90年代初也隨之應運而生。它的主要內容是研究金融衍生工具的定價規律、作用以及應用策略，它將工程設計的思維引入金融領域，運用工程技術的方法(數學建模、數值計算、網路圖解、模擬模擬等)設計、開發和實施新型金融產品，創造性地解決金融問題。金融工程學融現代金融學、信息技術與工程方法於一體，結合了數學、統計、工程學方法，使之在金融學中得以廣泛的應用，有力地推動了金融學的發展。
由於我國對金融工程的理論研究起步較晚，與西方發達國家存在一定差距，而實際應用方面的差距更為明顯，所以人才的培養顯得尤其迫切。金融工程專業課程設置主要有：金融經濟學、公司理財、投資學、金融工程、衍生金融工具、固定收益債券、計量經濟學、運籌學、數學分析、概率論、線性代數、數值計算與演算法語言、統計學、商業銀行、國際金融、中級宏微觀經濟學等。這個專業的目的在於培養具有現代金融理論、現代數理工具和計算機信息技術，能夠運用金融工程的方法和技術開發、設計新型的金融工具和手段，創造性地解決實際金融問題的金融工程人才。
金融工程專業的就業方向和金融專業相似，進入跨國公司、金融機構和高等院校從事金融、財務管理以及教學、科研工作都是這個專業的首選，但是由於它是金融學的分支，其研究方向較金融學更細更專，因此它具有非常良好的發展空間。
關於金融工程的定義有多種說法，美國金融學家約翰·芬尼迪(John Finnerty)提出的定義最好：金融工程包括創新型金融工具與金融手段的設計、開發與實施，以及對金融問題給予創造性的解決。
金融工程的概念有狹義和廣義兩種。狹義的金融工程主要是指利用先進的數學及通訊工具，在各種現有基本金融產品的基礎上，進行不同形式的組合分解，以設計出符合客戶需要並具有特定P/L性的新的金融產品。而廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術開發，它不僅包括金融產品設計，還包括金融產品定價、交易策略設計、金融風險管理等各個方面。本文採用的是廣義的金融工程概念。
金融工程的核心內容
金融工程中，其核心在於對新型金融產品或業務的開發設計，其實質在於提高效率，它包括：
1.新型金融工具的創造，如創造第一個零息債券，第一個互換合約等;
2.已有工具的發展應用，如把期貨交易應用於新的領域，發展出眾多的期權及互換的品種等;
3.把已有的金融工具和手段運用組合分解技術，復合出新的金融產品，如遠期互換，期貨期權，新的財務結構的構造等。
關於金融工程師
金融工程師，指通過專業培訓，考試通過，獲取權威行業協會或相應金融機構頒發的認證證書的人員。與傳統的金融理論研究和金融市場分析人員不同，金融工程師更加註重金融市場交易與金融工具的可操作性，將最新的科技手段、規模化處理方式(工程方法)應用到金融市場上，創造出新的金融產品、交易方式，從而為金融市場的參與者贏取利潤、規避風險或完善服務。
金融工程師通常受雇於投資銀行、商業銀行、證券公司、各種各樣的其他金融中介機構以及非金融性質的公司。因為金融工程師掌握一系列專業化的、僅憑技術所無法達到的素質，並且，由於金融創新的速度超過了市場產生稱職金融工程師的能力，金融工程師總體上是供不應求，就業前景光明。在華爾街,一個優秀的金融工程師可獲得50萬美金的年薪。
我們知道，金融的永恆主題是流動，獲利和避險，凡是介入金融活動的經濟主體，追求的目標不外乎這三個。而這三個目標往往是矛盾的，特別是獲利與避險，但它們之間又不完全像魚與熊掌不可兼得，絕對互相排斥，通過適當的組合管理技術，可以在一定程度上得以兼顧。追求這三個目標是一個無止境的過程，提高管理技術和藝術也是一個無止境的過程，進入工程化即金融工程階段，是過程中的一個重要里程碑。
關於金融工程的實際運用，按寬窄兩種口徑就有不同的范圍。窄口徑僅僅是金融衍生工具及其組合運用為主的金融業務。寬口徑則除此之外還包括傳統的投資銀行業務經創造性思維進行工程化處理後的現代形式。有關屬於金融工程的現代投資銀行業務我們將在下一部分涉及，這里先介紹一衍生工具為核心的部分。需要指出的是，再這一類金融工程中，進行收益棗風險管理，突出的是風險管理，收益則蘊於風險管理之中。而「進行風險管理，金融工程有兩個選擇：第一個選擇是，用確定性來代替風險;第二個選擇是，僅替換掉於己不利的風險，而將對己有利的風險留下」。

❻ 固定收益類理財產品是保本型理財產品嗎，它與保本固定行，非保本型，保本浮動型之間有什麼關系嗎

不管是哪種類型的理財產品都不會承諾保本的。理財非存款。投資需謹慎。請你巜釆納》

❼ 如何成為固定收益研究員

學歷、學校、專業都很符合固定收益部門的要求，證書方面的話，CPA完全沒必要考，考個CFA還算是對口的。英語的話，要求不是很高，六級+金融專業詞彙+能應付面試就可以了。計算機方面，除了熟練使用word、excel、ppt等辦公軟體，還需要熟練運用統計分析軟體，如SPSS等。
總的來說，你的硬體條件是很有可能進入固定收益部門的，但到時候是否能進，影響因素很多，除了實力也包括運氣、面試發揮情況、面試官個人喜好等等因素。
祝你好運。

❽ 統計學有必要考cpa嗎我畢業以後想到券商總部工作，做債券基金或者固定收益方面的工作，需要考cpa嗎

可以選擇考CPA，畢竟CPA也是財會類高端證書，對財會方面工作都會有幫助的。另外，債券基金或者投行等金融行業涉及較多工作的建議可以考一個CFA金融分析師證書可能更適合。

❾ 有人能給我說下金工和金融系專業的區別嗎

金融學和金融工程的最大區別，就是前者注重培養研究型人才，後者注重培養應用型人才。

金融工程專業

金融工程專業興起於20世紀90年代初，是綜合運用數學、統計學和計算機編程技術來解決金融問題的嶄新領域。

由於中國對金融工程的理論研究起步較晚，與西方發達國家存在一定差距，而實際應用方面的差距更為明顯，所以人才的培養顯得尤其迫切。

金融工程，就業領域：基金公司、證券公司、銀行。

金融工程專業，課程設置主要有：金融經濟學、公司理財、投資學、金融工程、衍生金融工具、固定收益債券、計量經濟學、運籌學、數學分析、概率論、線性代數、數值計算與演算法語言、統計學、商業銀行、國際金融、中級宏微觀經濟學等。

金融專業

主要是培養具有金融學理論知識及專業技能的專門人才。

就業方向：金融行業監管部門、各類銀行、信用社、保險公司、證券/信託/基金機構、資產管理公司、上市公司證券部、高校或研究所等各類金融機構從事金融行業工作或教學科研等。

主要專業課程：微觀經濟學、宏觀經濟學、會計學、計量經濟學、國際經濟學、金融學、金融中介學、金融市場學、商業銀行經營學、金融工程學、國際金融、公司金融、中央銀行學、保險學、證券投資學、金融統計分析、投資銀行學、國際結算、市場營銷、金融法、資產評估、項目評估、期貨與期權等。