幾何股票官網

❶ 幾何股票里的股票入選價是怎麼出來的

1、每來分鍾最後一筆成交價作為該源分鍾顯示的價格2、成交規則是按價格最近原則排隊等待，賣出5檔是從低到高排列，買入5檔是按照從高低排列，排隊等待成交。你說的同一時間內收到的委託價格進行撮合排序就是9點15開始的集合競價階段，集合競價後撮

❷ 中國股市1990~2012各年收益。1990~2012歷史平均收益（幾何）標准差，夏普比率

2001年-2010年A股收益率和美國標准普爾的對比

2000年以前，A股剛成立10年，沒有太大可比性

❸ 為什麼用幾何布朗運動描述股票價格

幾何布朗運動就是物理中典型的隨機運動，其特點就是不可預測，而在股市中的短期股票價格也是不可預測。

❹ 研究衍生品的時候為什麼用幾何布朗運動來模擬股票價格的運行軌跡

其實很簡單，GBM（至少在一定程度上）符合人們對市場的觀察。例如，直觀的說，專股票的價格看起來很像隨屬機遊走，再例如，股票價格不會為負，這樣起碼GBM比普通的布朗運動合適，因為後者是可以為負的。

再稍微復雜一點，對收益率做測試（ S(t)/S(t-1) - 1）做測試，發現，哎居然還基本是個正態分布。收益率是正態的，股價就是GBM模型

總之，就是大家做了很多統計測試，發現假設成GBM還能很好的逼近真實數值，比較接近事實。所以就用這個。

其實將精確的數學模型應用到金融的時間非常短。最早是1952年的Markowitz portfolio selection. 那個其實就是一個簡單的優化問題。後來的CAPM APT等諸多模型，也僅僅研究的是一系列證券，他們之間回報、收益率以及其他影響因素關系，沒有涉及到對股價運動的描述。

第一次提出將股價是GBM應用在嚴格模型的是black-scholes model 。在這個模型中提出了若干個假設，其中一個就是股價是GBM的。

❺ 股票價格指數

股票價格指數為度量和反映股票市場總體價格水平及其變動趨勢而編制的股價版統計相對數。通常是報告期權的股票平均價格或股票市值與選定的基期股票平均價格或股票市值相比，並將兩者的比值乘以基期的指數值，即為該報告期的股票價格指數。

❻ 分形幾何用於股票分析的詳細知識及如何用於具體的、如通達信股票軟體中呢

分形幾何非常復雜，估計沒多少人懂。通達信里沒有這個，如果有公式，可以自己編了加進去。

❼ 一個關於股票估値的問題

估值就是結合風險和收益，市場給出的價格。
這個價格是有參照的，3~5元的無風險利率，對應100元的價格。
以此為依據，估值就有了理論基礎。
比如一個公司 利潤30~50億，風險較低，且能維持10年以上，就可以對應1000億的市值，考慮到無風險和低風險的區別，差不多就可以給800億市值。
所以假設800億是均價，如果市場價遠低於800億就是低估，遠高於800億就是高估。
最後一切的前提是800億是准確的值，如果這個值因為信息不對稱產生偏差，那麼投資者自負結果。

❽ 請幫忙給個股票學習網站

去新浪下載一些股票的理論書籍看看,網上的講座和股票知識多不全面.

❾ 股票指數幾何平均數法是什麼

國際金融市場上有一部分較有影響的股票指數是採用幾何平均法編制的，其中以倫敦金融時報指數和美國價值線指數為代表。在幾何平均法中，報告期和基期的股票平均價採用樣本股票價格的幾何平均數。