貴金屬掉期風險

『壹』 外匯掉期交易需要承擔什麼風險

外匯掉期交易需要承擔什麼風險
外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異，補償的方式既可通過到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映。
雖然外匯掉期交易能夠避免一定的風險，但只要是投資交易都會有一定的風險，在掉期交易當中避免風險最為重要
如何避免外匯掉期交易當中的風險
1、合理匹配掉期
與證券投資組合是一樣的，通過掉期資產的不斷擴大，掉期資產的分散會能夠極大程度的降低非系統風險，比如說是信用風險、基差風險等等，到達控制總風險的目的。同時，在控制掉期風險的時候，銀行也可以作為多個掉期的中間人，通過將兩個掉期相匹配的方法，將收入與支付相匹配，達到控制風險的目的。
2、利用風險的套期保值
在合理匹配掉期的過程中，可以利用國債對剩餘利率風險進行套期保值，也可以用利率期貨進行套期保值。
3、控制信用風險
外匯基礎知識告訴我們信用風險是不可套期保值的風險，是非系統風險，可以通過該資產的分散化，大幅度的降低信用風險，當然也可以採用以下的幾項措施迴避風險在掉期文件中包含「違約事件」，規定違約方要為銀行提供適當的補償；要求對方提供抵押物，其價值應該等於銀行的市場風險；通過逆轉現存掉期的方法迴避信用風險。

『貳』 辦理中國銀行遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務有風險嗎

客戶主要承擔市場風險，即由於外匯市場價格波動帶來的盈虧損益。具體而言，客戶辦理遠期結售匯後，未來實際交割時，即期匯率可能優於當時簽約匯率，所以，客戶鎖定匯率風險的同時，無法享受在匯率於己有利波動時的額外收益。
以上內容供您參考，最新業務變動請以中行官網公布為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

『叄』 中國銀行遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務客戶風險

客戶主要承擔市場風險，即由於外匯市場價格波動帶來的盈虧損益。具體而言，客戶辦理遠期結售匯後，未來實際交割時，即期匯率可能優於當時簽約匯率，所以，客戶鎖定匯率風險的同時，無法享受在匯率於己有利波動時的額外收益。
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『肆』 掉期交易是如何規避風險的

比如 你3個月後受到美元單子
怕以後美元貶值
現在到銀行賣合約
就把錢轉到自己口袋
等以後3個月後
你的美元單子過來了
拿來平掉

『伍』 掉期交易是怎樣規避風險的

掉期可以減少非正常風險下的損失，而非正常匯率風險。

比如你是外貿客戶，我是渣打銀行（我現在還真是在渣打工作：）。1個月後你將要收到商品款日元100元。

假設客戶現在應付日幣資金緊張，急需用日幣，所以和銀行做一筆掉期業務。現在（near-leg）買日幣100，賣人民幣6。同時一個月後（far-leg）買人民幣5.9，賣日幣100。由於日幣匯率比較穩定，所以銀行定掉期匯率差人民幣0.1塊作為客戶提前收取日幣的報酬。

突然間日本首相辭職，日元大跌，100：5.5出口到日本的外貿客戶事先簽訂的掉期合同就可以保證客戶一個月後拿到的日幣可以兌換5.9的人民幣而不是5.5的人民幣。

掉期的近端匯率和遠端匯率是事先預定的合同。當然，銀行在給你掉期利率的時候不可能預見安倍晉三的辭職，所以銀行虧了也認了。

個人意見是安倍晉三辭職，日本有救了日幣應該大漲才對，然後客戶你就虧啦~~~

『陸』 中國銀行遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務客戶風險是什麼

客戶主要承擔市場復風險，即制由於外匯市場價格波動帶來的盈虧損益。具體而言，客戶辦理遠期結售匯後，未來實際交割時，即期匯率可能優於當時簽約匯率，所以，客戶鎖定匯率風險的同時，無法享受在匯率於己有利波動時的額外收益。
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『柒』 外匯掉期的存在風險

外匯掉期中的遠期匯率是基於市場中的遠期匯率報價，這必然強調了遠期交易得以有效運用的要求--價格穩定，相關遠期市場的深度和報價的及時獲得性。這自然需要中國外匯遠期市場應當繼續朝著縱深方向發展。因此，開展外匯掉期操作為推動中國遠期外匯市場的進一步發展帶來了又一個需求動力。同時，開展外匯掉期操作也有助於提高遠期外匯交易的流動性，兩者是相輔相成的。
隨著遠期外匯市場的逐漸規范，今後外匯期貨、外匯期權等一系列的外匯市場衍生產品具有了良好的客觀定價環境，這有利於中國外匯市場的進一步發展，有利於各種外匯避險工具的應用，有利於中國匯率形成機制的早日完全市場化，有利於中國資本的自由流動早日實現。

『捌』 在交易中掉期風險有哪些內容如何控制掉期風險

一、合理匹配抄掉期。與證券投資組襲合是一樣的，通過掉期資產的不斷擴大，掉期資產的分散會能夠極大程度的降低非系統風險，比如說是信用風險、基差風險等等，到達控制總風險的目的。二、利用風險的套期保值。在合理匹配掉期的過程中，可以利用國債對剩餘利率風險進行套期保值，也可以用利率期貨進行套期保值。三、控制信用風險。外匯基礎知識告訴我們信用風險是不可套期保值的風險，是非系統風險，可以通過該資產的分散化，大幅度的降低信用風險。當然也可以採用以下的幾項措施迴避風險：1、在掉期文件中包含「違約事件」，規定違約方要為銀行提供適當的補償。2、要求對方提供抵押物，其價值應該等於銀行的市場風險。3、通過逆轉現存掉期的方法迴避信用風險。

『玖』 如何控制外匯掉期風險

一、合理匹配掉期
與證券投資組合是一樣的，通過掉期資產的不斷擴大，掉期資產的分版散會能夠極大權程度的降低非系統風險，比如說是信用風險、基差風險等等，到達控制總風險的目的。
二、利用風險的套期保值
在合理匹配掉期的過程中，可以利用國債對剩餘利率風險進行套期保值，也可以用利率期貨進行套期保值。
三、控制信用風險
外匯基礎知識告訴們信用風險是不可套期保值的風險，是非系統風險，可以通過該資產的分散化，大幅度的降低信用風險，當然也可以採用以下的幾項措施迴避風險：1、在掉期文件中包含「違約事件」，規定違約方要為銀行提供適當的補償。2、要求對方提供抵押物，其價值應該等於銀行的市場風險。3、通過逆轉現存掉期的方法迴避信用風險。