外匯期權對沖計算

❶ 外匯交易中對沖如何做

外匯交易對沖是在發現大趨勢對頭，只是介入時機不佳，要立即對沖，不要等到已開倉部專位已有較大損失屬時，不得已才去對沖，這樣就弱化了對沖的功能，也會使將來的解鎖變得更加困難。換句話說，如果你選擇使用對沖功能，就要主動去用它，等你被動的時候才想起它，再使用它，恐怕事情會更復雜。

外匯交易就是一國貨幣與另一國貨幣進行交換。與其他金融市場不同，外匯市場沒有具體地點，也沒有中央交易所，而是通過銀行、企業和個人間的電子網路進行交易。 "外匯交易"是同時買入一對貨幣組合中的一種貨幣而賣出另外一種貨幣。

關於外匯交易和外匯平台的信息可以咨詢外匯天眼。外匯天眼一經問世便受到了廣大投資者的青睞，在這里用戶和快速查詢到全球的外匯交易平台，避免走近外匯「黑」平台的交易陷阱，同時在外匯天眼用戶還可以第一時間了解到全球外匯平台動態資訊和監管變更，最大限度的降低了用戶的投資風險。

❷ 求解一道外匯期權交易的計算題，急急急~~！！！

（1）與預期一致，即加元貶值，匯率為USD1=1.8388/1.8400CAD，即CAD1=（1/1.8400）/（1/1.8388）=0.5435/0.5438，履行合同，50萬加元可兌換回：0.5534*50萬美元（27.67萬）。減期權保險答費，共獲美元27.57萬
（2）如果，不做期權交易，50萬加元可兌換美元：50萬*0.5435=27.175萬
比較，27.57萬大於27.175萬，顯然是做期權保值有利。

❸ 跪求外匯期權收益計算公式

1.62+0.0161=盈虧平衡1.6361 高於你賺低於你賠

最大虧損為161美金

❹ 關於外匯期權的計算

題目沒錯,你要看清楚.本幣外幣思想在外匯交易中是不存在的,只要能套利就內行.
這題出的還簡單容了,正常的給出的肯定是買賣2個價格都要有的.
usd1000萬=jpy108000萬,期權價格1.5%,平衡點就是108000x1.5%=jpy1620萬+108000萬=jpy109620萬，最大虧損就是期權價格本身，第3問有問題，最大收益無法計算，因為看漲可以無限

❺ 如何使用外匯期權對沖匯率貶值風險

如果僅考慮未來匯率值上漲的情況，則三種套期保值策略最大的購匯損失情況如下內： 買入看漲期權策略容的最大購匯損失為：（看漲期權行權匯率-入場匯率）*美元敞口+看漲期權權利金 賣出看跌期權策略的面臨的購匯損失為：（到期匯率-入場匯率）*美元敞口-看跌期權權利金 雙限期權策略的最大的購匯損失為：（看漲期權行權匯率-入場匯率）*美元敞口+看漲期權權利金-看跌期權權利金 其中，期權的權利金是影響整個套期保值策略最終成本的關鍵。從具體的權利金計算結果來看，港交所人民幣買入看漲期權的權利金比例相對較高，投資者可以考慮使用雙限期權策略來降低套期保值操作的成本。

❻ 外匯期權交易的計算題，求解，謝謝謝謝謝謝！！，

外匯期權國內銀行沒有提供交易保證金僅類別，例如中國招商銀行，中國工商銀行銀行民回生答銀行，外匯交易杠桿的銀行是30倍，50倍直庫存差異10-20點叉存貨差為20如果你想外匯期權-30多點做看看外資銀行，如IB，如投資銀行SaxoBank一些外匯交易平台或平台也可以對外匯期權外完成

❼ 外匯期權計算問題想請教下

一般一份期復權銀行是10000
1：
（制106-106*0.0332-98）*10000
（106-106*0.0332-103）*10000
（106-106*0.0332-107）*10000
2:
不明白什麼意思

總體來說，是協議價格加期權費用同匯價相減得出點數，乘以一份的單位

❽ 期權怎麼對沖交易

特意減低另一項投資的風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能回在投資中獲利的手法。一答般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性，供求關系若發生變化。

同時會影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格向什麼方向變化，總是一盈一虧。當然要做到盈虧相抵，兩筆交易的數量大小須根據各自價格變動的幅度來確定，大體做到數量相當。

(8)外匯期權對沖計算擴展閱讀

（1）美式期權合同在到期日前的任何時候或在到期日都可以執行合同，結算日則是在履約日之後的一天或兩天，大多數的美期期權合同允許持有者在交易日到履約日之間隨時履約，但也有一些合同規定一段比較短的時間可以履約，如「到期日前兩周」。

（2）歐式期權合同要求其持有者只能在到期日履行合同，結算日是履約後的一天或兩天。目前國內的外匯期權交易都是採用的歐式期權合同方式。

通過比較，結論是：歐式期權本少利大，但在獲利的時間上不具靈活性；美式期權雖然靈活，但付費十分昂貴。因此，國際上大部分的期權交易都是歐式期權。

❾ 關於外匯期權的計算怎麼算啊請幫幫忙好嗎謝謝了

1)要履行合同的。（原因：用1/1.8400得到的值小於協定匯價CAD1=USD0.5534。即真實的加元已經貶值，所以需要靠原先的合同約定匯率來保證A公司的利益）
2）不做的話，獲得的美元是50/1.8400=27.1739萬美元
做的話，獲得的美元是50*0.5534=27.67，再減去1000美元的費用，即27.67-0.1=27.57
所以還是做合適，即做外匯期權交易，對A公司更有利。

❿ 一道外匯期權應用的計算題

1.當USD1= JP￥106.00時，買入美元看漲期權是平價期權，損失的是期權費30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率上漲而多頭方不行權從而取得期權費10000000*1.2%=12萬元，共虧損18萬元。2.當USD1= JP￥104.00時，買入的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率高於執行價102，多頭放棄行權從而獲利期權費10000000*1.2%=12萬元，共損失18萬元。3.當USD1= JP￥97.00 時，買入的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時賣出的看跌期權由於匯率低於執行價102，多頭方行權導致的損失(102-97)*10000000-12萬元（期權費）=4988萬元，共損失5081萬元。