2011年國際商務師考試輔導：外匯銀行風險管理方法
一、外匯銀行的外匯頭寸管理
1、外匯頭寸的概念
外匯頭寸(Foreign Exchange Position)是指銀行的外匯持有額，表示一種資金狀況、銀行在外匯業務中隨著各種外匯大量的買進賣出或收入付出，在銀行的外匯賬戶上就必然表現為某種外匯多了，另一種外匯少了；或者某種外匯今天多了，而明天又少了等等，這就是外匯頭寸的變化。外匯頭寸的變化有多頭、空頭和平衡頭寸三種情況。
多頭和空頭統稱為「敞口頭寸」(open Position)或頭寸暴露(Position Exposure)。敞口頭寸是銀行的受險部分，因此銀行在多頭和空頭時都面臨外匯風險，即當銀行處於多頭地位時，面臨該種貨幣匯率下跌的風險，而當銀行處於空頭地位時，則面臨該種貨幣匯率上升的風險，只有當銀行處於平衡頭寸地位時，才沒有外匯風險。銀行為了防範外匯風險，就要主動扎平各種外匯的頭寸，即拋出多頭，補進空頭，使敞口頭寸重新平衡；或者增加硬幣的凈持有額，減少軟幣的凈持有額。
銀行的外匯頭寸以及對外匯頭寸的調整狀況，都通過「外匯頭寸表」來體現。外匯頭寸表是反映銀行外匯頭寸及其變動情況的報表。
2、外匯頭寸的額度管理
（1）頭寸限定法。即銀行通過制定外匯交易頭寸的限額來防範外匯風險的方法。
銀行制定交易頭寸的限額時，應考慮以下因素：第一，本銀行在外匯市場中所處的地位，即本銀行在外匯市場中是市場領導者，還是市場活躍者，或者是一般參與者；第二，本銀行的最高領導層對外匯業務收益的期望值，以及對外匯風險的容忍程度；第三，本銀行外匯交易人員的整體素質；第四，交易貨幣的種類。
一般來說，銀行在外匯市場中的地位越重要，最高領導層對外匯業務收益的期望值越大，對外匯風險的容忍程度越高，外匯交易人員的整體素質越好，貨幣的交易越頻繁，交易的幣種越多，制定的限額就可以越大。
交易頭寸的限額可按以下幾方面來制定：
①按外匯交易的種類制定。針對不同的外匯交易種類分別制定不同的交易限額，一般應制定：即期外匯交易頭寸限額，遠期外匯交易頭寸限額，互換外匯交易頭寸限額等。
②外匯交易的幣種制定。根據交易的幣種分別制定各種外匯的敞口頭寸，同時還可按照貨幣
2011年國際商務師考試輔導：外匯銀行風險管理方法來源：考試大 【天天考試大，天天進步大！】 2011年5月7日一、外匯銀行的外匯頭寸管理
1、外匯頭寸的概念
外匯頭寸(Foreign Exchange Position)是指銀行的外匯持有額，表示一種資金狀況、銀行在外匯業務中隨著各種外匯大量的買進賣出或收入付出，在銀行的外匯賬戶上就必然表現為某種外匯多了，另一種外匯少了；或者某種外匯今天多了，而明天又少了等等，這就是外匯頭寸的變化。外匯頭寸的變化有多頭、空頭和平衡頭寸三種情況。
多頭和空頭統稱為「敞口頭寸」(open Position)或頭寸暴露(Position Exposure)。敞口頭寸是銀行的受險部分，因此銀行在多頭和空頭時都面臨外匯風險，即當銀行處於多頭地位時，面臨該種貨幣匯率下跌的風險，而當銀行處於空頭地位時，則面臨該種貨幣匯率上升的風險，只有當銀行處於平衡頭寸地位時，才沒有外匯風險。銀行為了防範外匯風險，就要主動扎平各種外匯的頭寸，即拋出多頭，補進空頭，使敞口頭寸重新平衡；或者增加硬幣的凈持有額，減少軟幣的凈持有額。
銀行的外匯頭寸以及對外匯頭寸的調整狀況，都通過「外匯頭寸表」來體現。外匯頭寸表是反映銀行外匯頭寸及其變動情況的報表。
2、外匯頭寸的額度管理
（1）頭寸限定法。即銀行通過制定外匯交易頭寸的限額來防範外匯風險的方法。
銀行制定交易頭寸的限額時，應考慮以下因素：第一，本銀行在外匯市場中所處的地位，即本銀行在外匯市場中是市場領導者，還是市場活躍者，或者是一般參與者；第二，本銀行的最高領導層對外匯業務收益的期望值，以及對外匯風險的容忍程度；第三，本銀行外匯交易人員的整體素質；第四，交易貨幣的種類。
一般來說，銀行在外匯市場中的地位越重要，最高領導層對外匯業務收益的期望值越大，對外匯風險的容忍程度越高，外匯交易人員的整體素質越好，貨幣的交易越頻繁，交易的幣種越多，制定的限額就可以越大。
交易頭寸的限額可按以下幾方面來制定：
①按外匯交易的種類制定。針對不同的外匯交易種類分別制定不同的交易限額，一般應制定：即期外匯交易頭寸限額，遠期外匯交易頭寸限額，互換外匯交易頭寸限額等。
②外匯交易的幣種制定。根據交易的幣種分別制定各種外匯的敞口頭寸，同時還可按照貨幣的軟硬程度調整限額。
③按外匯交易人員的等級和素質制定。外匯交易人員一般可分為：資金部經理、首席交易員、高級交易員、交易員、助理交易員和見習交易員等，外匯交易人員的等級越高，在外匯交易中的表現越好，頭寸的限額就越多，敞口頭寸平倉補倉的時間也越長。
在外匯市場，外匯交易頭寸限額一般由外匯交易人員掌握，以美元來表示。例如，首席交易員的頭寸限額為1000萬美元，這就意味著首席交易員在不斷從事外匯的買進賣出時，只要在規定的時間范圍之內敞口頭寸不超過1000萬美元，他就沒有超越規定的許可權；否則，他就違反了頭寸限額規定，應該受到處罰。
（2）虧損控製法。即銀行通過對外匯交易制定止損點限額來防範外匯風險的方法。止損點限額(Cut—Loss Limit)是銀行對由於外匯風險所造成的損失的最大容忍程度。當市場匯率向不利的方向變動時，一旦虧損達到止損點限額，交易人員就應不問情由，一律斬倉，以避免發生更大的虧損。
止損點限額可分為兩部分：一是外匯資金部的止損點限額，這適合於即期外匯交易、遠期外匯交易和互換外匯交易等業務，止損點限額既可以按敞口頭寸的百分比計算，也可以按每天或每月外匯交易的損失不超過一定金額來確定；二是外匯交易人員的止損點限額，通常按虧損額占交易額的百分比來計算，例如規定每筆交易的虧損額不超過該筆交易額的1%等。顯然，百分比越大，表示容忍虧損的額度越大。當然，不同的外匯交易人員，止損點的限額也不同。
❷ 做外匯為什麼不用從業資格證
國家銀行有專業的外匯從業人員。除此之外在中國沒有所謂的資格證，因為內中國人民幣不參與外容匯市場。炒外匯現在在國內屬於灰色地帶。考證就更不用提了。那是不可能的。
外匯是貨幣行政當局（中央銀行、貨幣管理機構、外匯平準基金及財政部）以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。
包括外國貨幣、外幣存款、外幣有價證券（政府公債、國庫券、公司債券、股票等)、外幣支付憑證（票據、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等）。
截至2015年，中國位居世界各國政府外匯儲備排名第一。但美國、日本、德國等國有大量民間外匯儲備，國家整體外匯儲備遠高於中國。
❸ 從事外匯行業需要什麼資格證書嗎
分三類，初 中 高級國際注冊外匯分析師資格證。 看你是從業還是想做操盤手。
❹ 外匯從業資格證書
有這個證書嗎？
❺ 外匯交易員資格證，誰知道是哪裡弄的啊
有啊，只是我們通常都見不到的。銀行裡面就有，但是還是分行以上的銀行才有這樣的內人。所謂的容資格證，只不過是他們銀行內部認可的一個身份證而已，只有具備資格的人，才有資格交易外匯。論等級，他們相當於一個部門經理級別的人。
❻ 從事外匯工作，考什麼證書好
國內沒有證書
❼ 從事黃金外匯經紀業務需要考什麼資格證
沒有這種資格證。
目前國內黃金外匯業務混亂，還未正規化，不需要證書。
香港以及外國需要。
❽ 外匯交易相關從業資格證有哪些
國家銀行有專業的外匯從業人員。除此之外在中國沒有所謂的資格證，因為中國人民幣不參與外匯市場。炒外匯現在在國內屬於灰色地帶。考證就更不用提了。那是不可能的。
❾ 外匯分析師資格證
正如樓上幾位所說，這個行業中的高手，都是真金白銀打拚出來的，如版果你是想聽完課考完權證就能賺錢，那趁早打消這個念頭。但是巴菲特說過：「聆聽大師的教誨10分鍾，勝過自己研究十年。不但講課的都是行業高手，參加課程的還有很多同行的能人，能夠和他們交流一下，能夠讓你在打拚中少交不少學費。這筆帳還是要算的。
另外就是，未來中國開放外匯市場是一個趨勢，這個證無疑就是規范外匯市場的憑證，就像現在的期貨從業資格證一樣。至少官方背景是沒有任何問題的，如果立志在這個行業發展的朋友，考只是遲早的事，後面門檻會越來越高。
❿ 外匯交易員崗位要求---外匯交易員資格證,請問誰有這證書，如何考試，在哪裡報名
外匯交抄易員崗位要求主要以下內容：襲
1、管理外匯資金交易；
2、搜集整理外匯數據、搜集、更新整理外匯政策及相關法規制度；
3、管理全行外匯頭寸，進行外匯即期、遠期產品以及基本型的外匯衍生產品交易，為各項外匯買賣業務報價。
外匯交易員資格證，是我們通常都見不到的。銀行裡面就有，但是還是分行以上的銀行才有這樣的人。所謂的資格證，只不過是他們銀行內部認可的一個身份證而已，只有具備資格的人，才有資格交易外匯。論等級，他們相當於一個部門經理級別的人。