历史分位数多少适合投资

① 分位数什么意思

分位数又称百分位点。若概率0<p<1，随机变量X或它的概率分布的分位数Za。是指满足专条件p(X>Za)=α的属实数。
分位数有三种不同的称呼，即α分位数、上侧α分位数与双侧α分位数，它们的定义如下： 当随机变量X的分布函数为 F(x)，实数α满足0 <α<1 时，α分位数是使P{X< xα}=F(xα)=α的数xα，上侧α分位数是使P{X >λ}=1-F(λ)=α的数λ，双侧α分位数是使P{X<λ1}=F(λ1)=0.5α的数λ1、使 P{X>λ2}=1-F(λ2)=0.5α的数λ2
如t分布的分位数表，自由度f=20和α=0.05时的分位数为1.7247

② 数理统计var怎么计算

用公式表示为：P(ΔPΔt≤VaR)=a

字母含义如下：

P——资产价值损失小于可能损失上版限的概率，即英文的权Probability。

ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。

VaR——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失上限。

a——给定的置信水平。

(2)历史分位数多少适合投资扩展阅读：

VaR的计算系数：

要确定一个金融机构或资产组合的VAR值或建立VAR的模型，必须首先确定以下三个系数：

一是持有期间的长短。持有期△t，即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值，也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个月内的风险价值。

二是置信区间的大小。对置信区间的选择在一定程度上反映了金融机构对风险的不同偏好。

三是观察期间。观察期间是对给定持有期限的回报的波动性和关联性考察的整体时间长度，是整个数据选取的时间范围，有时又称数据窗口(Data Window)。例如选择对某资产组合在未来6个月，或是1年的观察期间内，考察其每周回报率的波动性(风险) 。

参考资料来源：网络——VAR方法

③ 如何用Excel计算一组数据的百分位数如第10、第90百分位数

假设数据在A列

在B1输入=PERCENTILE(E1:E10,0.1) 得到的是第10百分位数。

在B2输入=PERCENTILE(E1:E10,0.9) 得到的是第90百分位数。

C2公式回：=ROUNDUP(RANK(B2,$B$2:$B$21,1)/COUNT($B$2:$B$21)/0.2,0)

F2公式：=ROUNDUP(RANK(E2,$E$2:$E$21)/COUNT($E$2:$E$21)/0.2,0)

(3)历史分位数多少适合投资扩展阅读答：

百分位通常用第几百分位来表示，如第五百分位，它表示在所有测量数据中，测量值的累计频次达5%。以身高为例，身高分布的第五百分位表示有5%的人的身高小于此测量值，95%的身高大于此测量值。

第25百分位数又称第一个四分位数（FirstQuartile），用Q1表示；第50百分位数又称第二个四分位数（Second Quartile），用Q2表示；第75百分位数又称第三个四分位数（Third Quartile）,用Q3表示。若求得第p百分位数为小数，可完整为整数。