股票的波动性

A. 请问股票波动率如何计算

波动率的计算：

江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。

1、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。

上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部的时间距离

2、下降趋势的波动率计算方法是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。

下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部的时间距离

拓展资料：

股市波动率的类型：

1、实际波动率

实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。

2、历史波动率

历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。

显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。

3、预测波动率

预测波动率又称为预期波动率，它是指运用统计推断方法对实际波动率进行预测得到的结果，并将其用于期权定价模型，确定出期权的理论价值。

因此，预测波动率是人们对期权进行理论定价时实际使用的波动率。这就是说，在讨论期权定价问题时所用的波动率一般均是指预测波动率。需要说明的是，预测波动率并不等于历史波动率。

4、隐含波动率

隐含波动率是期权市场投资者在进行期权交易时对实际波动率的认识，而且这种认识已反映在期权的定价过程中。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。

由于期权定价模型给出了期权价格与五个基本参数（St，X，r，T-t和σ）之间的定量关系，只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入期权定价模型，就可以从中解出惟一的未知量σ，其大小就是隐含波动率。因此，隐含波动率又可以理解为市场实际波动率的预期。

参考链接：网络：波动率指数

B. 如何计算股票历史波动率 详细

以计算股票的历史波动率为例加以说明。
1、从市场上获得标的股票在固定版时间间隔(如每权天、每周或每月
等)上的价格。
2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价
之比的自然对数。
3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的
平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有 250 个
交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。
历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延
伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。
在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由
于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都丌
能保证准确，但是由于目前我国内地没有权证市场，因而无法获得权
证价格，也就无法计算隐含波动率。因此权证发行商不投资者在权证
发行初期只能利用历史波动率作参考。

C. 股票的活跃性是怎么回事呢

老铁

我这是回答你第二个问题

股票的活跃性 主要有以下几个因素影响

1. 所属行业回板块：传统行答业/银行板块本身就是较不活跃属性。很多人买了银行股纯粹是为了拿点分红，打打新股比放在银行强就行了，他不交易哪来的活跃性。加上银行股股价本身波动较小，盈利较稳定波动小。很多散户也不愿去买，因为获利空间不大。

2. 流动市值：如你所说，流动市值越小的股票 活跃性相对好一点，因为主力容易控盘，方便资金进出。

3. 市场因素：这个没什么好说的，行情好，大家活跃性都好一点，行情不好。。。

4. 热点概念：市场炒作某一个板块的时候，那个板块话题冲击力大，短期会很活跃。

最后你说的格力电器：属于内循环消费板块，本身行业热度就高，格力又是龙头，当然会比较活跃了。

答案仅供参考，股票学习需要系统性的知识，可以加我问

你后面的问题我不在回答了

D. 股市中的波动聚集性是什么意思

金融资产价格的变化往往是大的波动后跟随大的波动，小的波动后跟随小的波动，也就是它的波动具有正相关性。
股市中的波动聚集性：学术界对股市“波动率聚集”现象的分析，加深了我们对市场波动性影响路径和传导机制的认识。“波动率聚集”是指，股市的高波动率和低波动率往往会各自聚集在某一时间段，而且高波动率和低波动率聚集的时期会交替出现。此外， 股市的波动性还呈现非对称性特征，即收益率的正负对未来波动率的影响并不对称：一般而言，当收益率为负时，未来波动率更容易产生变化。回报中心的研究表明，A股市场同样存在“波动率聚集”和波动率非对称等现象，特别是当高波动率出现聚集时，风险因素将成为左右市场未来走势的重要驱动力。
市场情绪的重要性同样毋庸置疑。回报中心通过对股市交易量、换手率、A股新开账户数、有效持仓户、封闭式基金折价率等市场情绪指标进行系统研究，发现市场情绪指标对股市的风险水平具有指示意义：当市场情绪较高的时候，市场风险随之上升，股市将趋向上涨；反之，当市场情绪低落时，市场风险亦随之下降，股市将趋向下行。
需要强调的是：首先，上述三个因素并非相互独立，应当将三者作为一个系统有机地结合起来分析。其次，上述三个因素并非静止，变动是经常的。根据历史的情况我们发现了A股市场的“半年效应”，但随着市场的演变，以后未尝不会出现“五个月效应”或“八个月效应”，而“波动率聚集”现象出现的程度和频率也可能会发生变化，市场情绪更是漂移不定，需要不断寻找新的均衡点，只有与时俱进，才能跟上市场前进的步伐。

E. 股票中日内波动率是什么意思

股票日内波动率是指某一股票，在两个交易日内围绕某一价位反复产生三次左右内的涨跌，且容涨跌幅度都超过该平均价位5%，我们业内称为正负浮动5%的，就叫做股票日波动率。
不能光看股票日波动率，因为产生这种情况的原因很多，主要体现在换手率高，交易日内成交量明显放大。如果要分析原因的话要结合大盘和个股的状况，一般说来逃不脱两个状况：一是庄家高位出货需要，利用股票短期波动率放大制造上涨假象骗散户接盘：另一种是拉抬过程中要洗掉获利盘，把股票短期波动率做到最大可以有效恐吓获利盘出逃离场。低位吸货不会用这种手段，因为很容易引起别人的关注。不知道你的股票属于哪种情况？ 另外提醒你，现在大盘处于下行区域，做空动能巨大，如果你的股票处于高位，你又发现这种状况出现，那建议你逢高减仓，反正是要警惕了。

F. 股票中收益波动率是什么意思,怎么计算

股票波动率：波动率是指标的资产投资回报率的变化程度，有实际波动率和历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容，在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。

实际波动率

实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。

历史波动率

历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。

波动率计算方法

1、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部的时间距离。

2、下降趋势的波动率计算方法是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部的时间距离。

(6)股票的波动性扩展阅读：

股票收益率是反映股票收益水平的指标

1、是反映投资者以现行价格购买股票的预期收益水平。它是年现金股利与现行市价之比率。本期股利收益率=(年现金股利/本期股票价格)*100%。

2、股票投资者持有股票的时间有长有短，股票在持有期间获得的收益率为持有期收益率。持有期收益率=[(出售价格-购买价格)/持有年限+现金股利]/购买价格*100%。

3、公司进行拆股必然导致股份增加和股价下降，正是由于拆股后股票价格要进行调整，因而拆股后的持有期收益率也随之发生变化。

拆股后持有期收益率=(调整后的资本所得/持有期限+调整后的现金股利)/调整后的购买价格*100%。

G. 为什么股票价格的波动性比收益的波动性更能说明风险

我们知道:在股市中,恐惧和贪婪是投资的大敌.股票价格的波动性越大,就越发容易加剧了人们"恐惧和贪婪"的程度,更容易加剧了人们的错误操作.
因此说:"股票价格的波动性比收益的波动性更能说明风险"

H. 如何理解某一股票收益率(历史上)的波动性与贝塔系数之间的关系

股票的价格受多种因素的影响，是不断地上下波动的。其中重要的影响因素就是企业的经营因素。