外汇流动性覆盖率

A. 根据《巴塞尔协议Ⅲ》，流动性覆盖率不得低于( )。

正确答案:C
解析：2014年1月，中国银监会修订出台了《商业银行回流动性风险管理办法(试行)》，将《巴塞答尔协议Ⅲ》的内容融人其中，明确了流动性监管指标和监测内容，其中流动性监管指标包括流动性比例、流动性覆盖率、存贷比。流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。商业银行的流动性覆盖率应当不低于100％。

B. 流动性覆盖率和净稳定资金比率是什么

流动性覆盖率（LCR，Liqudity Covered Ratio）= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量，版流动性覆盖率的标准是不低于权100%

这个公式的意义：确保单个银行在监管当局设定的流动性严重压力情景下，能够将变现无障碍且优质的资产保持在一个合理的水平，这些资产可以通过变现来满足其30天期限的流动性需求。

净稳定资金比率（NSFR，Net Steady Finance Ratio) = 可用的稳定资金/业务所需的稳定资金,净稳定资金比率的标准是大于100%

这个公式的意义: 用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。该比率的分子是银行可用的各项稳定资金来源，分母是银行发展各类资产业务所需的稳定资金来源。

分子分母中各类负债和资产项目的系数由监管当局确定，为该比率设定最低监管标准，有助于推动银行使用稳定的资金来源支持其资产业务的发展，降低资产负债的期限错配。

C. 流动性覆盖率指标是年度还是季度指标

LCR其实是月度数据。因为它衡量的是之后一个月的流动性运作情况。

流动专性覆盖率属(LCR)是指优质流动性资产储备与未来30日的资金净流出量之比；该比率的标准是不低于100％，即高流动性资产至少应该等于估算的资金净流出量，或者说，未来30日的资金净流出量小于0。

D. 商业银行的流动性覆盖率高于100%说明什么意思

流动性覆盖率公式为：优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量。
银监会专要求的其标准是不低于属100%，高于100%说明其满足监管标准
这个指标意味着：当银行存在流动性严重压力情景下，能够将优质流动性资产通过变现来满足其30天期限的流动性需求。

E. 银行的流动性覆盖率在哪里可以找到啊

在有些年报里会有流动性风险管理，那里面会有数据，但有些银行没有，我也愁（哭泣）

F. 流动性覆盖率和流动性比例有什么不同分别是怎样去计算

流动性覆盖率（LCR）：等于优质流动性资产储备和未来30日资金净流出量估计值的回比，协议规定大于等于100%。
净稳答定资金比率（NSFR）：等于可用的稳定资金和商业银行稳定经营所需资金的比，协议规定要大于100%。

G. 流动性覆盖率和净稳定资金比率

这两个比率我找到了，但是后面的宏观经济学问题真的不太明白，以前学的好多都记不清了，现在准备重新学习一下。

这两个指标主要是针对金融危机后的银行监管性指标，目的在于控制银行的三大风险，属于巴塞尔协议III中的内容。

流动性覆盖率（LCR，Liqudity Covered Ratio）= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量，流动性覆盖率的标准是不低于100%
这个公式的意义：确保单个银行在监管当局设定的流动性严重压力情景下，能够将变现无障碍且优质的资产保持在一个合理的水平，这些资产可以通过变现来满足其30天期限的流动性需求。

净稳定资金比率（NSFR，Net Steady Finance Ratio) = 可用的稳定资金/业务所需的稳定资金,净稳定资金比率的标准是大于100%
这个公司的意义: 用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。该比率的分子是银行可用的各项稳定资金来源，分母是银行发展各类资产业务所需的稳定资金来源。分子分母中各类负债和资产项目的系数由监管当局确定，为该比率设定最低监管标准，有助于推动银行使用稳定的资金来源支持其资产业务的发展，降低资产负债的期限错配。
该指标主要用于确保投行类产品、表外风险暴露、证券化资产及其他资产和业务的融资至少具有与它们流动性风险状况相匹配的一部分满足最低限额的稳定资金来源。NSFR指标的目的就是防止银行在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖批发性融资，而鼓励其对表内外资产的流动性风险进行更充分的评估。此外，使用NSF也有助于应对流动性覆盖率（LCR）的迅速下降（cliff-effect），降低银行使用期限刚好大于监管部门所设定压力情景时间跨度的短期资金来源去建立其流动性资产储备的冲动。

PS：我下载了一个《流动性风险计量标准和监测的国际框架》，你可以加我359680937，我把这个传给你。
话说我也在找这两个指标，网络还是比较给力，找到了。

H. 流动性覆盖率的介绍

流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，内能够保持充足的容、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。流动性覆盖率=优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量

I. 流动性覆盖率的概念

流动性覆盖率（LCR，Liquidity Coverage Ratio）= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量，流动性覆盖率的标准是不低于100%