A. 在一个完全有效的市场上,两只股票间的相关系数怎样确定为多少
你说的那个是纯理论的，没有实际作用。因为市场从来都不是完全有效，从来都是无序低效。表现在一受到干扰就不能真实地反应股票的价值，人性的弱点使然。
B. 股票 相关性计算
相关性分析比较书面化，因为实际中同时影响多只股票的因素很多，不好剔除。但是如果你内要简容单性进行数据分析的话，那么就设立一个时间段，把这个时间段两只或者多只股票的涨跌幅变化进行对比就可以了。这是最简单但最不精确的方法。如果你想严谨一些，那么选定时间段，选取两只或多只股票所在的行业，把这几只股票和行业整体情况作对比，再将整个行业和大盘作对比，只要你选取的时间段足够长，那么得出的整个行业的ß系数还是比较靠谱的，依据这个ß系数你再相互比较应该就可以得出这几只股票间的ρ
C. 如何分析两只股票的涨幅的相关系数
首先你需要抄选择两只股票的涨跌数据，比如可以是向前为其三个月的数据，或者是一年的数据，然后把两只股票每天的涨跌数据 一一对应收集起来。
然后就可以采用简单的相关分析，甚至其他的统计分析方法分析两只股票的关系。
不过说实话 中国的股票数据反映的并不是经济规律的真相，更多的是政策和市场信息的影响。
D. 在计算出股票之间的相关性之后，这样一个相关系数对于股民来讲有什么用，我们可以根据这个数字得到什么
简单通俗解释：每个股票组合投资都是风险敞口的，而如果你股票之间相关性较专大，则等于把鸡属蛋放在一个篮子里，那么一旦你投资相关性非常强的股票组合不是市场热点（甚至是市场重灾区，比如，现在日本福岛核爆炸，那么核电以及核电配套设备公司相关性强，但是目前在市场受到核电利空打击，你的组合反而面临较大风险）的话，难以达到市场收益甚至亏损。即便你找的都是贝塔系数较高的股票，但是由于自身相关，很可能是大盘强他们弱，仅仅由于其相关性强，而同时受到一个因素干扰。
E. 股票的相关系数是怎么算出来的
你说的是什么系数?
F. 如何快速比较股票间的相关性
。。。。。
这个问来题嘿嘿我的毕源设就是这个，你可以先去期刊网去找找其他人怎么做的，我记得我在01年做的时候，样本剔除后只有300多支股票，分析来分析去，做了很多调整相关性做到了90%以上，可是以前知名学者的全面分析下来只有50%多，当时没有wind之类的东西，全手工excel，现在用wind 方便多了。但是由于我国证券市场从初始到现在因政策5次重大变动产生了较大的变化，我建议你不妨从时间和市场两个角度缩小样本选取（可以选中小板为样本），针对性更强。
G. 如何计算两个股票的相关系数(correlation）（急）
我不知道如何计算这种系数，抱歉！
我只想说，这样的比较在实际操作中一点意义都没有。很多大学的教学内容在股市的实际运用中完全是两码事。正因为如此，股神巴菲特退出了当年就读的第一个商学院。
H. 为什么说两种证券相关性高，风险分散弱啊。。。
给你举个简单的例子帮你理解。
两只股票，一个是房地产股票，一个是建材股票。他俩的相关性应该是很高的。如果你同时持有这两支股票。当国家出台抑制房地产市场时，那么两只股票同时下跌。你的风险是双倍的而不是分散的
I. 证券组合的风险相关性
这个相关系数，是根据股票的收益率求出来的，具体为：
分别计算两支股票过去三年或五年的月度收益率，放在excel表格中，然后在excel中使用corr这个函数，计算两支股票的相关系数(correlation)。如果是多支股票，就需要计算两两的相关系数，形成相关系数矩阵(correlation matrix)。
J. 股票关联性系数
股票关联性系数说来白了就是指源:两种或多种股票内在的依存方式和依存度。
举例子：石油行业股票和汽车行业股票就是一对呈负相关趋势的股票，而且是高度负相关。因为当油价上涨使得石油股市值窜升时，汽车工业股一般都受此影响市值反而会下降。再比如：汽车工业股票和钢铁工业股票就呈正相关关系。也就是说汽车需求量的增长会带动钢铁需求量的增加，这样一来，这两种行业的股票就在理论上属于同生同降板块。当然，相关性只是理论上的概念，实际操作中还是会有各种因素来修正的。