⑴ 某日纽约外汇市场及其汇率为1美元=7.7775/85港币，
纽约外汇市场:1美元=7.7775/85港币
香港外汇市场:1美元=7.7875/85
香港市场汇率高于纽约市场,即香港市场港币价较低,美元拥有者可在香港市场购买港币,再在纽约市场出售获取汇率差.100万美元在香港市场兑换成1000000*7.7875美元,再在纽约市场出售(价格7.7785),减去成本,即为收益:
1000000*7.7875/7.7785-1000000=1157.04美元
⑵ 1.某日，纽约外汇市场即期汇率为 GBP/USD 2.3150/60，伦敦外汇市场即期汇率为 G
不同来市场有汇率差,在低自的市场上买入,高的市场上抛出以获取差价.美元在纽约市场价格相对较低,英镑持有者可在纽约市场买入美元(2.3150)再在伦敦市场出售(2.3130),可获利:
10000*2.3150/2.3130-10000=8.6468英镑
⑶ 某日纽约外汇市场上，某银行的三个月英镑的汇率标价为：即期汇率 ￡1=＄1.8600~1.8610，三个月 55~41，
使用的是直接标价法，因此，根据上述，英镑3个月的远期汇率为：1.8665-1.8451 （银行卖出价-买入价）
⑷ 某日,纽约外汇市场即期汇率为:1美元= 1.0820/1.0865瑞士法郎,3个月远期点数为65-95,香港
远期汇率：
1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎
1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元
1瑞士法郎＝（版7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元
进口商要求将权瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）
⑸ 某日在纽约外汇市场上，法国法郎的即期汇率为
法郎贴水相当于美元兑法郎升值，所以法国发廊的远期汇率应该是USD/FFR7.6570-7.6605，买入价为7.6570
⑹ 某日纽约外汇市场： 美元/瑞士法郎 即期汇率1.7030-1.7040 三个月远期 贴水 140-135 远期汇率是怎么计算
远期汇率：美元/瑞士法郎=（1.7030-0.0140）-（1.7040-0.0135）=1.6890-1.6905
在报价中，要考虑远期报价的汇率风险与成本，报价方报出与自己有利的价格，如果即期汇率对自己有利就报即期汇率，如果远期汇率有利就报远期汇率，本例中，显然是即期报价有利，应该报：
1704瑞士法郎
⑺ 某日,纽约外汇市场某银行报价:USD/CHF 1.1256/1.1268.请问:哪一个是买入价哪一
USD/CHF 1.1256/1.1268的汇率双向报价，前者为银行买入基准货内币（美元）的价格，为买容入价，后者为银行（报价者）买入基准货币美元的卖出价。进口商用美元兑换瑞士法郎，即报价银行买入基准货币美元，选择的价格为美元买入价1.1256，100万瑞士法郎需要美元100万/1.1256=88.841507万美元
⑻ 1 某日纽约外汇市场有如下外汇行情：
三个月的远期汇率:USD1＝CHF(1.0450-0.0040) / (1.0470-0.0030)=1.0410/1.0440(点数前大后小,为减.小减大,大减小)
美元贴水,瑞士法郎升水
⑼ 已知，某日美国纽约外汇市场USD／DEM为： 即期汇率：1.6640／50，3个月远期：203／205 我某公司出口铝合金
远期汇率：
USD／DEM=（1.6640+0.0203）/（1.6650+0.0205）=1.6843/1.6855
（1）即期付款，考虑到货币兑换，改用DEM报价，应报1000*1.6650=166.50DEM
（2）三个月后付款，一是考虑货币兑换成本，二是考虑汇率变动风险，应报1000*1.6855=168.55DEM
⑽ 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8
根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期回CHF是升水，USD是贴答水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。