❶ 纽约市场上某日的外汇报价为： 即期：USD/EUR=0.8530/70 3个月远期： 40/60
1.买入价0.8560.
2.20万乘以0.8540=17.8万欧元
❷ 某日,纽约外汇市场即期汇率为:1美元= 1.0820/1.0865瑞士法郎,3个月远期点数为65-95,香港
远期汇率：
1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎
1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元
1瑞士法郎＝（版7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元
进口商要求将权瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）
❸ 纽约外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.5670-90是什么意思
英镑实时兑换美元的汇率，以美元计价，买入该货币对基准为1.5690，卖出该货币对基准为1.5670。银行依据该汇率为基准进行货币兑换（未计算管理费），即客户买入美元一英镑可以兑换1.5670美元，买入一英镑需支付1.5690美元。
❹ 在纽约外汇市场，USD/DEM即期汇率：2.1425—45
三个月：USD/DEM（2.1425+0.0038）—（版2.1445+0.0042）=2.1463-2.1487
一年权：USD/DEM（2.1425-0.0135）—（2.1445-0.0125）=2.1290-2.1320
❺ 纽约外汇市场上某日的瑞士法郎的报价,即期:1美元=1.2340-1.2350瑞士法郎,3个月远期:30—40.问:某商人买入
你好！
因为实际是做空美元，当然结果就是卖出价1.2370，如果商人是卖出CHF,那么结果1.2390是买入价．
我的回答你还满意吗~~
❻ 某日纽约外汇市场的外汇报价为 即期汇率USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价为20/8
根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期回CHF是升水，USD是贴答水。
汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。
❼ 某日纽约外汇市场： 美元/瑞士法郎 即期汇率1.7030-1.7040 三个月远期 贴水 140-135 远期汇率是怎么计算
远期汇率：美元/瑞士法郎=（1.7030-0.0140）-（1.7040-0.0135）=1.6890-1.6905
在报价中，要考虑远期报价的汇率风险与成本，报价方报出与自己有利的价格，如果即期汇率对自己有利就报即期汇率，如果远期汇率有利就报远期汇率，本例中，显然是即期报价有利，应该报：
1704瑞士法郎
❽ （急）某日纽约外汇市场的外汇报价为： 即期汇率 USD/CHF=1.8410/20 6个月远期差价 20/8 问：6个月远期CHF
国际金融上学的都是这些啊
❾ 国际金融 纽约外汇市场某日欧元报价为：即期1欧元=1.2520—1.2560美元，三个月远期差价为30—50。
1、直接报价法，美元是报价币
2、伦敦
3、升水，买价比卖价低
4、美元利率高，欧元升水
5、1.2550-12610
6、1.2610，使用卖价
7、125500，使用买价
❿ 假如外汇市场行情如下： 纽约：即期汇率 USD／EUR=1.1900／1.2100 法兰克福：即期汇率 GBP／EUR=2.4560／
将三个市场折成同一来标价法自。
纽约： USD／EUR=1.1900／1.2100
法兰克福：EUR/ GBP=（1/2.5570／（1/2.4560）
伦敦： GBP／USE=1.5120／1.5220
汇率相乘（可用中间价）
[（1.1900+1.2100）/2]*[（1/2.5570+1/2.4560）/2]*[（1.5120+1.5220）/2]=0.7266
不等于1，有套汇的机会，小于1，美元持有者可从美元为报价货币的市场伦敦市场开始兑换成英镑，再在法兰克福市场兑换成欧元，再在纽约市场兑换成美元，减美元本金，即为套利获利。
1000000/1.5220*2.4560/1.2100-1000000=333608.45美元