1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.5076
2.（1）美元對瑞士法郎的三個月遠期匯率
美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320
（2）客戶10萬瑞士法郎按遠期匯率能兌換的美元數:
100000/1.7320=5.7737萬元
3.EUR/USD＝1.1325/35，USD/HKD＝7.7757/85
EUR/HKD=(1.1325*7.7757)/(1.1335*7.7785)=8.8060/8.8169(匯率相乘,同邊相乘),買入價8.8060,賣出價8.8169
4. 即期匯率GBP/USD=1.5630/40,6個月差價318/315
遠期匯率:GBP/USD=(1.5630-0.0318)/(1.5640-0.0315)=1.5312/1.5325
即期匯率AUD/USD=0.6870/80,6個月差價157/154
遠期匯率:AUD/USD=(0.6870-0.0157)/(0.6880-0.0154)=0.6713/0.6726
GBP/AUD6個月的雙向匯率:
GBP/AUD=(1.5312/0.6726)/(1.5326/0.6713)=2.2765/2.2830(交叉相除)
㈡ 求國際金融匯率計算題答案（有計算過程的），急！！！！！
EUR/USD=銀行歐元買入價/銀行歐元賣出價，1.3875是客戶從銀行購入歐元的價格，100*1.3875＝138.75萬美元，客戶支付.75萬美元才能購得100萬歐元；
F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD遠期匯率＝1.3742/1.3752；
3M USD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。
3個月遠期價格低於即期價格，客戶可辦理一筆近端買入JPY、遠端買入USD的掉期進行套利，近端100萬USD買入(100*103.00)=10,300萬JPY，遠端用10,300萬JPY買入(10,300/101.03)=101.95萬USD，從中套利＝101.95-100.00=1.95萬美元。
若市場三個月後USD/JPY=108.00/109.00，109.00大於掉期遠端價格101.03，客戶盈利，潛在利潤＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45萬美元；
每份合約保證金需要3,000美元，購買兩份合約需要6,000美元保證金。
若某日市場報價GBP/USD＝1.5800，則每份合約損失＝62,500*0.0200＝1,250 USD，兩份合約共損失2,500 USD。
按照要求兩份期貨合約需維持最低保證金4,000 USD，目前剩餘保證金金額為6,000-2,500＝3,500 USD，需要求追繳保證金，追繳金額＝4,000-3,500＝500 USD；
客戶期權費＝100*3％＝3萬 USD＝3/1.2500＝2.4萬EUR.
6個月後即期EUR/USD=1.2200低於約定期權價格1.3500，客戶到期行權，按1.3500的價格購入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07萬 EUR，
如未辦理期權業務，客戶6個月後即期購入USD，需要EUR＝100/1.2200＝81.97萬 EUR
客戶盈虧＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50萬 EUR，則本次買賣盈利5.5萬 EUR。
㈢ 國際金融學計算題
預期美元下跌，出口商為了避免將來收取的貨款兌換的損失，採取期權保值內，購買美元看跌容期權。如果3個月後美元下跌，就執行期權，如果美元不下跌或者上漲就放棄期權。
8月到期日，匯率變為USD1=CNY6.4150，即與預期一致，執行期權，以6.4230的價格賣出美元，獲取人民幣，減去期權費，實際獲得人民幣貨款：200萬*（6.4230-0.01）=1282.6萬人民幣。這樣由於採取了期權保值措施，避免了：200萬*（6.4320-6.4150-0.01）=14000元人民幣的損失。
㈣ 國際金融計算題
1.USD1=CHF1.4500/50, 三個月後遠期掉期率為：/130點,
三個月遠期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80
倫敦市場現匯匯率為：GBP1=USD1.8000/500, 三個月的遠期掉期率為：470/462點
三個月遠期GBP1=USD(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)= USD1.7530/1.8038
2.
(1)進口商進行期權保值,即買入英鎊看漲期權312.5萬/6.25萬=50份,支付期權費3125000*0.01=31250美元
a, 若英鎊升值，且GBP1>USD1.46(假如為1.47),英鎊升值超過了協議價格1.45,進口商執行期權,即以1.45的價格買入英鎊,再以市場價出售買入的英鎊,期權交易獲利:3125000/1.45*1.47-3125000-31250=11853.45美元
b、若英鎊貶值，且GBP1<USD1.45,放棄期權,進口商期權交易損失31250美元
c、GBP1=USD1.46, 英鎊升值超過了協議價格1.45,進口商執行期權,即以1.45的價格買入英鎊,再以市場價出售買入的英鎊,期權交易損益:3125000/1.45*1.46-3125000-31250=-9698.28美元,即期權交易凈虧損9698.28美元
d、若市場匯率USD1.45<GBP1<USD1.46,進口商執行期權, 9698.28美元＜虧損額＜31250美元
(2)進口商買入400萬/10萬,即40份馬克看漲期權合同,支付期權費4000000* 0.01690=67600美元.
USD=1.7DEM,執行期權,用4000000*0.5050=2020000美元買入馬克4000000以支付貨款,共支付美元: 2020000+67600=2087600美元.
如果沒有進行期權交易保值,需要支付4000000/1.7=2352941.18美元
USD1=2.3DEM,放棄期權,共支付美元4000000/2.3+67600=1806730.43美元
3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小於利差,有套利機會,可套利,即可將英鎊兌換成美元,百行三個月投資,再通過遠期協議拋補,遠期賣出三個月美元投資本利.套利收益為1%(即利差與掉期率之差).
㈤ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
㈥ 國際金融匯率計算題
你確認1美元等於1.5715/1.5725歐元？這是歷史上從來沒有過的匯率，而且歐元和美元之間一般也不是這么標價的，既然這么給，就按給定的匯率進行計算。
貨幣對USD/EUR=1.5715/1.5725；貨幣對USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR匯率，銀行買入價為1.5715，即銀行買入美元賣出歐元的匯率；銀行賣出價為1.5725，即銀行賣出美元買入歐元的匯率。
再看USD/AUD匯率，銀行買入價為1.6510，即銀行買入美元賣出澳元的匯率；銀行賣出價為1.6550，即銀行賣出美元買入澳元的匯率。
求EUR/AUD的匯率。
BID價格為銀行買入價，即銀行買入歐元賣出澳元的匯率，拆盤後就是銀行買入歐元賣出美元，再買入美元賣出澳元。買入歐元賣出美元採用的匯率為1.5725，買入美元賣出澳元採用的匯率為1.6510，因此EUR/AUD的BID價是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK價格為銀行賣出價，即銀行賣出歐元買入澳元的匯率，同樣拆盤，先賣出歐元買入美元，在賣出美元買入澳元，賣出歐元買入美元的匯率為1.5715，賣出美元買入澳元的匯率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK報價是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的匯率為1.0499/1.0531.
客戶賣出澳元買入歐元，就是銀行賣出歐元買入澳元，採用EUR/AUD的銀行賣出價，即1.0531。100/1.0531=94.9577萬歐元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037
㈦ 國際金融的計算題
存在!
遠期匯率/即期匯率=1.62/1.60=1.0125；
澳元利率/歐元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；
所以，從套利角度出發，存在拋售歐元補充澳元的套利空間，從而導致遠期澳元/歐元匯率上升。