❶ 國際金融計算題求解
一、這里沒有遠期的時間，為計算方便，遠期時間設為一年。根據利率平價理論。當貨幣為利率差的時候，利率高的貨幣在遠期貶值。根據無風險套利，則可以根據以下公式計算相關數據：
即期匯率*（1+美元利率）/遠期匯率=1+英鎊利率
（1）2*（1+10%）/遠期匯率=1+5%
遠期匯率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英鎊
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英鎊利率
英鎊利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即為5.8824%
（3）因為兩種貨幣利率相同，即期匯率與遠期匯率相同，同為2.04美元/英鎊
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即為7.91%
二、
（1）判斷：先將三個市場轉換為同一標價（即基準貨幣都不相同）
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=（1/3.8000）/（1/3.7990）
GBP/USD=2.0040/50
匯率相乘（可用中間價）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.0050）/2）=1.0150
不等於1，即有套匯的機會
（2）套匯方向：匯率相乘大於1，美元持有者可以在美元為基準貨幣的市場（紐約）兌換成馬克，再在法蘭克福市場兌換成英鎊，再在倫敦市場兌換成美元。
（3）套匯結果（獲利）計算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
❷ 請教各位幾個關於國際金融的題目~~
1.USD1=JPY131.70/131.80 ,美元賣出價為.80,即銀行賣出1美元收進131.80日元
GBP1＝USD1.8100/1.8120 ,美元賣出價為1.8100,即銀行賣出1美元收進1/1.81英鎊
USD1=HKD7.7800/7.7810 ,美元賣出價為7.7810
2.即期USD1=JPY130.0110/120，3個月遠期升水為210/220
遠期匯率USD1=JPY(130.0110+0.0210)/(130.0120+0.0220)=JPY130.0320/340
即期GBP1＝USD1.4880/90，3個月遠期升水為120/110
遠期匯率GBP1＝USD(1.4880-0.0120)/(1.4890-0.0110)=USD1.4760/80
3.一個月期遠期Euro/Dollar=(1.1035+0.0065)/(1.1055+0.0078)=1.1100/33
三個月期遠期Euro/Dollar=(1.1035+0.0125)/(1.1055+0.0220)=1.1160/1.1275
六個月遠期Euro/Dollar=(1.1035-0.0450)/(1.1055-0.0375)=1.0585/1.0680
12個月遠期Euro/Dollar=(1.1035-0.05520)/(1.1055-0.0480)=1.0483/1.0575
4.JPY/CNY=(8.2651/130.90)/(8.2699/130.30)=0.0631/0.0635
5.GBP/DM=(1.5715*1.6320)(1.5725*1.6330)=2.5647/2.5679
❸ 急求國際金融的計算題
1.先判斷
轉換成同一標價法
紐約外匯市場：US$1=DM1.5100-1.5110
法蘭克福市場：DM1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050)
倫敦外匯市場：￡1=US$1.5600-1.5610
匯率相乘(可用中間價):
[(1.5100+1.5110)/2]*[ (1/2.3060+1/2.3050)/2]*[ (1.5600+1.5610)/2]=1.02240
不等於,可以套匯,大於1,做法是將美元在紐約市場兌換成德國馬克,再在法蘭克福兌換成英鎊,再在倫敦兌換成美元,減去原投入的美元,獲利:
100000*1.5100*1/2.3060*1.5600-100000=2150.91美元
2.遠期小於即期,英鎊貶值,而英鎊利率低於美元, 與利率高的貨幣遠期貶值的利率平價理論相反.也就是說,利用利率差套利的同時,也可以套到利率差.
計算掉期年率:
(2-1.8)*100%/2=10%.
初步判斷可獲得套利的收益為:10000*(10%+2%)=1200英鎊
做法:將10000英鎊即期兌換成美元,進行美元1年的投資,同時簽訂一份1年期賣出美元投資本利的遠期協議,到期時,美元投資本利收回,以合同協定兌換成英鎊再減去10000英鎊的機會成本,即為獲利:
10000*2*(1+10%)/1.8-10000*(1+8%)=1422.22英鎊
收益率:1422.22*100%/10000=14.22%
3.根據題目意思,該題應該是」美國某企業在三月初與國外簽訂了一項出口合同，貨款金額為1億德國馬克，3個月後付款」,不是6個月後付款.
如果即期收到馬克貨款,收款額為100000000/2美元
如果不做套期保值,6月份收款,收款額為100000000/2.5美元
期貨保值,1億馬克正好是8份馬剋期貨合約.
該企業在簽訂出口合同的同時,賣出8份馬剋期貨合約(價格0.47美元/1馬克),合約值1億馬克,合美元100000000*0.47美元,繳納保證金8*2025美元,6月份期貨平倉,即買入8份馬剋期貨合約(價格0.37美元/1馬克),收回保證金.
現貨市場:由於馬克貶值損失: 100000000/2-100000000/2.5=1000萬美元
期貨市場:由於馬克貶值獲利:100000000*0.47-100000000*0.37=1000萬美元
通過期貨保值,用期貨市場的獲利抵補了現貨市場的虧損,達到了保值的目的.(在這里,保證金8*2025美元的三個月投資收益不作考慮)
❹ 求國際金融匯率計算題答案（有計算過程的），急！！！！！
EUR/USD=銀行歐元買入價/銀行歐元賣出價，1.3875是客戶從銀行購入歐元的價格，100*1.3875＝138.75萬美元，客戶支付.75萬美元才能購得100萬歐元；
F=S*(1+i)/(1+I)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3M EUR/USD遠期匯率＝1.3742/1.3752；
3M USD/JPY=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。
3個月遠期價格低於即期價格，客戶可辦理一筆近端買入JPY、遠端買入USD的掉期進行套利，近端100萬USD買入(100*103.00)=10,300萬JPY，遠端用10,300萬JPY買入(10,300/101.03)=101.95萬USD，從中套利＝101.95-100.00=1.95萬美元。
若市場三個月後USD/JPY=108.00/109.00，109.00大於掉期遠端價格101.03，客戶盈利，潛在利潤＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45萬美元；
每份合約保證金需要3,000美元，購買兩份合約需要6,000美元保證金。
若某日市場報價GBP/USD＝1.5800，則每份合約損失＝62,500*0.0200＝1,250 USD，兩份合約共損失2,500 USD。
按照要求兩份期貨合約需維持最低保證金4,000 USD，目前剩餘保證金金額為6,000-2,500＝3,500 USD，需要求追繳保證金，追繳金額＝4,000-3,500＝500 USD；
客戶期權費＝100*3％＝3萬 USD＝3/1.2500＝2.4萬EUR.
6個月後即期EUR/USD=1.2200低於約定期權價格1.3500，客戶到期行權，按1.3500的價格購入美元，需要EUR＝100/1.3500＝74.07萬 EUR，
如未辦理期權業務，客戶6個月後即期購入USD，需要EUR＝100/1.2200＝81.97萬 EUR
客戶盈虧＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50萬 EUR，則本次買賣盈利5.5萬 EUR。
❺ 關於國際金融利率平價理論的一道題
這里要計算一個均衡匯率,根據均衡匯率來計算英國銀行應向顧客所要多少英鎊.
計算前提:存貸利率一樣,交易費用不計
計算思路:借1英鎊,期限3個月(到期需要償還1*(1+10.5%/4)),即期兌換成美元,並存三個月,取出本利再兌換成英鎊剛好與借英鎊的本利一樣,這時的匯率即為均衡匯率(R).
即有:1*(1+10.5%/4)=2.06*(1+7.5%/4)/R
R=[2.06*(1+7.5%/4)]/(1+10.5%/4)=2.0449
在不考慮交易費用和存貸利差的情況下,英國銀行賣出3個月遠期美元，20,600美元，英國銀行應向顧客索要英鎊=20,600/2.0449=10073.84
補充:我的計算是一種比較精確而科學的計算.在這里將你的補充內容解釋一下:
英國銀行賣出遠期美元,如果是現在賣出價格為2.06,也就是付2.06美元可得到1英鎊,而遠期賣出美元,收到的英鎊就少了(利率平價理論是即期利率低的貨幣遠期在遠期升值,也就是匯率下降了,不到2.06了),英國銀行會遭受損失,損失值就是利率的差值,損失率為年3%,三個月為3%*3/12,這個損失需要與客戶交易中得到彌補,也就是遠期交易匯率也要年下降3%,即三個月下降3%*3/12,即為:2.06*(1-3%*3/12)=2.04455,20600/2.04455=10075.57
❻ 國際金融雙語 計算題 英語的
假設在倫敦1日元=0.0077USD，1美元=2CHF在紐約，和1瑞士法郎=65JPY在巴黎
（一）如果你開始舉行萬日元，內怎麼可能你容從這些匯率利潤呢？
（二）忽視交易成本，每最初交易的日元套利利潤
❼ 國際金融計算題
根據匯率決定中的利率平價理論解決此題。利率平價理論認為，兩個國家利率的差額相等於遠期兌換率及現貨兌換率之間的差額。該理論認為，在資金在國際自由流動的條件下，資金會從利率低的國家流向利率高的國家，這就是資本的逐利性。此題中，宏觀上分析，資金會從利率低的紐約市場流向利率高的倫敦市場，直至倫敦的利率與紐約的利率相等為止。在這個過程中，美元會大量地湧入英國去賺取更多的利潤，從而導致在倫敦外匯市場上，美元的貶值。通過資金的自由流動，實現資本市場的全球均衡。這一題，根據該理論，兩個國家利率的差額，等於遠期兌換率及現貨兌換率之間的差額，可設3個月倫敦外匯市場上英鎊對美元的遠期匯率為X，則有等式 10%-8%=X-1.5585，解出X=1.5785，所以，3個月倫敦外匯市場上英鎊對美元的遠期匯率為GBP1=USD1.5785不知，對這個答案滿意否？！
❽ 求解國際金融的習題。【關鍵詞：固定利率、浮動利率、融資利率】
A固定利率有優勢，B借浮動利率有優勢
設計：A想借的浮動利率由B來借，利率浮動利率SHIBOR+1%，其回中SHIBOR-0.5%由A支付，B自己承擔1.5%的利答率
B想借固定利率款，由A來借，固定利率4%全部由B承擔
結果：A想借浮動利率款，支付的是浮動利率SHIBOR-0.5%，滿足其需要，比不互換借款節省0.5%的利率，如果借款期為1年，節省利息：0.5%*500萬=2.5萬人民幣
B想借固定利率款，支付固定利率1.5%+4%=5.5%，滿足其需要，比不互換借款節省0.5%的利率，如果借款期為1年，節省利息：0.5%*500萬=2.5萬人民幣
❾ 國際金融 計算題 詳細答案
你老師是劉堯成。。。
❿ 求問國際金融題目
1.利率市場化條件下商業銀行產品定價策略研究；
2.當前國際資本流版動對中國經濟增長的沖權擊和影響；
3.資本流動與中國違規資本流動的形式影響；
4.人民幣匯率機制對中美貿易的影響研究；
5.人民幣均衡匯率與匯率走勢研究；
6.金融全球化與轉軌國家金融改革的路徑選擇；
7.國外社會保障機制建設研究；
8.資本項目下的自由兌換與匯率機制研究；
8.信號傳遞理論與金融信息披露機制研究；
9.論當前人民幣匯率走向及資本市場效應；.
10.經濟全球化下的國際本位貨幣濟發展趨勢研究；
11.我國巨額外匯儲備的潛在風險分析及對策思考；
12.發展中國家對外直接投資問題研究；
13.匯率目標區理論的新進展研究；
14.國際資本的自由流動與東亞國家宏觀政策的協調研究；
15..發展中國家匯整理率制度改革方案的若干評議；
16.浮動匯率集資的內在缺陷與中國金融進一步開放的啟示；
17..開放過程中的利率政策；
18.政府聲譽、投機性貨幣沖擊與固定匯率的維持；
19.國際收支調整速度的決定及經驗分析；
20中國貨幣替代影響因素的實證研究；