① 請問下看過羅斯的《公司理財》和布雷利《公司財務原理》的大俠 這兩本書主要區別在哪裡不知道的請繞道謝謝
公司理財是以財務為主，公司財務原理主要是估值和管理為主，後者更加深奧，這二本書都說經典，但是都是說一些皮毛，最終什麼問題都沒有解決。
② 郭麗紅公司金融學和羅斯公司理財學是一樣的嗎
y y yy yy y要猶猶豫豫小心翼翼地說出來就行，
③ 求黃達金融學羅斯公司金融網課。謝謝
額。這個，來我能夠想像到自你的沮喪，不過要振作！未來的路太長了而且千奇百怪，考研不過十一條涓涓細流，因為考的人多又是社會主流才會讓人覺得考研是一條安穩的路，其實不然，考研的人一部分是為了繼續深造一部分其實是為了暫時逃避社會，但是有些人成為研究生後找到的工作絕不盡如人意，有時反而不如已經在社會上歷練幾年的本科生，走上社會才會發現高位者要的是魄力和能力，而學歷有時不過是塊敲門磚或增添個人魅力的一個籌碼，但是它是不是真的那麼重要呢？自己的人生之路自己要多給自己一些機會，每個人都有自己的命運，所以不用覺得沒面子，真的，因為你努力過了，雖然不是想像中的結局，但是作為你人生中難忘的一個經歷其實很難得，更不用去在意別人的眼光，都大學生誰不知道考研苦，能挺過來就相當牛啦！而且大家都沒有惡意的，智慧覺得你恨可惜，或者大學生都顧著自己呢沒誰老是關注別人的，所以你放輕松一點，好好調整調整，咱都還年輕不是嘛~~
④ 羅斯的公司理財，人大財務管理學，朱葉的公司金融，這些書是不是相同點挺多的看哪本好，或者說先看哪本
ross 的公司理財，條理分的很清晰，如果之前沒學過相關金融課程，讀這個覺得比較容易懂。
⑤ 哪些院校金融考研參考書中有 羅斯《公司理財》
東北財經大學，上海財經大學不提供參考書（可以考慮）
⑥ 羅斯《公司金融》中文版是什麼名字
公司理財
⑦ 公司金融用哪本教材最好
羅斯的公司金融不錯啊。
編者：斯蒂芬·A·羅斯（Stephen A.Ross）（麻省理工學院斯隆管理學院）
倫道夫·W·韋斯特菲爾德（Randolph W. Westerfield）（南加州大學）
傑弗里·F·賈菲（Jeffrey F. Jaffe）（賓夕法尼亞大學）
布拉德福德·D·喬丹（Bradford D. Jordan）（肯塔基大學）
作者簡介：
斯蒂芬·A·羅斯（Stephen A. Ross）
斯蒂芬·A·羅斯現任麻省理工學院斯隆管理學院財務與經濟學教授。作為在財務學和經濟學領域著述最豐富的學者之一，羅斯教授以其在套利定價理論方面的傑出成果而聞名於世，他還在信號理論、代理理論、期權定價以及利率的期限結構理論等領域造詣深厚。羅斯教授曾任美國財務學會會長，現任多家學術類和實踐類雜志的副主編。他還是加州理工學院和房地美（Freddie Mac）的理事。
倫道夫·W·韋斯特菲爾德（Randolph W. Westerfield）
倫道夫·W·韋斯特菲爾德是南加州大學馬歇爾商學院的榮譽院長，查爾斯·B·桑頓教席財務學教授。韋斯特菲爾德教授在來南加州大學之前，曾在賓夕法尼亞大學沃頓商學院擔任財務系主任，並在那裡執教長達0年。他還是多家上市公司的董事會成員，包括健康聯合管理公司（Health Management Associates, Inc.）、William Lyon Homes 和Nicholas Applegate Growth Fund 等。他所擅長的領域包括公司財務政策、投資管理和股票市場價格行為等。
傑弗里·F·賈菲（Jeffrey F. Jaffe）
傑弗里·F· 賈菲是在財務學和經濟學領域對《經濟學季刊》（Quar-terly Economic Journal）、《金融雜志》（The Journal of Finance）、《財務和定量分析雜志》（The Journal of Financial and Quantitative Analysis）、《金融經濟學雜志》（The Journal ofFinancial Economics）以及《金融分析家雜志》（The Financial Analysts Journal）等貢獻最大的撰稿人。他在內幕交易方面的研究很有建樹，還在IPO、投資機構管理、市商行為、金價的波動、通貨膨脹對利率作用的理論和實證研究、通貨膨脹對資本資產定價影響的實證研究、小市值股票和「一月效應」的關系研究以及資本結構決策研究等方面做出了重要貢獻。
布拉德福德·D·喬丹（Bradford D. Jordan）
布拉德福德·D· 喬丹是肯塔基大學的財務學教授、理查德（Richard W.）和賈尼斯·H· 弗斯特（Janis H. Furst）教席財務學教授。他長期致力於公司理財應用與理論問題的研究，具有豐富的公司理財和財務管理政策課程的教學經驗。喬丹教授在頂尖雜志所發表的論文涉及IPO、資本成本、資本結構和證券價格行為等。他是南部財務協會的前會長，是著名的投資學教材《投資基礎：估值與管理（第版）》（Fundamentals of Investments: Valuation andManagement,4e）的合著者。
⑧ 羅斯的公司理財和李心愉的公司金融學有什麼區別嗎
不管哪個理財公司，都是想辦法讓錢升值，低買高賣，然後掙賺幾差價。
⑨ 問個羅斯的《公司理財》的問題
什麼是無套利定價原理
金融市場上實施套利行為變得非常的方便和快速。這種套利的便捷性也使得金融市場的套利機會的存在總是暫時的，因為一旦有套利機會，投資者就會很快實施套利而使得市場又回到無套利機會的均衡中。因此，無套利均衡被用於對金融產品進行定價。金融產品在市場的合理價格是這個價格使得市場不存在無風險套利機會，這就是無風險套利定價原理或者簡稱為無套利定價原理。
無套利定價原理的特徵
其一，無套利定價原理首先要求套利活動在無風險的狀態下進行。當然，在實際的交易活動中，純粹零風險的套利活動比較罕見。因此實際的交易者在套利時往往不要求零風險，所以實際的套利活動有相當大一部分是風險套利。
其二，無套利定價的關鍵技術是所謂「復制」技術，即用一組證券來復制另外一組證券。
復制技術的要點是使復制組合的現金流特徵與被復制組合的現金流特徵完全一致，復制組合的多頭（空頭）與被復制組合的空頭（多頭）互相之間應該完全實現頭寸對沖。由此得出的推論是，如果有兩個金融工具的現金流相同，但其貼現率不一樣，它們的市場價格必定不同。這時通過對價格高者做空頭、對價格低者做多頭，就能夠實現套利的目標。套利活動推動市場走向均衡，並使兩者的收益率相等。因此，在金融市場上，獲取相同資產的資金成本一定相等。產生完全相同現金流的兩項資產被認為完全相同，因而它們之間可以互相復制。而可以互相復制的資產在市場上交易時必定有相同的價格，否則就會發生套利活動。
其三，無風險的套利活動從即時現金流看是零投資組合，即開始時套利者不需要任何資金的投入，在投資期間也沒有任何的維持成本。
在沒有賣空限制的情況下，套利者的零投資組合不管未來發生什麼情況，該組合的凈現金流都大於零。我們把這樣的組合叫做「無風險套利組合」。從理論上說，當金融市場出現無風險套利機會時，每一個交易者都可以構築無窮大的無風險套利組合來賺取無窮大的利潤。這種巨大的套利頭寸成為推動市場價格變化的力量，迅速消除套利機會。所以，理論上只需要少數套利者（甚至一位套利者），就可以使金融市場上失衡的資產價格迅速回歸均衡狀態。
無套利機會存在的等價條件
（1）存在兩個不同的資產組合，它們的未來損益（payoff payoff）相同，但它們的成本卻不同；在這里，可以簡單把損益理解成是現金流。如果現金流是確定的，則相同的損益指相同的現金流。如果現金流是不確定的，即未來存在多種可能性（或者說存在多種狀態），則相同的損益指在相同狀態下現金流是一樣的。
（2）存在兩個相同成本的資產組合，但是第一個組合在所有的可能狀態下的損益都不低於第二個組合，而且至少存在一種狀態，在此狀態下第一個組合的損益要大於第二個組合的損益。
（3）一個組合其構建的成本為零，但在所有可能狀態下，這個組合的損益都不小於零，而且至少存在一種狀態，在此狀態下這個組合的損益要大於零。
套利機會的等價性推論
（1）同損益同價格：如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格。
（2）靜態組合復制定價：如果一個資產組合的損益等同於一個證券，那麼這個資產組合的價格等於證券的價格。這個資產組合稱為證券的 「「復制組合」」（replicating portfolioportfolio）。
（3）動態組合復制定價：如果一個自融資（self self-financing financing）交易策略最後具有和一個證券相同的損益，那麼這個證券的價格等於自融資交易策略的成本。這稱為動態套期保值策略（dynamic hedging strategy strategy）。所謂自融資交易策略簡單地說，就是交易策略所產生的資產組合的價值變化完全是由於交易的盈虧引起的，而不是另外增加現金投入或現金取出。一個簡單的例子就是購買並持有( buy and hold) 策略。