⑴ 兩公司由同一自然人控制，請問A和B公司是什麼關系財務報表是否要合並
調整後A公司和B公司同屬該自然人投資的公司，是各自獨立的企業，財務報表不需要也不應該進行合並。
⑵ 求解 ，金融衍生工具中關於利率互換的一個題目
各種互換都是以分歧作為基礎的，說白了就是對賭，金融裡面有個狗屁雙贏
這里必須要有分歧銀行才能拿到它夢想的手續費，這里的浮動因素唯一的就是LIBOR，對賭的當然就是這個，要不A幹嘛要跟B換？還不就是看漲或者看跌LIBOR，這里低評級公司需向高評級公司支付一定補償，使得交易看起來是雙贏的----------------具體實例見網路利率互換條目
請記住本質是對賭--------------金融從來就是骯臟的，出生的時候就這個樣子
⑶ 金融工程習題（期權期貨 利率互換），求解，急！！高分。
1.多頭同價對敲，就是看漲和看跌的期權費一樣，就都假設為c吧。那麼那標的資產的價格波動大於2c是將可以獲得盈利。也就說，無論標的資產（一般是股票）的價格從你購買期權的日到期權到期日的價格上漲還是下跌，只要漲跌的程度大於2c都可以獲得盈利，且波動幅度越大，盈利越大。若波動幅度小於2c，則虧損。且若股價沒有發生任何變化時，虧損最大，為2c。
（圖形類似於倒三角形的性狀）
2.這個我也不是很明白，這樣理解吧。
若現貨價格x小於88元，平掉期貨合約，損益為89-x，放棄執行期權合約，損失期權費3元，所以總損益為86-x，因為x小於88，所以損失小於2元。
若現貨價格x大於等於88元，則在期貨市場上，平掉期貨合約，收益為89-x，在期權方面，選擇執行該看漲期權，收益為x-88，期權費3元，總損益為-2元。
所以，可以看到，選擇這樣的一個結構合約，最大虧損為2元，即總成本鎖定在2元。 所以可以認為合成後的期權費是2元。
總之，期貨合約肯定要平的，期權根據當時的市價選擇執行或不執行。
3.
a,可行。甲公司的固定利率上比乙公司優惠1%，乙公司在浮動利率市場上比甲公司貴0.5%，可以通過互換降低平均成本。
b，合計降低融資成本即0.5%。站在甲乙公司上看，本來甲公司需要浮動利率，成本為LIBOR+0.25%,乙公司需要固定利率，成本為10%。現在通過互換，甲公司成本變為LIBOR+0.75%，乙公司變為9%。所以合計成本降低0.5%。
c,范圍是大於等於9.5%，小於等於10%。理論上可取等號，實際上若取等號的話，就與直接從銀行借一樣了，所以實際上不應取等。
可以這樣理解，甲從處借入浮動利率的貸款，比他直接從銀行借成本要高0.5%，所以他要從乙處取回這部分費用，所以他借給乙的錢的利率要比銀行高至少0.5%，為9.5%，這是下限，如果比這個低的話，甲就直接從銀行借了。而上限就是乙直接從銀行借入其所需的固定利率的成本，就是10%。比這個高的話，乙就直接從銀行借了。可見，二者可以共同節省的費用加起來就是0.5%，他們的協商也只能在這個范圍內。
⑷ 金融工程學的考題，請教高手！！
這畫個圖就出來了..你去看下課本的例題就懂了 很簡單
⑸ 幫忙做幾道國際金融的計算題吧
1、在香港、紐約和倫敦外匯市場上同時存在著以下即期匯率，外匯交易商能否利用港元在三個外匯市場之間套匯？
香港市場：￡1=HK$ 12.4980/90
紐約市場： $1=HK$ 7.7320/30
倫敦市場：￡1= $ 1.5710/20
答:將三個市場換算成同一標價法：
香港市場：HK$1= ￡（1/12.4980）/(1/12.4990)
紐約市場： $1=HK$ 7.7320/30
倫敦市場：￡1=$ 1.5710/20
匯率相乘(可用中間價):[( 1/12.4980+1/12.4990)/2]*[( 7.7320+7.7330)/2]*[( 1.5710+1.5720)/2]=0.9722,不等1,有套匯機會
利用港元套匯做法:先在紐約市場兌換成美元(7.7330),再在倫敦市場兌換成英鎊(1.5720),再在香港市場兌換成港幣.減去成本,每港元獲利:
1/7.7330/1.5720*12.4990-1=0.02819港元
2、某年4月2日，美國A公司與德國B公司簽訂一份貿易合同，進口一套設備，金額為EUR180萬，貨款結算日期為7月4日。4月2日即期匯率為EUR/USD=1.0820/30，3個月的遠期匯水為40/30，A公司在4月2日與銀行簽訂一份遠期外匯交易合約。假設7月4日歐元對美元的即期匯率為EUR/USD=1.0920/30，問：比較A公司做與不做遠期外匯交易，哪種方式對A公司更有利？
答:遠期合約匯率: EUR/USD=(1.0820-0.0040)/(1.0830-0.0030)=1.0780/1.0800
不做遠期:由於匯率變動,進口支付美元180萬*1.0930=196.74萬美元
做遠期,公司實際支付: 180萬*1.0800=194.4萬美元
當然做遠期有利,少支付196.74萬-194.4萬=2.34萬美元
3、現有美國貨幣市場的年利率為8%，英國貨幣市場的年利率為6%，美元兌換英鎊的即期匯率為GBP/USD=1．8820，一投資者准備用10萬英鎊進行套利交易，計算未來美元貼水20點時，該投資者的損益情況。
答:遠期美元貼水,則即期利率高的貨幣遠期貼水,英鎊升水,遠期匯率為:1.8820+0.0020=1.8840
10萬英鎊可即期兌換成美元進行投資(一年),同時遠期賣出一年後收到的美元本利,獲得英鎊,再減去英鎊機會成本,即為收益:
100000*1.8820*(1+8%)/1.8840-100000*(1+6%)=1885.35英鎊
4、 投資者A和B 分別是看跌期權的買方與賣方，他們就歐元/美元達成3個月看跌期權交易100 份(每份合約為100歐元)，期權協議價格為歐元/美元1.32。期權費0.02美元/歐元，試分析未來3個月中該期權的執行情況及雙方的贏虧情況。
答:(1)如果市場價小於1.32,即歐元下跌,與預期一致,執行期權,獲利:
10000*(1.32-市場價)-10000*0.02美元
如果市場價為1.30,則不盈虧平衡點,即不賺不虧
市場價低於1.30,盈利值則會賺取收益,隨著市場價變小而增大.
市場價大於1.30,小於1.32時,差價不足以抵補期權費,則稍有虧損
(2)市場價大於1.32時,與預期相反,不執行期權,損失為期權費10000*0.02美元=200美元
(3)市場價等於1.32時,期權是否執行.結果均一樣, 損失為期權費10000*0.02美元=200美元
⑹ 金融市場學利率互換作業題
有點煩，分是少了點，呵呵，共同討論吧。
A先借固定借款，那麼成本為12%，B先借浮動借款，那麼成本為L+0.6%。
銀行與A做利率互換，銀行支付12.3%，收到L，那麼在不考慮信用問題的情況下綜合來看A實際借款是成本為L-12.3%+12%=L-0.3%浮動利率借款，比直接借入浮動利率借款成本L+0.1%低0.4%。
同時，銀行與B做利率互換，銀行支付L，收到12.4%，那麼在不考慮信用問題的情況下綜合來看B實際借款是成本為L+0.6%-L+12.4%=13.0%固定利率借款，比直接借入固定利率借款成本13.4%低0.4%。
而銀行在不考慮信用問題的情況下從A收到L，再支付給B，從B收到12.4%，再支付給A12.3%，綜合為賺0.1%。
⑺ 金融題目（金融高手請進）在線等
1.依題意,AB兩家公司存在1%的利率差距可以分割
互換過程如下:
B公司以11%的固定利率取得資金,A公司以LIBOR+1.5%的浮動利率獲得資金,然後B公司向A公司支付LIBOR+0%的浮動利率,A公司向B公司支付11%的固定利率,這是平均分享貸款成本節約額的方法,這樣實際借款利率為B公司以以LIBOR+0%的浮動利率,B以12.5%的固定利率借款.
2.(90.43-88.82)*10=16.1
3.封頂利率期權合約逐期實際利率為6.75%,8.75%,9.5%,9.5%
兩頭封利率期權合約逐期實際利率為
7.3%,8.55%,9.3%,9.3%
封頂利率期權可以在利率超過上限的時候執行期權以防範利率過高的風險
兩頭封利率期權在可以在利率超過上限的時候執行期權的同時,當利率低於下限的同時銀行也會選擇執行期權以保證其利率的最低限,正因為如此,相應的期權費也會較前者低.
兩者比較而言,後者方差更小,風險更小
⑻ 我公司與A公司合作，A公司給我司的資金打到B公司帳戶，我司要與B簽訂什麼協議我司能從B拿到錢
個人覺得可以草擬一份委託收款協議！
就是委託B公司代您向A公司收錢，帶你開具發票等給A公司。
⑼ 金融市場學計算題
每半年支付一次利息,50元,2001年7月1日已支付了一期，還剩9期,接下來的第一期的支付的50元,按市場利率折現成年初現值,即為50/(1+8%/2),第二期的50元按復利摺合成現值為50/(1+8%/2)^2，……第9期到期的本金和支付的利息按復利摺合成現值為(50+1000)/(1+8%/2)^9.
(說明:^2為2次方,^3為5次方),計算如下:
50/(1+4%)+50/(1+4%)^2+50/(1+4%)^3+50/(1+4%)^4+50/(1+4%)^5+50/(1+4%)^6+50/(1+4%)^7+50/(1+4%)^8+1050/(1+4%)^9=1074.35
說明:^2為2次方,其餘類推
因為實際價格比市場價格要高,A公司應該購買該債券.
用公式計算:
P=C/1+r+C/(1+r)^2+C/(1+r)^3+...+C/(1+r)^n+M/(1+r)^n
=∑C/(1+r)^t+M/(1+r)^n
=∑50/(1+4%)^9+1000/(1+4)^9
=50*7.4353+1000*0.7024=1074.17(計算中有一定誤差)
⑽ A和B兩個公司的法人都是一個人，如果要用A公司的資金投資B公司
和兩個公司的法人代表都是一個人沒有關系。擬定投資協議，按照協議打款給B公司就可以了