⑴ 中國股指期貨 每天的成交量
現在還未上市,但有模擬市場可供操作,都是模擬的,和將來的市場交易是一樣的。
我現在在北京中期開通了模擬交易,利潤嘛當然有,不過都是虛擬的。
⑵ 中國股指期貨交割日是哪一天
合約都有約定的最後交易日(就是最後履行合約的日子,一般是合約月份的第三個周五,遇國家法定假日順延),這就是期指的交割日。約定的最後履約時間到了,買賣雙方必須平倉(解除合約)或交割(現金結算)。
就期貨合約而言,交割日是指必須進行商品交割的日期。商品期貨交易中,個人投資者無權將持倉保持到最後交割日,若不自行平倉,其持倉將被交易所強行平掉,所產生的一切後果,由投資者自行承擔;
只有向交易所申請套期保值資格並批準的現貨企業,才可將持倉一直保持到最後交割日,並進入交割程序,因為他們有套期保值的需要與資格。
(2)中國股指期貨日交易量擴展閱讀
中國股指期貨開戶條件
1、保證金賬戶可用余額不低於50萬元;
2、具備股指期貨基礎知識,通過相關測試(評分不低於80分);
3、具有至少10個交易日、20筆以上的股指模擬交易記錄,或者是最近三年內具有10筆以上商品期貨交易成交記錄(兩者是或者關系,滿足其一即可);
4、綜合評估表評分不低於70分;
5、中期協無不良誠信記錄;不存在法律、行政法規、規章和交易所業務規則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形。
按照相關規定,有下列情況之一的,不得成為期貨經紀公司客戶:國家機關和事業單位;中國證監會及其派出機構、期貨交易所、期貨保證金安全存管監控機構和期貨業協會的工作人員;證券、期貨市場禁止進入者;未能提供開戶證明文件的單位;中國證監會規定不得從事期貨交易的其他單位和個人。
⑶ 為什麼股指期貨日行情數據的總成交量竟然會小於中金所披露的持倉會員前20名的成交量
《中金所股指期貨交易細則》
第三十八條成交量是指某一版期貨合約在當日權所有成交合約的單邊數量。
2013年1月28日股指期貨成交總量823517 手,是單邊計算的,因為多空成交相同。
而持倉機構則應該按單邊計算,比如;某個會員機構多頭成交2手,空頭成交1手,它必須要與別的會員成交,只能記3手。
能發現如此問題的,也確實視角比較獨到了。
⑷ 每日股指期貨成交量為何遠大於總持倉量
這說明了股指期貨投機氛圍異常的濃
T+0交易
很多喜歡做超短線的人一天可以開N次倉平N次倉
到收盤的時候他的持倉為0手但是他創造的成交量是2N手
⑸ 中證500股指期貨日常交易量
中證500期指日交易量單方向開倉交易量限制為1200手。
⑹ 股指期貨交割日成交量為何大幅減少
因為IF1508的合約要更換為IF1509的合約了,所以交割日的成交量減少了
⑺ 股指期貨日交易量10首是多少
就是10個 股指期貨跟股票是不一樣的 股票1手=100股 而期貨就是1股 現在每一點是300
⑻ 股指期貨的成交量怎麼算
如果你開一手,那麼你對家也要對應一手,那麼成交量就是兩手,現在你平了,那麼你的對家也是1手,那麼就是兩手,也就是說你開一手,憑一首,那麼市場上總共產生了4手的交易量
成交量永遠是偶數,懂了嗎?
補充一下:上面你的例子,如果對你你自己來說,那麼你只做了兩手,但是對於市場來說,總手術是4手
⑼ 怎樣找到股指期貨的日數據
隨便到一個期貨公司的網站下載一個博弈大師,然後進入中金所去讀取數據就可以了。
或者到中金所的網站應該也能查到
祝你好運,中國股指期貨歷史不長,所以數據比較簡單
⑽ 股指期貨成交量是什麼單位
股指期貨成交量的單位是「手」
股指期貨(Share Price Index Futures),英文簡稱SPIF,全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣,到期後通過現金結算差價來進行交割。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種,期貨可以大致分為兩大類,商品期貨與金融期貨
股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時,股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的,如標准·普爾指數規定每點代表250美元,香港恆生指數每點為50港元等。股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份,也有全年各月都進行交易的,通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。
股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程,其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與商品期貨交易一樣都屬於期貨交易,只是股票指數期貨交易的對象是股票指數,是以股票指數的變動為標准,以現金結算,交易雙方都沒有現實的股票,買賣的只是股票指數期貨合約,而且在任何時候都可以買進賣出。