① 今年買量化對沖基金靠譜嗎看收益情況挺不錯的樣子
今年整體行情不咋地，A股市場下跌了挺多的。而量化對沖基金採取了對沖的專手段，相當於屬在大跌的時候買了保險，所以能夠保全投資者的本金至少不虧。我前半年買了一個匯添富絕對收益就屬於這類的，現在開放期了，小賺一下下。考慮再投點同類的~
② 什麼是量化對沖基金
量化對沖基金來則是基金經理構建出一自籃子模型組操作公募基金。每個模型根據自己的構建原理自主選股，好像是一個獨立的子基金。舉例來說，可以參考元普投資的量化對沖基金。他們以股票市場的中性策略為主，輔之期現套利、同類品種套利、分級基金套利、etf套利、期權套利、事件驅動套利等等多種策略。
③ 量化對沖基金一年收益大約多少
選好基金，適當長期持有；如有盈利，在風險明顯來臨時（咱們這內里會有高手發警報）容，及時退出；如暫無盈利（當然必須是好基金），絕不割肉；聽高手建議，不要追高；克服「貪婪和恐懼」等等。如都能做到，像今年和明年的走勢（遠了不敢說），15％－20％應是作得到的。這也是我給自己定的目標。
④ 私募直營店：如何挑選量化對沖基金
第一，看超額收益及其穩定性，關注長期的持續穩定性。
第二，看風險收益比。
第三，看組合的風險暴露點。通過看半年報和年報進行分析。
⑤ 量化對沖基金收益怎麼樣可以直接在理財平台比如理財通上買入的嗎
量化對沖基金與貨基、債基都屬於能夠保本的基金類型，風險相對較低，如果你不能夠接受大風險虧損的資金的話可以去買入，在收益比較穩定，也適合組合購買，可抵禦市場風險。
⑥ 量化對沖基金有什麼風險
量化對沖產品有以下幾方面特點：1、投資范圍廣、投資策略靈活；、以追求絕對收益為目標；3、更好的風險調整收益；4、與主要市場指數相關性低、具備資產配置價值。
1、投資范圍廣、投資策略靈活普通公募產品由於投資范圍受限，參與衍生品投資的比例較低，例如我國《證券投資基金參與股指期貨交易指引》規定，基金持有的買入股指期貨合約價值不得超過基金凈資產的10%，基金持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值20%。 且必須以套期保值為主，嚴格限制投機。而對於部分私募量化對沖產品(如私募基金、公募專戶、)而言，不僅可以在現金、銀行存款、股票、債券、證券投資基金、央行票據、短期融資券、資產支持證券、金融衍生品、商品期貨等各類資產間靈活配置，而且沒有投資比例上的限制，極大地提高了投資的靈活性。
2、以追求絕對收益為目標由於公募基金有投資范圍和倉位限制，如股票型基金不得低於60%的規定(部分基金更高)，只能靠買入持有或者降低倉位管理資產，更多是靠天吃飯，使得在下跌行情中無法避免系統性風險，因此公募產品業績的考核一直更加註重相對收益排名，於是造成前述某些基金雖然跑贏了市場但依然虧錢的窘境。 而對沖基金投資策略靈活，可以通過做多/做空、股指期貨對沖等方法降低投資組合的系統風險，無論市場上漲還是下跌，均能獲取一定風險下的絕對收益，以追求絕對收益為目標。另一方面，近些年來我國A股市場始終處於弱勢震盪狀態，行業板塊之間輪動特徵明顯，因此公募產品業績波動巨大，今年業績第一的基金明年很可能倒數第一，大有你方唱罷我方登場之態勢。 受此影響，投資者的風險偏好愈發降低，其對穩健收益的追求愈發迫切，絕對收益產品也越來越受到市場的重視和歡迎。
3、更好的風險調整收益通過比較海外對沖基金和主要市場指數的業績表現可以看到，長期中各類策略對沖基金的累計收益均超於了主要市場指數，均實現了正年化收益率。 在市場下跌時，對沖基金也體表現一定的抗跌性，如2008年金融危機期間。整體來看，對沖基金在獲取穩定收益的同時提供了更好的防禦性。從風險調整後收益指標來看，各類對沖基金的夏普指數和索丁諾指數均大於主要市場指數。值得注意的是，不同對沖基金之間表現也有所差異，單純收益角度來看，事件驅動策略對沖基金錶現最好，過去13年間累計收益達321。 19%。而採用相對價值(套利)策略的對沖基金夏普比率最高為1。96，較其他策略的對沖基金有更好的風險調整後收益。
4、與主要市場指數相關性低、具備資產配置價值考察過去13年間各對沖基金指數與全球主要市場指數的相關性可以看到，除恆生指數外，對沖基金與主要市場指數間的相關性都比較低，其中日經255和法國CAC指數與各對沖基金指數均呈負相關，因此將對沖基金加入投資組合後可以降低組合整體的收益波動並提高組合的風險調整後收益。
另外，各類對沖基金指數間的相關性較高，因此在採用不同策略的對沖基金間配置不能有效降低組合的整體風險。
⑦ 量化對沖基金有什麼風險
量化對沖基金由抄來已久，一般採用的long-short策略，即所謂的長短倉策略。這裡面也是花樣繁多的。比如有一類是嚴格的市場中性策略。理論上說，一個基金經理可以持有50%的多頭頭寸和50%的空頭頭寸，他的凈頭寸恰好為0，這時候就達到市場中性了。也就是說，他其實賺的是某種隱含的差價，比如某些股票之間的某種特定關系，股票和股指期貨之間的套利，諸如此類。
那麼市場的漲跌和他賺錢之間其實是沒有關系的——這種基於市場中性的量化對沖基金，一般收益不會太高，但非常穩定，回撤也比較小，前提是投資管理人水平比較高。
當然，市場中性策略本身較為復雜，涉及到各種數學問題。比如基金經理可以持有1億的股票，以及5000萬的空頭股票，如果空頭股票的貝塔(市場風險，或者說波動率)是多頭股票的2倍，那麼也是一種市場中性。但這種策略在A股遇到了難題——很多股票的波動率不是恆定的，而且變化極大，比如在國外波動較小的大盤藍籌，在A股可能是暴漲暴跌的，這時候這種策略可能就沒辦法做到完全覆蓋風險——露出所謂的「風險敞口」。