最活躍的債券期貨交易

⑴ 中金所5年國債期貨合約的每日價格最大波動是多少

中國金融期貨交易所周五發布10年期國債期貨合約及相關細則，回明確標的和可交割期限。答公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

⑵ 中金所上市的國債期貨合約標的是什麼

中國金融期貨交易所周五發布10年期國債期貨合約及相關細則，明確標的和可交割回期限。公告顯示，答合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。
國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

⑶ 國債期貨相關概念股有哪些

國債期貨(Treasury future)：是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時回間 內進行錢券答交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生 工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需 求 而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式 在中國金融期貨交易所上市交易。

國債概念股有哪些

新黃浦(股票代碼：600638) 中國中期(股票代碼：000996)

弘業股份(股票代碼：600128) 方正證券(股票代碼：601901)

浙江東方(股票代碼：600120) 山西證券(股票代碼：002500)

海通證券(股票代碼：600837) 廈門國貿(股票代碼：600755)

東北證券(股票代碼：000686) 美爾雅(股票代碼：600107)

國海證券(股票代碼：000750)

以上內容僅供參考，不做任何投資建議！

⑷ 債券期貨交易

債券期貨是利率期貨(Interest Rate Futures) 的一種，是一個標准化的買賣契約，買賣雙方承回諾以約定的價格，於未來特答定日期，買賣一定數量的某種利率相關商品。這個 「利率相關商品」 通常是一個中長期的債券。

⑸ 債券期貨的特點

債券期貨與國內的 「債券遠期交易」 (Bond Forward) 有很大的不同，債券期貨有以下特點：版
1、標准權化的契約。
2、保證金交易。
3、在集中市場交易。
4、違約風險由結算機構承擔。
5、交易信息通常透明且傳播迅速。
由於有這些特點，世界各國的債券期貨交易主要在期貨交易所中進行，而債券遠期交易則以櫃台買賣的形式 (OTC) 進行交易。

⑹ 國債期貨交易規則是怎樣的

一、上市交易時間

5年期國債期貨合約自2013年9月6日（星期五）起上市交易。

二、上市交易合約和掛盤基準價

5年期國債期貨首批上市合約為2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。各合約掛盤基準價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。

三、可交割國債和轉換因子

5年期國債期貨各合約的可交割國債和轉換因子由交易所在合約上市交易前公布。

四、交易保證金和漲跌停板幅度

為從嚴控制上市初期市場風險，5年期國債期貨各合約的交易保證金暫定為合約價值的3%，交割月份前一個月中旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的4%，交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的5%。上市首日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±4%。

五、相關費用

5年期國債期貨合約的手續費標准暫定為每手3元，交割手續費標准為每手5元。交易所有權根據市場運行情況對手續費標准進行調整。

(6)最活躍的債券期貨交易擴展閱讀

一、國債期貨市場和股票市場在基礎參與者、運行方式等方面存在明顯差異

國債期貨市場參與主體與現貨市場的參與主體密切相關，主要是商業銀行、保險公司、證券公司、基金公司等金融機構以及其他專業機構投資者、法人投資者等類型投資者，與股票市場的參與主體有較大區別。另外，國債期貨專業性強、技術門檻較高，我國實施嚴格的投資者適當性制度，中小散戶參與有限。

二、國債期貨更適合機構投資者參與

從國債期貨的價格變動特點和產品風險屬性看，國債期貨價格波動率小，例如，近期市場5年期國債和7年期國債價格最大日波動幅度均遠低於2%。因此，更適合機構投資者參與。

三、國債期貨以國債現貨為基礎，其價格最終由現貨市場決定

影響股市因素較為復雜，既是經濟運行狀況的反映，同時也受到資金供求、投資者心理預期等多重因素的綜合影響。國債期貨上市不會改變這些因素，因此也不會影響股市的政策預期和基本走勢。國際市場實證也表明，上市國債期貨對股市的正常運行和走勢影響不大。

四、國債期貨專業性強，波動小，上市初期參與者規模有限

從滬深300股指期貨市場實踐看，市場運行3年多時間，成交較為活躍，但市場存量保證金規模僅200億元左右；與股指期貨相比，國債期貨專業性強，波動小，上市初期參與者規模有限，機構投資者參與需要一個過程，保證金規模可能比股指期貨更低，不會明顯分流股市資金，更不會加劇貨幣市場資金緊張。

參考資料來源：網路-國債期貨

⑺ 國債期貨的標的物

中國金融期貨交易的公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義內長期國債；到期月份容首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。
國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

⑻ 國債期貨的期貨交易

中國金融期貨交易所2013年9月2日宣布，國債期貨上市前的各項准備工作已經就緒，首批三個5年期國債期貨合約將於9月6日上市交易。
國債期貨是一種金融期貨，在中國期貨市場發展史上具有重要的地位和作用，可謂是中國金融期貨的先驅。中國的國債期貨交易試點開始於1992年，結束於1995年5月，歷時兩年半。
1992年12月，上海證券交易所最先開放了國債期貨交易。上交所共推出12個品種的國債期貨合約，只對機構投資者開放。但在國債期貨交易開放的近一年裡，交易並不活躍。從1992年12月28日至1993年10月，國債期貨成交金額只有5 000萬元。
1993年10月25日，上交所對國債期貨合約進行了修訂，並向個人投資者開放國債期貨交易。1993年12月，原北京商品交易所推出國債期貨交易，成為中國第一家開展國債期貨交易的商品期貨交易所。隨後，原廣東聯合期貨交易所和武漢證券交易中心等地方證交中心也推出了國債期貨交易。
1994年第二季度開始，國債期貨交易逐漸趨於活躍，交易金額逐月遞增。1994年結束時，上交所的全年國債期貨交易總額達到1.9萬億元。1995年以後，國債期貨交易更加火爆，經常出現日交易量達到400億元的市況，而同期市場上流通的國債現券不到1 050億元。由於可供交割的國債現券數量遠小於國債期貨的交易規模，因此，市場上的投機氣氛越來越濃厚，風險也越來越大。
1995年2月，國債期貨市場上發生了著名的「327」違規操作事件，對市場造成了沉重的打擊。1995年2月25日，為規范整頓國債期貨市場，中國證監會和財政部聯合頒發了《國債期貨交易管理暫行辦法》；2月25日，中國證監會又向各個國債期貨交易場所發出了《關於加強國債期貨風險控制的緊急通知》，不僅提高了交易保證金比例，還將交易場所從原來的十幾個收縮到滬、深、漢、京四大市場。
一系列的清理整頓措施並未有效抑制市場投機氣氛，透支、超倉、內幕交易、惡意操縱等現象仍然十分嚴重，國債期貨價格仍繼續狂漲，1995年5月再次發生惡性違規事件—「319」事件。
1995年5月17日下午，中國證監會發出通知，決定暫停國債期貨交易。各交易場所從5月18日起組織會員協議平倉；5月31日，全國十四個國債期貨交易場所全部平倉完畢，中國首次國債期貨交易試點以失敗而告終。

⑼ 世界上交易最活躍的黃金期貨品種是什麼

倫敦金 LME

⑽ 為什麼國債期貨期權比國債期權交易更為活躍

應該是3，美國長期國債長期利率期貨期權是在長期利率期貨基礎上的，在長期利率期內貨中，最有代表性的容是美國長期國債期貨(15年以上)和10年期美國中期國債期貨，短期利率期貨的代表品種則是3個月期的美國短期國庫券期貨和3個月期的歐洲美元定期存款期貨