⑴ 我要做程序化交易編程, 國內那些股票/期貨軟體支持C或者C++行情分析編程介面
股票基本沒有，金字塔據說正在談。
期貨ctp的api可以直接用c、c++接入。
tb（交易開拓者）的語言接近c
文華、金字塔、mc都可以程序化交易，但是不是c，c++
⑵ 什麼是期貨趨勢程序化交易
所謂的程序化就是人根據以前的經驗，寫一個程序，讓電腦自動下單，買進賣出，可是這些人犯了一個低級的錯誤，歷史不代表未來 所以只能是忽悠一下剛剛接觸這個東西的人罷了
⑶ 求高手編寫期貨程序化交易代碼。
嗯，這里不可能有人給你義務寫的，那工作量很大
去淘寶或是找期貨公司的技術人員，出點錢也是應該的，畢竟是人家的勞動成果
⑷ 期貨程序化交易系統是如何實現的，用的是什麼編程語言
、程序化交易系統目前主要是通過計算機程序實現的，其實就是把交易者決策的過程用計算機語言描述出來，然後由計算機給出交易建議或直接發送交易指令到期貨公司的交易系統中去，完成一筆交易。
比如我們用自然語言思考某個品種是否應該買入賣出時：「如果大豆0901價格跌破3000元，則開倉賣出三分之一......」用計算機語言描述時可能就是：
「IF
A0901<=3000
THEN
SELL......」
當然實際上的程序編寫是比較復雜的，因為要做大量的邏輯判斷和公式計算。
2、
理論上來講，用什麼語言都可以完成這樣的任務，但因為涉及到大量的數據讀寫和網路存取，所以最好用自帶資料庫功能的編程語言，比如Delphi，不但數據
庫功能很強，而且可直接讀寫SQL-Server、Oracle、Sybase等證券期貨行業普遍採用的資料庫，相應的網路控制項也齊全。
3、此類交易系統適合所有的交易市場，證券、期貨、外匯都已經有了類似的交易系統，但各自的模型基礎不一樣，因為這些軟體都是根據交易者的經驗來建立交易模型並編寫的，而不同的交易者思路是不完全相同的。
4、在證券市場和期貨市場上，如果個人要建立一個計算機程序化交易系統的話，首先要做的當然是建立交易模型，也就是把自然語言描述的交易決策過程轉換成計算機語言。
其次是建立交易介面，這里有兩個介面問題要解決，一是你的交易程序要讀取行情軟體的數據，以便系統根據行情數據作出交易決策並發出交易指令；二是你的交易程序發出的指令要下到證券公司（期貨公司）的交易伺服器上去，就像你自己敲單一樣。
介面問題涉及到TCP/UDP埠的讀寫，證券（期貨）公司和交易所的通信都是通過TCP/UDP進行的，他們不對最終客戶開放介面，這就需要你自己破解數據格式了。
所以要建立一套有效的程序化交易系統，不但要求程序的編寫者有成功的、長期有效的交易經驗，還要懂得將這些經驗用計算機語言描述出來，這不是一個很簡單的過程。
⑸ 什麼是期貨程序化交易系統
所謂系統就是操作思維的程序化，該開倉該平倉電腦給出指令或提示，有一個自己回的答系統可以避免人性中的弱點，但一個好的系統不是那麼容易有的，畢竟程序是死的，不會自己更新，所以俺覺得如果自己能自律根本不需要系統．
⑹ 什麼是期貨程序化交易
就是軟體主動下單 買進賣出 這都是相當胡扯八道的
⑺ 什麼是期貨量化交易與程序化交易一樣的嗎
量化投資理論是藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術從龐大的歷史數據回中海選能帶答來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可持續的、穩定且高於平均的超額回報。
量化從一開始也不是作為定性的對立面而提出的方法，它是將定性分析中的技術分析策略用模型固化，替代過程中可以用電腦進行的部分並將其效用極大優化。量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。
程序化交易將具體的交易時機，倉位，止損止盈，獲利標准編寫進交易程序中，也可能獨立於程序外。程序化只是交易執行的一種方式。
⑻ 期貨量化交易和程序化交易有什麼區別
一句話都是胡扯八道的東西 你想想看 程序是人編出來的 根據以往的經驗搞出來的 關鍵是以往的經驗無法預測未來
⑼ 什麼是期貨程序化交易
國內程序化交易平台還比較落後，不完善的
⑽ 怎樣做期貨程序化交易
期貨的程序化交易有兩種。
第一
是你有自己的想法，提供給程序內化小組，他們給你容編寫程序，進行市場模擬的確認，交付於你。
第二
是你直接使用程序化小組的程序化進行交易。
如果你有需求，可以聯系我
我給你一份詳細的資料