Ⅰ 股指期貨為什麼會先大盤表現出來漲跌
期貨是對復市場某一交制易品種的預期。
股指期是以滬深300為基點的。
做股指期貨的可以說都是對股票市場的反應相當敏銳的一些，這些人對大盤有一個整體的判斷，當多數為看漲時則買漲，當多數人看空時則買空，所以股指期貨就會在炒做者的買進賣出中出現漲跌。
股指期貨實際上是買的大盤的預期。
Ⅱ 股指期貨是否是股市下跌的原罪 ，為什麼
最多隻能說，股指期貨對於現貨有引領作用，原罪一說不知道從何說內起。
由於期貨本身容就是對未來而不是現在作出預判，所以本身就放大了現貨的情緒，再加上蝴蝶效應，所以會出現比現貨可能更加劇烈的沖突，同時由於其可以雙向操作、日內交易，更加容易波動，其實也就是如此。
簡單地說，股指期貨就是圍繞滬深300價格上下波動的一個指數，股指期貨與股票的關系大致可以比作是股票市場中價格與價值的關系而已。
市場足夠大，想要操縱還是很難的，就不說規避風險的問題，不說政治問題，單單一個操縱的資金量就很容易受到狙擊，再加上中國還會時不時的半夜發布些政策啥的，如果認為可以通過股指期貨可以操縱股票的話，很可能會死的很慘。
Ⅲ 股指期貨什麼意思為什麼它的推出股市會下挫.
股指抄期貨是股市的遠期合約襲 反映的是外來股指的高低走勢，它的推出使人們對外來股指走勢有了大體的預知，所以會使股指受挫，利用股指期貨股民可以很好的規避風險，保證收入，當然也會出現個別機構或組織的套利行為。
Ⅳ 股指期貨導致股市下跌，合理嗎
把股市下跌的原因歸結為股指期貨很荒謬，並問，未來股市上漲時，那又該如何評價股指期貨的作用：
1、股指期貨（包括商品期貨）沒有股票特有的流通盤，理論上持倉量可以無窮大，也可以非常小，不存在控盤的說法（但早期有逼倉的說法）；期貨品種非常小的持倉量很常見，比如燃油期貨12個月的合約，總持倉量當前只有26手，已經失去了交易的價值；
歷史上雖然有過利用資金優勢操縱期貨的案例，但那是歷史，總結教訓，才有了防範期貨操縱的制度的出台，按現行的交易制度，期貨有大戶報告制度、持倉限額制度、保證金制度、強行平倉制度等九個制度......期貨品種月份合約的持倉量達到一個事先設定的數字，交易所就會動用各種手段降下來，所以，在現實中，期貨持倉量總是在一個合理的范圍內變動，如果嚴格執行下來，資金再多也不可能操縱期貨，這些對於資深的期貨玩家來說，是常識；
股票存在莊家操縱，因為股票的流通盤是固定的，吃進大部分籌碼後，就能利用手中的籌碼和資金優勢操縱股價，而且我們也樂於看到有莊家操縱，有操縱才有股價的大波動；
2、期貨的功能是發現價格和風險轉移，有多頭倉位就一定有空頭倉位對應，看空的賣出開倉，就一定有同等數量看多的買入開倉對應，對整個市場來說，不存在所謂的「空頭凈倉位」增加，空頭倉位增加了，對應的一定是多頭的倉位也相同數量增加了，實際上就是持倉量增加了；持倉量增加了，只能說明多空分歧加大，而不能說明別的，一般認為，跌多了後，出現持倉量大幅度增加，有止跌回升的可能，反之亦然，但這也不是絕對的，單憑持倉量研判漲跌是不靠譜的，是漲還是跌，最終取決於商品的供求關系、取決於趨勢上升還是下降；
就股指期貨來說，是漲還是跌，完全取決於股市的漲跌，滬深300指數是股指期貨的標的物，股指期貨合約到期的價格是向滬深300指數靠攏的，股指期貨的規則就是這么定的；是股市「吸引」股指期貨向自己靠攏，而不是股指期貨「拉著」股市下跌；
換一個角度，如果股指期貨能「拉著」股市下跌，那麼，股指期貨當然也能「拉著」股市上漲，按這種邏輯，要股市上漲就太容易了，政府下命令禁止股指期貨開新空單，只能平空單，開多單則不限制，則股指期貨非漲不可，股市也就上漲了；
股指期貨的一個功能就是發現價格，所謂發現價格功能，指在一個公開、公平、高效、競爭的期貨市場中，通過期貨交易形成的期貨價格，具有真實性、預期性、連續性和權威性的特點，能夠比較真實地反映出未來商品價格變動的趨勢。 從字面的意思理解，發現價格就是，發現股市要漲而「先漲」一步，發現股市要跌而「先跌」一步，這就是發現價格的功能；
我們在股市裡經常可以看到一些短線高手，一邊看著股指期貨，一邊操作股票，其實就是利用了股指期貨的發現價格功能，在股市未跌、期貨先跌時先行一步賣出股票，在股市未漲、期貨已漲時領先一步買進股票；
Ⅳ 股指期貨漲跌會直接影響股市漲跌嗎
會。
股復指期貨是對制未來股指走勢的預測，一般越臨近期限，股指期貨的價格越接近現貨價格。股市都是炒預期。同時在臨近交割時，如果在期貨市場上不能交割，就需要購買股票交割，就必然影響股市漲跌。當股指期貨和現貨存在價差時，也會引發套利資金進入，股指期貨的漲跌必然就會直接影響股市漲跌。
Ⅵ 股指期貨推出了,股市為什麼還大跌
因為以前做空不賺錢，現在做空可以賺錢了，所以一直壓著大盤股。更何況是在經濟不穩定、打壓房地產的背景下效仿推出股指期貨，若再不出台相關措施，在短線來看只會對股市起到助跌作用
Ⅶ 為什麼股指期貨出來以後股市跌的那麼慘呢
不是股指期貨的原因，是政策，股指期貨推出時間剛好撞上政策罷啦
Ⅷ 99%的股民都認為大跌是股指期貨引起的，但專家卻認為股指期貨反而阻止大盤下跌
中國國內投資環境的一個缺陷是缺乏可以鎖定長期效益的投資工具。股指期貨的出現，為國內股市彌補了這方面的缺陷，它能夠幫助股市鎖定長期投資的回報。
按照先鋒基金創始人約翰·博格爾的說法，在股市投資中，持有才是投資，交易則是投機。股市中的頻繁交易，無非是想抓住市場時機，其集體結果就是形成了市場的流動性。沒有流動性就沒有二級市場，沒有二級市場則沒有一級發行市場，股票市場無從談起。所以，投機是市場的重要組成部分，不是壞事。只是第一，你必須比其他大部分人聰明，才能在這種零和游戲中獲勝，第二，你的獲益必須大於交易成本，才有盈利可言。
中國股市的一個特點是資金大量頻繁進出股市。一有風吹草動，投資者和機構就拋售股票，換持現金。由於國內沒有健全的債券市場以及相對較高的手續費，從股票到利息很低的現金的倒換，會抹掉多年積累的投資收益。投資者這樣做當然有他的道理，股票在下跌嘛。但是，他沒有意識到的是，他自己就是股市的一個組成部分，他的行為實際上導致了股市的進一步下跌。由於群體運作，股市作為一個整體因此遭受到本來不必有的損失。全體投資者都成了輸家。國內的股市同經濟發展的趨勢常常反向運行，同這種投資習慣不無關系。
股指期貨的主要功能並不像許多人所說的，是為投資者提供了股市下跌也可以贏錢的機會。它的主要功能是為那些在股市中對合理的股價有自己的看法，但是又不願意因為一旦股市超跌而遭受損失的投資者提供了尋求保護的工具。有了這樣的市場，投資者就不必通過拋售股票來避免可能出現的虧損。如果大部分投資機構都這樣做，股市的價格就能夠維持在真正反映經濟發展現實的合理水平上。
自從有了股指期貨等可以用來規避風險的衍生工具，西方的投資觀念逐步有了根本的變化。股市有兩個特點： 第一是長期趨勢總是上漲的。第二是短期波動是不可預測的。由於有了股指期貨，短期的風險就可以計算和防範。於是，投資的目標就逐步從追求回報轉向規避風險。換句話說，通過合理的資產分散化，你讓市場來管理在上行方向的收益；作為資產管理者，你把注意力集中在防範風險上。只要比別人輸得少，你的盈利就會比別人高。
股指期貨提供的是一個工具，一種進行套保和管理風險的途徑。如何利用這個市場，取決於股市的投資者是否願意將自己的投資理念提高一步。沒有榔頭，你只能用磚頭敲釘子。有了榔頭，你還是要用磚頭，那你就不能怪榔頭不是一個好工具。無論抑制房價泡沫也好，回收流動性也好，或者是歐洲主權債務危機也好，這些經濟形勢的變化都給國內股市帶來一定的不確定因素。在這種形勢里，與其是將股市的漲跌同股指期貨的交易牽強附會地拉扯在一起，不如捷足先登，認真研究如何利用股指期貨存在的優勢，保護和增進股市投資的收入。
中金所目前的股指期貨交易，無論就交易量、持倉量和參與者而言，都只能說是建立起了一個市場的骨架。它還達不到對股市起實質性影響的規模。說它是骨架，是因為它的交易量和價格曲線的平滑程度，說明這個市場已經具備了進一步容納機構投資者的深度和廣度。在美國的市場里，股指期貨市場中的持倉量，反映出的是股市中有多少資產是在這個指數的管理之下。它是股市機構投資者而不是期貨市場自身的成熟程度的鏡像。
按照教科書的講法，在一個期貨市場里只有投機者和套期保值者這兩種類型的參與者。但是，在現實的市場中，情況並不是那麼簡單。在成功的衍生品市場里，除了這兩類參與者外，通常存在為市場提供流動性的交易者，也就是所謂的「做市商」。他們當然也是以盈利為目的，但是，他們並不對市場的運行方向下注。也就是說，他們所做的，是進行無風險或低風險的套利。在全電子盤的交易中，以這種方法為市場提供流動性的往往是「高頻交易者」或「日內交易者」。在我們交易所里，做市商提供的流動性佔了整個交易量的一半之上。在中金所過去幾個星期的交易中，我們可以看到的一個明顯趨向是，不少參加交易的人在很大程度上是通過套利或者其他方法將交易控制在無風險或者是低風險的范圍之內。換句話說，他們之中有相當大一部分人在市場中實際起到的是「做市商」的功能，而不是傳統意義上的「投機者」的功能。
Ⅸ 在股指期貨中如果人人都買空,股市大跌,錢從哪來
摘自《東方財富網》你看過之後就明白是怎麼回事了。股指期貨怎麼賺錢———首先，摩根士丹利找到日本保險公司，然後跟他商量：你看現在日經指數是100點，要是下個月是120點，我就給你20元，要是150點，我就給你50元，依此類推，不封頂，反過來，要是下個月是60點，你就給我40元，依此類推，也不封頂，你願不願意跟我賭一把？日本人一聽就笑了，傻瓜，日經指數還會跌成負數了？實際上那不就是我盈利是無限的，而虧損是有限的。而且，日本人覺得摩根士丹利肯定是瘋了，日經指數還需要賭么？肯定是一路上漲啦！所以，日本人說要賭就賭大的，就這個合約簽一萬份，而且簽上一年怎麼樣？摩根士丹利說：好，但是每筆合約我要10元手續費。日本人說：成交。
摩根士丹利當然不傻，他們簽完這單生意就立刻回美國和歐洲，和高盛等著名投行聯合行動打擊日本人。他們說什麼呢？日本人瘋了。一批資深研究員發表重磅報告指出：日本的實體經濟只是表面上在高速增長，但很顯然，它增長的速度遠遠比不上股市的膨脹，更重要的是這種高速增長的背後是實體經濟和各種製成品的毛利在迅速下降，剔除房地產和金融投機的收入，日本一些企業的真正利潤甚至已經不如20世紀70年代。顯然，這些國際投行是要製造一種恐慌和懷疑的情緒。
然後以高盛為首的投行帶著這份報告馬不停蹄地找到世界各地投資日本股市的基金，就問一句話：難道你不擔心你在日本投資的安全么？所有的基金經理看完報告的結論都是：當然擔心，我想對沖風險怎麼辦呢？這些投行說：沒事兒，我們做這個生意好不好？你看現在日經指數是100點，要是下個月跌到60點，我就給你40元，依此類推。反過來，要是下個月是120點，你就給我20元。當然由於有一定的風險，所以每份合約只要買就立即先送給你5元。基金經理就算了一筆賬：還能對沖自己手裡的股票組合風險，還能免費撈到錢，劃算。
與此同時，無論最後日經指數是多少，因為這兩個賭局剛好對沖掉。假設日經指數由100跌到了60，那麼日本人賠給美國投行40元。而美國投行剛好拿這筆錢賠給基金公司，所以根本不虧。但是美國投行參加了日本人的賭局收了10元，而美國投行要求基金參加賭局，所以付了5元，美國投行還賺了5元。只需要把發行規模不斷做大就能財源廣進。
Ⅹ 股指期貨中，會不會出現股市爆跌，多頭沒法平倉的情況
多頭平倉是指空單持有者是以主動買入的方式在賣一價買入轉讓，而不是以排隊的方式內在買一價買入轉讓容。
如果有大量的多頭平倉，會導致價格暫時上漲，短線高手可以適當做多，但要快進快出，防止主力使用假象迷惑散戶，形成被套的倉單。
與空頭平倉相對，多頭平倉指持倉量減少，但持倉量的增加絕對值小於現量，且為主動賣盤；空頭平倉指持倉量減少，但持倉量的增加絕對值小於現量，且為主動買盤。 例如：假設以三個人作為交易對手，其中甲有多頭持倉5手，乙有空頭持倉5手，丙沒有持倉；若乙想平倉了結部分持倉，則掛出買入平倉3手，丙認為大盤會漲，則掛出，買入開倉2手，在此時甲也想平倉了結，則以現價（買入價）掛出賣出平倉5手成交，盤面會顯示：多平（多頭平倉），現手成交量10手，倉差為－6。如果是空頭平倉則是把甲作為主動掛出平倉單，乙隨後再平倉即可。
在此，我們首先要明確一點，那就是無論買入轉讓還是買入訂立，都顯示多頭；無論賣出轉讓還是賣出訂立，都顯示空頭。