第一，流動性強，收益高。股票的流動性比較強，投資者可以隨時買入或者賣出，專資金的流動性增強，收益屬的水平也就有一定的提升。
第二，可以降低損失。一般情況下，股票的收益是不固定的，它跟隨公司的收益變化而變化，而在通貨膨脹的時候，公司的收益增長率一般大於通貨膨脹率，這時候股東的股利就可以抵消因通貨膨脹帶來的損失。
第三，可以控制股份公司。投資者是公司的股東，就有權利參加公司的相關活動，當投資者的股份占額較大時，就有控制股份公司的權利。
㈡ 期貨到底有什麼魔力
容易出現造富神話。
總會有一段時間的大起或大落，看起來是很好的掙大錢的機會。
雖然大多數時候都是虧損，但看到有掙錢的機會，想到自己還要把虧損扳回來，對期貨交易就總是欲罷不能。
㈢ 期貨的魅力
所謂期貨交易，也叫「合約交易」、即合同交易，交易者之間的交易相當於只是簽了一個合同（不象股票買賣，交易一旦發生就意味著錢貨兩清了），該合同今後還可以轉讓（即所謂的平倉）；維持合同權利的基礎就是保證金：保證金如果沒有了就沒權利再繼續持有合同了——當然，如果以後又有保證金了、以後還可以接著再玩（跟打麻將的規矩差不多吧~）。
保證金一般占合同金額比例的5——20%，所以，當行情波動5——20%時，某一方的盈利可能翻番、另一方則理論上分文不剩。因此，期貨投機的重要表現形式就是「逼倉」——令某一方保證金不足而被迫「平倉」——俗稱「斬倉」——從而獲利。相對而言，由於在短時間里籌集貨物的速度一般比籌集資金的速度要慢，因此期貨的逼倉經常表現為「多逼空」。最直觀的表現是，在現貨行情疲軟、期貨行情不跌反漲時，十有八九是要發生逼倉了。
保證金制度具體是如何履行的？
如果把期貨保證金與買樓花的定金相比較，只不過期貨保證金主要的不是購樓「貨款」的一部分、而是用以平衡多空（或曰買/賣）雙方隨時發生的浮動（以及事實）盈虧。以天然膠為例：多空（或曰買/賣）雙方在13700元成交後，當行情漲至14100元時，相當於多方有400元/手的浮動盈利、而空方則有400元/手的浮動虧損，交易所隨時要將虧損方虧損部分的金額從其保證金帳戶內劃撥到盈利方的保證金帳戶內（當然還有手續費也要從雙方保證金帳戶內劃撥出來），如果某方出現保證金值低於規定數額（注意：不是說1分錢都沒有了！），交易所有權對其予以強行平倉。
什麼叫逐日盯市制度
由於期貨行情在一天內的波動幅度經常會很大，如果以「瞬間」的盈虧結果來作為對某方實施比如「強行平倉」的行為的話，極有可能一方面引發大量的交易糾紛，另一方面甚至導致整個交易根本就無法正常進行下去；所以交易所一般採取或在收市前的某個時間、或在次一個交易日開市前的某個時間作「資金結算」（此處用詞可能不當，應該怎麼定義記不太清楚了）；在規定的時間內，保證金不足的一方若不能及時將保證金予以補足、交易所才對其行使強行平倉的權力。這就是所謂逐日盯市制度。
套期保值 現貨市場的供需雙方在未來某時間對商品有賣/買要求，因擔心在該時間到來時的價格不利於自己的要求、於是願意在現在期貨市場上的價位先行賣出/買進同等數量的期貨合約 以鎖定成本，此行為即為套期保值。 套期保值分買入套期保值和賣出套期保值2種，從事賣出套期保值可以向交易所申請用注冊倉單質押作保證金用而不必再准備全部所需要的保證金。從事買入套期保值也可以向交易所申請用其他有價證券質押作保證金用而不必再准備全部所需要的保證金。
期貨市場和批發市場之間最大的區別就是期貨市場不以實貨交割為主要目的和手段，一旦發生大規模的實貨交割某種意義上就意味著事實上已經發生了逼倉。所以，為了迫使實貨交割量減少，交易所會採取一系列的約束措施。主要有：大幅度提高交割月合約的保證金比例、大幅度增加交割手續費等。
什麼叫「爆倉」？
由於行情變化過快，投資者在沒來得及追加保證金的時候、帳戶上的保證金已經不夠維持持有原來的合約了；這種因保證金不足而被強行平倉所導致的保證金「歸零」、俗稱「爆倉」。
什麼叫會員席位
與股票買賣一樣，購買會員席位是經紀商（證券公司）的事，跟投資者沒有關系。
期市交易的最小單位是什麼？與股票買賣一樣，也叫「手」。只是對於不同的品種、「手」的標准也不一樣：比如天然膠期貨曾經是5 噸/手。
參與期貨交易的幾個步驟
1、開戶：其過程與股票開戶的程序是一樣的；
2、注資：一般准備「最小單位」所需要的10倍以上的資金為宜。比如「最小單位」需要3000元，那麼就准備30000元吧。
3、了解和熟悉各種交易制度以及相關術語。
4、學會並熟練掌握如何計算浮動盈虧。
交易手續費是如何收的？
開倉時收一半，平倉時收一半。各個交易所或品種之間的標准不一，大約相當於2、3個點的值。
期貨合約里的 「2月」、「8月」是指什麼？
指的是合約截止月份，也叫交割月份。
關於「套利」：
比如某甲在13700元買進R308（即2003年8月交割的天然膠合約）、計劃在R311上拋出，假如要在同一時間完成、二者之間的價差（也叫基差）必須大到什麼程度才有利可圖呢？這里涉及這樣一些費用：
從事套利在期貨市場上投入保證金的利息支出；
購買天然膠的貨款所佔用資金的利息支出；
8--11月的倉儲費用；
增值稅：（賣價-買價）X 0.17；
假設以上項目內容合計為350元，就意味著當在同一時間R308為13700元/噸、R311為14050元/噸 以上時，理論上同時買R308賣R311是穩賺不賠的。
如果你還不急於「兌現」，這期間只要假設R312比R311高出一定的價位、都可以在平掉原來持有的R311合約的同時、轉拋R312。
再介紹一個極端的例子（這是我在1996年底為國家儲備局設計的套利方案）：
儲備局常年要囤積一定數量的天然膠，假如想通過期貨市場從事套利，在同一時間不同合約之間的價差呈什麼樣的比價時其才會有利可圖呢？
首先是「近」高「遠」低，其次是操作行為上的先拋後買。這里涉及這樣一些費用：
從事套利在期貨市場投入保證金的利息支出；
因賣出天然膠所回籠資金的利息收入；
套利期間所節省的倉儲費用；
少支付增值稅的收益（賣價-買價）X 0.17。
假設以上項目內容正負抵消後合計為250元，就意味著有機會進行「空頭套利」。
（綜上所述，一個完善的期貨市場是不容易出現惡性逼倉的——因為套利盤的存在會令「基差」經常處於一個非常合理的比價狀態。）
關於惡性逼倉
惡性逼倉的最惡劣行為是棄盤、也叫棄倉。當逼倉主力感覺到逼倉的風險已經堆積到無法釋放的地步時，其會將所持有的合約快速集中到若干個「新」席位（一般情況下，該席位的所有者或無人敢惹、或傻得可愛、或願意「監守自盜」）上（其實，整個逼倉的過程一直也是在各個席位之間倒倉的過程）。這樣，逼倉的「利潤」和本金被倒出來了，在「新」席位上僅保留「初始保證金」——也就是維持保證金；一旦行情逆轉、其立即就會出現保證金不足的現象；由於此時「逼倉」主力已經人間蒸發（象最近的薩達姆一樣）、所以很快就會發生因無人抵抗而導致的連續「停板」。而交易所很快會發現這些「新」席位已經「爆倉」了，席位「爆倉」的後果就是交易所要接下其手頭上的的所有未了結的持倉。交易所為了自保，必然會要求「對手」掛出平倉單；但是，這時候「對手」離解套還早著呢！！
於是，交易所面對的就是這樣一付爛攤子：協議平倉吧，雙方都說自己的合約還處於虧損狀態（整個市場忽然找不到賺了錢的席位了）；如果不協議平倉，行情運行方向對交易所被迫承接下來的合約還將繼續不利、交易所又怎麼承擔得起……
外匯期貨和指數期貨：
我們平時所說的外匯期貨也叫外匯（現貨）按金交易，是投資者與銀行之間發生的現匯交易。所謂行情，其實是各個「報價行」之間報出的價：分買進價和賣出價；當投資者「買進」的時候、銀行就對應地「賣出」。直接和銀行交易只存在買賣差價（一般為5—7個點，10個點也很正常；行情變化特別快的時候也可能為30—50個點）、而沒有手續費，此外還可能涉及「息差」——即投資者買賣幣種之間存款利息的差額。
舉例：某甲在2001年11月末看好美圓兌日圓的匯率，於是拋日圓買美圓（即使投資者手頭持有的就是美圓也可以這樣操作，因為「投資者手頭持有的美圓」只是保證金而已）；假設在124拋日圓買美圓合20萬美圓的規模，在134時再把日圓買回來，相當於贏利200萬日圓——折人民幣12萬元。正常情況下所需要的投資額為5萬元人民幣的等值外幣。（其間所需的時間約為3--6個月）
指數期貨是直接將指數「貨幣」化。比如令（即人為規定）上證指數每一個點的價值為200元/手，當上證指數從1350點升至1500點時，投資者每買一手（約需投資 1500X200X0.05=15000元）就有機會盈利30000元。
希望採納
㈣ 期貨交易有什麼特點
期貨交易的特點抄：
1） 合約襲標准化。期貨合約除價格隨市場行市波動外，其餘所有條款都是事先規定好的。
2） 交易集中化。期貨交易必須在期貨交易所內集中進行zd。交易所實行會員制，只有會員才能進場交易。處於場外的廣大投資者只能委託經紀公司參與期貨交易。
3） 雙向交易和對沖機制。與證券交易不同，期貨交易不僅可以先買後賣，同樣允許交易者先賣後買。這使得投資者無論在牛市或熊市中均有獲利機會。版對沖平倉則是指交易者在期貨合約到期前，進行與前期操作反向的交易來了結交易活動，而不必進行交割實物。
4） 保證金制度。期貨市場的魅力主要在於，進行期貨交易只需繳納少量保證金，一般為合約價值的5-10%，就能完成整個交易。這使得期貨交易可以以小搏大，對於進取型投資者權來說，增加了盈利的機會；而對於穩健型投資者來說，只要安排好持倉比例，可以靈活控制風險。
5）t+0。當日開倉的合約，當日就能平倉，操作較靈活。
㈤ 商品期貨特點有哪些
1、期貨交易的雙向性：期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低補。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。（在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然。）
2、期貨交易的費用低：對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所目前手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。（低廉的費用是成功的一個保證）
3、期貨交易的杠桿作用：杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，目前國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。我們假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日的3%），操作對了，我們的資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。（有機會才能賺錢）
4、「T+0」交易機會翻番：期貨是「T+0」的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。（方便的進出可以增加投資的安全性）
5、期貨是零和市場但大於負市場：期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）
綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
㈥ 期貨是什麼意思
期貨是現在進來行買賣，在源將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。期貨市場最早萌芽於歐洲。
㈦ 玩期貨的人 都是變態的嗎
期貨做成功的人都是好人 他們在人性弱點上的克服和規避是常人所難以想像的 期貨的成功必定是因為做人的成功 每一筆單子都透露出他對人生的理解 透漏出他品行的貴賤 不正其心 不知是期貨 所有的交易都做不好
㈧ 誰能告訴我做期貨是什麼意思
期貨是現在進行買賣，在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種內商品例如黃金、原油容、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。期貨市場最早萌芽於歐洲。
㈨ 股票對比期貨的優勢在哪裡
正好我最近在做這方面的總結，姑且拿出來分享下吧，順便給你科普下吧。
期貨和股票之間有著本質上的不同，前者是對抗性的，後者不是對抗性的。兩者各有各的優勢，對抗性的，對於專業性要求更高一些，風險更大一些但是相對的交易機制和獲利機會也更大，對於那些敢於冒險的人來說確實是個不錯的選擇。
股票的特點，很多的教科書上都講了，包括分紅，和投機交易。
先說分紅，由於國內股市制度先天性缺陷，——簡單講就是為富人斂錢吸金而設置的（最早的相關文件上有說明的，你可以查），再加上國內缺乏集體訴訟權和明確有效的強制分紅制度（最典型的一個就是中石油。），並結合當下國內的糟糕的經濟形勢，可以說投資股票依靠分紅賺取收益，基本不現實。大多數個人可以不用考慮這個所謂的股市分紅投資了。
那麼對於大陸的股市而言，就只剩下投機交易的參與方式了。不過就單純的投機而言，股票交易制度確實沒有期貨的魅力大，因為
1、你的資金佔用過多（100%，財務上講積極利用杠桿，股市這里沒有而期貨有），
2、倉位變化調整靈活性也不足（T+1對比T+0這個是很明顯的劣勢），
3、不完全不對稱的雙向交易（股市裡面利用股指ETF基金和融資融券交易的確可以做空，不過對於投資者要求不論在專業性上還是資金實力上的要求都非常高，而期貨，尤其是商品期貨對於你的專業性和資金要求則基本沒有限制）
很多國內論壇網上的宣傳中又刻意只突出的部分內容，讓人不明所以。所以你才看到的是這樣的。
至於你說為什麼那麼多股民投資股票，他們傻么？以我看，確實傻，至少不聰明。要麼過分的幻想在中股市上掙錢，卻不能理解投機是什麼；再不就是盲目跟隨別人，就像你一樣，人多了就是對的。
基金不參與期貨，是因為第一監管的原因限制他們投資期貨，而且再加上公募基金依靠你們這些無知而善良的小散做到了旱澇保收，自然沒有動力。當然沒有這方面的人才也是一方面。
現在監管機構應允許基金、信託、保險進入期貨市場，當然目前在試水階段罷了，不過不是這個行業的人基本上是不知道的。
至於你說為什麼基金投資股市，還有一個原因就是風險低，也好圈錢。交易賺錢不賺錢個智商關系不大，你看看現在基金有幾個是不虧錢的？