期貨套利勝率

1. 炒期貨如此艱難嗎

做這個投機生意生存的可能性百分之十，也就是說一個人掙其他九個人的錢。死亡的這九個人都是在一年內倒下的，所以一年是判定你能否在這個市場生存的尺度。即時活下來也要如履薄冰......
既然如此，仍然不能不說他是最具魅力的交易方式。
這是智者.忍者.博學者和善於檢討改正交易行為者的游戲。
最重要的是規則，即 遵守紀律！
以下文章，望有志投生期貨交易的朋友好好推敲：
一、股票市場能夠創造虛擬價值，因此大家可以一起賺錢，而期貨市場是一個耗散市場，賺的錢必定是他人賠的錢，而且還要交昂貴的手續費（每年需交所有資金的15%左右）來養活交易所和經紀公司。 通
行的說法是：凡有人賺到一元，必定有人虧三元，另外兩塊給了交易所和經紀公司。 統計的結論是：在期貨市場，以年計，九成的人虧錢，以三年計，九五成以上的人虧錢。 可以這樣說，期貨是一個表面賺錢容易、實際賺錢艱難的行業。 所以，凡執著於過高盈利者，對這一整體概貌，不可不察！
二. 經常會有人在短期內創造暴利，但無數事實證明，基本上都是曇花一現。創造暴利的操作一定蘊涵著致命的風險，其成敗皆源於此。所以評估盈利一定要以所冒風險為准繩。但絕大部分交易者卻會因急功浮躁、輕狂僥幸而對此喪失理智。關於暴利，我們必須要清晰地看到：動不動就以半倉或滿倉操作的人，如果用自己的錢，至少意味著三點： 1、無知者無畏； 2、缺乏起碼的責任感。 3、可能對交易喪失了耐心和信心；而如果用的是別人的錢，那還有一個道德問題：大潑他人美酒，貪澆胸中塊壘——發財夢。 試想一下，在行情的任何地方，總會有人拚命做多，總會有人拚命做空，還有人拚命做震盪。所以，在任何時段都會有人獲得暴利，於是市場上就充滿了：碰上死耗子的瞎貓在聒噪、在吹牛，一個接一個。滑稽的是：聒噪紅旗永不倒，吹牛主人車輪換。一直能吹下去的人，如果不是天下首富，就是天下厚臉皮冠軍。這一段話，可謂期貨十年浮華錄。
三.快速賺錢、自我實現或沉湎賭博是一般人投資期貨的心理動因。 賺錢的途徑有兩種：一種是
通過自己的實戰和積累，至少需要5年的時間和大量的資金成本，且統計的通過率不超過1%； 很多人厭倦了現貨市場上復雜的人際關系，從而喜歡期貨市場的純粹，以為以聰明和任性的個人方式就能實現自我。而事實上要想在期貨市場成功，時時刻刻都需要用理性戰勝天性，最大限度地消滅自我，這種自己收拾自己的斗爭，要比和他人的斗爭，難得多！太多的人喜歡在這個市場表現自我，這可是賺錢之大忌！其實任何一個行業做到較高的境界，都和絲毫的浪漫遐想沒有任何關系。 如果沉湎於賭博，天下第一高手也會必敗。凡有此好，千萬不要碰期貨。 期貨市場還有很多其他偏頗危險的想法和現象，比如：賺了錢還想賺更多，這叫貪婪。虧錢的時候急於趕本，這叫昏頭。 不相信最終贏錢的人非常罕見，或認為自己比99%以上的人特殊，或者隨便就發現了一個專家或高手，或者相信暴利者的水平和道德，或者相信可以隨便作假的帳單，等等，都叫天真。 胡里胡塗就止損，還認為自己止損很有道理，那叫恐懼。 以為不斷總結並糾正錯誤就能進步直到成功。且不說還有千百個錯誤等著您去犯，沒到一定境界，糾正錯誤只是瞎兜圈子而已。 最後總結一句：凡把期貨投資和任何慾望性的東西（如賺錢、自我及各種理由等）扯到一塊，那都叫胡扯。
四.期貨市場的初段是勤奮和技藝，中段是智慧和心態，高段是人性和道德。懂得洗盡雜念、心如
止水、克服所有人性的弱點才算拿到了盈利的入場券，而登堂入室還必須達到道德的圓滿。 絕大部分人
之所以賠錢，最根本上是沒有過好兩關：第一，不明白走勢選擇的基礎是與所有的人性相抗，只要你是人，在市場面前就會有問題；第二，沒有真正地了解自己，愛財自大，飛蛾撲火。這其實比英雄過美人關難得多，想一想所羅斯，功冠全球，卻一直掙扎在人性的煉獄中，精神壓制、心性分裂，把老婆和女兒都搞得受不了，主動兼免費地拋棄了他。 98%的人賠死在初段，1.9%的人拖死在中段，只有0.1%的人有幸進入高段。所以，沉湎於技藝是非常危險的，即便懂得控制心態也仍是前路漫漫。對此應當深思！有幸進入高段，只是盈利的起點，因為這僅僅意味著找對了方向，算是入門。接下來，如何有效地進行修煉和控制，才是高手過招的永恆課題。人性根植於基因，如能隨便揉搓，和尚修成佛陀豈不跟考大學一樣容易！

2. 期貨的套期保值和套利有什麼區別最好說深入一點,謝謝!

1、套期保值是同時在期貨和現貨兩個市場上做方向相反、數量相等、交割期相近的反向交易。其原理就是利用期貨合約（商品）臨近交割期時其價格和現貨價格趨於一致的道理。

舉個簡單的例子：某食品加工商在明年7月需要100噸高筋小麥做麵包，於是他現（2008年底）在和某農場簽訂了明年7月中旬購買100噸強筋麥的合同，總金額為15萬元（100噸*1500元），預付20%的定金為3萬元。
為了避免到期時小麥價格下跌（如果到時小麥價格上漲，他就不用擔心了），他同時在鄭州期貨市場上賣出了明年7月交割的強筋小麥合約WS0907共10手（每手10噸共100噸），開倉價格是1600元/噸，按照10%的保證金比例計算，支付保證金1.6萬元。
假設到了明年7月小麥收獲時，由於國家加大了糧食生產力度，大力扶持農業，小麥獲得豐收，現貨價跌到了每噸1350元，而到期交割的期貨價格也跌到了每噸1400元。
如果此食品商沒有在期貨市場上做套期保值，那麼他就不得不在7月份以1500元/噸的價格買入市場價為1350元/噸的小麥了（或者選擇違約，但3萬元定金不予返還），這樣他做的麵包成本就比別人高很多了。
而如果他按照上述方法做了套期保值的話，其在現貨市場的每噸虧損的150元，可以由期貨市場上每噸盈利的200元（1600-1400）抵消了，並且略有薄利，這就是套期保值的作用。同樣可以考慮反向的例子。

2、套利是指在期貨市場上利用不同月份的合約之間不合理的差價、不同市場間相同品種的差價、以及同一市場上相近（相關）品種的差價來做兩個合約的反向交易，當差價擴大或縮小時，來獲取利潤的方法。
所以套利分為跨期套利（同一市場），比如上海銅的CU0905、CU0907；跨市場套利，比如利用倫敦銅和滬銅的差價套利一買一賣；跨品種套利，比如利用大連大豆和豆粕的不合理差價來套利。
套利相對來說比套期保值略復雜些，因為不但要考慮差價擴大的因素，還要考慮差價減小的因素，其差價的變動也復雜些。

不論是套期保值還是套利，都並不能保證交易者獲得利潤，只是可以讓交易者利用這些技術手段來在一定程度上規避風險。同樣避險的方法還有利用期權交易。

3. 請教期貨的所有規則

您好！可以用一來個順口溜源總結期貨市場交易原理如下，看看你都能看懂嗎？期貨是條狗，跟著現貨走；有時跑到前，有時跑到後。小狗跑到前，才拉主人走；小狗落在後，主人拖著走。基差是狗鏈，走強就回收；倉單是基準，最終價格有。物品就是錢，合約現金流；多頭要平倉，進場賣出籌，空頭要平倉，入場買進籌；漲跌自主看，多空都自由。什麼是期貨我們從不同角度了解了期貨，知道期貨是杠桿交易，可以靈活地當天買入當天賣出，既可以做多，也可以做空，在無牛熊的期貨市場，機會與風險並存。那麼究竟什麼是期貨呢？

4. 和高頻交易套利相比，中低頻統計套利有什麼優勢

中低頻統計套利屬於盈利高、風險大、容量大的策略類型，與高頻套利不在同一個次元。假設單筆勝率同為70%，高頻每天交易上千筆，根據大數定律，單日勝率幾乎收斂到1；而中低頻幾天做一筆，遇到價差的結構性變化時難免資金回撤，但賺到一筆的利潤勝過高頻千筆。正是對這些利潤的追求，保證了股指期貨各合約之間的價差不會出現大幅的非理性偏離：高頻消滅微觀上的偏離，而中低頻消滅宏觀上的偏離。他們各司其職，互相尊重，互不幹涉內政。

5. 現在的期貨市場怎麼樣

機會很多。基本上每個品種一年內都有一兩波行情。投資需要的就是機會，有機會才有賺錢的可能。期貨上漲，下跌都能做，加上期權震盪也能賺收益，是投資很不錯的選擇。

6. 什麼叫套利

廣義上的套利是資本市場上的一種獲利方式，含義比較廣，這里簡要討論一下期貨套利

其實了解期貨套的李最好方式就是去下載同花順期貨通，通過模擬盤來感受

期貨套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變動，在相關市場或相關合約上進行反向交易，以期在價差變動有利時獲利的交易行為。

期現套利策略有以下三種：

第一，當前的套利

當前套利是指現貨和期貨反向操作的套利模式，廣泛應用於利率期貨和股指期貨市場。套利者將在現貨市場買入或賣出現貨，根據相同的標的資產在期貨市場以相同的規模賣出或買入該資產的期貨合約，並在未來同一時間平倉。

實際上，因為買賣成份股需要很長時間，而且市場形勢會瞬間發生變化，所以大多數人在實踐中使用計算機程序自動交易。也就是說，一旦指數現貨和期貨之間的平價關系被打破，計算機將根據預先設計的程序進行套利交易。

第二，跨期套利

跨期套利通常在同一期貨品種不同期限的期貨之間進行。具體而言，是指買入或賣出一個短期金融期貨，賣出或買入另一個具有相同標的資產的長期金融期貨，並在短期金融期貨合約到期時或到期前同時對沖這兩個期貨的交易。

與當前套利相比，跨期套利的限制較少。跨期套利是在同一個市場進行的，而期貨市場沒有賣空限制，因此跨期套利是套利交易中廣泛使用的一種期現套利策略。跨期套利所依賴的指標是基差，當基於同一標的資產的不同期限的期貨合約的基差超過正常范圍時，可以通過跨期套利獲得無風險利潤。

第三，跨市場套利

跨市場套利主要在遠期外匯市場進行，廣泛應用於貨幣期貨。買賣一個交易所的金融期貨合約，買賣另一個交易所的相同數量、相同期限的同一金融期貨合約，並在未來同時套期保值的交易。

7. 期貨配資是怎樣一個過程

必須准確把握建倉點（勝率大於50％），必須果斷止損，小虧，必須日內交易，這幾點做好了，就是走上的期貨交易的正確道路。

8. 期貨是怎麼來盈利的一直都搞不明白

五種期貨盈利方式：
1.中長線交易
中長線交易要取得穩定良好的收益，必須對中長期的基本面判斷准確，這基於很好地掌握品種的供求關系，以及對產業的相關信息把握到位、及時，同時還必須對政策及經濟環境有比較准確的分析。而擁有現貨背景的企業或貿易商，或者擁有強大調研實力的券商、基金等大機構一般就擁有這樣的一個基礎條件。
做中長線交易，對建倉價格並不要求十分精確和具體，但對倉位管理水平要求比較高。一般地，中長線投資都會採取「左側」加「右側」的交易形式，當價格處於「左側」時，可能已經較大幅度地偏離了正常價值區域，這時候中長線投資者就可以逐步介入了。但由於短期價格波動還受到一些投機資金的影響，因此價格可能會出現短暫性的非理性波動，對此，中長線投資者是不會過分在意或捕捉這個機會。而當價格波動恢復理性時，價格開始向正常價值區域回歸，這時價格波動開始轉入「右側」，中長線投資者一般會繼續加倉，這時候就變成「右側」交易。
在「左側」和「右側」交易中，對倉位管理要求比較嚴格，一下子把全部資金用於「左側」交易不行，但也不能完全等到行情進入「右側」時，才去布局介入，因為此時介入成本比較高，很被動。
就風險控制而言，由於是中長線投資，所以風控的核心點不是某一關鍵位置價格的突破與否，更多是基本面供求關系與現貨產業鏈條上的購銷變化。甚至有些產業客戶（具備交割資格的法人戶）會利用交割這一手段來化解套保或套利上的風險。而一般散戶投資者在這方面就明顯處於劣勢。
2. 短線交易
短線交易包括日內短線和隔日（或隔幾個交易日）短線兩種，這里主要指隔日短線。短線交易要取得成功，必須熟知短期內即將公布的相關數據及其預判，以及市場對其預期及操作傾向。
短線交易要求對價格的波動具有較高的敏感性，能大致預測未來數個交易日內可能的價格運行方向，能客觀評估價格的變化和主流資金短期動向以及對價格的影響。
一般來說，對於短線交易來說，在對目標品種的預期投資總額中，可先以40%資金介入，隨後會發生兩種情況：一是價格波動不利於自己，此時可以考慮補倉40%資金（和原先投入倉位一致）；二是價格波動有利於自己，此時可以考慮順勢加倉40%資金。對於第一種情況，應慎重重新評估分析價格，因為短期的不利走勢可能深化為更長期周期（或不利程度更大），這時候的補倉應密切注意風險控制。當然對於第二種情況，也必須進行風險控制，價格的波動有時候反復性比較強，甚至會有虛假突破的陷阱，不能加倉後使得新舊倉位後期均陷入虧損的境地，並且也應合理考慮新舊倉位的風險線。
3.日內交易
日內交易者必須清楚當日即將公布的數據消息（包括隔夜國際國內已經公布的數據或發生的事件），對數據的可能影響應有個大致的評估。
日內交易者的操作手法分好幾種，日內炒單、日內波段、日內套利，等等。這里單以日內波段操作的角度來說。正常情況下，對於日內強弱及波段方向的判斷可以分為兩種：
一是內外盤對比法則。若目標品種有相應的外盤且兩者走勢關聯性比較大時（特別是外盤對內盤的影響程度較大時），當外盤隔夜表現強勁而國內盤面開盤後顯弱勢，則存在一定的日內做空機會，反之，亦然。另外，若周邊市場表現比較強勁（多頭勢），但目標品種卻不跟隨，偏弱甚至有被打壓之勢，則說明當日存在一定的做空機會，價格將有一波日內下跌趨勢。
二是其他情況。若目標品種沒有比較明顯的關聯外盤品種，而且當日周邊市場也無明顯的多頭（或空頭）氛圍，則不應急於開盤後就定論下單，而是應該「讓子彈飛一會兒」，等明顯的多空傾向特徵出現後，再買多或賣空。
有時候開盤後10分鍾內多空會有比較激烈的爭奪，表現為價格快速、較大幅度地波動而且成交量也明顯放大，這時候是多空激烈爭奪的開始，可以根據一些技術特徵及量價關系分析評估未來的多空方向，為下單做准備。有時候開盤後1到2個小時，價格都會處於波瀾不驚狀態，但若此時持倉量穩步持續放大，而價格又尚未大幅波動，則說明有主流資金進場，日內必然會掀起一波可觀行情。這種情況下，該品種就是值得日內操作的標的物了。
對於日內交易來說，一般情況下倉位管理採取的是重倉交易，不宜採取補倉策略。因為一旦價格走勢與原先建倉方向相反，說明原來的判斷不對。錯了就是錯了，補倉後價格也未必能返回到均價位置，錯了之後採取風險控制（止損）為上策。
另外，日內交易有些時候會受到一些局部資金的局部控制，因此一般散戶做日內交易，必須明白主流資金的意圖且睬准入場節奏。有時候「反大眾心理」行事是很有效果的。
4.程序化交易
程序化交易所採用的策略，大致分為兩種：突破順勢追擊和區間振盪式操作（逆勢交易）。程序化交易成功的基礎是有良好的策略，只有將良好的策略轉化為機器語言，才是成功的程序化交易。
而良好的策略必須先經過歷史數據模擬測試，最後還能通過一定時間的實盤驗證。而滑點、回撤、開平倉速度等，在測試過程中需要重點關注。此外，經過模擬驗證後投入到實盤運行中的程序化策略，還必須定期進行檢驗重新評估，若有問題必須重新修正，然後再重新投入使用。
當然，市場里還有些特殊的策略，是專門來「獵殺」市場上普遍使用的一些策略的，比如一些反量化策略，就是有針對性設計的策略，前提是你得熟知目前市場普遍的策略是什麼，他們的盲點和缺陷在哪裡，又如何通過程序設計來「製造」陷阱，從而「吃掉」這些大眾化策略的錢。但是，這些「獵殺者」策略，一般只是偶爾能夠發揮作用，因為這些策略要想產生作用，也需要行情的配合，行情剛好運行到這些策略可能處於缺陷和盲區的時候，「獵殺者」便瞬間出擊。不過，長期下來，這些特殊策略也能獲利頗豐。
5.套利及對沖交易
一般傳統意義上的套利應盡量採用交易所的套利指令，若沒有相應的套利指令最好自行開發出套利指令。

應區分傳統和新興意義上的套利，傳統的套利一般指跨期套利、期現套利以及關聯性很高的跨品種套利（同一產業鏈條上的如油粕套利），而新興意義上的套利范圍更廣，還包括一些對沖套利。套利交易時，要注意「兩腿」（或多腿）之間資金容量（特別是單位時間下市場容量）的差異，差異過大可能導致價差出現過大的「滑點」，對盈利空間產生沖擊。
要做好套利交易，首先得避開套利交易中的一些誤區並掌握一些技巧，而關於套利交易中的一些誤區和技巧的相關文章，筆者已在期貨日報2014年6月18日的《投資交流》版發文，淺談了自己的觀點，可供讀者參考。
總之，盈利的方式千百種，但他們都具備一些相同的必要條件：突出的分析能力（包括基本面或技術面等）、合理的倉位管理、恰當和及時的風險控制、過硬的心態（程序化交易除外），等等。

9. 套利有哪些種類，套利分為哪幾類

舉幾個套利活動例子

1.數字貨幣搬磚套利

相對於幣圈的搬磚，最早期的是BTC、ETH的搬磚，由於數字貨幣在國內外各家交易所的價格都不相同，這就誕生了一門新的生意——「數字貨幣搬磚」，就是把比特幣在不同交易所之間騰挪，賺取差價套利。

在2017年9月4號中國禁止比特幣人民幣交易以後，國內交易所價格暴跌，國內價格最低時僅為海外價格的80%，這就造成了巨大的套利空間。國外3500刀，國內摺合3200刀，20萬本金當天收益達到50%，加杠桿的收入翻倍也大有人在。

數字貨幣搬磚收益大，缺點是資金要成規模，資金少了手續費相對較高，吃不到足夠的利潤。因此民間也出現了很多搬磚群組織規模搬磚。小資金月收益也可以維持在100-200%。

還有很多套利項目，對專業性和資金量要求較高，例如可轉債/可交債網下申購、分級基金套利等，具有一定門檻，不適合散戶參與。綜合來看，數字貨幣搬磚更適合普通人，也是財富升級的一個重要途徑，近期比特幣行情穩定，是搬磚套利的絕佳時機，普通人抓住一兩次機會就會實現階級躍遷。

更多金融理財知識，歡迎大家關注我！

10. 期貨投資怎麼做

不同的期貨品種波抄動規律是不一樣的，專心研究把握走勢規律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！ 不需要看太多復雜的指標，大繁至簡，順勢而為；只需看日線定趨勢，利用分時線區間突破，再結合一分鍾K線里的布林帶進行短線操作，等待機會再出手，止損點要嚴格設置在支撐和阻力位，止盈可以先不設：這樣就可以鎖定風險，讓利潤奔跑！止損點一定一定要設好：他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！我們是個團隊，指導操作，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求每天穩定賺錢！

要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風險！期貨里爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利