期貨交易行為評分模型

㈠ 誰有期貨程序化交易的萬能指標模型發給我謝謝！萬能模型就是適用於所有品種，重倉交易的情況下穩定盈利，

建議： 蘇全文

㈡ 交易模型的評估

對於交易模型的收益和風險評估，很多投資者往往只關心凈利潤和回報率，而忽略了交易模型的風險測量評估，其實這正是交易模型最為關鍵的部分。
兩個管理者的起始凈值和到期凈值一樣，但是管理者A的期貨基金的凈值在中間經歷了大幅起落，使投資者在投資途中的風險加大，加大了投資者和管理者的心理壓力，管理者可能產生情緒波動，不能很好地執行交易模型的交易信號，產生了非市場性風險，投資者也將很可能在中途贖回基金投資，而不能取得最後的回報。
而管理者B的期貨基金的凈值在中間相對平穩，投資者所面臨的風險減少，投資者和管理者心態平穩，管理者不去追求短期的高回報，凈值則穩定增長，管理者完成交易模型成功的概率也比管理者A的期貨基金要大。
交易模型的評估項目大體包括：凈利潤、回報率、總交易次數、盈虧次數比率、標准離差/標准離差率、回報回調率、風險指標d七個方面。
標准離差/標准離差率
期貨基金交易模型常用的收益和風險評估是標准離差/標准離差率，因為標准離差/標准差離率越小，說明交易模型的收益分布概率越集中，期貨基金交易模型實際收益越接近理論收益，風險越低。評估步驟如下：
1.計算交易模型收益期望值
E=∑Xi×Pi，E為收益期望值、Xi為第i筆交易的收益、Pi為第i種結果收益的概率。
2.計算交易模型的收益標准離差
δ=∑（Xi－E）2×Pi
3.標准離差率
V=δ÷E
4.權衡交易模型優劣
選擇收益高且標准離差率小的交易模型。
風險指標d
在使用標准離差率對期貨基金交易模型收益和風險評估的前提條件是交易模型的分布必須符合正態分布，也就收益分布是對稱的，對於不符合正態分布的交易模型的收益和風險評估就沒有意義了。往往出現收益為負的交易模型的標准離差率小於收益為正的交易模型，因此我們在這里引入了風險指標d。
d=|∑n÷∑c|，∑n為交易模型收益小於0的次數和收益的乘積、∑c為交易模型收益大於0的次數和收益的乘積。
引入風險指標d的好處是不用對交易模型的收益分布做任何假設，就可以對交易模型的收益進行比較。

㈢ 什麼是信用評分模型

信用評分模型是近年來興起的一種為了保障銀行和其他金融部門的金融安全而設立的一種關於人身金融許可權的劃定模型。該模型指根據客戶的信用歷史資料，利用一定的信用評分模型，得到不同等級的信用分數，根據客戶的信用分數，來決定客戶所可以持有的金額許可權，從而保證還款等業務的安全性。而隨著在現代社會和公司中，貸款，信用卡的作用日漸突出，信用評分模型的發展前景不可估量。

㈣ 這套期貨交易模型怎麼樣

靠這些方法能夠賺錢，錢也太容易賺了。放棄技術分析吧，研究基本面。希望採納。

㈤ ZETA評分模型的模型的主要內容

ZETA信用風險模型（ZETA Credit Risk Model）是繼Z模型後的第二代信用評分模型 ，變數由原始模型的五個增加到了7個，適應范圍更寬，對不良借款人的辨認精度也大大提高。
ZETA = ax1 + bx2 + cx3 + dx4 + ex5 + fx6 + gx7
模型中的a、b、c、d、e、f、g，分別是無法獲得ZETA模型中其變數各自的系數。x1、x2、x3、x4、x5、x6、x7分別表示模型中的7個變數，7個變數是：資產收益率、收益穩定性指標 、債務償付能力指標、累計盈利能力指標、流動性指標、資本化程度的指標、規模指標。
1.資產報酬率，採用稅息前收益/總資產衡量。在以前的多變數研究中該變數表明評估公司業績方面相當有效。
2.收入的穩定性，採用對X在5-10年估計值的標准誤差指標作為這個變數的度量。收入上的變動會影響到公司風險，因此這種標準是相當有效的。
3.債務償還，可以用人們所常用的利息保障倍數（覆蓋率）即利稅前收益/總利息償付來度量，這是固定收益證券分析者和債券評級機構所採用的主要變數之一。
4.積累盈利，可以用公司的留存收益（資產減負債/總資產）來度量。該比率對於Z-score模型尤其有效，它需要考慮以下因素：公司年齡，公司股利政策，以及不同時期的獲利記錄。毫無疑問，不管是單變數法還是多變數法，該比率都是最重要的。
5.流動比率，可以用人們所熟悉的比率衡量。
6.資本化率，可以用普通股權益/總資本。在分子和分母中，普通股權益可以用公司五年的股票平均市場值衡量，而不是帳面值。五年平均市場值可以排除可能出現的嚴重、暫時性的市場波動，同時（與上述的X2）在模型中納入了趨勢的成分。
7.規模，可以用公司總資產的對數形式來度量。該變數可以根據財務報告的變動進行相應的調整。

㈥ 期貨日內交易模型測試時的價位選擇是出現指令價位還是選擇收盤價做測試，為什麼測試結果不同

收盤價是最準的價位。因為是經過一天多空雙方的爭奪形成的。

㈦ 如何評價期貨程序化交易模型和代寫程序模型

模型和程序都是一個固定的東西，都是一個框框，而期貨的精髓就在於變化，順勢者昌，逆勢者亡，遇到行情，下手穩、准、狠，遇到回抽或者反彈，不管是盈利還是虧損都要跑得快。

㈧ 國內有哪些好用的風控評分模型

布爾數據，用戶評價還不錯。
布爾數據是杭州首新網路科技有限公司的品牌，致力於智能風控這一塊，擁有業內專業的AI風控引擎技術，將機器學習的有監督和無監督演算法融合為了契合國內市場實際情況的全監督演算法。與同行相比具有很明顯的產品優勢：
全方位風險畫像：通過多維度數據之間的關聯等全方位刻畫客戶風險畫像。
精細化客戶分層：整合多維度特徵，模型分等，客戶分層，提升精細化風控管理水平。
智能風控策略：適配不同業務場景，提供智能決策參考，快速審查欺詐、申請風險。
定製化需求：實現產品自定義組合，以高靈活行滿足各類型機構對風控的不同需求。

㈨ 期貨交易模型如何建立

這是一個復雜的程序設計問題，你可以去西部匯市下載一個期貨交易模型，然內後載入到相對應的容軟體里測試，如果覺得效果滿意可以實盤運行，前期我就去下載了一個期貨交易模型，效果不用多說自已可以親自去體驗。另有一些建立期貨交易模型的相關資料及免費指標你可以了解。

㈩ 信用評分模型的介紹

信用評分模型是近年來興起的一種為了保障銀行和其他金融部門的金融安全而設立的一種關於人身金融許可權的劃定模型。該模型指根據客戶的信用歷史資料，利用一定的信用評分模型，得到不同等級的信用分數，根據客戶的信用分數，來決定客戶所可以持有的金額許可權，從而保證還款等業務的安全性。而隨著在現代社會和公司中，貸款，信用卡的作用日漸突出，信用評分模型的發展前景不可估量。