基金風險率怎麼查

Ⅰ 購買基金時，應該怎樣看風險程度

基金是我們日常理財的一個重要品種。但是，不同的基金，對應的風險度和收益是不同的。總體而言，風險程度和預期收益程度，必須成正比。在任何買賣決策前，我們都需要知道「高收益，高風險；低收益，低風險」這個原則。在此基礎上，我們需要根據自身的風險承受程度，與自身關於收益的期望值，選擇適合自己理財的基金產品。

在不同的銷售渠道中，我們都會在買基金前遇到風險測試環節。對客戶進行風險測評，是各類基金銷售渠道合規工作的一個重要組成部分。只有當客戶的風險測評分數滿足一定的風險等級後，這些銷售渠道，才能夠向客戶賣出對應風險類型的基金產品。

Ⅱ 如何看基金各項指標去評價該基金投資風險

買基金，不外乎是關心收益和風險如何？風險我們要怎麼判斷呢？
有六個輔助指標能幫助我們量化基金的風險，它們分別是平均回報、標准差、貝塔系數、阿爾法系數、R平方、夏普比率。
這幾個指標都代表啥意思呢？我們一個個來看看。
平均回報
平均回報反應的是基金收益高低的一個指標，代表的是基金在一定時間內的平均回報率的多少。
不用說，平均回報當然是越高越好，數值越大，說明收益就越高。
標准差
標准差反應的是基金回報率的波動幅度，指過去一段時期內，基金每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。
簡單點說就是，標准差體現的是基金的收益和平均收益值的偏離程度。
基金每月的收益波動越大，它的標准差就越大。投資回報就越不穩定，投資風險也就越大。
所以，我們當然是希望標准差是越小越好。
不同類型的基金，標准差的數值也會不一樣，比如股票基金波動大，標准差肯定偏大，貨幣基金波動小，標准差自然就偏小。
我們在比較標准差數值大小的時候，要跟同類型基金去對比。
貝塔系數（β）
貝塔系數體現的是基金相對於整個市場的波動情況，即基金相對於大盤的偏離程度。
貝塔系數是一個相對指標，β越高，波動越大，風險也就越大。
假設某隻基金的貝塔系數是1.1，說明上證指數漲10%，基金漲11%；上證指數跌10％，基金跌11%。
如果貝塔系數為1，則上證指數漲10％，基金漲10％；上證指數跌10％，基金相應跌10％。
如果貝塔系數為0.8，則上證指數漲10％，基金漲8％；上證指數跌 10％，基金相應跌8％。
大家可以看出，貝塔系數大於1，說明基金波動比大盤要大，代表著這只基金的風險比大盤大。如果貝塔系數小於1，說明基金波動比大盤小，風險比大盤小。
當處在牛市，市場處於上升階段，可以選高貝塔系數的基金；當處在熊市，市場在下跌階段，選低貝塔系數的基金。
阿爾法系數（α）
阿爾法系數是基金的實際收益和按照貝塔系數計算的期望收益之間的差額，即跑贏市場的部分。
公式：基金的收益=市場收益+超額收益。
貝塔系數代表市場收益，阿爾法則代表著超額收益。阿爾法系數越大，超額收益就越大。
阿爾法系數代表著基金有多大程度能跑贏預期收益率，這個數值，我們當然是傾向於越大越好。
R平方
R平方反映的是業績基準的變動對基金錶現的影響，數值按0-100進行衡量。
如果R平方為100，說明基金回報變動完全取決於業績基準變動；如果R平方為50，說明有50%的基金回報來自於業績基準變動。
此外，R平方還可以用來確定貝塔系數與阿爾法系數的准確性。一般來說，基金的R平方越大，β和α這兩個系數的准確性越高。
夏普比率
夏普比率是綜合了收益和風險的系數，用來衡量金融資產的績效表現。
公式：夏普比率=［投資組合預期報酬率-無風險利率］÷投資組合的標准差
若夏普比率為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過報酬率。
夏普比率越高，表示在收益相同的情況下，基金的波動越低，基金承擔單位風險得到的超額回報率越高。
所以，在同等風險條件下，夏普比率越高越好。
上面介紹的這六個指標，可以幫助我們對基金風險進行評估。
大家在在辨險識財看風險評價報告挑選基金運用時要注意，不同類型的基金，數值肯定不出在一個水準上，我們要在同類型基金中去比較，才具備參考性。

Ⅲ 什麼是基金,它是風險率是多少

簡單來說就是基金公司用你的錢投資幫你賺錢，你付一定的費用（管理費、申購、贖回費），風險不好說，取決於該基金投資市場的風險，因為不同時候、不同環境、不同市場的風險是不一樣的，風險是不可能被預知的東西，能夠預知的就不是風險了。

Ⅳ 如何衡量基金的風險

基金以往的風險有多高？這是在購買基金之前必須了解的問題之一。以下將介紹衡量基金風險最常見的兩種工具--標准差和β系數。

● 標准差

標准差是指過去一段時期內，基金每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波動越大，那麼它的標准差也越大。例如，基金A在過去36個月內每月的收益率都是1％，那麼其標准差為0。基金B的月收益率是不斷變化的，一個月是5％，下一個月是25％，再下一個月是－7％，那麼基金B的標准差則大於基金A的標准差。而基金C每個月都虧損1％，其標准差也同樣是為0。

實際上，標准差所量化的對象是投資組合收益的波動，而不是投資組合中的風險，因為標准差並沒有體現基金的下行風險，即虧損的可能性。正如上例，盡管基金B的標准差較大，但其風險並不一定比基金C的風險大。換而言之，標准差大的基金可能沒有下行風險，而僅僅是收益波動很大。因此，我們最好將標准差視為衡量收益波動的手段。

應當將基金的標准差與同類型基金或者業績評價基準的標准差進行比較。因為單看標准差本身的絕對數字並不能直觀地顯示其含義。例如，7％的標准差比5％高，但這個數值對於某隻基金來說，是高還是低呢？

● β系數

β系數衡量基金收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。β系數越高，意味著基金相對於業績評價基準的波動性越大。β系數大於1，則基金的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。

如果β系數為1，則市場上漲10％，基金上漲10％；市場下滑10％，基金相應下滑10％。如果β系數為1.1,市場上漲10％時，基金上漲11%,；市場下滑10％時，基金下滑11%。如果β系數為0.9,市場上漲10％時，基金上漲9%；市場下滑10％時，基金下滑9%。

值得注意的是，β系數能否有效衡量風險，很大程度受基金與業績評價基準相關性的影響。如果將基金與一個不大相關的業績評價基準進行比較，計算出來的β系數就沒有意義。所以考察β系數時，應當同時考察另一個指標--R平方。

R平方為1，則基金與業績評價基準是完全相關的。R平方為0，意味著兩者是不相關的。R平方越低，β系數作為基金波動性指標的可靠性越低。R平方越接近1，β系數則越能體現基金的波動性。在晨星的基金評價體系中，同時列示了β系數和R平方。

用統計工具作為風險衡量指標，是一種較好的考察基金風險的的手段，但投資者應當記住，不能僅僅根據一個風險衡量指標來做決策。低的風險衡量指標並不能保證投資的百分之百安全，因為沒有任何指標能完全准確地預測基金未來的風險。

標准差即波動幅度，越大，代表收益率變動越高，風險越大，貝塔系數值越大，收益變化幅度相對大盤越大，越小相對大盤變化越小，如果是負值則顯示基金與大盤變動方向相反

考察基金業績應當不僅考慮收益，還應考察為獲取收益而承擔的風險。前面我們介紹了如何衡量基金以往的風險，那麼如何用風險對基金收益進行調整呢？α系數和夏普指數是兩種常用工具。量化指標有些枯燥，不妨從了解計算方法和優缺點開始。

α系數是基金的實際收益和按照β系數計算的期望收益之間的差額。其計算方法如下：超額收益是基金的收益減去無風險投資收益（在美國為90天國債收益率）；期望收益是β系數和市場收益的乘積，反映基金由於市場整體變動而獲得的收益；超額收益和期望收益的差額即α系數。例如，A基金相對某個指數的β系數為1.1,該指數收益為30％，90天國債收益是4％，基金收益35％，則α系數＝（35％－4％）－[1.1×(30%－4%)]=2.4。

α系數也有一定的缺陷。第一，其根據β系數計算出來，所以受基金和業績基準（如上述指數）的相關性影響，如果兩者相關性很低，則β系數從而α系數的有效性也不大。第二，不能說明虧損是由基金經理的能力還是基金的費用造成的。例如，指數基金的投資組合模仿選定的指數，基金經理並不需要選股，理論上α系數為零。但美國許多指數基金的α系數為負，在此情況下，α系數只反映基金的管理費、託管費、證券交易費用等費用水平。第三，不方便基金之間的比較。如果和一組基金進行比較，就要先求出這組基金的平均α系數，而不能直接得出結論。

夏普指數是將基金的收益減去無風險投資收益，再除以基金的標准差。例如，基金收益是25％，標准差10，90天國債的收益是5％，夏普指數則為2.0。夏普指數越高，基金風險調整後的回報率越高。

夏普指數主要優點是用標准差作為風險調整的指標，從而不存在與業績基準的相關性問題。任何類型基金的標准差計算方法都一樣，所以可用夏普指數在不同類型的基金之間進行比較。夏普指數缺點在於單憑一個絕對數字，難以評定其高低。必須與其他基金或一組基金的夏普指數進行比較，才能對基金業績有進一步了解。

α系數和夏普指數都是客觀的量化指標，但不能說明基金的全部故事。例如用其評估基金過去時段的收益時，沒有考慮到基金經理的變更，而基金經理的投資決策直接影響基金業績。

評估時期越長，指標所體現的風險調整後表現越准確，所以投資者應當同時考察基金收益的連續性。在考慮基金平均收益的基礎上，進一步考察其每年的收益。然後將每年收益和同類基金中平均水準的基金以及相關的業績基準進行比較。

選擇基金的時候，可以先按夏普指數進行排序，再對最好的幾只基金做進一步研究。但還需要考慮基金的管理者，投資風格，費用水平，投資組合的內在風險等因素。

Ⅳ 怎麼識別基金風險

識別基金風險可參考以下幾個指標：
1.最大回撤
最大回撤是衡量基金風險的一個重要指標，可理解為可能發生的最大虧損幅度。簡單來說是用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。
在選擇基金的時候，可通過最大回撤來過濾掉一些超過自身風險承受能力的產品。
2.標准差
簡單來說，標准差就是常說的波動率。
標准差反映基金回報率的波動幅度，一般來說，標准差越大，代表該基金隨著市場的變動漲跌就越劇烈。
3.夏普比率
夏普比率是衡量基金風險調整後收益的指標之一，它反映了基金承擔單位風險所獲得的超額回報率。簡單來說，可把它理解為投資收益和投資風險的一個比值。
夏普比率越大，說明基金的單位風險所獲得的風險回報也就越高。
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Ⅵ 想要知道怎麼才能直接查到一個股票，基金，無風險資產的收益率。

無風險的投資現在還沒有。

Ⅶ 基金的幾個風險指標從哪看啊標准差,β系數什麼的

反映投資組合市場風險的指標有基於收益率及方差的風險指標，如波動率、回撤、下行風險標准版差等，也權有基於投資價值對風險因子敏感程度的指標，如β系數、久期、凸性等。
β系數是評估證券或投資組合系統性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。β系數是一個統計指標，採用回歸方法計算。
計算公式：
βp=Cov(r p,r m)/市場收益的方差

Ⅷ 如何衡量基金的風險

基金單位凈值（Net Asset Value，NAV）：即每份基金單位的凈值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金的單位份額總數。

單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數

基金累計凈值：是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。一般說來，累計凈值越高，基金業績越好。最新凈值應該說主要是提供一種即時的交易價格參考，投資者選擇基金時不能只看最新凈值的高低，切忌「貪便宜」；分紅可以從一定程度上反映基金的贏利情況，但主要體現的還是基金的收益實現能力，分紅業績實際上是可以通過累計凈值得到反映的，因此，從投資者進行基金業績比較的角度來說，基金累計凈值應該是比最新凈值和分紅更重要的指標。
一個基金的好壞不是單純從單位凈值，累計凈值，增長值，增長率可以判斷的！
應該從受益與風險系數一起看的！
風險系數是評估基金風險的指標，通常是以"標准差"、"貝塔系數"與"夏普指數"三項來表示。新手只要大約掌握以下原則就行了："標准差"愈小、波動風險愈小（因為標准差是衡量基金報酬率的波動程度）；"貝塔系數"小於1、風險愈小（因為貝塔系數是衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度，譬如全體市場的貝塔系數為1，若基金凈值的波動大於1，表示該基金的波動風險高過整體市場）；"夏普指數"愈高愈好（因為夏普指數是衡量基金承擔每單位風險所獲得的額外報酬。該指數越高，表示基金在考慮風險因素後的回報情況愈高，對投資人愈有利）。
標准差又稱波動幅度，是指過去一段時期內，基金每周(或每月)回報率相對於平均周回報(或月回報)的偏差幅度大小。基金每周回報波動越大，標准差也越大。例如，基金A過去52周每周回報率都是1%，那麼其標准差為0。基金B的周回報率是不斷變化的，一周為5%，下周為25%，再下周為-7%，那麼基金B的標准差大於基金A的標准差。而如果基金C每周都虧損1%，其標准差也同樣為0。
單只基金本身的標准差無法顯示其風險大小水平，投資者應將基金的標准差與同類基金或者業績評價基準的標准差進行比較。如某隻基金的標准差為25%，這個波動水平是高還是低呢？如果同類其他基金的標准差大多在20%，25%的波動水平算是較高了。又如你可以發現兩只基金的回報相似，但波動水平卻有明顯差異，對於不喜歡波動的人來說，了解這一點很重要，畢竟不是每個人都適應坐快車的。

"貝塔系數"是一個統計學上的概念,是一個在＋1至-1之間的數值,它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大,顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小,顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值,則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反:大盤漲的時候它跌,大盤跌的時候它漲。由於我們投資於投資基金的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優於被動投資於大盤的表現情況,因此這一指標可以作為考察基金管理人降低投資波動性風險的能力。
在計算貝塔系數時,除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。

貝塔系數應用：
貝塔系數反映了個股對市場(或大盤)變化的敏感性,也就是個股與大盤的相關性或通俗說的"股性".可根據市場走勢預測選擇不同的貝塔系數的證券從而獲得額外收益,特別適合作波段操作使用.當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個不漲階段的到來時,應該選擇那些高貝塔系數的證券,它將成倍地放大市場收益率,為你帶來高額的收益;相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段到來時,你應該調整投資結構以抵禦市場風險,避免損失,辦法是選擇那些低貝塔系數的證券.為避免非系統風險,可以在相應的市場走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數的證券進行投資組合.比如:一支個股貝塔系數為1.3,說明當大盤漲1%時,它可能漲1.3%,反之亦然;但如果一支個股貝塔系數為-1.3%時,說明當大盤漲1%時,它可能跌1.3%,同理,大盤如果跌1%,它有可能漲1.3%.
基金較高的凈值增長率可能是在承受較高風險的情況下取得的，因此僅僅根據凈值增長率來評價基金的業績表現並不全面，衡量基金錶現必須兼顧收益和風險兩個方面，夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的指標。夏普比率又被稱為夏普指數，由諾貝爾獎獲得者威廉

Ⅸ 怎麼查基金指數

進入下面的網站進行查詢：
http://www.1234567.com.cn/allfund.html

基金指數：
為反映基金市場的綜合變動情況，深圳證券交易所和上海證券交易所均以現行的證券投資基金編制基金指數。

深市基金指數：
深圳證券交易所自 2000 年 7 月3 日起終止以老基金為樣本的原「深證基金指數」（代碼：9904）的編制與發布，同時推出以證券投資基金為樣本的新基金指數，名稱為「深市基金指數」（代碼：9905）。
深市基金指數的編制採用派氏加權綜合指數法計算，權數為各證券投資基金的總發行規模。基金指數的基日：為 2000年 6月 30 日，基日指數為 1000 點。

上證基金指數：
上證基金指數選樣范圍為在上交所上市的證券投資基金，上證基金指數將同現有各指數一樣通過行情庫實時發布，上證基金指數在行情庫中的代碼為 000011，簡稱為「基金指數」。

計算方法：
採用派許指數公式計算，以發行的基金單位總份額為權數。
註：派許指數（Paasche Index，或帕氏指數）是指以報告期成交股數（或發行量）為權數的指數稱為派許指數。 派許指數則偏重報告期的成交股數（或發行量）。目前世界上大多數股票指數都是派許指數。同度量因素固定在報告期。德國的派許[帕煦]（H.Paasche, 1874）提出，稱為派許指數。