股指期貨高頻數據

A. 請問什麼是高頻數據

高頻金融數據即指日內的金融時間序列, 是以小時、分鍾或秒為採集頻率的、按時間先後順序排列的金融類數據。相比以日、月、年為頻度的低頻數據，金融高頻數據中提供了除交易價格外，包括與交易相連的詢價和報價、交易數量、交易之間的時間間隔、相似資產的現價等方面的具有高度持續性的交易信息。應當說，基於金融高頻數據進行的數量分析，是關於「以不同時間間隔觀察到的、具有不規則強度、既有離散變數又有連續變數的」復雜多變數問題。而在分析連續性影響證券價格變化的金融市場信息，尤其是股指期貨等金融衍生品市場交易動態時，基於低頻數據的離散模型就必然造成信息的丟失，據此之上建立的策略模型和趨勢分析就會缺乏准確性，影響投資判斷。此外，在進行金融衍生品套利分析中，如何把握其高波動性、短線交易的特性，依託高頻數據建立擬合度更高的現貨組合、准確計算套利成本，並監控由於保證金不足造成的流動性風險、把握合適的開倉/平倉時機等方面，高頻數據均表現出傳統的低頻數據完全不能替代的作用。可以說，高頻金融數據在現代投資分析中，尤其是金融衍生品市場中的應用，已經遠遠超出金融市場計量學的理論研究層面，而成為了投資決策體系中不可或缺的「制勝法寶」。

B. 為什麼ETF股指期貨套利都要用5分鍾高頻數據

很少看到做套利要用5分鍾高頻數據的
可能每個人的習慣和套利的出發點不一樣

C. 股指期貨的高頻數據怎麼獲得最好是免費的

中證期貨，中信證券全資公司，注冊資本8億，科研實力強大。歡迎您光臨！

D. 如何做股指期貨日內高頻交易

做高頻交易首先要有復成制熟的交易系統，其次要有先進的程序化設計方案。
高頻交易等技術手段的使用和低手續費，日內成交規模迅速擴大，每天的交易量是持倉量的十幾倍，股指期貨日內短線投機活躍度是商品期貨的兩三倍。
程序化交易手段的大規模推廣使用使得股指期貨的短線獲利能力得到有效提升，產生了短線高頻交易，這已經成為某些期貨公司提高交易量排名的秘密武器。「零手續費大量發展短線炒單已經是業界公開的秘密，期貨公司交易量排名上升了，客戶就會追過來，這也是利用羊群效應和品牌效果營銷的手段之一。」高頻交易在股指期貨中的應用會受到影響，短線交易成本會增加。

E. 求滬深300的高頻數據（股指期貨和現貨）

高頻數據是有的。不過都是我和我們研究所的同事收集的。

看你是個學生，你看來還不懂啥叫高頻數據，我們現在收集的高頻數據高達幾個GB的容量。而且也僅僅是股指主力合約。

所以，這樣的價值絕對不是你100個網路分能衡量的。

F. 中金所股指期貨一分鍾數據1分鍾歷史分時高頻數據在哪裡可以找得到

我知道博弈大師可以查看近十天的分時圖，
還有一些行情軟體也可以看近期的數據，但較遠時間的歷史數據就不知道了

G. 求助，我想找滬深300指數及其股指期貨自4月16日以來的一分鍾的高頻數據，到哪找啊

去www.webstock.com.cn下載一個文華財經看盤軟體，登陸後選一個股指合約，然後把周期定為1分鍾就可以了。

H. 求滬深300及股指期貨自4月16日以來的高頻數據、滬深300分筆數據、股指期貨分筆數據

google或網路搜：大富翁數據中心
滬深300分筆數據：五秒一條的高頻數據
股指期貨分筆數據：4月16日以來的分筆成交明細，每秒兩條成交明細；還有五檔分筆成交明細
滬深股票歷史Level2分筆數據,每3秒一條成交明細,有成交筆數
商品期貨分筆數據.每秒兩條明細的高頻數據
外匯分筆數據：活躍品種，每秒5筆以上成交明細
有Excel,Txt及各種格式

I. 中金所股指期貨一分鍾數據1分鍾歷史分時高頻數據在哪裡可以找得到 求大神回答！

其實這種數據可以去網上購買，一般是不免費提供的。網路一下：大富翁數據

望採納~~~~~~

J. 如何在wind找到股指期貨每筆交易數據

這個屬於高頻行情數據，你說的是逐筆委託或者逐筆交易隊列那種吧，這個有兩種方法回可以獲得，如答果對數據量和交易速度沒有太高的要求，wind終端里有一個API量化介面，找客戶經理開通這個就好了。如果對交易速度要求很高且需要做量化交易，要使用wind宏匯高頻資料庫，他們會給你提供一個帳號介面，直接從獲得各交易所的數據。當然，這兩種都是要付費的。