執行價格市場價格期權費

⑴ 看漲期權價格與執行價格關系

1、標的資產的市場價格
標的資產市場價格與期權的執行價格之間的關系：
一般來說，對於看漲期權來說標的資產價格上漲，期權價格也會隨著上漲，標的資產價格就會發生下跌，期權價格也就會跟著下跌，這和標的資產價格是同向的。
而看跌期權則是反向的，標的資產價格上漲，則期權價格下跌，標的資產價格下跌，則期權價格上漲。
其次就是行權價與期權之間的價格關系。看漲期權，只要行權價越高，那麼期權價格越低，如果行權價格越低，那麼期權價格就越高，而看跌期權則正好是相反的。
2、期權合約的時間
期權的有效性，也就是時間帶來的可能性對於看漲期權來說，如果期權的有效期越長，那麼期權價格就越高;假如期權有效期越短，那麼期權價格就越低。對於看跌期權來說也是一樣的。
為什麼會這個樣子呢?因為對於期權來說，我們給予他的時間越長我們賦予他的可能性就越多，漲到某個位置，或者跌到某個位置的可能性就越大，大家願意為多出來的時間花這個錢，來買可能性;
而時間的價值，是逐漸衰退的，當月合約的時間價值，衰退的是最快的。
3、標的的資產波動率
很多人不懂波動率對期權合約的價格是如何影響的，這里做一個比較簡單的比喻：
比如同一部車子：
A開的車子，一年能出事故8回，保險出險次數很多。
而B所開的車子，一年裡是0事故，就沒有出過險。
那這兩個人的保險費，完全就不是一個概念。因為資產的風險率是不一樣的，如果買保險的話，肯定比B的保險貴得多。因為在A發生事故的可能性更高，那標的被保險的可能性也就更高了，也就是波動率更高，所以A君買保險肯定是更貴的。
而B，發生事故的可能性很低，波動也就會更平緩點，所以，保險費就相對便宜。
那這個在期權上就容易理解了。波動率越高那期權合約的價格越貴，波動率越低期權合約的價格越便宜。
當波動率開始拉升的時候，帶動期權合約的價格上漲。
4、無風險利率
無風險利率對期權價格影響不是很直接，短期內對期權價格的影響其實也不大，他只對賣方的一些策略有一些影響。
5、標的資產收益
標的資產分紅付息等將降低標的資產的價格，如果期權執行價格不便，則會引起看漲期權價格的下降，看跌期權價格的上升。一般對於指數類的期權來說影響也不會太大。
這五個因素是通過影響期權的內在價值和時間價值來影響期權價格。哪個影響期權內在價值呢?標的資產市場價格一般和期權的執行價格，其他的主要是對時間價值影響大一些。
期權價格減去內在價值就是他的時間價值，這些時間價值就包含了期權的波動率，隱含波動率等因素，都包含在這裡面。

⑵ 執行價格和期權費都是以100股股票為單位給出的嗎

可以行權，以執行價格擁有股票；也可以賣出看漲期權，行權後賣出股票獲利為（100*30-100*25）-100*3=200元；賣出期權獲利為
100*5-100*3=200元，靠，不是一樣嗎？

⑶ 某看跌期權執行價格為30元，該期權價格為5元。這里的期權價格是指的什麼 是期權費嗎

期權價格是指期權費，即權利金，指的是期權買賣雙方在達成期權交易時，由買方向賣版方支付的購買該項期權的權金額。
1、權利金和執行價格是期權投資中主要涉及到的價格因素；
1、期權價格通常是期權交易雙方在交易所內通過競價方式達成的；
2、在同一品種的期權交易行市表中表現為不同的敲定價格對應不同的期權價格。

⑷ 判斷題：1.對於看跌期權的雙方來說，當市場價格等於執行價格和期權費之和時，達到盈虧平衡點

錯誤，理由：買進看跌期權，買方盈虧應為執行價格-市場價-權利金
即盈虧平衡時，市場價＝執版行價權格-權利金。
舉例：買進看跌期權合約價（執行價10元），期權費2元，一段時間後現貨價為8元。
由於現貨價格下跌，所以應該執行合約（我買它會跌），不管是否虧損。而盈虧計算公式應為：執行價－現貨價－期權費

⑸ 什麼是期權執行價格

就是當時要執行這個合約時候的價格，比如我計劃行事快樂---電子------其月 ----木又 的現在的價格是1元，那麼這就是你問的價格。過一會我想行使價格就是可能要2元了。是變化的。

⑹ 期權費和執行價格有什麼區別

期權費和執來行價格有3點不同：

一、自兩者的實質不同：

1、期權費的實質：指期權合約買方為取得期權合約所賦予的某種金融資產或商品的買賣選擇權而付給期權合約賣方的費用。

2、執行價格的實質：指期權交易雙方商定在規定未來某時期內執行買權和賣權合同的價格。

二、兩者的規定不同：

1、期權費的規定：一般，簽訂的期權合約的平均期權費為合約交易的金融資產或商品價格的10% 左右。

2、執行價格的規定：執行價格確定後，在期權合約規定的期限內，無論價格怎樣波動，只要期權的買方要求執行該期權，期權的賣方就必須以此價格履行義務。

三、兩者的性質不同：

1、期權費的性質：期權費通常在交易後兩個營業日交付，它代表了買方最大的損失額，從而也代表了賣方最大的利潤額。

2、執行價格的性質：對於外匯期權來說，執行價格就是外匯期權的買方行使權利時事先規定的匯率。

⑺ 為什麼越低的執行價格意味著看漲期權的期權費將會越高

期權費用決定於時間價值和內在價值，越低行權價的看漲期權內在回價值越高。
假設某標答的物現價5.000元，
如果行權價為5.000的看漲期權，內在價值等於0.000
如果行權價為4.500的看漲期權，內在價值等於0.500（以4.500價格行權，馬上就能以5.000賣出，所以內在價值為0.500）
如果行權價為4.000的看漲期權，內在價值等於1.000（以4.000價格行權，馬上就能以5.000賣出，所以內在價值為1.000）
所以執行價格越低，期權費將會越高

⑻ 同一執行價格同一到期日下的賣出價格和買入價格之差就是期權費嗎

你指的是同一個期權嗎？
如果是同一個期權，那期權費對買方來說應該是期權的賣出價格（賣方給的價格），
對賣方來說應該是期權的買入價格（買方給的價格）。
這只是用於交易前的計算，實際應該算真實的成交價格。
至於有差別是因為如果有賣出價低於買入價，則會立即成交，因此每個時刻顯示的未成交訂單里都是賣出高於買入（因為不是的那些都被成交了）。

⑼ 投資者買入一個看漲期權，執行價格為 25 元，期權費為 4 元。同時，賣出一個標的資

先看買入的期權看復漲，期制權費4元意味著花出去4元，資產到期價格為50，則收益為50-25-4=21
再看賣出的看漲期權，期權費2.5元，則收入為2.5，收益為 2.5+40-50=-7.5
綜上凈收益為 21-7.5=13.5元 選b 望採納，謝謝