凈穩資金比例適用於那些商業銀行

Ⅰ 企業流動性風險可以從那些指標分析啊

公司根據業務特性形成產、壽、再保險等類型，而此次流動性風險項目的測試方案也基於保險公司自身經營特點對「產壽再」公司提出差異化管理要求。具體來看，此前對險企的日常現金流管理簡單規定為，保險公司應監測公司日間的現金流入和現金流出。

而目前則改為更加精細的差異化管理，監管指出「財產保險公司和人身保險公司應每日監控各賬戶的現金流入和流出；再保險公司應至少每月監控公司整體賬戶的現金流入與流出。同時對於未實現總部集中收付的保險公司，應當至少每周監控各分支機構的現金流入和現金流出。」

(1)凈穩資金比例適用於那些商業銀行擴展閱讀

流動性測試方案中，監管對「流動性覆蓋率」進行了重新定義。中國精算研究院金融科技中心副主任陳輝指出，新定義已細化到了業務端、投資端等，要求險企對數據的使用更加明確，如果新定義落地實施，該數據的計算會更規范，可有效減少保險公司對流動流動性覆蓋率預測的隨意性。

此前，流動性覆蓋率的計算方式為「（優質流動資產的期末賬面價值/未來一個季度的凈現金流）X100% 」。

而新的流動性覆蓋率為流動性來源與流動性需求之比，流動性來源主要包括存量業務流動性來源、短期籌資流動性來源、新保業務流動性來源。流動性需求主要包括存量業務流動性需求、短期籌資流動性需求、新保業務流動性需求。

Ⅱ 目前在哪裡可以查到銀行的凈穩定資產比例和流動性匹配率

稅務局，公司內部管理層，上市公司報表，收購時有第三方評股機構出具的報告。
暫時想不到其它方法。

Ⅲ 流動性覆蓋率和凈穩定資金比率是什麼

流動性覆蓋率（LCR，Liqudity Covered Ratio）= 優質流動性資產儲備/未來30日的資金凈流出量，版流動性覆蓋率的標準是不低於權100%

這個公式的意義：確保單個銀行在監管當局設定的流動性嚴重壓力情景下，能夠將變現無障礙且優質的資產保持在一個合理的水平，這些資產可以通過變現來滿足其30天期限的流動性需求。

凈穩定資金比率（NSFR，Net Steady Finance Ratio) = 可用的穩定資金/業務所需的穩定資金,凈穩定資金比率的標準是大於100%

這個公式的意義: 用於度量銀行較長期限內可使用的穩定資金來源對其表內外資產業務發展的支持能力。該比率的分子是銀行可用的各項穩定資金來源，分母是銀行發展各類資產業務所需的穩定資金來源。

分子分母中各類負債和資產項目的系數由監管當局確定，為該比率設定最低監管標准，有助於推動銀行使用穩定的資金來源支持其資產業務的發展，降低資產負債的期限錯配。

Ⅳ 商業銀行的資金運用有哪些

商業銀行的資金運用有以下3種：

1。貸款業務，這是商業銀行最主要的資產版業務，包括信用貸款、權普通借款限額、透支貸款、消費者貸款、票據貼現貸款、抵押貸款、貸款證券化；

2。投資業務，商業銀行的投資業務是指銀行購買有價證券的活動。投資是商業銀行一項重要的資產業務，是銀行收入的主要來源之一。可分為國內證券投資和國際證券投資。

3。商業銀行購買的政府證券，包括國庫券、中期債券和長期債券三種。

Ⅳ 商業銀行凈穩定資金比例越高

該指標主要用於確保投行類產品、表外風險暴露、證券化資產及其他資產版和業務的融資至少具權有與它們流動性風險狀況相匹配的一部分滿足最低限額的穩定資金來源。

NSFR指標的目的就是防止銀行在市場繁榮、流動性充裕時期過度依賴批發性融資，而鼓勵其對表內外資產的流動性風險進行更充分的評估。

此外，使用NSFR也有助於應對流動性覆蓋率（LCR）的迅速下降（cliff-effect），降低銀行使用期限剛好大於監管部門所設定壓力情景時間跨度的短期資金來源去建立其流動性資產儲備的沖動。

(5)凈穩資金比例適用於那些商業銀行擴展閱讀

商業銀行首次披露時，應當按照本辦法要求披露最近三個季度的凈穩定資金比例相關信息。商業銀行因特殊原因不能按時披露凈穩定資金比例信息的，應當至少提前15個工作日向中國銀行保險監督管理委員會申請延遲披露。

商業銀行董事會應當確保所披露的凈穩定資金比例信息真實、准確、完整，並承擔相應責任。商業銀行應當保證凈穩定資金比例對外披露數據與監管報送數據之間的一致性；如有重大差異，應當及時向銀行業監督管理機構解釋說明。

Ⅵ 凈穩定資金比率的公式的意義

用於度量銀行較長期限內可使用的穩定資金來源對其表內外資產業務發展的支持能力。該比率的分子是銀行可用的各項穩定資金來源，分母是銀行發展各類資產業務所需的穩定資金來源。分子分母中各類負債和資產項目的系數由監管當局確定，為該比率設定最低監管標准，有助於推動銀行使用穩定的資金來源支持其資產業務的發展，降低資產負債的期限錯配。
該指標主要用於確保投行類產品、表外風險暴露、證券化資產及其他資產和業務的融資至少具有與它們流動性風險狀況相匹配的一部分滿足最低限額的穩定資金來源。NSFR指標的目的就是防止銀行在市場繁榮、流動性充裕時期過度依賴批發性融資，而鼓勵其對表內外資產的流動性風險進行更充分的評估。此外，使用NSF也有助於應對流動性覆蓋率（LCR）的迅速下降（cliff-effect），降低銀行使用期限剛好大於監管部門所設定壓力情景時間跨度的短期資金來源去建立其流動性資產儲備的沖動。

Ⅶ 凈穩定資金比率的來源：

中國銀監會發布的《中國銀監會關於中國銀行業實施新監管標準的指導意見》（銀監發【2011】44號）中翻譯為「凈穩定融資比例」。

Ⅷ 在正常情況下，商業銀行的流動性覆蓋率和凈穩定融資比率都不得低於( )

D
答案解析：
第三版來巴塞爾資本自協議提出了兩個流動性量化監管指標：流動性覆蓋率和凈穩定融資比率。流動性覆蓋率，用於衡量在短期壓力情景下（30日內）單個銀行的流動性狀況；凈穩定融資比率，用於度量中長期內銀行可供使用的穩定資金來源能否支持其資產業務的發展。在正常情況下，商業銀行的流動性覆蓋率和凈穩定融資比率都不得低於100%。故本題選D。

Ⅸ 我國商業銀行業務與國際銀行業發展趨勢存在哪些差距

金融危機之後國際銀行業發展的一般趨勢
穩健的資產負債表，微觀審慎與宏觀審慎並重的資產負債管理。次貸危機的發生，客觀上要求銀行業重組資本、重建資產負債表。但金融改革以及銀行行為的改變，使其具有了長期的趨勢意義。
第一，巴塞爾協議Ⅲ新增了留存超額資本要求、系統重要性附加資本要求、逆周期超額資本要求，並對合格資本進行了更為嚴格的要求，強化了股本的價值。在新的資本監管要求下，國際主要銀行具有了更為充足、更高質量的資本。
第二，隨著監管改革的推進，銀行表內表外的資產都被納入到了監管的范圍，信用風險以外的操作風險、市場風險也被納入到資本的監管體系中，銀行大量配置表外高風險資產的激勵被削弱，銀行具有更為穩健的風險資產配置。
第三，次貸危機的發生，暴露了過度依賴批發融資的弊端。次貸危機後，巴塞爾協議Ⅲ通過"凈穩定資金比例"指標督促銀行改善負債結構，提高融資的穩定性。在此情況下，國際銀行業的存款負債比例開始上升，同業業務所實現的負債比例則開始降低。
第四，作為資本充足率的補充，巴塞爾協議Ⅲ增加了杠桿率指標，意圖通過它來控制銀行資產規模(包括表內資產和經轉換後的表外資產)的擴張。
第五，次貸危機後，面對宏觀經濟波動，監管機構通過壓力測試等手段，對大型銀行的資本規劃以及資產負債管理進行督導和管理，從而將宏觀審慎監管傳導到銀行的資產負債管理當中。銀行如果能將應對復雜監管轉變為自己的競爭優勢，將是借機轉變成高績效銀行的高明之舉。