對沖，價差，三角等等
Ⅱ 哪位知道外匯交易中的鎖單利息是什麼息差是什麼
外匯交易的實質就是買入一種貨幣並同時賣出等值的其它貨幣，你說的利回差其實就是這兩種貨幣一答天利息的差額，比如你買入歐元，賣出了美元（即做多EUR/USD）這就相當於你持有EUR，拋出USD，那麼你有這天EUR的利息如果大於等值USD一天的利息的話，那麼中介經紀公司要把多餘的利息給你，如果情況相反的話，你就要付給他利差，這也就是隔夜息差。外匯平台一般都有這個息差表的，如果不是搞研究的話不用了解那麼細致，息差什麼的都是浮雲，大頭在交易，技術硬才是王道。不懂歡迎追問，我做外匯5年了，很喜歡你這個認真勁兒，跟我原來一樣
Ⅲ 外匯交易平台同時多空1手不平衡息差為什麼這么大
因為中間交易商賺取了高額的點差費用。
中間的點差，就是經紀商的利潤空間和風險緩沖空間。
Ⅳ 外匯交易中怎麼用利息差獲利
在適當時期買入高息貨幣拋出低息貨幣，利用息差獲取中長期收益。
Ⅳ 外匯的交易成本——息差
進行保證金交易除了要知道市場的情況之外再有就是對自己情況的回了解，除了這答兩點，對自己將要付出的交易成本也要有充分的准備。
如果是即日交易或者超短線交易者可以不做考慮，但如果是波段交易者或者中線交易者，倉位持有數天甚至數月的話，那麼就不得不考慮這些。如果恰好是做空一個高息貨幣對低息貨幣，那麼息差將蠶食掉保證金交易的很多利潤。我們在外匯交易平台上的貨幣交易當中把這種息差稱為隔夜利息。
建議：盡可能的用高息貨幣做多，用低息貨幣做空。這樣一旦你入場方向正確，不但可以獲得走勢帶給你的利潤，還可以獲得利息的收入，但是一定要注意的就是對不同的幣種貨幣走勢的隨時監督，這樣才能保證我們的保證金交易行為是有最大安全保證的。
市場上的很多因素都是非常重要的投資方向標，我們要做的就是按照一定的方式來確保自己的交易在相對安全的狀態下獲得絕對的小風險收益。這樣經過積累之後才能達到理想的保證金交易目的。
Ⅵ 外匯市場中什麼叫套息交易
套息交易是一個關於外匯和息差的問題。為了尋求高收益，錢在各國遊走，流向每日都能收取利息的高收益貨幣，賣出低利率貨幣，從中獲利，隨著時間的推移利息收益也能相當可觀。
比如投資者買入美元,賣出日元;因為美元利息比日元高,所以過一段時間你因為持有高息貨幣(此例為美元)而獲得利息差,此為套息.
舉例來說,今天買入美圓10萬,賣出日圓1170萬,假如美圓日圓匯率117,一年後再買回來,如果匯率不變,你將會因此而獲利:
假定美圓利息3%,日圓利息0.1%,你將得到利息收入10X3%=0.3萬美圓,你將支付日圓利息1170X0.1%=1.17萬,而0.3萬美圓=0.3X117=35.1萬日圓,你得到的利息差額=35.1-1.17=33.93萬元.
所以你因為持有高息貨幣美圓一年而獲利33.93萬日圓(合0.29萬美圓).
如果美圓升值,你除了利息獲利外,匯率也獲利;即使美圓貶值,只要貶值額不超過利息差,你仍然獲利(當然會小於匯率不變時的獲利).
所以此例中,美圓應該叫套息貨幣!
套息交易對國際金融市場的影響
1、套息交易是金融全球化，是世界經濟擴大和自由化的產物。國際金融體系中的高風險來源十分廣泛。金融市場：股市匯市債市期市衍生品市場，房產市場均有泡沫問題，具有復雜化和重大化。以美國為首的世界經濟的衰退危險，世界游資的泛濫，金融創新的發展及國際政治經濟演變。典型為美日，日元交叉盤，瑞郎交叉盤。日本是世界利差交易的典型，還有歐美主要金融機構等。匯市日均成交3萬億美元中，利差交易占近半，其活躍使得銀行點差業務活躍以及相關產業發展。
日元及瑞郎等低息貨幣提供套息交易，提供資本和不公平資本(非自有資本，不同難度渠道融資資本、政府默許資本等等)的金融套利。日元深廣的流動性以及無窮無盡的供應能力，政府刻意維持日元長期低利率，日元套息交易盛行。
套息交易趨勢和股票市場趨勢從長期看有很強的相關度。但是短期的相關性不大。但是具有不同的時間和空間差別。套息交易者和股市投資者均受益相互作用。市場波動性低增強金融交易循環。全球信貸出現危機及政治經濟形勢動盪會改變套息交易的運行。
2007年2月27日為日元套息交易平倉次優級抵押貸款問題惡化引發美國房屋市場的下滑。當時市場存在對美國經濟形勢和全球股市過熱狀況的擔憂情緒，當日元利率提高或日元匯率提高時，日元套利交易者會拋售其持有的其他各類資產，用拋售所得購回日元，以便償還早先借入的日元貸款。利率差和匯率水平都會影響套利交易的成本和收益。更深處看：投資過熱的風險、通貨膨脹壓力上升、資產泡沫表現急劇，國際金融風險增加。日元空頭平倉只是一部分，但具有示範作用。國際股市及房產市場的回報率高於利差，但是引入金融創新工具後就復雜化。全球各國政府有收縮銀根的趨勢，但是大國中部分無意採取，因此利率決策使得套息交易利弊作用復雜化。
2、中有個極其重要的東西，隔夜利差起關鍵作用。比如說：高息貨幣利率：美元(5.25%)澳元(6.25%)紐元(7.50%)低息貨幣：日元(0.5%)
假定美元利息5.25%,日元利息0.5%,拿10萬美元做交易!10萬美元等於1215萬日元，匯率是121.50。得到美元的利息收入100000X5.25%=5250美元,
支付日元的利息12150000X0.5%=60750日元, 5250美元=5250X121.5=637875日元,
得到利息差額=637875-60750=577125元。577125/121.50=4750美元加上貨幣遠期不可交割報價在一定的固定范圍內時,可以獲得無風險收益所以持有高息貨幣美元一年而獲利577125日元(合4750美元)。如果美元升值,除利息獲利外,匯率也獲利;以前匯率是1：119，現在美元升值到122.即使美元貶值,只要貶值額不超過利息差,你仍然獲利(當然會小於匯率不變時的獲利).
所以美元應該叫套息貨幣。沒有隔夜利差，利差交易不易盛行。隔夜利差加以不同的金融形式，特別是衍生品模式就產生了極具競爭力的利衍生能力。資本的嗜血本性，風險偏好以及金融發展的情況使得利差交易會是長久的問題。
3、復利是21世紀顛覆性的金融核心，套利是復利典型代表。
實際中保證金的交易利潤巨大。另外還有期權，遠期，掉期，擇期，外匯期貨等形式。例如：舉例:做多 USD/JPY, 買價為 121.50.
保證金交易,以2%付保證金,保證金金額為10萬美元,交易金額則按照500萬(50倍杠桿)美元來計算,
過一年,假設匯價沒變,得到利息差為500萬美元×(5.25%-0.5%)=237500美元。有人說：日本幾乎全民做外匯保證金.日本的問題是，日元是自由貨幣，大量日元可以在全世界兌換各種貨幣和資產，結果把全世界的虛擬金融資產已經買了個遍。對沖基金以套息交易掩護投機活動，通過離岸中心等進行的日元套息交易，估計達到1000億美元，加上其他貨幣及非外匯市場的金融自由資本，更為可觀。
4、對於國家，世界及經濟金融影響，套息交易成為市場波動新根源它沖擊重塑世界經濟，甚至國家可以極大地不用實業經濟生產。金融成為世界經濟的另一力量。如美國在第三產業，金融，海外經濟已經成為世界的重頭力量。利率差價，套息交易的可持續性以及交易頭寸解除對多個國家宏觀經濟都造成了巨大影響，包括投資過熱，通貨膨脹，房產泡沫，以及資本市場和國際金融市場的風險。因為股市與息差交易背景一樣，都是過剩的流動性推動由於流動性過剩是全球范圍的問題，而中國和日本可能更嚴重.美國的股市是息差交易的主戰場，它的漲跌在一定程度上受到息差交易買賣的影響如日美利率差別使得高收益無風險的套息發生，除非嚴重影響兩國經濟，不然仍然會存在下去。但是利潤需要兌現，如2.27日元套息交易平倉，因素：日元資金的償還，大量獲利盤，股市因素，對沖基金為首的主力資金兌現。1992年歐洲匯率機制危機當時英國和義大利匯率偏強，國際收支惡化，部份成員國競爭力下降，同期美元對馬克貶值，削弱歐盟各國競爭力。成員國財政赤字未得到有效控制，各國經濟周期不一致，難以實行統一的貨幣和財政政策。再次，丹麥全民公決反對「馬城條約」
及法國態度不明朗，令人擔心歐盟各國維持匯率機制的決心。對沖基金通過杠桿手段，左右著外匯市場的運作。互惠基金、退休金、保險公司以及其它機構投資者也加入而導致。措施思路：健全金融體系，完善管理架構，提高市場監管能力，使金融體系建設同金融開放平衡。定期披露資料，提高透明度。緊密結合國際經濟的變化。實行一定外匯管制、嚴格准入條件或增加交易難度等，防範抵禦炒家和短期資本沖擊。
5、中國與國外，及不同國家之間銀行金融機構獲得資金和資源的難易機制都不同。這也是套息交易的動力和原理。中國最近推出(上海銀行同業拆借利率)，意味著匯率開放與國際接規是必然的，全球經濟聯合是必然，必然要有貨幣參與，特別是人民幣的全球浮動匯率的制定與執行。中國有萬億美元儲備。歐美的金融資本儲備是暗的，分布於民間或各大金融機構，世界金融資本當前總量估計在130萬-380萬億美元之間。中國的外匯儲備如果進入到全球外匯市場，僅僅是小額，因為總量以20萬億以上美元計。美國人怕我們不去，這樣能牽著美國走。一旦進去，如被對沖基金盯上，基本上演被全部吞噬。中國的外匯管理公司對中國命運極為重要。
英文就叫Carry Trade,這個一定要認識，出現頻率很高的詞彙。
日圓利差交易是個簡單的數學問題：投資人借進目前利率僅有0.5%的日圓，轉而購買利率5.25%的美元資產，理論上就享有將近5%的高額利潤。利率3.5%的歐元資產、5.25%的英鎊資產，也都是利差交易者下手的投資標的。
目前，日本的利率太低，使得投機者的資金成本低到誘人，致使從日本借來的低成本的資金，變成所謂的熱錢，在全世界投資各式金融商品。
但利差交易的風險在於匯率變動。借來的日圓最終要用日圓償還，若日圓升值，利差交易者買回日圓償債的成本就會升高，因而侵蝕獲利。如果日圓升值幅度超過利差幅度，利差交易就會虧錢。
Ⅶ 息差交易是什麼意思
息差，主要抄是指貸款利息收入與存款利息支出之間的利息差，區別於利差的是，利差指的是利率之間的差，息差更傾向於收入與支出之間的差，量化了利差的概念。
息差交易主要指：借出低息貨幣——換成高息貨幣——再投入資產市場最熱的地區(國家)，從而賺取利差和資產升值的雙重收入。息差交易最典型的是借近乎零利率日元買高息貨幣，而由於中國股市相對世界股市有後發優勢，中國的人民幣升值預期又一定會刺激中國的資產市場爆漲，所以，中國股市也就成了世界息差交易高度關注的目的地之一。
Ⅷ 外匯隔夜息差結算的時間
http://..com/question/6280552.html?fr=idnw
Ⅸ 外匯套利交易的具體原理和具體操作流程
目前市場上主要流行的套利交易，其實本質上屬於套息交易。套息是指利用外幣幣種之間儲蓄利率的差別賺取較高的利息收入。主要是買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取中間的隔夜利息，用於買入的貨幣主要為高利率貨幣中的澳元和紐元，而主要賣出的貨幣為低利率的日元和美元。由於平台杠桿的存在，1手100000美金的標准合約，中間大的NED/JPY利差可能一天有10多美金，周三的時候甚至會有40美金。但不同的平台外匯交易的隔夜利息又不一致，這是由於資金決定的，由於息差客觀存在，平台不會為客戶承擔這部分成本，所以羊毛出在羊身上，其次，一天最多15美金美金的息差在外匯市場中可能剛剛就是一個點差，匯價每天的波動一天100點屬於正常，有時候300到500點的行情也會出現，如果朝著你逆勢的方向走了200點，那麼一手合約的損失可能就是2000美金，對比你得到的這15美金的固定收入來說，可能會是撿芝麻丟西瓜之事，得不償失。
那麼市場中真正的外匯套利是什麼呢？真正的外匯套利大部分是由銀行來做，對於專業知識以及資金量的要求較高。主要利用掉期的手法。掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。在信息化高度發達的市場任何的套利空間都會在幾毫秒之內被銀行的高頻交易系統識別，在剩下的幾毫秒之內由於套利資金的交易，套利空間進一步壓縮，市場價格重新回歸正常。
目前市場上也存在一種類似於中國化的套利方式，我們姑且叫他套利。主要原理是利用兩種品種的背離值進行操作。例如原油，由於全球原油市場較為龐大，所以也會產生很多原油報價中心，主要以布倫特原油和美國原油為主，兩者的報價差額通常會在2美金之內，一個做多一個做空，利用合理的倉位管理進行交易，把握好峰值的統計，當然這種交易模型也會存在一定的風險，但在一定的風控把握的情況下也會有部分利潤值得投資者去做。
Ⅹ 外匯期貨和外匯現貨的息差是否相同
外匯抄保證金的交易標的是現匯匯率，外匯期貨交易的是遠期匯率。我們知道，貨幣間存在利率差異，利差在外匯保證金和外匯期貨當中通過不同的形式來反映，其實，這種不同，就是外匯保證金與外匯期貨的最主要區別。
外匯保證金當中，利差不在價格中反映，而在頭寸展期(rollover)中反映，即放空高息貨幣，北京時間每日5點會在賬戶中扣除利息，反之亦然。
外匯期貨中，利差在價格中反映，沒有每日展期的概念。即高息貨幣遠期貼水，貼水程度（按利率平價理論得出）是隨時間遞減的，並在合約到期時收斂為0。