外匯與匯率計算題

⑴ 匯率和利率方面的計算題

1. 瑞士法郎對美元的匯率是1.3593的說法應該是1瑞士法郎=1.3593,根據利率平價理論計算,利率高的內貨幣容遠期貶值,該題遠期瑞士法郎貶值,遠期匯率應該是貶值.
2.根據利率平價理論,匯率年掉期率=利差
則有:匯率差*12/(1.3593*3)=2%
匯率差=2%*1.3593/4=0.0068,即瑞士法郎貶值68點
三個月遠期: 1.3593-0.0068=1.3525
2. 當期外匯$1.25=e1.00，並且一年期遠期外匯匯率是$1.20=e1,掉期率0.05/1.25=4%,與利差相等,沒有套利機會.也談不上美元收益了.

⑵ 計算題、已知外匯匯率、商品國內外價格,求實際匯率並說明其含義

這是經來濟學的國際購買力源平價計算。分為絕對購買力平價和相對購買力平價。

絕對購買力平價就是直接購買兩國的商品，然後比較相互的購買的商品數量來決定相互的匯率。在實際生活中沒有意義。

相對購買力平價是在絕對購買力平價的基礎上考慮了兩國的通貨膨脹的因素，是考慮了一個國家在一定的周期里相對於另一個國家的變化。

具體公式見照片。

⑶ 外匯計算題

1)￡1=＄1.50
＄1= RMB8.0
=>￡1=RMB12

2）＄1500w在倫敦兌換成￡1000w
￡1000w在上海兌換成￥14000w
￥14000w在紐回約兌換成$1750w
=>套利獲得答250w美元

⑷ 國際金融 計算題：（外匯、套匯）

(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元

⑸ 國際金融匯率計算題

你確認1美元等於1.5715/1.5725歐元？這是歷史上從來沒有過的匯率，而且歐元和美元之間一般也不是這么標價的，既然這么給，就按給定的匯率進行計算。
貨幣對USD/EUR=1.5715/1.5725；貨幣對USD/AUD=1.6510/1.6550。
先看USD/EUR匯率，銀行買入價為1.5715，即銀行買入美元賣出歐元的匯率；銀行賣出價為1.5725，即銀行賣出美元買入歐元的匯率。
再看USD/AUD匯率，銀行買入價為1.6510，即銀行買入美元賣出澳元的匯率；銀行賣出價為1.6550，即銀行賣出美元買入澳元的匯率。
求EUR/AUD的匯率。
BID價格為銀行買入價，即銀行買入歐元賣出澳元的匯率，拆盤後就是銀行買入歐元賣出美元，再買入美元賣出澳元。買入歐元賣出美元採用的匯率為1.5725，買入美元賣出澳元採用的匯率為1.6510，因此EUR/AUD的BID價是1.6510/1.5725=1.0499.
ASK價格為銀行賣出價，即銀行賣出歐元買入澳元的匯率，同樣拆盤，先賣出歐元買入美元，在賣出美元買入澳元，賣出歐元買入美元的匯率為1.5715，賣出美元買入澳元的匯率是1.6550，因此EUR/AUD的ASK報價是1.6550/1.5715=1.0531
因此EUR/AUD的匯率為1.0499/1.0531.
客戶賣出澳元買入歐元，就是銀行賣出歐元買入澳元，採用EUR/AUD的銀行賣出價，即1.0531。100/1.0531=94.9577萬歐元。
2、GBP/USD=1.8125/1.8135，NZD/USD=0.9120/0.9130
GBP/NZD=1.9852/1.9885
NZD/GBP=0.5029/0.5037

⑹ 【外匯】一道交叉匯率對點值的計算題。

不好意思沒看懂你的意思，你問什麼點值？
從你的題目上看
1歐元=157.31日元
1美元=108.81日元

⑺ 三道遠期外匯計算題，需要過程。

1、遠期匯率：USD/JPY=（抄98.25 +0.16）~襲 （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930.5萬日元
2、遠期匯率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客戶出售美元，即銀行（報價方）出售歐元（這里歐元為基準貨幣），應用匯率為1.3426，公司可得到歐元：100萬/1.3426＝74.4823萬歐元
3、利率平價理論，利率低的貨幣遠期升值，遠期美元升值，升值率與利差一致，遠期匯率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146

⑻ 銀行外匯匯率計算題

1.7 X (1+6%/4)/(1+10%/4)=1.68
3個月遠期匯率為1USD＝1.68CHF

套利：100萬版USD換成權CHF
100X1.7＝170萬CHF
買入3個月遠期美元
170/1.65=103.03萬USD
103.03萬USD換算為CHF
103.03X1.68＝173.09CHF
收益為173.09－170＝3.09萬CHF

⑼ 匯率的計算題

1、用交叉相除法計算：
1.5000/1.2110=1.2386
1.5010/1.2100=1.2405
英鎊與歐元的匯率為：1英鎊=1.2386 ~版 1.2405 美元
2、美元兌英鎊的匯率是直接標價法權，遠期貼水相減：
1.5160-60/10000=1.5100
1.5170-50/10000=1.5120
美元兌英鎊遠期匯率為：1￡=＄1.5100~20
遠期匯率差價率為：(1.5120-1.5100)/1.5100*100%=0.1325%

⑽ 匯率計算題求助。。。（急）謝謝大家！！！

銀行美元對英鎊的3個月遠期匯率為$1.10/£1,投機者認為英鎊將會大跌，3個月回後美元對英鎊的即期匯率為$1.00/£1,在此答條件下，投機者可通過遠期外匯交易獲利。
與銀行簽訂三個月遠期賣出英鎊（匯率為$1.10/£1）的協議，三個月後，市場匯率如所預測，以$1.00/£1的市場價購買英鎊，再以協議價出售英鎊，每英鎊獲利0.1美元（因為市場價與1美元與1英鎊相等，也就是1英鎊），收益10%。