『壹』 假定某一時刻，外匯市場的行情為：倫敦匯市GBP1=USD1.6378/83；巴黎外匯市場：GBP1
兩個市場價格是一樣的。
『貳』 外外匯交易實務計算題
USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
匯率雙向報價，前者貨幣為基準貨幣，後者為報價貨專幣，前匯率為報價者屬買入基準貨幣的價格（或者是詢價者賣出基準貨幣的價格），後匯率為報價者賣出基準貨幣（詢價方買入基準貨幣的匯率）
（1）銀行（報價方）賣出日元，買入美元（基準貨幣），匯率110.20
（2）客戶以日元向銀行購買美元，即報價方賣出基準貨幣美元，匯率110.30
（3）銀行（報價方）賣出美元，買入英鎊（這里為基準貨幣），匯率1.5800
（4）某客戶要求將美元兌換成英鎊，即銀行（報價方）賣出基準貨幣英鎊，匯率1.5810
『叄』 求解：假定某日倫敦外匯市場的間價是1GDP=2.0714USD···
計算年貼水率:0.0655/2.0714*100%=3.16%,小於利來差,套利做法源,即期將利率低的貨幣英鎊兌換成美元,進行投資,同時賣出美元一年投資的本利遠期,到期時,美元投資本利收回,並按遠期協議兌換成英鎊,減英鎊投資機會成本,單位英鎊可套利:
1*2.0714*(1+5.8%)/(2.0714+0.0655)-1*(1+2.5%)=0.0005703英鎊
『肆』 假設： 法蘭克福外匯市場：德國馬克1=英鎊0.20 紐約外匯市場：德國馬克1=美元0.40 倫敦外匯市場：英鎊1=美
法蘭克福外匯市復場：德制國馬克1=英鎊0.20
紐約外匯市場：美元1=德國馬克1/0.40
倫敦外匯市場：英鎊1=美元1.90
02*1.9*1/0.4=0.95<1，存在套利空間
方案：1.9美元在倫敦市場購得1英鎊，在法蘭克福市場換得5馬克，紐約市場換回2美元，獲利0.1美元
『伍』 假設有三個外匯市場,匯率分別為
這個你很簡單那你就要具體的看，是美元 還是英鎊兌人民幣的匯率了。
1英鎊=8.7889人民幣
1美元=6.4851人民幣
你自己對比一下就知道了
『陸』 假設香港外匯市場USD1=7.750/80，紐約外匯市場USD1=7.790/99套匯者匯金為100W美元 應該如何操作
顯然，港幣在香港市場上高於紐約市場，美元持有者可以在紐約市場低價購入港幣，再到香港市場兌換美元，可獲利：100萬*7.790/7.780-100萬=1285.35美元
『柒』 國際金融 計算題：（外匯、套匯）
(1)將不同市復場換算成同一標制價法
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊
匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
『捌』 假設2012/10/16外匯市場行情如下，即期匯率為EUR/USD=1.2720/30,USD/C
EUR/USD是做多，買入價是1.2730，平倉價是1.2780，盈利50點，
USD/CHF是做多，買入價是1.0235，平倉價是1.0315，盈利80點。
你一共盈利130點。如果是操作一手，總盈利是1300美元。
『玖』 假定某一時刻，紐約、東京、法蘭克福三個市場的即期匯率為：紐約外匯市場上USD1=DEM1.8000，
套匯就是高賣低買：
聯合東京市場和法蘭克福市場： USD1=JPY142= DEM 142*125/10000=DEM1.775
紐約市場：USD1=DEM1.8000
顯然，美元在紐約市場上更貴，故：
紐約市場賣出USD100萬得DEM180萬，法蘭克福市場以DEM180萬買得JPY180*10000/125=JPY14400，東京市場以JPY14400買得USD14400/142=USD101.408
獲利：1.408萬。
『拾』 假設某日國際外匯市場歐元、美元和英鎊三種貨幣之間的即期匯率如下：
在法蘭克福市場，換成歐元，200/1.2350=EUR161.943，再到倫敦市場換成英鎊：EUR161.943/1.4560= GBP 111.224，那麼在紐約市場就可以換到 GBP111.224*1.9318=USD 214.864。這樣就多出了14.864萬美元。