① 倫敦外匯市場即期匯率為GBP/USD=1.5360/80，3個月遠期匯水200/190，倫敦市場年利率6%，紐約市場年利率4%
1.5160/90，美元升水
遠期買賣價差一定擴大，因此匯水如果是大數/小數，就用即期匯率減去匯水，反之則加
這個題目不是很清楚，閑置美元要去投資英鎊嗎？如果是，
按照即期匯率買入，3個月後英鎊貶值，會虧損：
3500000*(1-1.5121/1.5380)=58940美元
按照即期匯率買入英鎊，同時賣出3個月遠期英鎊，會虧損：
3500000*(1-1.5160/1.5380)=50065美元
② 某日倫敦外匯市場報價為即期GBP/USD=1.6075/85,三個月30/20,十二個月20/50.求三個月、十二個月的遠期匯率
遠期利率為：
3個月 (1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；
12個月 (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
計算遠期匯率原理：
遠期匯水：遠期點數前小後大，則遠期匯率升水，那麼 遠期匯率=即期匯率+遠期匯水
遠期匯水：遠期點數前大後小，則遠期匯率貼水，那麼 遠期匯率=即期匯率-遠期匯水
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
升水(Premium):在貨幣市場中，升水指為判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數。與貼水（Discount）相對稱。即當「被報價幣利率」小於「報價幣利率」時的情況。此時Swap Point為正數。這種情況下，換匯匯率點數排列方式為左小右大。
貼水（Discount）是升水的對稱。遠期合同中本幣資產以遠期匯率計算的金額小於外幣性負債以即期匯率計算的金額的差額。即：當「被報價幣利率」大於「報價幣利率」時的現象,即換匯點數小於零。換匯點數(Swap Point)排列方式為左大右小。
③ 倫敦外匯市場上，USD/GBP=1.4300/1.4350,那個是買入價，哪個是賣出價，指的是USD還是GBP
1.4300是買入，1.4350是賣出，賣出要大於買入。 買入英鎊，賣出美元。
即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。
即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率。
④ 1、某日倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於1.6955/1.6965美元，3個月遠期點數是60/50點，求3個月遠期匯率
3個月遠期匯率1英鎊=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915
遠期點數前大後小,為貼水,即減,小減大,大減小。
遠內期匯率也稱期匯匯率，容是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有 用。
⑤ 倫敦外匯市場上即期匯率為1英鎊等於108955/108984美元,3個月遠期貼水
該題目應該是1英鎊的即期匯率等於1.8955/1.8984，
遠期貼水50/90，既然是貼水，貼水點就應該是-90/-50，而不是50/90，只有升水掉期點才會是50/90。
重新定義一下題目，即期市場GBP/USD=1.8955/1.8984，掉期點為90/50(左大右小表示貼水)，遠期匯率GBP/USD=1.8865/1.8934。客戶買入3個月遠期英鎊，需要用銀行賣出價1.8934，100*1.8934=189.34萬美元。
客戶需要支付189.34萬美元。
⑥ 1.某日，紐約外匯市場即期匯率為 GBP/USD 2.3150/60，倫敦外匯市場即期匯率為 G
不同來市場有匯率差,在低自的市場上買入,高的市場上拋出以獲取差價.美元在紐約市場價格相對較低,英鎊持有者可在紐約市場買入美元(2.3150)再在倫敦市場出售(2.3130),可獲利:
10000*2.3150/2.3130-10000=8.6468英鎊
⑦ 某日倫敦外匯市場即期匯率:GBP/USD=1.655 5/75,三個月遠期貼水60/46,問三個月遠
遠期利率為：
(1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621
計算遠期匯率原理：
遠期匯水：點數前小後大，則遠期匯率升水，那麼 遠期匯率=即期匯率+遠期匯水
遠期匯水：點數前大後小，則遠期匯率貼水，那麼 遠期匯率=即期匯率-遠期匯水
補充：
升水(Premium):在貨幣市場中，升水指為判斷遠期或期貨價格而向即期價格中添加的點數。與貼水（Discount）相對稱。即當「被報價幣利率」小於「報價幣利率」時的情況。此時Swap Point為正數。這種情況下，換匯匯率點數排列方式為左小右大。
升水表示遠期匯率高於即期匯率。在直接標價法下，升水代表本幣貶值。反之，在間接標價法下，升水表示本幣升值。如人民幣兌美元現匯匯率為100美元=810.02元人民幣，若期匯升水10個點，則期匯匯率為100美元=810.12元人民幣，表示人民幣貶值10個點。反之亦然
貼水（Discount）是升水的對稱。遠期合同中本幣資產以遠期匯率計算的金額小於外幣性負債以即期匯率計算的金額的差額。即：當「被報價幣利率」大於「報價幣利率」時的現象,即換匯點數小於零。換匯點數(Swap Point)排列方式為左大右小。
⑧ 已知倫敦外匯市場 即期匯率為 GBP=USD1.5800/1.5820 3個月遠期為 70/90 問：美元的3個月遠期的匯率為多少
你這是升水的，即期匯率加上對應遠期就行了。70/90單位是BP，簡稱加點，就是1.5870/15910
⑨ 在倫敦外匯市場上,即期匯率gbp=cny9.0735
1.某日,倫敦外匯市場上英鎊美元的即期匯價為：GBP/USD=1.9540/1.9555,
6個月後,美元發生升水,升水幅度為170/165,通用公司賣出六個月期遠期美元200萬,
問：
(1)六個月遠期匯率是多少?
(2)通用公司賣出六個月期美元可獲得英鎊多少?（保留整數）
（1）左高右低可下減,就是（1.9540—0.0170）/（1.9555—0.0165）即：1.9370/1.9390
（2）獲利200*（1.9540—1.9370）=3.4萬
⑩ 英國倫敦外匯市場上英鎊與美元的即期匯率是GBP1=USD1.9600，英鎊的年利率為9.5%，美元的年利率是7%。
根據利率平價理論，利率高的貨幣遠期貼水，該案中，英鎊利率高於美元利率，遠期英鎊專貼屬水，以英鎊為基準貨幣的遠期匯率下降。英鎊與美元的遠期匯率下降。英鎊貼水年率為兩貨幣的利率差2.5%。三個月GBP/USD遠期匯率=1.9600*（1-2.5%/4）=1.9478，英鎊貼水：122點。