Ⅰ 什麼是市場相關性較小的股票
就好比實業投資和風險投資一樣 相對不受大環境影響太多的 國際支柱企業 比如國有四大銀行就是 國企 國家會扶持和安撫，收到金融危機影響相對不大 。但是真正好的行情 這些反而漲跌不快 。所以被人忘記 追頭長期穩健投資的朋友可以去考慮
Ⅱ 怎麼找與大盤指數正相關和負相關的個股
主要看該股的100周β系數！
貝塔值反映了個股對市場（或大盤）變化的敏感性，內也就是個容股與大盤的相關性或通俗的"股性"。
當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個上漲階段的到來時應該選擇那些高β系數的證券，它將成倍地放大市場收益率，為你帶來高額的收益；相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段的到來時，你應該調整投資結構以抵禦市場風險，避免損失，辦法是選擇那些低β系數的證券。
為避免非系統風險可以在相應的市場走勢下選擇相同或相近β系數的證券進行投資組合.β系數為正時，則表示此股與大盤正相關，也即與大盤同向波動，如：β系數為1.2，說明當大盤漲1%時，它有可能漲1.2%，同理大盤跌1%時，它有可能跌1.2%；但β系數為負數時，則表示此股與大盤負相關，也即與大盤反向向波動，如果一支個股β系數為-1.2時，說明當大盤漲1%時，它有可能跌1.2%，同理大盤跌1%時，它有可能漲1.2%。
簡單而言，貝塔值表示若指數變動百分之一， 則該股股價會變動為貝塔值之數值。
Ⅲ 在計算出股票之間的相關性之後，這樣一個相關系數對於股民來講有什麼用，我們可以根據這個數字得到什麼
簡單通俗解釋：每個股票組合投資都是風險敞口的，而如果你股票之間相關性較專大，則等於把雞屬蛋放在一個籃子里，那麼一旦你投資相關性非常強的股票組合不是市場熱點（甚至是市場重災區，比如，現在日本福島核爆炸，那麼核電以及核電配套設備公司相關性強，但是目前在市場受到核電利空打擊，你的組合反而面臨較大風險）的話，難以達到市場收益甚至虧損。即便你找的都是貝塔系數較高的股票，但是由於自身相關，很可能是大盤強他們弱，僅僅由於其相關性強，而同時受到一個因素干擾。
Ⅳ 如何快速比較股票間的相關性
。。。。。
這個問來題嘿嘿我的畢源設就是這個，你可以先去期刊網去找找其他人怎麼做的，我記得我在01年做的時候，樣本剔除後只有300多支股票，分析來分析去，做了很多調整相關性做到了90%以上，可是以前知名學者的全面分析下來只有50%多，當時沒有wind之類的東西，全手工excel，現在用wind 方便多了。但是由於我國證券市場從初始到現在因政策5次重大變動產生了較大的變化，我建議你不妨從時間和市場兩個角度縮小樣本選取（可以選中小板為樣本），針對性更強。
Ⅳ （投資學）為什麼低的相關系數可以降低風險詳細點。。。謝謝
投資組合理論中，衡量風險的標准就是方差（variance）。對於有兩支股票1和2的投資組合，整個組合的方差由股票1方差、股票2方差和兩支股票的協方差組成。當相關系數低、甚至小於0的時候，協方差就減小，導致整個投資組合的方差（即風險）減小。
相關系數介於-1和1之間，當相關系數為1時，兩支股票沒有對沖風險的效應，當相關系數為0甚至小於0時，協方差就為0或者為負值，可以大幅降低整個組合的風險。
Ⅵ 如何計算兩個股票的相關系數(correlation）（急）
我不知道如何計算這種系數，抱歉！
我只想說，這樣的比較在實際操作中一點意義都沒有。很多大學的教學內容在股市的實際運用中完全是兩碼事。正因為如此，股神巴菲特退出了當年就讀的第一個商學院。
Ⅶ 股票市場相關性包含哪些內容
從總體相關性來看，股票市場和債券市場存在蹺蹺板效應，但是，這種效應在不同時期表現不一致。我們發現，在不同期間，股票價格波動和債券價格波動時而同向變化，時而反向變化。在2002年初到2004年底期間，股票價格波動與債券價格波動基本呈現出同向的變化趨勢；但是從2005年開始，兩者表現出非常明顯的反向變化。在前一個階段，兩者的相關系數為0.92，在後一個階段兩者的相關系數是-0.63。因此，股市和債市在2002年到2004年的3年時間里表現出強烈的協同效應；而在2005年初到2009年9月這將近5年時間里，表現出較強烈的蹺蹺板效應。對這種差別一種可能的解釋是，在前一段時期中，股市波動性相對不劇烈.計算得到，2002年到2004年期間，上證指數的波動標准差是20.9，只有全樣本波動性的三分之一。這種股票市場的較低波動性不足以引起投資者的股票和債券的資產組合發生大規模的變化。而這種協同效應主要由影響股市和債市的共同因素所致，比如利率的變化和經濟增長率的變化，這兩者的變化通常會帶來股市和債市的協同波動。因為股票和債券一樣都是資產，資產的價格通常同其收益率呈正比，與其貼現率成反比。經濟增長使得股票和債券的收益率都上升，市場利率的提高使得股票和債券的貼現率同時上升。為了更加詳細的分析兩者之間的關系，我們將股市的大起大落的階段作為參考期。顯示了在股市大漲大跌時期，債券市場價格的漲跌狀況。我們發現，除了2002年7月至2003年1月這段股市下跌時期中，債券市場出現同方向的下跌趨勢外，其它5個股市大波動時期，債券市場都表現出與股市變化相反的變動趨勢。在同向變化的這個時期，股價的漲跌幅最小。這組數據支持了股市與債市之間的「蹺蹺板效應」。表3的數據中表現出一個明顯的特徵是，股市漲跌幅越大，債市相反方向的漲跌幅也越大；並且，股市下跌時債市漲幅更加明顯。前一個特徵表現出投資者在資產組合選擇中對於風險的敏感性較高。後一個特徵主要是由於股市通常上漲較慢，而下跌較快。因此，在股市上漲時期，債市資金總是通過緩慢的方式撤離；而一旦股市出現大跌，投資者為了避免損失，會快速從股市撤出資金，大量資金從股市流入債市帶來的債券需求的突然增長，通常會較快的拉高債券價格。
Ⅷ 誰能幫我舉兩個負相關性的股票
股票裡面很難找
但是具體到投資方式上很容易找
比如牛市中股票與債券基本上是負相關的
長期而言股票 債券與期貨基本上呈無相關
股市裡面有的股票可以呈現自己的獨立行情於大盤不同
比如雲南白葯就是典型的一例
Ⅸ 股票 相關性計算
相關性分析比較書面化，因為實際中同時影響多隻股票的因素很多，不好剔除。但是如果你內要簡容單性進行數據分析的話，那麼就設立一個時間段，把這個時間段兩只或者多隻股票的漲跌幅變化進行對比就可以了。這是最簡單但最不精確的方法。如果你想嚴謹一些，那麼選定時間段，選取兩只或多隻股票所在的行業，把這幾只股票和行業整體情況作對比，再將整個行業和大盤作對比，只要你選取的時間段足夠長，那麼得出的整個行業的ß系數還是比較靠譜的，依據這個ß系數你再相互比較應該就可以得出這幾只股票間的ρ
Ⅹ 金融交易品種（如股、債、商品、黃金、外匯等） 哪些趨勢走勢相關性最低
在證券市場: 股債翹翹板,股漲債跌,債跌股漲.債指長期高評級債券.
商品版和股票正相關,尤其是金權屬商品和礦產資源生產型企業的股票.但是很多商品獨立性較強,尤其是一些農產品,受供給量的影響最大.
黃金也是商品,黃金和石油正相關,而且相關度較高.黃金和證券市場負相關,相關度較低.
外匯獨立性最強,兩國長期外匯價格變動取決於兩國通脹水平之差,短期受資本流動影響較大,所以匯價於世界股市,債市,黃金,原油都無關(美國除外).一國的匯率與本國證券市場正相關,因為匯率的升高帶來資本的流入,推高證券市場,反之亦然.