外匯掉期交易leg

① 外匯掉期交易分為哪些種類

匯通外匯答疑：外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到
外匯掉期
規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。
外幣兌人民幣的掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合，具體而言，銀行與客戶協商簽訂掉期協議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。
例，一家廣東省內貿易公司向美國出口產品，收到貨款100萬美元。該公司需將貨款兌換為人民幣用於中國國內支出。同時，公司需從美國進口原材料，將於3個月後支付100萬美元的貨款。此時，這家貿易公司是持有美元，短缺人民幣資金，若當時的美元兌人民幣為8.10，公司以8.10的價格將100萬美元換成了810萬人民幣，三個月後需要美元時，公司還要去售匯(用人民幣換回美元用於支付)。這樣，公司在做兩筆結售匯交易的同時，承擔著匯率風險。如果三個月後人民幣貶值為8.15，公司就必須用815萬人民幣換回100萬美元，產生了5萬人民幣的損失。在中國銀行開辦掉期業務後，這家公司可以採取以下措施來對沖風險：敘做一筆3個月美元兌人民幣掉期外匯買賣：即期賣出100萬美元買入相應的人民幣，同時約定3個月後賣出人民幣買入100萬美元。假設美元三個月年利率為3%，人民幣三個月年利率為1.7%，中國銀行利用利率評價理論加之風險預期再加之金融產品風險等級得出的掉期點數為-450，則客戶換回美元的成本就固定為8.055。如此，公司解決了流動資金短缺的問題，還達到了固定換匯成本和規避匯率風險的目的。

② 什麼是外匯掉期交易它有什麼特徵和作用

外匯掉抄期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到 外匯掉期
規避風險的目的。掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。 外幣兌人民幣的掉期業務實質上是外幣兌人民幣即期交易與遠期交易的結合，具體而言，銀行與客戶協商簽訂掉期協議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠期外匯買賣匯率和起息日。客戶按約定的即期匯率和交割日與銀行進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和交割日與銀行進行反方向轉換的業務。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。

③ 外匯的掉期交易是什麼意思

掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為版准確的說，掉期權交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow）的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。
掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發的風險；二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。

④ 什麼是外匯掉期交易 謝謝啊

掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為准確他說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow〕的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期文易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權交易一樣，是近年來發展迅猛的金融衍生產品之一，成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。

⑤ 什麼是外匯掉期

外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B,並以約定價格在未來的約定日期用貨幣專屬B反向交換同樣數量的貨幣A.外匯掉期形式靈活多樣,但本色上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必定要對另一方予以補償,補償的金額取決於兩種貨幣間的利率程度區別,補償的方法既可通過到期的交換價格反響,也可通過單獨支付利差的形式反響。

⑥ 外匯掉期的交易流程

人民幣與外匯掉期交易流程
1、客戶辦理人民幣與外匯掉期業務必須在我行專開立相應的賬戶；屬
2、客戶辦理人民幣與外匯掉期業務必須與我行簽訂總協議書並逐筆提交申請書，總協議書和申請書應使用我行規定格式，並由法定代表人或其授權人簽署。
3、我行業務部門根據有關外匯管理規定，對客戶申請書和相應憑證進行真實性、合規性審核。收取相應的保證金或扣減授信額度，並向客戶報價。
4、客戶到期按約定辦理交割。

⑦ 跪求：外匯掉期交易實例

甲出口企業收到國外進口商支付的出口貨款500萬美元該，企業需要將貨款結匯成人民幣用於國內支出，但同時該企業需要進口原材料並將於3個月之後支付500萬美元的貨款。

此時,該企業就可以與銀行辦理一筆即期對3個月遠期的人民幣與外幣掉期業務：即期賣出500萬美元,取得相應的人民幣，3個月遠期以人民幣買入500萬美元。通過上述的交易，該企業可以軋平其中的資金缺口，達到規避風險的目的。

外匯掉期是金融掉期產品的一種。金融掉期又稱金融互換，是指交易雙方按照預先約定的匯率、利率等條件，在一定期限內，相互交換一組資金，達到規避風險的目的。

掉期業務結合了外匯市場、貨幣市場和資本市場的避險操作，為規避中長期的匯率和利率風險提供了有力的工具。作為一項高效的風險管理手段，掉期的交易對象可以是資產，也可以是負債；可以是本金，也可以是利息。

(7)外匯掉期交易leg擴展閱讀

掉期外匯交易明顯地具有下述特點：

1、一種貨幣在被買入的同時即被賣出，或者是一個相反的操作；

2、買賣的貨幣幣種、金額都一致；

3、買與賣的交收時間不同。正因為如此，掉期外匯交易不會改變交易者的外匯持有額，改變的只是交易者所持有的外匯的期限結構，故名「掉期」。

掉期交易只做一筆交易，不必做兩筆，交易成本較低。

⑧ 掉期交易是什麼呢通俗點，舉個例子

一、掉期交易

掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為准確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow）的交易。

較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。

貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。

利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。

二、舉例：
買方（鋼廠） ：

國內某鋼廠達成一筆於2010年供應鋼板產品的合同，預期在2010年3月用好望角型船舶進口總量為75000公噸含鐵量為62％的鐵礦粉。由於鋼廠預計鐵礦石價格將會在3個月內大幅上漲，為鎖定采購成本，該鋼廠將出價105.00美元/公噸乾重，購買2010年3月的CFR中國的含鐵量為62％的鐵礦粉掉期合約。

賣方（鐵礦石供應商）：

與此同時，某家擁有鐵礦石存貨的供應商，為了規避鐵礦石價格下跌所可能引起的存貨價值減少的風險，希望以掉期對沖的方式來抵消現貨市場的潛在虧損。該供應商想把鐵礦粉的價格鎖定在107.00美元/公噸乾重。

經紀人 ：

作為交易雙方的中介，場外經紀人把雙方撮合在一起，組織其協商後，同意將價格定在106.5美元/公噸乾重。

拓展資料：

掉期交易的特點：

(1)買與賣是有意識地同時進行的

(2)買與賣的貨幣種類相同，金額相等

(3)買賣交割期限不相同掉期交易與前面講到的即期交易和遠期交易有所不同。即期與遠期交易是單一的，要麼做即期交易，要麼做遠期交易，並不同時進行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣，主要用於銀行與客戶的外匯交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時進行，故稱之為復合的外匯買賣，主要用於銀行同業之間的外匯交易。一些大公司也經常利用掉期交易進行套利活動。

掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發的風險；二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。

⑨ 哪位高人能簡單的說說外匯掉期交易是怎麼回事嗎

1. 外匯掉期是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣，但本質上都是利率產品。首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異，補償的方式既可通過到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映。

2. 外匯掉期業務的主要作用： 可以用於遠期結售匯業務提前交割，解決了遠期結售匯業務不能提前交割的矛盾，使客戶的資金周轉更靈活。客戶通過掉期業務可按約定的即期匯率和起息日進行人民幣和外匯的轉換，並按約定的遠期匯率和起息日進行反方向轉換，對客戶來說可以起到防範匯率風險，進行貨幣保值的作用。

3. 附外匯掉期交易需要銀行開戶申請才能交易。
   

⑩ 外匯掉期曲線期限 標准期限ON、TN、SN、1W等是什麼意思

ON: Over-Night隔夜，即當天起息，次日交割
TN: Tom-Next，即次日（Tom就是Tomorrow）起息，第三日交割
SN: Spot-Next，即即回期答起息（即期的天數隨幣種而不一樣，多數為2天），即期的次日交割
1W: 即期起息，即期後的一周交割
1M: 即期起息，即期後的一月交割
1Y: : 即期起息，即期後的一年交割