⑴ 如何計算外匯套利，方法
外匯套利的方式有很多種 ，常見的有對沖套息，三角套利，贈金套利，延時套利，跳空套利等多種方式，任何一種套利方式其實都不難，原理都很簡單，就看你是否用心善於發現細節。
例如：套息套利就是買入高息貨幣而賣出低息貨幣，來賺取平台之間的隔夜利息差。是不是很簡單，但是需要的本金相對比較大，盈利卻是非常穩定的。
所謂三角套利，就是一種引入三種貨幣的套利手段。它利用三種外匯對合理交叉價格的暫時性偏離來實現套利。理論上，如果我們擁有很低延遲的下單平台，並且可以獲得較低的買賣價差（，那麼我們有機會實現無風險套利。
贈金套利就更簡單了，找AB有贈金的兩平台，例如在A平台入金10000美金+15%贈金會有11500美金，B平台入金10000美金+15%贈金有11500美金，A平台做多，B平台做空，行情如果上漲，A平台資金變成23000，B平台虧至0， 23000－本金20000－平台贈金1500＝1500利潤，除掉手續費有1000左右利潤。
相對於以上的套利方式延時套利就相對技術含量更高一些了。但是收益相比也是更暴力，它是利用各平台實力差尋找套利機會，簡單說就是AB平台的網路延時來來進行套利，但這種機會平時並不多見，需要專業的軟體來配合盯盤。
跳空套利，這種方法是運用周末停盤，周一有可能跳空的原理，交易者會在周五臨近停盤的時間段，在平台重倉下單，也就是在現價上方重倉多單，在現價下放重倉空單，設好止損位，然後周一開盤行情跳空之後，直接翻幾倍獲利出金，這種方法最好不要在一個賬戶進行交易，（原因你懂的）最好是分兩個賬戶操作。而且最好選在有重大行情公布的周末進行。
⑵ 拋補套利的外匯交易怎樣計算套利利潤
套利與掉期相結合的一種交易，通過這種交易既可以獲得利率差額的好處，同時又可以獲得較高的利息收入，但是要付出一筆掉期成本。
計算公式
掉期成本年率=（升/貼水*12）/（即期匯率*遠期月數）*100%
拋補套利是否可行，取決於利率差與掉期成本（年率）的比較，當掉期成本年率大於或者等於利差時，無利可圖；反之小於利差時，則可以進行套利，有利可圖。
例如，假定瑞士市場存款利率年息8%，英國市場利率年息為13%，￡1= SF2.5。10萬瑞士法郎在瑞士銀行存3個月，到期利息為：100000*8%*3/12= SF2000。假定3個月的遠期匯率為￡1= SF2.48，則掉期成本年率為：
[（2.5-2.48）*12]/（2.5*3）*100%=3.2%，此時的掉期成本年率（3.2%）小於利差（5%），有利可圖。
1、掉期成本
· 買入40000￡現匯2.5付出100000 SF
· 賣出40000￡期匯2.48收入99200 SF
掉期成本為800 SF
2、多得利息
· 存放在英國3個月所得利息：40000*13%*3/12*2.48=SF3224
· 存放在瑞士3個月所得利息：100000*8%*3/12=SF2000
多得利息為1224 SF
3、凈收入：凈收入=多得利息-掉期成本=1224-800=424SF
⑶ 外匯知識之什麼是背離
通常情況下的背離，特指實際匯價的走勢脫離了技術指標或技術分析版理論所展現的趨勢。權
交易策略，按照不同的風險偏好和技術手段，可以分為趨勢追蹤交易、背離交易、高頻交易、中長線交易、對沖套利/套息交易等等。
在基本面分析理論以及非線性回歸理論中，也有背離的存在，多指匯價嚴重脫離實際均衡匯率，或稱被低估或高估。
⑷ 懸賞！外匯套利問題，主要是掉期率那部分！
一年期英鎊匯水/10（匯水表達前大後小，表明英鎊貼水），遠期匯率為￡1=$（1,7300-0.0020）/（1.7320 -0.0010）＝1.7280/1.7310.
套利交易是指將利率低的貨幣兌換成利率高的貨幣進行投資，獲取利差。本案中，英鎊利率高於美元利率，投資者即期將美元兌換成英鎊（200萬/1.7320），再進行英鎊投資一年，同時賣出英鎊投資的遠期本利[200萬/1.7320*（1+13%）]，匯率為遠期匯率1.7280，收回美元，再減去美元投資的機會成本（如果用美元直接投資產生的本息和），即為收益：
200萬/1.7320*（1+13%）*1.7280-200萬*（1+11%）＝3.47806萬
說明：匯水是指即期與遠期的差價，以點數表達，一點即為小數點後第四位變動一個數字為一點，20點即為實際匯率變動0.0020
根據利率平價理論，即期利率高的貨幣遠期一般貶值（本案就是這種情況），在套取利差的同時，由於利率高的貨幣遠期貶值會產生損失，損失率即為掉期率，如果損失率大於利差，則套利活動不僅賺不到錢，還會產生損失，因此在套利活動開始之前先要進行掉期率與利差的比較，掉期率大於利差套利活動會損失，低於利差，套利活動才會有收益。
掉期率＝差價*遠期月數*100%/（即期匯率*12）＝（1.7320-1.7280）*12*100%/（1.7320*12）=0.231％，小於利差2%
差價應該是套利活動即期美元兌換成英鎊（1.7320）和遠期英鎊兌換成美元匯率（1.7280）之間的差價，你們老師給的差價不夠准確。
⑸ 有哪些外匯對沖套利交易策略和外匯趨勢
做外匯的指標有很多，像MACD，MA,KDJ,CCI,布林線，K線，等等，主要還是看個人應用和理解，因為回像多個指標同時共振答的比較少，所以要有一套適合自己持續穩定的交易模式。 那有沒有一種新手都適用，成功率特別高，風險很小的解決方案呢。有，但很少很少，據我了解我就知道這一種，而且是我驗證過的。
⑹ 外匯套利與套匯不同。外匯套利是套利息，能舉個簡單的例子說明嗎還有外匯套利最基本的投資策略有哪些
外匯套利有套取匯率和套取利息兩種方式。
套取匯率，是利用相同的貨幣對，不同專市場存在價差進行屬買賣操作套取收益。如境內人民幣匯率和離岸市場的人民幣匯率，由於資金流動的管制，境內人民幣匯率和離岸市場人民幣匯率存在價差，就可以進行套利。如近期，境內美元對人民幣匯率為6.1250，離岸市場美元對人民幣匯率為6.1400，這樣，如果銀行或客戶能打通境內外交易，就可以在境內按6.1250的匯率買入美元，再將美元轉至境外，按6.1400的匯率兌換成人民幣，套取無風險收益。
另外一種是套取利差。即利用境內外利差進行套利。如境外美元利率非常低，如利率為2%，而境內的理財利率就可以達到5%，這樣客戶可以想辦法在境外融美元，轉入境內後轉為人民幣做理財，等到期後再將人民幣兌換成美元歸還境外融資。在存續期內，如果人民幣匯率與美元保持穩定，客戶利差收入就可以得到滿足。存在的風險是境內人民幣匯率出現大幅貶值。
⑺ 有誰知道如何計算外匯中的三角套利套利公式是什麼(將套利公式和原理解釋得越清楚獎勵分數越高)
在探討這個三角套匯時我們先引入一個概念:交叉匯率,它指的是一種非美元貨幣表示另一種非美元貨幣的價格.因為現在國際上通常用美元來表示其他貨幣價格.例如某個市場上美元/日元=120,美圓/港幣=7.80.假定某個市場交叉匯率港幣/日圓=16(因為許多時候不同市場上的交叉匯率是不同的(有時同一市場上的交叉匯率與理論上的交叉匯率也不太吻合),正因為這樣才存在著三角套利可能性)在上面這種情況下我們可以進行以下操作進行三角套利:假設你有1000美圓,如果你先把美圓兌換成港幣1000*7.80=7800,再通過交叉匯率兌換成日圓7800*16=124800.你得到的是124800日圓, 但如果你把美圓直接兌換日圓你只能得到1000*120=120000.這就是所謂的三角套利,這樣你可以賺到4800日圓.下面是三角套利操作步驟: 1.用1000美圓購買7800港幣2.按照交叉匯率用7800港幣購買124800日圓3.用124800購進美圓1040美圓4.不斷重復這樣的操作.而獲取利潤其實這種操作經常被跨國企業所利用,假設美國的某個企業要投資日本1000萬美圓,那它可能就會利用這種方式進行.當然任何跨國資本流動操作手法都是組合性和多渠道.因為任何套利活動都存在很大風險.
⑻ 外匯套利交易的具體原理和具體操作流程
目前市場上主要流行的套利交易，其實本質上屬於套息交易。套息是指利用外幣幣種之間儲蓄利率的差別賺取較高的利息收入。主要是買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取中間的隔夜利息，用於買入的貨幣主要為高利率貨幣中的澳元和紐元，而主要賣出的貨幣為低利率的日元和美元。由於平台杠桿的存在，1手100000美金的標准合約，中間大的NED/JPY利差可能一天有10多美金，周三的時候甚至會有40美金。但不同的平台外匯交易的隔夜利息又不一致，這是由於資金決定的，由於息差客觀存在，平台不會為客戶承擔這部分成本，所以羊毛出在羊身上，其次，一天最多15美金美金的息差在外匯市場中可能剛剛就是一個點差，匯價每天的波動一天100點屬於正常，有時候300到500點的行情也會出現，如果朝著你逆勢的方向走了200點，那麼一手合約的損失可能就是2000美金，對比你得到的這15美金的固定收入來說，可能會是撿芝麻丟西瓜之事，得不償失。
那麼市場中真正的外匯套利是什麼呢？真正的外匯套利大部分是由銀行來做，對於專業知識以及資金量的要求較高。主要利用掉期的手法。掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯，或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。在信息化高度發達的市場任何的套利空間都會在幾毫秒之內被銀行的高頻交易系統識別，在剩下的幾毫秒之內由於套利資金的交易，套利空間進一步壓縮，市場價格重新回歸正常。
目前市場上也存在一種類似於中國化的套利方式，我們姑且叫他套利。主要原理是利用兩種品種的背離值進行操作。例如原油，由於全球原油市場較為龐大，所以也會產生很多原油報價中心，主要以布倫特原油和美國原油為主，兩者的報價差額通常會在2美金之內，一個做多一個做空，利用合理的倉位管理進行交易，把握好峰值的統計，當然這種交易模型也會存在一定的風險，但在一定的風控把握的情況下也會有部分利潤值得投資者去做。
⑼ 外匯交易中常用的套利手段有哪些
套利交易屬於一種低風險的盈利方式,在08年金融風險時期比較盛行.因為外匯市場中的利息是以天來進行結算的,周三過夜的利息過是平時的三倍,投資者在利息結算之前買入低利率兌高利率的貨幣對,利息結算以後再反向平倉操作,這中間就有一個利息差,也就是持有買入高利率的貨幣收益大於借入低利率所支付的利息,這就是套利交易的基本的盈利方式.很多人都是通過這種買入高利率貨幣賣出低利率貨幣來賺取隔夜利息.
一、常用的套利手段有以下幾點：
EA交易
對沖交易
二、
一般進行外匯套利交易的貨幣對要有以下兩個特點:
1、兩種貨幣之間的利息率差很大.
2、該貨幣是處於上行趨勢中的貨幣.
例如澳大利亞銀行的利率是4.5%,
而美聯儲的利率是0.5%,
也就是說,存在著4%的利率差異,貨幣在2001年到2007年的6年間,
從0.4800漲到了0.9800,
漲幅5000點,
處於明顯的上升期,這就比較適合進行套利交易，更多請參看匯龍投資網。
套利交易主要取決於利率的波動,這也是投資者需要關注的焦點,各國的央行都會進行每月的利率調整決議這就關繫到投資者的具體盈利情況,所以做套利交易的投資者應該實時關注各國央行發布的利率決議.另外,掌握套利交易的同時還要對市場有一個大致的了解過程,這對交易者分析市場行情也是有一定的優勢的.
⑽ 外匯對沖套利有哪些技巧和策略嗎
外匯對沖交易策略
其中的難點在於：1，必須首先判斷什麼貨幣對速度最快——每天不同，然後再判斷在這個貨幣對上開倉點位上下的支撐或阻力強度，以便確認拆倉和止損的點位設置。2，必須判斷一天的行情在什麼時候走完——開始反方向運動。
二、必須在匯價跌至重要支撐位或可能突破重要阻力位附近時同時建倉
（一）難點：
怎樣確定該支撐位或阻力位的強度，如果嚴格按照到達支撐位或突破阻力位時再買入，容易錯失良機，而如果提前買入，往往價格偏高，使得收益風險比失調，止損難設。
（二）應對技巧
所以，首先必須判斷該支撐位的強度，如較高，可提前入場，反正我們是對沖操作，有效突破確認，則將方向買錯的一方拆倉——平掉；如該支撐位強度適中，則在震盪區域提前入場，雙方向設立嚴格的止損，或在價格從支撐位附近反彈時拆倉；如支撐位較弱，則用1/2比建倉，既可能性最大的方向與可能性較小的方向按不同比例建倉。
三、價格升破重要阻力位時的建倉技巧；
首先要研究該阻力位的強度和升破的概率；如概率較高，則可考慮提前入場，1/2比例建倉；在匯價上升過程中設止損拆倉，並按照金字塔原則對盈利的倉位按倍數加碼。如升破概率較低，可選擇1/1資金同時建倉，等待突破後拆倉，同時不追漲殺跌，盈利倉位見好就收；
四、價格升至重要阻力位時的拆倉技巧
必須確定是大趨勢走勢還是區間震盪。由於過早平倉會使利潤無法最大化，所以還是堅持對沖操作，貼緊重要阻力位時拆倉或自動止損。
（二）應對技巧
如阻力較弱，突破概率相對較大，且市場處於趨勢市場，則在接近阻力位前採取1/2倉位建倉，在突破 阻力位時拆倉或設定自動止損。在突破的方向已經盈利的倉位按突破與買入點的倍數平倉——止盈。如阻力位較強，且市場處於區間震盪市場，在接近阻力位時按反方向1/2對沖建倉，既買跌的方向為2，買漲的方向1，達到阻力位則拆倉——已經盈利。同時，在阻力位下方一定幅度為另一個單子設立嚴格的止損，再向相反的方向運行則自動止損。 如價格未達到止損價位，則持倉等待，或在回到買入價位之下時平倉。保住勝利果實。
五、在價格運行至重要時間點時的拆倉技巧
每天建倉和拆倉，堅持空倉睡覺是對沖操盤的原則，除了在重要支撐位和阻力位建倉和拆倉之外，時間段和時間點也很重要。中國人非常幸運，因為，當我們上班時，日本剛剛開盤，我們可以建倉玩1個小時，而國際市場最火暴的時間段則在歐洲時段和北美時段的上午，我們正好下班在家。由於大行情或回吐段往往發生在北美時段的下午，我們正好在晚上做一個來回。對這個特點，我們必須抓住，由於大行情的主要運行區域在歐洲時段或全球時段，往往一浪接一浪，此時要有耐心，在行情沒有走完時不要輕易拆倉——可以離開看電視去。如果我們實在看不清行情的末尾是在那裡，必須堅持到半夜1.30分，一般來說，在這個時段多大的行情都會回吐，有20點左右的震盪，是拆倉的最後時機。
六、對沖的止損設置技巧
還是必須確定市場特徵，是屬於大趨勢運行還是區間震盪，好的止損價格以好的建倉價格為前提。在上升或下跌趨勢明顯時的操作堅持順勢而為，止損可以適度放寬。比如，對於上升概率比較大的倉位止損幅度可以適當放寬；對明顯的區間震盪行情止損幅度也可以放寬；但是，在下跌過程中搶反彈的逆勢操作止損幅度不宜過寬。這是原則！