国外量化基金规模

Ⅰ 国内量化交易市场规模有多大包括股票、基金、股指期货、商品市场，用量化交易的方式达成的交易规模的份

国内量化交易市场规模到目前为止没有一个定论，因为全世界范围来说，量化交易市场也是一个开始，我们国家对于量化交易，还没有正式开始，所以具体的数据是没有办法确定的，不过从经济总量来说，股票、基金、股指期货、商品市场，应可以占到百分之十五左右的份额，至于具体的交易作为理财师，我建议您还是远离为好，原因有下面几个：

第一、我们国家金融市场，是一个初级阶段，无论是股票或者是期货都不是很成熟，所以根本无法支撑量化交易市场。

第二、我国在经济发展的转型阶段，现在的国家经济本身就是一个无法预料的时期，所以任何的金融投资，风险十分巨大，个人的投入很可能出现亏损。

第三、人民币的贬值是一个很难控制的风险，从现在来看，我国的人民币贬值应该是一个很正常的趋势，但是其中的变化会很大，所以我们要注意这方面的风险。

第四、量化交易市场在欧美国家也不是很成熟，而且我们国家也没有这方面的人才，更加没有这方面的专业条件，所以这样的投资基本是不正规的一些公司，其性质可想而知。

第五、我国的金融市场，必须通过国务院的批准，而到目前为止，并没有任何量化交易市场被国务院认可的信息，所以基于此点，建议大家也要远离这个市场。

最后，我希望大家在投资的时候，要在正规的渠道进行选择，比如银行理财、国债、股票市场、期货市场，这些投资是国家允许的正规金融投资，其他的投资形式，只要不是国务院批准的，建议大家千万不要随便的投入资金。

Ⅱ 国内量化基金规模超过100亿会影响业绩吗

几乎没什麼影响。
各有各的量化模型

Ⅲ 如何选择量化对冲基金

第一步：“收益风险比”最重要
投资亏损，是常有的事。相信和笔者一样，在今年上半年大量持有股票资产的投资者就都会深有体会，别提了，说出来都是泪呀。短期亏损是不可避免的，重点是我们要做到大赚小赔，而不是小赚大赔，收益风险比就是不错的衡量指标。
二步：实际预警线和止损线
很多的量化对冲产品都设立了预警线与止损线，这是一种风险防范措施。比如说如果是0.90预警、0.85止损的话，当产品发生亏损，净值跌到0.90时，会提出预警，就需采取减仓策略。当跌至0.85时第三方风控公司会发布止损指令，强行卖出，防止亏损进一步扩大。
第三步：团队稳定性
在选择量化对冲私募基金的时候，投资团队的稳定性是一个不得不考虑的因素。私募量化对冲产品和公募基金产品不一样，私募量化对冲产品往往有封闭期至少是6个月，加上私募基金信息不如公募基金透明，即使投资团队的核心成员离开，笔者也不一定会知道，即使知道了，有封闭期的情况下，笔者也无法卖出呀!
第四步：规模扩张
笔者对短期规模扩张太快的量化对冲基金是十分谨慎的，那么如何知道笔者看好的量化对冲基金是否是短期规模扩张过快的量化对冲基金呢？
网络搜索，超过6条推广的信息，说明短期过火
第五步：预期收益率
第一：未来究竟能获得多少收益，这个谁也无法准确预测，这是我们需要认清的。
第二：不要过度迷信短期收益过大的品种，历史收益不代表未来收益。
第三：如果销售人员告诉笔者，保证会做到多少的收益，他家里人都买了，他们公司的员工都在凑钱买劣后等等。笔者对此种营销极为反感，会直接绕道。

Ⅳ 国内目前有多少基金公司在进行量化投资项目

1、即使没有量化产品的基金管理公司也可能采用量化投资的，比如专项产品回中有量化的，所以这答个没有人知道
2、截止目前，正式成立的有64家，还有几家在设立期
3、目前封闭式基金83个，开放式基金1013个，公开募集的产品中有8个含量化

Ⅳ 长期超越市场 量化基金为什么值得期待

选择长期持续稳定的量化基金确实是非常重要的。一般而言，量化策略要专能够持续稳定属地超越市场的平均水平，是需要具备一些特定的条件的。要长期超越市场，需要三个核心要素。1 超额收益来自比较优势。2 风险控制先行。3 控制交易成本让收益更胜一筹

Ⅵ 量化对冲的全球量化对冲基金发展情况

过去的来13年间，全球对自冲基金市场经历了快速增长、衰退、反弹三个阶段。2008年金融危机前期，全球对冲基金规模由2000年的3350亿美元一度上升至1.95万亿美元，涨幅接近500%。管理的基金数量也由2000年的2840只上涨接近3.5倍。2008年金融危机期间，受业绩表现不佳同时投资者大量赎回影响，到2009年4月，全球对冲基金规模缩减至1.29万亿美元。2009年之后，在全球经济复苏背景下，对冲基金规模又开始反弹，至2013年11月底，全球对冲基金共管理着1.99万亿美元的资产。
从目前对冲基金的全球分布来看，北美地区(以美国为主)当之无愧成为全球对冲基金市场发展最成熟的地区，且近年来占比有所扩大，截止2013年11月该地区对冲基金规模占据了全球对冲基金规模的67.5%。其次是欧洲地区，占比达22.2%；接着是亚太地区，占比达7.3%(日本+亚太非日本)，但这两个地区近年来对冲基金规模占比有所下降。

Ⅶ 量化投资和对冲基金的区别

量化投资

量化投资就是借助现代统计学、数学的方法，从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略，并纪律严明地按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资，力求取得稳定的、可持续的超额回报。

量化投资就是将投资理念及策略通过具体指标、参数的设计为投资者针对以后的行情走向进行判断，然后对影响股市涨跌的因素进行归纳，建立出一个模型，把这 个模型拿到当下行情进行检测，如果这个模型能准确的反应出走势，确保为投资者带去优良的收益，那么这个模型就值得投资者使用。相对于传统投资方式来说，量 化投资具有快速高效性、客观理性、收益与风险平衡和个股与组合平衡等四大特点。正是因为各个环节都要有不同的方法和量化模型来保证操作的可靠性，因此技术 方面也几乎覆盖了整个投资流程，从估值选股、资产配置到程序化交易与绩效评估等，对操作人员的要求也是比较高的。

量化投资自身以及整个投资 行业的发展逐步产生共振。量化投资在海外的发展已有30多年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。作为一个概念， 量化投资并不算新，国内投资者早有耳闻，以2010年股指期货上市为转折点，目前已经非常成熟。

量邦科技把人的投资思想规则化、模型化，基于金融 数据得出投资结论，并选用计算机去执行交易。原本用于自然科学研究的手段应用于投资实践，就产生了投资科学。比如出现于上世纪80年代左右的阿尔法投资， 这种量化投资的主要工具是多因素模型，通过分析股价的驱动因素，合理配置权重，进行有益投资组合

对冲基金

对冲基金 （hedge fund），也称避险基金或套利基金，是指由金融期货（financial futures）和金融期权（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）与金融组织结合后以高风险投机为手段并以盈利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，属于免责市场(exempt market)产品。

对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金，使之风险进一步加大。

随着时间的推移，在金融市场上，部分基金组织利用金融衍生工具采取多种以盈利为目的投资策略，这些基金组织便被称为对冲基金。对冲基金早已失去风险对冲 的内涵，相反的，现在人们普遍认为对冲基金实际是基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险、追 求高收益的投资模式。

总结

从海外经验也可以看出，量化对冲、CTA策略及量化多策略产品在市场下跌中仍然能获得较好的收益。量化对冲产品偏向市场中性策略，可以在A股市场下跌中实现对冲风险，获取收益。

Ⅷ 疯狂期货：量化和纯量化基金的区别

2009年以来，一股“抄量化基袭金”的热潮悄然掀起，中海基金、长盛基金、光大保德和富国基金先后推出了自己的量化产品，而富国正在推出的富国300增强基金还属于第一只增强型的指数基金，就是因为量化概念的引入。关于量化基金，国际资本市场，尤其是美国市场已经有了长足的发展并形成了相当的规模，量化基金通过数理统计分析，选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资，以期获取超越指数基金的收益。
区别于普通基金，量化基金主要采用量化投资策略来进行投资组合管理，总的来说，量化基金采用的策略包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。

Ⅸ 为什么说量化基金是比指数基金更好的选择

其实两者的维度不尽相同。

（1）指数型基金（IndexFund）是基于被动投资的思想，回认为市场是答完全有效的，任何投资者不能够长期地战胜市场。事实证明，在美国股市多数主动投资的基金经理不能够打败标普500指数型基金。指数型基金投资的优点有：

a.费率低廉。相对于主动管理1%-2%的管理费及申赎费用，指数型基金通常费用在0.5%及以下

b.收益可观。长期能够持续战胜市场的基金经理实在太少，不论是中国还是美国

（2）量化基金是基于各种量化投资的思想创设的基金。以Alpha策略构建的基金为例，其目的是消除市场波动的风险，获取超越市场的低风险超额收益。这类基金往往认为通过一定的方法，可以挖掘出个股的超额收益（也即为市场并非一直完全有效的），从而通过股指期货对冲，获取低风险收益

结论：量化基金并不天然的好于指数型基金，两者维度不同，风险/收益特征不同，不可一概而论。如果认为市场在长期是有效的，那么指数型基金是较好的选择；而如果认为基金经理可以持续地打败市场，同时投资者属于风险厌恶的，不愿意承担市场波动的风险，那么量化对冲的基金可能是一个较好的选择

Ⅹ 投资者该用什么指标选择量化基金

量化基金在投资风格上特征鲜明，基金管理人通过量化模型对个股进行精选后，分散投资于各标的股中，因此量化基金一般持股相对分散，较少进行集中投资，以避免个股的非系统性风险。而投资者在选择量化基金时，也应当考虑这一特性，选择长期分散化持股的基金。
其次，由于量化基金分散化持股且持股数量较多，在投资操作过程中，较普通权益类基金更容易受到规模冲击的影响。虽目前国内并未出现先例，但国外主流观点认为，量化基金在运作过程中存在规模瓶颈。其主要原因是，大部分量化基金是以追逐阿尔法收益为目的的，但投资的量越大，阿尔法收益的部分被摊薄的也就越多，导致量化基金难以获取很多的超额收益。因此，投资者在选择量化基金时，需要考虑该基金规模的大小及变动情况，不宜选择自身规模过大或规模大幅变动的基金。
另外，对于量化基金而言，其产品设计决定了基金较少对投资作出人为的调整，因此对于量化基金的投资者，更重要的是寻找业绩表现相对稳定的基金，而不是超额收益绝对领先的基金。
最后，量化基金不管属于何种分类，采用何种模型，其本质依然是一个投资于证券市场的基金，其风险与投资标的的波动情况挂钩。由于主动量化型基金无法规避系统性风险，投资者在选择量化基金时，不能忘了考虑该基金的风险水平，是否适合投资者个人进行资产配置。