关于沪深300股指期货交易涨跌幅

① 股指期货交易规则的规则细节

股指期货交易规则是指在股指期货交易中应当遵循的规则。股指期货（Stock Index Futures）的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。
《交易规则》需注意以下几点：
一、交易时间与股市开盘时间同步，投资者可利用期指管理风险。
二、涨跌停板幅度为10%，取消熔断，与股票市场保持一致。
三、最低交易保证金的收取标准为12%，假设沪深300指数为2300点，保证金比率为12%则交易一手需要保证金2300*300*12%=82800(元)，费率调整后则需要69000元，每手降低了13800元。
四、交割日定在每月第三个周五，可规避股市月末波动。
五、遇涨跌停板，按“平仓优先、时间优先”原则进行撮合成交。
六、每日交易结束后，将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。
七、单个非套保交易账户的持仓限额为100手，
八、出现极端行情时，中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。
九、自然人也可以参与套期保值。
十、规则为期权等其他创新品种预留了空间。

② 沪深300股指期货合约的期货合约

报价单位 指数点 最小变动价位 0.2点 合约月份 当月、下月及随后两个季月 交易时间 上午：9:15-11:30,下午：13:00-15:15 最后交易日交易时间 上午：9:15-11:30,下午：13:00-15:30 每日价格最大波动限制 上一个交易日结算价的±10% 最低交易保证金 合约价值的8% 最后交易日 合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延 交割日期 同最后交易日 交割方式 现金交割 交易代码 IF 上市交易所 中国金融期货交易所 从公布的规则以及合约内容分析，有十大要点值得关注：一、交易时间较股市开盘早15分钟，收盘晚15分钟，投资者可利用期指管理风险。二、涨跌停板幅度为10%，取消熔断，与股票市场保持一致。三、最低交易保证金的收取标准为8%，当前点位单手合约保证金需15-20万元左右。四、交割日定在每月第三个周五，可规避股市月末波动。五、遇涨跌停板，按“平仓优先、时间优先”原则进行撮合成交。六、每日交易结束后，将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。七、单个非套保交易账户的持仓限额为100手，当前点位账户限仓金额约在1500万元左右。八、出现极端行情时，中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。九、自然人也可以参与套期保值。十、规则为期权等其他创新品种预留了空间。 早开盘15分钟 晚收盘15分钟
根据《沪深300股指期货合约》（征求意见稿）中规定，交易时间为“上午9：15-11：30，下午13：00-15：15”，最后交易日时间“上午9：15-11：30，下午13：00-15：00”。也就是说，除了最后交易日外，沪深300股指期货开盘较股票市场早15分钟，收盘较股票市场晚15分钟。这一设计更有利于期货市场反映股票市场信息，便于投资者利用股指期货管理风险。
东证期货高级顾问方世圣表示，美国的期指市场是24小时交易，台湾地区则是早晚各增15分钟，与沪深300指数期货一样。期货作为一个价格发现的工具，比股市早15分钟开盘有利于市场各方对价格的发现。而比股市晚15分钟收盘，也是因为必须有一段时间来消化流动性，并让市场对第二天的价格作出预估，更好地发挥价格发现功能。 与股市一致均为10% 取消熔断机制
根据《沪深300股指期货合约》（征求意见稿）中规定，每日价格最大波动限制为上一个交易日结算价的±10%。这一涨跌停板幅度与现货市场保持一致。
综合考虑相关因素，本次修订取消了《交易规则》和《风险控制管理办法》中有关熔断制度的规定。
考虑季月合约的波动性可能较近月合约大，借鉴国内各商品期货交易所的规定，在规则中增加“季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的±20%。上市首日成交的，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；上市首日无成交的，下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度”的规定；合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。 买卖单个合约至少需要50万元以上资金
为加强风险控制，此次业务规则修订稿将股指期货最低交易保证金的收取标准由10%提高至12%。同时，为保证单边市下交易所调整保证金水平的针对性，修订了单边市下对交易所调整保证金的限制性规定。
修订稿规定，“期货合约在某一交易日出现单边市，则当日结算时交易所可以提高交易保证金标准”。而此前的《风险控制办法》则规定：“Dt交易日与Dt-1交易日同方向累计涨跌幅度小于16%的，Dt交易日结算时该合约的交易保证金标准按照12%收取，收取标准已高于12%的按照原标准收取”。同时，修订稿也删除了“Dt+1交易日未出现单边市保证金恢复正常标准”和“强制减仓当日结算时交易保证金标准按照正常标准收取”的规定。
业内人士同时表示，12%并非投资者最终的保证金收取标准。根据商品期货市场经验，期货公司将在此基础上加征2到5个百分点。以沪深300指数的点位计算，买卖单个合约至少需要15万-20万左右资金。 定在每月第三个周五 规避月末波动
根据《沪深300股指期货合约》（征求意见稿）中规定，最后交易日与交割日为“合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延”。根据计算，每月的第三个周五基本都在当月中旬，有时甚至会在当月的14号、15号就进行交割。这与国外股指期货通常在月末交割有所不同。
业内人士表示，股票市场通常有“月末效应”，许多法人单位因做账原因，会频繁进行交易，因此月末波动会较大。而股指期货也有“到期日效应”，许多资金会在到期日平仓，导致价格波动。如果两个市场的波动叠加在一起，会增大市场的波动，对现货市场和期货市场都将产生较大影响。如今将交割日定在第三个周五，基本就可以在当月中旬进行交割，避免出现月末剧烈市场波动。 涨跌停板成交“平仓挂单优先”
股指期货连续竞价交易按照“价格优先、时间优先”的原则进行，这一点与A股市场相类似；但在遇到涨跌停板的极端行情之时，以涨跌停板价格申报的指令，按照“平仓优先、时间优先”的原则进行。这是因为股指期货采用双向交易，投资者既可以开多仓，也可以开空仓。
股指期货采用集合竞价和连续竞价两种方式撮合成交，正常交易日9:10-9:15为集合竞价时间。其中，9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报，集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。
为防止部分会员和客户利用技术优势影响交易系统安全和正常交易秩序，对于会员、客户采取可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的方式下达交易指令的，中金所可采取相关措施加以限制。 基金、保险头寸可能会“隐藏”起来
任何一张股指期货合约挂牌交易后，只要其单边持仓量达到1万手以上，即被视作“活跃月份合约”。中金所每日交易结束后，将披露活跃月份合约前20名结算会员的成交量和持仓量。
值得一提的是，为保护会员和客户的商业秘密，中金所只公布活跃月份合约前20名结算会员的成交量和持仓量。市场人士推测，基金、保险等大资金未来有望成为与中金所直连的非结算会员，也就是说，未来基金、保险等大资金的股指期货交易头寸可能会被很好地“隐藏”起来。
这与国内商品期货市场的习惯有很大不同。国内三大商品期货交易所会员分为两种，即自营会员和非自营会员。无论是哪种会员，只要其交易的合约达到信息公开标准，交易所就会公布其成交量和持仓量。 单个账户限额约9000万元
中金所发布《关于调整沪深300股指期货持仓限额标准的通知》，将沪深300股指期货的持仓限额由1200手调升至5000手。若以当前点位计算，每手合约面值100万元、保证金比例15%计算，单个交易账户的限仓金额约在9000万元左右。
除了对单个账户进行限仓管理，中金所还将对单个结算会员进行限仓。限仓标准将按照每日结算后，某一合约单边的总持仓量计算。但进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行。
为加强对大户的监管，中金所规定从事自营业务的交易会员或者客户不同客户号的持仓及客户在不同会员处的持仓合并计算；增加“客户的持仓尚未满足相关大户标准，但交易所认为有必要的，交易所可以要求其进行大户报告”的规定。 极端行情下谨慎使用强制减仓
借鉴国内期货市场处置极端行情的经验，中金所保留了在连续出现涨跌停板的情况下可以采取强制减仓的制度，即将当日涨跌停板价格申报的为成交平仓单，以当日涨跌停板价格与该合约盈利客户按照持仓比例自动撮合成交。考虑到这种制度虽然化解风险简单有效、但是对于套期保值和套利交易不利，因此中金所只有在出现极端行情时才能谨慎使用。
根据《期货交易所管理办法》第八十六条“期货价格出现同方向连续涨跌停板的，交易所可以采用调整涨跌停板幅度、提高交易保证金标准及按一定原则减仓等措施化解风险”的规定，将股指期货强制减仓的执行条件改为“期货交易连续出现同方向单边市”。

③ 股指期货都有什么交易制度

期货是T+0交易，抄可以利用杠杆，当你使用了杠杆后，遇到保证金跌幅下限后就会强行平仓，所以新手学做期货最好不要用杠杆，或者使用小杠杆，比如：

你存入10万，用杠杆可以开100万的单子，哪就是10倍杠杆，你如果用尽了，哪么跌10%就可以把你的本金全吃掉了，强行平仓，等行情拉回，你会可惜。

你存入10万，用杠杆开15的单子，哪是借了人家5万，如果15万跌10%也只浮亏1.5万，只要行情拉回你就可以赚钱。

④ 股指期货交易规则是什么

股指期货交易规则是指在股指期货交易中应当遵循的规则。股指期货（Stock Index Futures）的全版称是股票权价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

⑤ 沪深300股指期货的涨跌停板制度是如何规定的

交易所设定沪深300股指期货的涨跌停板幅度，并可以根据市场风险状况进行调整。通过制定涨跌停板制度，能够有效地减缓、抑制一些突发性事件对期货价格的冲击，能够锁定会员和客户每一交易日所持有合约的最大盈亏。
沪深300股指期货涨跌停板的具体规定为：
股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的？0%.
季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的？0%。挂盘基准价由交易所确定并提前公布。上市首日有成交的，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；上市首日无成交的，下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。
股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的？0%.
期货合约连续两个交易日出现同方向单边市申报、没有停板价格的卖出申报，或者一有卖出申报就成交、但未打开停板价格的情形)，且第二个单边市的交易日为最后交易日的，该合约直接进行交割结算；第二个单边市的交易日不是最后交易日的，交易所有权根据市场情况采取下列风险控制措施中的一种或者多种：提高交易保证金标准、限制开仓、限制出金、限期平仓、强行平仓、暂停交易、调整涨跌停板幅度、强制减仓或者其他风险控制措施。
这里要特别提醒投资者注意的两点：其一，与股票交易不同，股指期货合约涨跌停板的计算依据是上一交易日的结算价，而非收盘价。这是因为，通过设置涨跌停板可以控制会员和客户每一交易日所持仓合约的最大盈亏，而计算盈亏的依据是结算价。其二，涨跌停板幅度不是固定不变的，交易所可以根据市场风险状况调整涨跌停板幅度。

⑥ 关于沪深300股指期货的问题

个人建议：
1研读下以沪深300股指期货为主题的相关文献，获得对沪深300股指期货的初步认识；
2研读下沪深300股指期货的实证分析文献，看看需要哪些数据分析
3根据自己论文写作需要收集对应数据
4利用eviews进行实证分析，估计要做ADF单位检验、协整分析和格兰杰因果分析。

⑦ 何时沪深300股指期货熔断机制被取消

基本不会

一、沪深300股指期货熔断机制的规则
（一）熔断机制启动的必要条件
从目前的规定看，沪深300股指期货熔断机制的启用必须同时具备以下三个条件：
1．每日开盘后至收市前三十分钟。原征求意见稿规定：收市前三十分钟内，不启动熔断机制，而如果熔断机制在收市前三十分钟之前已经启用的，继续执行至熔断期结束。但是，在3月份中国金融期货交易所的培训中，已经明确把熔断机制的启用时间修改为：收市前三十分钟内，不设熔断机制，熔断机制已经启动的，终止继续执行。也即是说，每日收市前三十分钟内我们将不会看到熔断机制的影子，这段时间内只有涨跌停板发挥作用。
2．非最后交易日。股指期货合约采用现金交割方式，而其交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。理论上，市场套利者的存在使得最后交易日股指期货合约的价格收敛于其标的指数的价格，偏差不会过大，同时为了给这一收敛过程足够的自由空间，股指期货合约最后交易日不设熔断机制，此时的涨跌停板幅度也将调整为正常情况下的两倍（即20％）。
3．合约申报价触及熔断价格且持续一分钟。当股指期货某合约出现熔断价格的申报价时，即进入熔断检查期，熔断检查期为一分钟，在这一分钟内合约的申报价要一直触及熔断价格才能正式启用熔断机制。如果合约申报价格只是一次或数次并没能持续一分钟触及熔断价格，是不能启用熔断机制的。
（二）熔断机制启动后
1．熔断机制启动后的连续十分钟内，该合约买卖申报在熔断价格区间内继续撮合成交。
此时的合约撮合成交价格既可以是熔断点价格，也可以是在熔断点价格范围内的某个值，并不是唯一值，这在当前的仿真中是经常出现的。2007年2月8日下午13点45分，股指期货仿真交易中的IF0706合约申报价格较其上日结算价的2291.6点上涨6％，触及熔断点上限2429.0点并持续一分钟，成功启动了熔断机制，但是之后的十分钟内成交价格并没有一直持续封在2429.0点位，在13点53分就跌至2402.0点。
2．启动后不足十分钟，市场暂停交易的，熔断机制终止，重启交易后，涨跌停板价格生效。这里市场暂停交易的情况笔者认为既包括11点30分上午盘休息时间，也应该包括在正常交易时间内，由于技术故障等导致的市场交易暂停。例如，在上午11点25分成功启动熔断机制后，11点30分休息，此时熔断机制只成功启用了5分钟，但是在下午13：00重启交易后，熔断机制将不能再启用，此时涨跌停板价格生效。但是对于一些意外事件导致交易所出现一些技术故障，此时熔断机制的启用恰是在暂停交易前的10分钟内出现的，那么在这些故障获得解决、交易重启后，熔断机制是否再启用，涨跌停板价格是否生效呢？虽然后一种情况现实中出现的概率极小，但理论上是存在的

⑧ 沪深300股指期货的交易规则是什么

一、如下图

(8)关于沪深300股指期货交易涨跌幅扩展阅读

沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%。从这里不难看出，交易保证金依保证金比率和合约价值而定，因此，交易保证金是被合约占用的资金，不能用于其他用途。投资者期货保证金账户中的资金余额超过交易保证金的那部分为可用资金，投资者可以自由支配。可用资金不可为负，否则意味着交易保证金不足，如在规定的时限内未能补足，将面临强行平仓的风险，所造成的损失由投资者承担。因此，投资者必须随时关注自己期货保证金账户中资金余额的情况。

这里特别提请投资者注意的是，15%是最低交易保证金要求，并非今后实际交易中的保证金比率。实际交易时保证金比率可能更高，而且，期货公司还会在交易所规定的保证金率基础上再上浮几个百分点。保证金制度是交易所控制市场风险的重要措施之一，交易所会根据市场风险状况等因素适时调整保证金比率。

⑨ 沪深300股指期货有哪些交易和结算制度

各品种的手续费复都不尽相同制
股指期货手续费没有固定的标准，各家期货公司也都不同。
期货手续费相当于股票中的佣金。对股票来说，炒股的费用包括印花税、佣金、过户费及其他费用。相对来说，从事期货交易的费用就只有手续费（如果参与交割，那么还将包括交割费用）。期货手续费是指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付的费用
目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所和中国金融交易所（股指期货）共22个上市品种，不同品种手续费不一样。各期货公司都是交易所的会员(金融交易所不是), 客户参与期货交易的手续费有固定的一部分上交给交易所，另一部分由期货公司收取，期货公司收取的标准是在期货交易所的基础上加一部分，用于自身的运营。不同地区，不同期货公司收取的手续费是不一样的，相对大的实力强的期货公司手续费高一些，而一些小的期货公司略低。手续费也会因客户资金量的大小、交易量多少而不同，资金量大的甚至成百上千万的客户，期货公司也会适度降低手续费。
希望我的回答能够解决您的问题