量化投资大师

① 个人投资者 怎么入门量化投资有没有好的书籍

投资没有死条条框框可以参考的，这得根据个人实际情况。首先是自己的资金情况，还有就是你自己时间的安排，最后是你对市场行情的了解。所以再好的书籍也没法给你百分之百的保证，只有做过的人才最能理解。

② 个人能做量化交易吗

个人来必须要进行量化交易，而且源必须要这么做，
首先要明白量化交易不是自动交易，量化交易也不是技术分析。他只是利用计算机为工具大大提高工作效率的工具而已。
假如你投资股票，你按照技术分析操作，你的操作手法是MACD，那你知道MACD指标在历史上回测成功率是多少，如果MACD和kdj结合成功率是提高还是下降，如何优化参数组合，等等这些都需要量化分析。你要按基本面分析，那你知道有多少上市公司连续盈利十年吗。这个量化分析就能完成。
一下是我做的量化趋势指标截图

③ 什么是量化投资

你好，量化投资，简单地说就是利用数学、统计学、信息技术的量化投资方法来管理投资组合。

④ 量化投资大师西蒙斯是数学家还是物理学家

詹姆斯·西蒙斯（James Simons，1938年－）是美国数学家、投资家和慈善家。是世界级的数学家，也是最伟大的对冲基金经理之一。
西蒙斯1958年毕业于麻省理工学院，1962年在伯克利加州大学获得博士学位。他曾任教于麻省理工学院、哈佛大学和纽约州立大学石溪分校。陈-西蒙斯形式就是以陈省身和他命名的。1976年，他获得了美国数学会的范布伦奖。
2005年，西蒙斯成为全球收入最高的对冲基金经理，净赚15亿美元，差不多是索罗斯的两倍；从1988年开始，他所掌管的大奖章基金年均回报率高达34％，15年来资产从未减少过。
西蒙斯几乎从不雇用华尔街的分析师，他的文艺复兴科技公司里坐满了数学和自然科学的博士。用数学模型捕捉市场机会，由电脑作出交易决策，是这位超级投资者成功的秘诀。
“人们一直都在问我，你赚钱的秘密是什么？”几乎每次接受记者采访时，詹姆斯·西蒙斯（James Simons）总会说到这句话，他似乎已经习惯了那些渴望的眼神。事实上，在对冲基金的世界里，那应该是每个人都想要了解的秘密。
68 岁的西蒙斯满头银发，喜欢穿颜色雅致的衬衫，光脚随意地蹬一双loafers牌休闲鞋。虽然已经成为《机构投资者》杂志年度最赚钱的基金经理，但还是有很多人不知道他到底是谁。西蒙斯曾经和华裔科学家陈省身共同创立了著名的Chern-Simons定律，也曾经获得过全美数学界的最高荣誉。在充满了传奇色彩的华尔街，西蒙斯和他的文艺复兴科技公司（Renaissance Technologies Corp.）是一个彻底的异类。
作风低调的西蒙斯很少接受采访，不过自从他放弃了在数学界如日中天的事业转而开办投资管理公司后，二十多年间，西蒙斯已经创造了很多难以企及的记录，无论从总利润还是净利润计算，他都是这个地球上最伟大的对冲基金经理之一。
以下是一些和西蒙斯有关的数字：1988年以来，西蒙斯掌管的的大奖章（Medallion）对冲基金年均回报率高达34%，这个数字较索罗斯等投资大师同期的年均回报率要高出10个百分点，较同期标准普尔500指数的年均回报率则高出20多个百分点；从2002年底至2005年底，规模为50亿美元的大奖章基金已经为投资者支付了60多亿美元的回报。
这个回报率是在扣除了5％的资产管理费和44％的投资收益分成以后得出的，并且已经经过了审计。值得一提的是，西蒙斯收取的这两项费用应该是对冲基金界最高的，相当于平均收费标准的两倍以上。高额回报和高额收费使西蒙斯很快成为超级富豪，在《福布斯》杂志2006年9月发布的“400位最富有的美国人”排行榜中，西蒙斯以40亿美元的身家跻身第64位。

⑤ 量化交易从业者收入和前景如何

一看你就是金融人员的新手，金融分为私有和公有单位，我现在只说公有单专位，公有的是属已职位来区别的，一般是证券公司、基金公司等公职单位职业，薪酬是固定的一般8K-50K不等，但普遍是普通职位，重要职位一般是带职，就是公职负责人推荐进行领导，在金融上有着过人本事，学历应该要求不高，而对外职业要求很高，比如本科、研究生、博士、以上学历，单个人没有关系人推荐，金融上不过关，没有工作经验，基本是没有多大升值空间的，前景的话，在大数据时代，如果有过人的本事，升级到重要部门领导的话，年限100万左右，金融业发展越是缓慢，因为金融业发展需要市场、用户、需要企业的经济外放资本，而当下实体经济为主导的市场，金融没有昔日的光彩，但随着实体经济运行成本越来越高，金融的发展是一定的发展的通道，因为没有数字金融业指导的实体经济会在没有金融指引下会出现很多大危机和奔溃，无论是否使用金融，实体经济在波涛的市场下必定会出现危机和奔溃，这个也成为的恶毒资本家走向末日，一切果最后归因，希望对你有帮助。

⑥ 量化投资、量化交易、量化金融，这三者有什么区别吗

其二，行为金融学认为，投资者是不理性的。任何一个投资个体的判断与决策过程都会不同程度地受到认知、情绪、意志等各种心理因素的影响。基金经理和投资研究员在一段时间跟踪某只股票之后，由于时刻关心股价的表现和基本面的变动，可能出现不同程度的情感依赖，“和股票谈起恋爱”。即使出现了下跌趋势，也可能因为过度自信、抵制心理等不理性的分析出发点而导致投资、荐股时的行为偏差。而量化投资依靠计算机配置投资组合，克服了人性弱点，使投资决策更科学、更理性。

⑦ 量化投资者是如何获取实时行情数据的呢

这么高级的问题，看对方有没有提供相应的网络接口。如果要实时数据进行量化投资股票，有点困难。而且还要有相应的模型进行实时分析。一般的量化投资都会在别人的软件上单独去分析建立自己的程序的。

⑧ 量化交易的从业者，痛点有哪些

痛点1：好的量化交易投研工具

目前市场上好的量化交易平台不多，大多数只是作为投研学习用得平台，真正能保证 安全和实盘的真心不多，现国内高端的量化交易平台能够实现高质量的清洗数据、策略开发、回测、仿真以及能够实盘仅有少数，掘金量化交易平台就是其中之一。

痛点2：基于历史数据回测

由于量化策略是基于历史数据分析的，基础的量化模型在设计之初都是经过至少三年以上的历史走势追溯，即构建量化模型的投资周期都是长线的。量化因子的互相作用及平衡也是基于长期的，短期市场的波动尽管会对量化因子产生影响，但短期影响并不会在长期投资中产生决定性因素。一旦当前市场表现和过去出现较大差别，那么，基金业绩表现肯定就会不好。

痛点3：策略同质化现象严重

当前的公募市场上，很难见到精妙的、具有独特竞争力的量化策略，不少策略趋同，大量相似量化策略的登堂入室，让其收益回归平均甚至难以达到平均水平。

一些基金为了避免出现持仓过于集中在中小创的情况，它们会把大盘股强制配进去，做成一个中性策略，该做法可有效降低单一风险，使得在风格切换中，避免净值大幅回撤，但代价当然也是整体预期收益降低，比如在中小创风口来临时，采用这种方法的基金业绩就会逊色很多。

当然，在策略贫乏的市场环境中也有量化基金守正出奇，闯出了一片新天地，上投摩根阿尔法就是典型代表。在今年风格骤变的行情中，该基金以近 19% 的收益率领跑主动型量化基金，其秘诀就在于：采用了哑铃式投资技术，同步以 " 成长 " 与 " 价值 " 双重量化指标进行股票选择。这样一来，就克服了单一风格投资所带来的局限性。

哑铃式投资技术 ( Barbell Approach ) 是目前国际市场上较为成熟的一种投资方法，其基本操作思想在于同时投资于两类风格差异较大的产品，构建的投资组合具有两种产品的某些优点，同时能够回避某些市场波动带来的损失。

当前，不少基金公司已经意识到，变则通，不少机构正在动态调整量化策略。拓展策略的延展性、修改量化因子等，已经成为不少量化产品的选择。

痛点4：受策略局限性的制约

目前，市场上的公募量化基金普遍采用的是阿尔法策略，有效的套利、做空等多策略都不能灵活运用，这导致量化基金策略偏向于做多。而私募量化基金，因其策略的多样性，使其更容易适应市场变化。

此前，股指期货 " 松绑 " 所传递出的信号，从中长期看，对量化基金来说绝对是利好。而随着资本市场未来上市更多的金融衍生品，将有效解决股市单边市的问题，量化策略可配置的品种也将越来越丰富，届时量化投资或将大有可为。

作为市场相对成熟的美国，导致近期量化策略，尤其是 CTA 策略 " 失效 " 的主因究竟又是什么？对冲基金 Quest Partners LLC 的联合创始人兼首席投资官 Nigol Koulajian 给出了答案。他表示：" 已经适应了这个市场环境的 CTA 在越来越倾向于长期交易，它们的持仓规模在增大，并且很多投资者运用的是同样的策略，一旦出现趋势逆转，对市场的影响将是巨大的。"

⑨ 有哪些值得推荐的量化投资类书籍

开门见山，下面推荐10本投资入门的经典书籍，总有一本适合你。

1.经济学原理

曼昆的「经济学原理」作为三大经典入门书籍之一，浅显易了、博大精深、富有人文热情，是学习投资怎么都绕不开的一本书。

为什么有的人聪明绝顶，却一生穷困潦倒？很多时候，学校只给了专业知识，却没有告诉人们如何理财。而经济学，作为投资理财的基础课程，对人的一生都是有用的。

⑩ 富国中证大数据产业ETF的管理者富国基金量化投研实力如何

管理人富国基金，在被动投资领域算是很资深的了，2009年开始到现在都十多年了，量化运作经验和量化投资团队都很给力。目前富国基金ETF产品阵容也很强大：消费50ETF、科技50ETF、军工龙头ETF等，今年3月，富国基金还获得了《中国证券报》颁发的“量化投资金牛基金公司”殊荣。