情景分析压力测试区别

『壹』 如何运用敏感性分析与情景分析评估预测风险

一、对敏感性和风险分析的认同

敏感性分析是用于估计各种因素发生不利变化时对项目评价结果产生影响的一种技术。通常可以改变一种或多种选定变量的数值，如现金流量、项目周期、折现率等来计算其对项目净现值(NPV)和内部收益率(IRR)的影响，各变量的变化百分率可反映出项目评价结果随变量变化的敏感程度。

二、当前项目评估中敏感性和风险分析的不足

从项目评估中通过敏感性分析和风险分析来提高项目决策的实务看，项目评估工作中敏感性分析和风险分析的技术问题仍然是一个重要的制约因素。换句话说，技术问题影响了项目评估的效果。

三、提高敏感性分析技术和风险分析技术运用水平的构想

具体来讲，发挥项目敏感性分析和风险分析项目评估中的积极作用

『贰』 为什么在风险管理中需要情景分析和压力测试

做生意讲究的是市场，想作好生意，得先学会做人，不要看别人做什么生意赚钱， 哪是别人做，你做就不一定勒. 行业在好,也有人赔钱, 行业在差,也有人赚钱, 每一个行业都有它的市场，都有前途, 关键看自己经营方式,！ 您当地的市场其实是您最熟悉的， 因为是在那里长大, 比较了解当地人的消费习惯,！

『叁』 为什么在风险管理中需要情景分析和压力测试

同一种风险在不同的场景和压下表现是不一样的。
例如：某个员工舞弊的风险，在家庭出现变故或者家庭出现金钱紧张的时候，风险是不一样的。

『肆』 情景分析法与极端测试法的区别

情景分析法，极端测试法，他的区别还是很多的，区别在于些场景，分析判断

『伍』 压力测试的测试方法

进行压力测试的方法，大致可归纳为两大类：
（1）敏感度分析（sensitiveanalysis）
此方法是利用某一特定风险因子或一组风险因子，将因子在执行者所认定的极端变动的范围内变动，分析其对于资产组合的影响效果。这一分析方法的优点在于容易了解风险因子在可能的极端变动中，每一变动对于资产组合的总影响效果及边际效果，缺点则是执行者对于每一逐渐变动所取的幅度及范围必须十分恰当，否则将会影响分析的结果与判断，特别是对于非线性报酬率的资产组合，这种情况将更为显著。
（2）情景分析（scenarioanalysis）
即一组风险因子定义为某种情景，分析在个别情景下的压力损失，因此此类方法称为情景分析。情景分析的事件设计方法有两种：历史情景分析和假设性情景分析。
① 历史情景分析（Historicalscenario）：利用某一种过去市场曾经发生的剧烈变动，评估其对现在的资产组合会产生什么影响。例如考虑1987年美国股市崩盘，计算当时的历史变动幅度，并依此基础分析评估对资产组合的影响。BCGFS（2001）的研究显示，1998年俄罗斯政府违约事件，是金融机构用来在信用风险压力测试上使用的压力事件，其他如中南美洲比索风暴、东南亚金融风暴亦是很重要的压力事件。这种方法的优点是具有客观性，利用历史事件及其实际风险因子波动情形，在建立结构化的风险值计算上较有说服力，且风险因子间的相关变化情形也可以依历史数据作为依据，使模型假设性的情形降低许多。此外，这种模型较直觉，重大历史事件的深刻印象将使风险值与历史事件紧密结合，管理者在设定风险限额时，便可依历史事件的意义来进行评估，使决策更具说服力。
但这种方法的缺点在于现今金融市场变动非常迅速，许多金融商品不断创新，因此历史事件无法涵盖此类商品，且某些商品的历史价格未出现极端情况，亦无法利用此方法进行衡量。虽然过去发生过的情景未来不一定会再发生，但使用历史情景分析方法来对资产进行风险管理，至少可保证过去的压力事件，在事前预防下，未来不会重演。
② 假设性情景分析：仅以历史情景分析进行压力测试有其限制，参考历史事件并另建立对于每个风险因子可能产生的极端事件，将使得压力测试更具完整性，这就是假设性情景分析。这种分析方法银行可自行设计可能的各种价格、波动及相关系数等的情景，这些汁算的设定主要来自经验及主观。

『陆』 什么是压力测试

压力测试

是给软件不断加压，强制其在极限的情况下运行，观察它可以运行到何种程度，从而发现性能缺陷，是通过搭建与实际环境相似的测试环境，通过测试程序在同一时间内或某一段时间内，向系统发送预期数量的交易请求、测试系统在不同压力情况下的效率状况，以及系统可以承受的压力情况。

然后做针对性的测试与分析，找到影响系统性能的瓶颈，评估系统在实际使用环境下的效率情况，评价系统性能以及判断是否需要对应用系统进行优化处理或结构调整，并对系统资源进行优化。

『柒』 什么是情景分析法

情景分析法又称脚本法或者前景描述法，是假定某种现象或某种趋势将持续到未来的前提下，对预测对象可能出现的情况或引起的后果作出预测的方法。通常用来对预测对象的未来发展作出种种设想或预计，是一种直观的定性预测方法。

『捌』 情景分析法的基本概念

1.情景分析法的概念：
概念一：情景分析法，又称前景描述法或脚本法，是在推测的基础上，对可能的未来情景加以描述，同时将一些有关联的单独预测集形成一个总体的综合预测。
概念二：情景分析就是就某一主体或某一主体所处的宏观环境进行分析的一种特殊研究方法。概括地说，情景分析的整个过程是通过对环境的研究，识别影响研究主体或主体发展的外部因素，模拟外部因素可能发生的多种交叉情景分析和各种可能前景的预测。 情景分析法的作用：
（1）分析环境和形成决策；
任何企业若想生存进而壮大,必须要尽可能做到“知己、知彼、知环境”。情景分析法就是企业从自身角度出发,通过综合分析整个行业环境甚至社会环境,评估和分析自身以及竞争对手的核心竞争力,进而制订相应决策。由于每一组对环境的描述都最终会产生一个相应的决策,因此情景分析主要应用于分析环境和形成决策两个方面。
（2）提高组织的战略适应能力；
由于情景分析法重点考虑的是将来的变化,因此能够帮助企业很好地处理未来的不确定性因素。尤其是在战略预警方面,能够很好地提高企业或组织的战略适应能力。同时,企业持续的情景分析还可以为企业情报部门提供大量的环境市场参数,而这些参数又可以对企业提供多方面的帮助,例如可以帮助企业发现自身的机会、威胁、优势和劣势等。
（3）提高团队的总体能力，实现资源的优化配置；
从企业内部出发,企业的核心是人,而人的思想是关键。由于情景分析法不仅仅属于高层管理人员的战略工具,而是需要企业各层级人员都参与其中,如此可激发每个人的责任感和成就感,从而提高团队的总体能力。企业通过情景分析法预测出未来可能出现的情景,决策人员以此为基础进行决策,确定未来的发展方向,而决策的实施需要资源的支持,因此，在进行情景分析及决策时，企业的资源也就相应地实现了重新配置。 情景分析方法的特点：
（1）在了解内部环境的基础上；
（2）定性分析加定量分析；
（3）需要主观想象力；
（4）承认结果的多样性；

『玖』 什么是情景分析技术举例加以说明

情景分析技术指的是我们遇到一个问题的时候可以假想一种情景，
然后通过这种情景当中每一个人的反应分析出来一个比较好的解决办法。

『拾』 假设情景分析的通俗解释是啥

仅以历史情景分析进行压力测试有其限制，参考历史事件并另建立对于每个风险因子可能产生的极端事件，将使得压力测试更具完整性，这就是假设性情景分析