压力测试情景分析

① 压力测试的目标

识别那些可能提高异常利润或损失发生概率的事件或情境，度量这些事件发生时银行资本充足率状况。测试的质量取决于构造合理、清晰、全面的情景。
银行的压力测试通常包括信用风险、市场风险、操作风险、其他风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。
压力测试包括敏感性测试和情景测试等具体方法。敏感性测试旨在测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。情景测试是假设分析多个风险因素同时发生变化以及某些极端不利事件发生对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响。
压力测试能够帮助商业银行充分了解潜在风险因素与银行财务状况之间的关系，深入分析银行抵御风险的能力，形成供董事会和高级管理层讨论并决定实施的应对措施，预防极端事件可能对银行带来的冲击。对于日常管理中广泛应用各类风险计量模型的银行，压力测试应成为模型方法的重要补充。压力测试也能够帮助银监会充分了解单家银行和银行业体系的风险状况和风险抵御能力。

② 美联储在今年4月对银行压力测试的假设情景是什么

美国政府将力保银行不倒闭

通过美联储公布的报告,外界可以初步了解政府官员是如何判定大型银行是否需要额外资金的。美联储在其网站上发布声明称,按照2月25日出台的“监管资本评价项目”（SCAP）的规定,在过去两个月的时间里,政府对总资产超过1000亿美元的银行进行了压力测试,这些银行囊括了美国银行系统三分之二的资产和超过一半的贷款。据悉,有超过150位政府监管部门的官员、督察人员及经济学家参与了压力测试。考虑到美国经济和银行业未来不断增加的不确定性,监管人员认为大型银行控股公司还是应该准备额外的资金,以便为高于预期的信贷损失提供缓冲。

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美联储强调,美国大多数银行组织目前所拥有的资金水平仍远远超过需要被供给资本的数额,即使一些银行压力测试的结果不尽如人意,美国政府也不能让它们倒闭,美联储也预计截至2010年,上述19家银行需要应对资产负债表意外的约9000亿美元资金缺口。

市场玩起“竞猜游戏”

有消息指出,美联储上周五已经开始“私下”向19家金融机构通知压力测试的结果。由于美联储都没有明确指出哪些银行可能需要在经济更加恶化的情形下增加资金,引起一片市场猜疑。摩根大通及高盛被市场判断为相对健康的“低风险”一类,而花旗,美国银行及富国三家银行,以及如佐治亚州太阳信托银行等有较多房地产投资的区域性银行都被归为“高危”一类。此外,市场认为,通用汽车金融服务公司（GMAC）也有可能需要集资。

美国金融服务业圆桌会议组织的政府事务高级副总裁塔尔博特表示,对于此次压力测试,市场的过度反应让人感到担心,人们可能会卖空所有银行类股并从银行中取回存款。有分析师也表示,监管机构之所以在对外公布测试结果的问题上采取“慢动作”,是为了削弱市场对有关部门银行业状况的消息所将作出的反应。

银行国有化或在所难免

按照相关规定,若某家银行被认定为增加资本,则可通过转换政府由于先前注资而持有的优先股至普通股,或在六个月之内吸引私有资本的投资。若仍无法筹集资金,则必须向政府发行可转换优先股。而在随后的七年时间里,银行在征得监管机构的同意后,可以回购优先股或将其转为普通股。

有分析人士表示,测试结果可能会迫使银行筹集额外资金作为缓冲,这些资金可能来自财政部的进一步注资,或可能通过将政府持有的优先股转为普通股获得。无论以何种方式,相关银行都有可能无法避免被“国有化”。

据一份来自最高监管机构的报告草稿,在采取措施稳定金融体系的过程中,美国政府最后或许会获得大量银行的普通股股份,将引发大量棘手的问题。

美联储公布的报告对金融类股几乎没有造成任何影响。24日当天,除花旗集团股价小幅下跌之外,多数银行股价上涨,道琼斯工业平均指数上涨了1.50%,报收8076.29点,不过该指数本周累计下跌0.7%,终结了连续6周累计上涨的走势。

③ 银行如何对房产贷款进行压力测试

银行压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施。如假设利率骤升100个基本点，某一货币突然贬值30%，股价暴跌20%等异常的市场变化，然后测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能经受得起这种市场的突变。
银行压力测试步骤和程序：确定风险因素，设计压力情景，选择假设条件，确定测试程序，定期进行测试，对测试结果进行分析，通过压力测试确定潜在风险点和脆弱环节，将结果按照内部流程进行报告，采取应急处理措施和其他相关改进措施，向监管当局报告等。
银行压力测试通常包括银行的信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险等方面内容。压力测试中，商业银行应考虑不同风险之间的相互作用和共同影响。
（1）针对信用风险可以采取的压力情景包括但不局限于以下内容：国内及国际主要经济体宏观经济出现衰退；房地产价格出现较大幅度向下波动；贷款质量恶化；授信较为集中的企业和同业交易对手出现支付困难；其他对银行信用风险带来重大影响的情况。
（2）针对市场风险的压力测试情景包括但不局限于以下内容：市场上资产价格出现不利变动；主要货币汇率出现大的变化；利率重新定价缺口突然加大；基准利率出现不利于银行的情况；收益率曲线出现不利于银行的移动以及附带期权工具的资产负债其期权集中行使可能为银行带来损失等。 （3）压力测试情景还包括以下情况：银行资金出现流动性困难；因内部或外部的重大欺诈行为以及信息科技系统故障带来的损失等。

④ 要用loadrunner做一个B/S结构软件的登录功能的测试，负载测试和压力测试的场景分别怎么设计请详述！

其它如响应时间，吞吐率没测过不知道值，一般情况下会是多少呢？
响应时间得看客户那边的要求，一般是<3秒。吞吐率看项目的具体情况。

Q1：负载测试怎么设计场景？如何监控应用服务器和数据库服务器？要装监控进程吗?
负载测试怎么设计场景：你的思路是对的，但是不够具体，太泛泛了。我给你举个例子

：先利用你可以获得的数据信息分析，并发数是300，然后分析这个网站登录（如果客户

那边可以提供最好了）的峰值时间，比如说是 11:30-12:00的30分钟，设置60秒110虚拟

用户，根据你已知的并发数300，算出总用户数，300X30/3=3000，如果可以从客户的数

据里能分析出来用户数就是最好了，结束的设置看自己情况，影响不大，关注下是否有内存泄露就可以。.所以得：
用户总数：3000，增加速度：60秒110虚拟用户，运行时：30分钟，并发数：300.
运行完毕后，对结果进行分析，关注事务平均响应时间、事务请求数。

如何监控应用服务器和数据库服务器:LR里有对服务器和数据库监控的设置，添加就可以

了，如何操作可以参考LR使用手册，网上也有很多资料，不过你的oracle是在Uuix上，

LR不能监控，可以自己下载专门监控unix的工具，可以网络上搜。

要装监控进程吗：这个看你的具体情况，如果有异常需要这方面的分析的话，可以装起

来呢。

Q2：压力测试怎么设计场景？如何监控应用服务器和数据库服务器？要装监控进程吗？
压力测试怎么设计场景：测试环境一定要确定，压力测试一般要求环境配置较高，最好

与生产环境一致或者接近。
我一般是每个并发数跑一个场景，在登录那设置集合点，然后所有用户达到集合点释放.

每个场景跑3次。比如说针对你的：
场景1: 200个Vuser start all Vusers simultaneously(所有用户同时上) 所有用户达
到集合点释放，

场景2: 300个Vuser start all Vusers simultaneously(所有用户同时上) 所有用户达
到集合点释放

场景3: 400个Vuser start all Vusers simultaneously(所有用户同时上) 所有用户达
到集合点释放

场景4: 600个Vuser start all Vusers simultaneously(所有用户同时上) 所有用户达
到集合点释放

场景5: 800个Vuser start all Vusers simultaneously(所有用户同时上) 所有用户达
到集合点释放

如何监控应用服务器和数据库服务器:LR里有对服务器和数据库监控的设置，添加就可以

了，如何操作可以参考LR使用手册，网上也有很多资料，不过你的oracle是在Uuix上，

LR不能监控，可以自己下载专门监控unix的工具，可以网络上搜。

要装监控进程吗：这个看你的具体情况，如果有异常需要这方面的分析的话，可以装起

来呢。

Q3：如果用户名和密码框下还有验证码框，即带验证码的登录又怎么做性能测试？
验证码问题一般有2种方便的解决方式：
1）屏蔽；让开发把这验证码功能屏蔽了。
2）万能验证码；让开发给你设计个万能验证码，比如是aaaa，都是可以通过验证的
你自己根据你那边的具体情况选择解决。

Q4：如果我要一部分人同时登录，一部分人做查询，剩下的人翻页，又怎么设计？这种测试其目的是什么？
我的想法是录三个脚本，放到一个场景中，用百分比模式分配Vuser和load generator，这样可以吗？你的想法是对的。可以这么执行！

⑤ 压力测试与返回测试。

压力测试指在极端情景下，分析风险评估管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。
返回测试是将历史数据输入到风险管理模型或内控流程中，把结果与预测值对比，以检验其有效性的方法。

⑥ 什么是压力测试

压力测试

是给软件不断加压，强制其在极限的情况下运行，观察它可以运行到何种程度，从而发现性能缺陷，是通过搭建与实际环境相似的测试环境，通过测试程序在同一时间内或某一段时间内，向系统发送预期数量的交易请求、测试系统在不同压力情况下的效率状况，以及系统可以承受的压力情况。

然后做针对性的测试与分析，找到影响系统性能的瓶颈，评估系统在实际使用环境下的效率情况，评价系统性能以及判断是否需要对应用系统进行优化处理或结构调整，并对系统资源进行优化。

⑦ 如何执行压力测试

Jmeter是一个性能测试工具，同loadrunner类似，他功能较多，我们常用的功能是用jmeter模拟多浏览器对网站做压力测试。
我们一般的网站，在进入业务功能前先需登录，然后才能访问业务功能。下面介绍如何用jmeter登录系统再对主业务做压力测试。
1. 运行jmeter
2. 左边树将出现测试计划、工作台两根节点。
3. 选择测试计划，按右键－》添加－》threads（users）线程组
线程组能设置以多少个线程并发做压力测试。
在”循环次数”设置不选择永远，循环次数设置1。
4. 现在先介绍如何设置登录http请求，选择线程组，右键――添加――》sampler－―》http 请求。
http请求即模仿浏览器的访问。
在“服务器名称或ip”设置127.0.0.1，端口号设置:8080，“方法”设置post，路径设置网站登录的地址，如“/exam/operatorAction”。
登录需传入用户、密码。在“同请求一起发送参数”列表中添加参数。参数值根据web应用设置。如login_user=0001;login_password=1;actFlag=login
5. 登录成功后，网站一般将跳入主页面。在jmap中可做判断，判断是否登录后按预想进入主页面（此步骤也可不设）。选择4中的“http请求“，右键――》添加――》断言――》响应断言。“Apply to”设置Main smaple only；“要测试的响应字段”设置“url样本”；“模式匹配规则”设置“包括”，“要测试的模式”增加页面跳转到的主页面，如：“studentMain.jsp”
6. 一般网站登录后，在tomcat中生成了session，之后访问其他页面将无需再次登录，前提是浏览器需支持cookie。在jmap中也同样，如要继续访问其他页面，还需做下面关键的设置。
选择“线程组”――》右键――》添加――》配置元件――》Http cookie管理器。加了此步骤后，http请求将具备cookie功能，即登录成功后访问其他页面将不会跳转到登录页面重新登录。
7. 对目标页面反复压力测试。
7.1 如何使被测页面反复访问达到测压效果。选“线程组”―》右键――》逻辑控制器――》循环控制器。循环次数中选择“永远”。
7.2 选择刚加的“循环控制器”，右键――》添加――》sampler－―》http 请求，按4步骤设置ip、端口，http请求方法为“get”，路径为被压力测试的url，如：“exam/business/studentExam.action.StudentExamAction?action=goIntoMockExam”。
按上面的设置后，已完成配置，可做压力测试。只需点菜单“运行”――》启动，即运行压力测试。
8. jmeter提供了许多压力结果查看工具。是压力测试时非常好的分析工具。下面几种查看工具可有选择的添加。
8.1 察看结果树。他记录每次请求发送数据、响应返回数据。选择“线程组”――》右键――》添加――》察看结果树。
8.2 用表格查看结果。可查看每次请求的响应时间等。选择“线程组”――》右键――》添加――》用表格查看结果。
8.3 Summary Report。可查看平均响应时间、最长响应时间等。

⑧ 压力测试的测试方法

进行压力测试的方法，大致可归纳为两大类：
（1）敏感度分析（sensitiveanalysis）
此方法是利用某一特定风险因子或一组风险因子，将因子在执行者所认定的极端变动的范围内变动，分析其对于资产组合的影响效果。这一分析方法的优点在于容易了解风险因子在可能的极端变动中，每一变动对于资产组合的总影响效果及边际效果，缺点则是执行者对于每一逐渐变动所取的幅度及范围必须十分恰当，否则将会影响分析的结果与判断，特别是对于非线性报酬率的资产组合，这种情况将更为显著。
（2）情景分析（scenarioanalysis）
即一组风险因子定义为某种情景，分析在个别情景下的压力损失，因此此类方法称为情景分析。情景分析的事件设计方法有两种：历史情景分析和假设性情景分析。
① 历史情景分析（Historicalscenario）：利用某一种过去市场曾经发生的剧烈变动，评估其对现在的资产组合会产生什么影响。例如考虑1987年美国股市崩盘，计算当时的历史变动幅度，并依此基础分析评估对资产组合的影响。BCGFS（2001）的研究显示，1998年俄罗斯政府违约事件，是金融机构用来在信用风险压力测试上使用的压力事件，其他如中南美洲比索风暴、东南亚金融风暴亦是很重要的压力事件。这种方法的优点是具有客观性，利用历史事件及其实际风险因子波动情形，在建立结构化的风险值计算上较有说服力，且风险因子间的相关变化情形也可以依历史数据作为依据，使模型假设性的情形降低许多。此外，这种模型较直觉，重大历史事件的深刻印象将使风险值与历史事件紧密结合，管理者在设定风险限额时，便可依历史事件的意义来进行评估，使决策更具说服力。
但这种方法的缺点在于现今金融市场变动非常迅速，许多金融商品不断创新，因此历史事件无法涵盖此类商品，且某些商品的历史价格未出现极端情况，亦无法利用此方法进行衡量。虽然过去发生过的情景未来不一定会再发生，但使用历史情景分析方法来对资产进行风险管理，至少可保证过去的压力事件，在事前预防下，未来不会重演。
② 假设性情景分析：仅以历史情景分析进行压力测试有其限制，参考历史事件并另建立对于每个风险因子可能产生的极端事件，将使得压力测试更具完整性，这就是假设性情景分析。这种分析方法银行可自行设计可能的各种价格、波动及相关系数等的情景，这些汁算的设定主要来自经验及主观。

⑨ 假设情景分析的通俗解释是啥

仅以历史情景分析进行压力测试有其限制，参考历史事件并另建立对于每个风险因子可能产生的极端事件，将使得压力测试更具完整性，这就是假设性情景分析

⑩ 为什么在风险管理中需要情景分析和压力测试

做生意讲究的是市场，想作好生意，得先学会做人，不要看别人做什么生意赚钱， 哪是别人做，你做就不一定勒. 行业在好,也有人赔钱, 行业在差,也有人赚钱, 每一个行业都有它的市场，都有前途, 关键看自己经营方式,！ 您当地的市场其实是您最熟悉的， 因为是在那里长大, 比较了解当地人的消费习惯,！