1. 证券价格服从漂移参数0.05，波动参数0.3的几何布朗运动，当前价格为95，利率是4% 假设有种
后答案上默认为这个概率等于P［ln(S(0.5)／
2. 假设股票价格服从几何布朗运动，若买一份股票，需要如何对冲
布朗运动没法对冲滴
3. 为什么用几何布朗运动描述股票价格
几何布朗运动就是物理中典型的随机运动，其特点就是不可预测，而在股市中的短期股票价格也是不可预测。
4. 研究衍生品的时候为什么用几何布朗运动来模拟股票价格的运行轨迹
设布朗运动为B(t),布朗运动本身是正态分布,而且满足分布~N（0,t）.几何布朗运动是W（t）=exp（B（t））；这是一个很好的线性对应关系.所以均值就是（如图）解这个简单的积分,就得到均值：exp（t/2）顺便方差也求了吧：exp（2t）-exp(t)
5. 如何在excel中取几何布朗运动随机项的值
“几何布朗运动随机项的值”就是随机数吧？我不是学数学的，不太确定，如果是的话，那就简单了。
在Excel中有个随机函数RAND()，具体的用法，在单元格内输入“=RAND()”不带引号，然后回车，就回返回0~1的随机数。那么如果需要其他范围的随机数怎么办？很简单，只要在函数前面加系数就行。比如要2位数的随机数，就用函数“=100*RAND()"，以此类推！如果我们要将随机数取整，就在在嵌套取整函数"=INT(100*RAND())"，如果是要四舍五入的随机数，就用"=ROUND(100*RAND())"。
6. 求教：如果标的股票价格不服从几何布朗运动，那么该权证怎么定价
你新手吧 看你研究的东西就是新手……
7. 请问如何用R语言做大量次数的几何布朗运动的模拟（参数μ，σ已知）
这上网搜应该搜的到吧，比如这篇文章"
股票价格行为关于几何布朗运动的模拟--基于中国上证综指的实证研究
",照着几何布朗运动的公式直接写代码应该就行了吧，代码逻辑都很清晰。
下面是照着这片文章模拟一次的代码，模拟多次的话，外面再套个循环应该就行了。然后再根据均方误差(一般用这个做准则的多)来挑最好的。
话说你的数据最好别是分钟或者3s切片数据，不然R这速度和内存够呛。
N <- 2000 #模拟的样本数
S0 <- 2000 #初始值
mu <- 0.051686/100
sigma <- 1.2077/100
St <- rep(0,N)
epsion <- rnorm(N,0,1) #正态分布随机数
for(i in 1:N) {
if(i == 1) {
delta_St <- mu * S0 + sigma * S0 * epsion[i]
St[i] <- S0 + delta_St
}else {
delta_St <- mu * St[i-1] + sigma * St[i-1] * epsion[i]
St[i] <- St[i-1] + delta_St
}
}
Final_St <- c(S0,St) #最终结果
plot(Final_St,type = "l")
8. 几何布朗运动
一、正态随机变量概率密度函数描述：
(μ为总体均数、σ为标准差）
二、布朗运动的数学描述：
价格时间函数P(x），T+t时刻的价格P(T+t)与T时刻价格P(T)的差值：P(T+t)-P(T)是一个正态随机变量，分布的平均期望值μt，标准差为。（T>0，t>0)
重大缺陷：
1、按此价格理论上可有负值，但实际中价格不可能存在负值。
2、不论价格初值为何值，固定时间长度的价格差具有相同的正态分布，不符合常理。
三、几何布朗运动：
把价格差改为价格的涨跌幅：可以避免直接使用布朗运动描述价格的缺陷，即为几何布朗运动。
是一个正态随机变量，分布的平均期望值μt，标准差为。（T>0，t>0)
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几何布朗运动
几何布朗运动的作用是用来模拟股价的变动。它的好处在于，一般形式布朗运动中取值可能为负数，而几何布朗运动取值永远不小于0，这一点符合股价永远不为负的特征。
几何布朗运动微分形式的表述。或者称SDE（随机微分方程）形式：
其中的S(t)可以理解为股价。
几何布朗运动函数形式表述：
上述式子告诉我们，可以先生成一服从的一般形式布朗运动，然后求其指数函数，最后乘以S(0)，即期初的股价，就可以得到几何布朗运动。
补充：为何这里t的系数多出一项？具体可以参考伊藤公式。
欢迎求助 三个人的团儿！！！
9. 研究衍生品的时候为什么用几何布朗运动来模拟股票价格的运行轨迹
其实很简单，GBM（至少在一定程度上）符合人们对市场的观察。例如，直观的说，专股票的价格看起来很像随属机游走，再例如，股票价格不会为负，这样起码GBM比普通的布朗运动合适，因为后者是可以为负的。
再稍微复杂一点，对收益率做测试（ S(t)/S(t-1) - 1）做测试，发现，哎居然还基本是个正态分布。收益率是正态的，股价就是GBM模型
总之，就是大家做了很多统计测试，发现假设成GBM还能很好的逼近真实数值，比较接近事实。所以就用这个。
其实将精确的数学模型应用到金融的时间非常短。最早是1952年的Markowitz portfolio selection. 那个其实就是一个简单的优化问题。后来的CAPM APT等诸多模型，也仅仅研究的是一系列证券，他们之间回报、收益率以及其他影响因素关系，没有涉及到对股价运动的描述。
第一次提出将股价是GBM应用在严格模型的是black-scholes model 。在这个模型中提出了若干个假设，其中一个就是股价是GBM的。
10. 几何布朗运动 matlab模拟
有没有具体的要求呢 可以给你写一个随机运动轨迹的
x0=0;
y0=0;
n=1e5;
x=zeros(1,n);
y=x;
x(1)=x0;
y(1)=y0;
for i=2:n
p=unidrnd(4);
if p==1
x(i)=x(i-1)+1;
y(i)=y(i-1);
end
if p==2
x(i)=x(i-1)-1;
y(i)=y(i-1);
end
if p==3
x(i)=x(i-1);
y(i)=y(i-1)-1;
end
if p==4
x(i)=x(i-1);
y(i)=y(i-1)+1;
end
end
comet(x,y);
这里是朝着四个方向的随机运动 还是挺好玩的 我选的n是10万要跑两分钟吧
不知道你要的是不是这种 后边的动画只是用了comet(x,y);这个语句