风险下的决策分析

㈠ 风险决策方法

1、确定型决策方法（盈亏平衡分析）。
确定型决策方法的特点是只有一种选择，决策没有风险，只要满足数学模型的前提条件，数学模型就会给出特定的结果。属于确定型决策方法的主要有盈亏平衡分析模型和经济批量模型。
2、风险型决策方法（决策树）。
有时我们会碰到这样的情况，一个决策方案对应几个相互排斥的可能状态，每一种状态都以一定的可能性（概率0-1）出现，并对应特定结果，这时的决策就被称为风险型决策。风险型决策的目的是如何使收益期望值最大，或者损失期望值最小。期望值是一种方案的损益值与相应概率的乘积之和。下面我们用决策树来说明风险型决策方法。
决策树就是用数枝分叉形态表示各种方案的期望值，剪掉期望值小的方案枝，剩下的最后的方案即是最佳方案。决策树由决策结点、方案枝、状态结点、概率枝四个要素组成。

㈡ 决策的决策分析

(1)形成决策问题，包括提出方案和确定目标；
(2)判断自然状态及其概率；
(3)拟定多个可行方案；
(4)评价方案并做出选择。 确定型情况下的决策分析．风险型情况下的决策分析，不确定型情况下的决策分析。
(1) 确定型情况下的决策分析。确定型决策问题的主要特征有4方面：
一是只有一个状态，
二是有决策者希望达到的一个明确的目标。
三是存在着可供决策者选择的两个或两个以上的方案，
四是不同方案在该状态下的收益值是清楚的。
确定型决策分析技术包括用微分法求极大值和用数学规划等。
(2)风险型情况下的决策分析。这类决策问题与确定型决策只在第一点特征上有所区别：风险型情况下，未来可能状态不只一种，究竟出现哪种状态，不能事先肯定，只知道各种状态出现的可能性大小(如概率、频率、比例或权等)。常用的风险型决策分析技术有期望值法和决策树法。
期望值法是根据各可行方案在各自然状态下收益值的概率平均值的大小，决定各方案的取舍。
决策树法有利于决策人员使决策问题形象比，可把各种可以更换的方案、可能出现的状态、可能性大小及产生的后果等，简单地绘制在一张图上，以便计算、研究与分析，同时还可以随时补充和不确定型情况下的决策分析。如果不只有一个状态，各状态出现的可能性的大小又不确知，便称为不确定型决策。
（3）不确定型决策分析方法有：
a．乐观准则。比较乐观的决策者愿意争取一切机会获得最好结果。决策步骤是从每个方案中选一个最大收益值，再从这些最大收益值中选一个最大值，该最大值对应的方案便是入选方案。
b.悲观准则。比较悲观的决策者总是小心谨慎，从最坏结果着想。决策步骤是先从各方案中选一个最小收益值，再从这些最小收益值中选出一个最大收益值，其对应方案便是最优方案。这是在各种最不利的情况下又从中找出一个最有利的方案，
c.等可能性准则。决策者对于状态信息毫无所知，所以对它们一视同仁，即认为它们出现的可能性大小相等。于是这样就可按风险型情况下的方法进行决策。

㈢ 什么是风险型决策

风险型决策概述
风险型决策：是指决策者对决策对象的自然状态和客观条件比较清楚，也有比较明确的决策目标，但是实现决策目标必须冒一定风险。

[编辑]与风险型决策相关的概述
文字风险型决策是指每个备选方案都会遇到几种不同的可能情况，而且已知出现每一种情况的可能性有多大，即发生的概率有多大，因此在依据不同概率所拟定的多个决策方案中，不论选择哪一种方案，都要承担一定的风险。

先验概率：根据过去经验或主观判断而形成的对各自然状态的风险程度的测算值。

自然状态：指各种可行方案可能遇到的客观情况和状态。

损益矩阵：一般有三部分组成：可行方案、自然状态及其发生的概率、各种行动方案的可能结果。把这三部分内容在一个表上表现出来，这个表就是损益矩阵表。

[编辑]不同标准的决策方法
常用的方法有：以期望值为标准的决策方法、以等概率（合理性）为标准的决策方法、以最大可能性为标准的决策方法等。

（一）各种方法描述
以期望值为标准的决策方法：以收益和损失矩阵为依据，分别计算各可行方案的期望值，选择其中期望收益值最大（或期望损失值最小）的方案作为最优方案。设E(di)表示第 个方案的期望值；xij表示采取第i个方案，出现第j种状态时的损益值；P(θj) 表示第j种状态发生的概率，总共可能出现m种状态，则期望损益的计算公式为：

以等概率（合理性）为标准的决策方法：由于各种自然状态出现的概率无法预测，因此假定几种自然状态的概率相等，然后求出各方案的期望损益值，最后选择收益值最大（或期望损失值最小）的方案作为最优决策方案。

以最大可能性为标准的决策方法：此方法是以一次试验中事件出现的可能性大小作为选择方案的标准，不是考虑其经济的结果。

（二）各种方法的适用场合
1．以期望值为标准的决策方法一般适用于几种情况：

（1）概率的出现具有明显的客观性质，而且比较稳定；

（2）决策不是解决一次性问题，而是解决多次重复的问题；

（3）决策的结果不会对决策者带来严重的后果。

2．以等概率（合理性）为标准的决策方法适用于各种自然状态出现的概率无法得到的情况。

3．以最大可能性为标准的决策方法适用于各种自然状态中其中某一状态的概率显著地高于其它方案所出现的概率，而期望值相差不大的情况。

[编辑]风险型决策的决策树
（一）简述

决策树是对决策局面的一种图解。它是把各种备选方案、可能出现的自然状态及各种损益值简明地绘制在一张图表上。用决策树可以使决策问题形象化。

（二）决策树图的制作步骤

1．绘出决策点和方案枝，在方案枝上标出对应的备选方案；

2．绘出机会点和概率枝，在概率枝上标出对应的自然状态出现的概率值；

3．在概率枝的末端标出对应的损益值，这样就得出一个完整的决策局面图。

（三）决策树图的分析

决策树图的分析程序是先从损益值开始由右向左推导，称为反推决策树法。

[编辑]风险决策的敏感性分析
（一）简述

在决策过程中，自然状态出现的概率值变化会对最优方案的选择存在影响。概率值变化到什么程度才引起方案的变化，这一临界点的概率称为转折概率。对决策问题做出这种分析，就叫做敏感性分析，或者叫做灵敏度分析。

（二）敏感性分析的步骤

1．求出在保持最优方案稳定的前提下，自然状态出现概率所变动的容许范围；

2．衡量用以预测和估算这些自然状态概率的方法，其精度是否能保证所得概率值在此允许的误差范围内变动；

3．判断所作决策的可靠性。

[编辑]风险决策的的方法
一、效用概率决策方法
效用概率决策方法是以期望效用值作为决策标准的一种决策方法。

效用：决策人对于期望收益和损失的独特兴趣、感受和取舍反应就叫做效用。效用代表着决策人对于风险的态度，也是决策人胆略的一种反映。效用可以通过计算效用值和绘制效用曲线的方法来衡量。

效用曲线：用横坐标代表损益值，纵坐标代表效用值，把决策者对风险态度的变化关系绘出一条曲线，就称为决策人的效用曲线。

二、连续性变量的风险型决策方法
连续性变量的风险型决策方法是解决连续型变量，或者虽然是离散型变量，但可能出现的状态数量很大的决策问题的方法。连续性变量的风险型决策方法可以应用边际分析法和标准正态概率分布等进行决策。

方法的思想：设法寻找期望值作为一个变量随备选方案依一定次序的变化而变化的规律性，只要这个期望值变量在该决策问题定义的区间内是单峰的，则峰值处对应的那一个备选方案就是决策问题的最优方案。这个方法类似于经济学中的边际分析法。

三、马尔科夫决策方法
马尔科夫决策方法就是根据某些变量的现在状态及其变化趋向，来预测它在未来某一特定期间可能出现的状态，从而提供某种决策的依据。马尔科夫决策基本方法是用转移概率矩阵进行预测和决策。

转移概率矩阵：矩阵各元素都是非负的，并且各行元素之和等于1，各元素用概率表示，在一定条件下是互相转移的，故称为转移概率矩阵。如用于市场决策时，矩阵中的元素是市场或顾客的保留、获得或失去的概率。P(k)表示 步转移概率矩阵。

㈣ 常见的风险型决策方法有什么

定量决策方法，是指利用数学模型进行优选决策方案的决策方法。

根据数学模型涉及的问题的性质（或者说根据所选方案结果的可靠性），定量决策方法一般分为确定型决策、风险型决策和不确定性决策方法三种。

1、确定型决策方法（盈亏平衡分析）。

确定型决策方法的特点是只有一种选择，决策没有风险，只要满足数学模型的前提条件，数学模型就会给出特定的结果。属于确定型决策方法的主要有盈亏平衡分析模型和经济批量模型。

2、风险型决策方法（决策树）。

有时我们会碰到这样的情况，一个决策方案对应几个相互排斥的可能状态，每一种状态都以一定的可能性（概率0-1）出现，并对应特定结果，这时的决策就被称为风险型决策。风险型决策的目的是如何使收益期望值最大，或者损失期望值最小。期望值是一种方案的损益值与相应概率的乘积之和。下面我们用决策树来说明风险型决策方法。

决策树就是用数枝分叉形态表示各种方案的期望值，剪掉期望值小的方案枝，剩下的最后的方案即是最佳方案。决策树由决策结点、方案枝、状态结点、概率枝四个要素组成。

3、不确定型决策方法。

我们看到，在风险型决策方法中，计算期望值的前提是能够判断各种状况出现的概率。如果出现的概率不清楚，就需要用不确定型方法，这主要有三种，即冒险法、保守法和折中法。采用何种方法取决于决策者对待风险的态度。

㈤ 风险条件下决策。

是指决策者不能预先确知环境条件可能有几种状态，但可能状态的数目与概率可以预先客观估计，在每种不同的状态下，每个备择方案会有不同的执行后果，所以不管哪个择备方案都是有风险。

㈥ 风险决策的方法有几种

1、确定型决策方法（盈亏平衡分析）。

确定型决策方法的特点是只有一种选择，决策没有风险，只要满足数学模型的前提条件，数学模型就会给出特定的结果。属于确定型决策方法的主要有盈亏平衡分析模型和经济批量模型。

2、风险型决策方法（决策树）。

有时我们会碰到这样的情况，一个决策方案对应几个相互排斥的可能状态，每一种状态都以一定的可能性（概率0-1）出现，并对应特定结果，这时的决策就被称为风险型决策。风险型决策的目的是如何使收益期望值最大，或者损失期望值最小。期望值是一种方案的损益值与相应概率的乘积之和。下面我们用决策树来说明风险型决策方法。

决策树就是用数枝分叉形态表示各种方案的期望值，剪掉期望值小的方案枝，剩下的最后的方案即是最佳方案。决策树由决策结点、方案枝、状态结点、概率枝四个要素组成。

3、不确定型决策方法。

我们看到，在风险型决策方法中，计算期望值的前提是能够判断各种状况出现的概率。如果出现的概率不清楚，就需要用不确定型方法，这主要有三种，即冒险法、保守法和折中法。采用何种方法取决于决策者对待风险的态度。

㈦ 简述风险决策的过程

风险决策是指存在一些不可控制的因素，有出现几种不同结果的可能性，要冒一定风险的决策。 风险决策是在多种不定因素作用下，对2个以上的行动方案进行选择，由于有不定因素存在，则行动方案的实施结果其损益值是不能预先确定的。“多种不定因素”在学术名词上常称为“自然状态”（State of Nature) 风险决策可分为两类：若自然状态的统计特性（主要指概率分布）是可知的，则称为概率型决策；若自然状态的统计特性不知道，则称为不定型决策。对不成熟的高新技术产业所进行的风险投资决策，有些属于不定型决策，而有些则属于概率型决策。 比较而言，不成熟的高新技术产业面临风险决策的时候更多。但现实情况是，这个术语适用于所有和风险投资无关的普通人经济生活：生活成本风险、购房风险、股市风险等等。 与风险型决策相关的概述 风险型决策是指每个备选方案都会遇到几种不同的可能情况，而且已知出现每一种情况的可能性有多大，即发生的概率有多大，因此在依据不同概率所拟定的多个决策方案中，不论选择哪一种方案，都要承担一定的风险。 先验概率：根据过去经验或主观判断而形成的对各自然状态的风险程度的测算值。 自然状态：指各种可行方案可能遇到的客观情况和状态。 损益矩阵：一般有三部分组成：可行方案、自然状态及其发生的概率、各种行动方案的可能结果。把这三部分内容在一个表上表现出来，这个表就是损益矩阵表。 不同标准的决策方法 常用的方法有：以期望值为标准的决策方法、以等概率（合理性）为标准的决策方法、以最大可能性为标准的决策方法等。 （一）各种方法描述 以期望值为标准的决策方法：以收益和损失矩阵为依据，分别计算各可行方案的期望值，选择其中期望收益值最大（或期望损失值最小）的方案作为最优方案。设E(di)表示第 个方案的期望值；xij表示采取第i个方案，出现第j种状态时的损益值；P(θj) 表示第j种状态发生的概率，总共可能出现m种状态，则期望损益的计算公式为： 以等概率（合理性）为标准的决策方法：由于各种自然状态出现的概率无法预测，因此假定几种自然状态的概率相等，然后求出各方案的期望损益值，最后选择收益值最大（或期望损失值最小）的方案作为最优决策方案。 以最大可能性为标准的决策方法：此方法是以一次试验中事件出现的可能性大小作为选择方案的标准，不是考虑其经济的结果。 （二）各种方法的适用场合 1．以期望值为标准的决策方法一般适用于几种情况： （1）概率的出现具有明显的客观性质，而且比较稳定； （2）决策不是解决一次性问题，而是解决多次重复的问题； （3）决策的结果不会对决策者带来严重的后果。 2．以等概率（合理性）为标准的决策方法适用于各种自然状态出现的概率无法得到的情况。 3．以最大可能性为标准的决策方法适用于各种自然状态中其中某一状态的概率显著地高于其它方案所出现的概率，而期望值相差不大的情况。 风险型决策的决策树 （一）简述 决策树是对决策局面的一种图解。它是把各种备选方案、可能出现的自然状态及各种损益值简明地绘制在一张图表上。用决策树可以使决策问题形象化。 （二）决策树图的制作步骤 1．绘出决策点和方案枝，在方案枝上标出对应的备选方案； 2．绘出机会点和概率枝，在概率枝上标出对应的自然状态出现的概率值； 3．在概率枝的末端标出对应的损益值，这样就得出一个完整的决策局面图。 （三）决策树图的分析 决策树图的分析程序是先从损益值开始由右向左推导，称为反推决策树法。 风险决策的敏感性分析 （一）简述 在决策过程中，自然状态出现的概率值变化会对最优方案的选择存在影响。概率值变化到什么程度才引起方案的变化，这一临界点的概率称为转折概率。对决策问题做出这种分析，就叫做敏感性分析，或者叫做灵敏度分析。 （二）敏感性分析的步骤 1．求出在保持最优方案稳定的前提下，自然状态出现概率所变动的容许范围； 2．衡量用以预测和估算这些自然状态概率的方法，其精度是否能保证所得概率值在此允许的误差范围内变动； 3．判断所作决策的可靠性。 风险决策的的方法 一、效用概率决策方法 效用概率决策方法是以期望效用值作为决策标准的一种决策方法。 效用：决策人对于期望收益和损失的独特兴趣、感受和取舍反应就叫做效用。效用代表着决策人对于风险的态度，也是决策人胆略的一种反映。效用可以通过计算效用值和绘制效用曲线的方法来衡量。 效用曲线：用横坐标代表损益值，纵坐标代表效用值，把决策者对风险态度的变化关系绘出一条曲线，就称为决策人的效用曲线。 二、连续性变量的风险型决策方法 连续性变量的风险型决策方法是解决连续型变量，或者虽然是离散型变量，但可能出现的状态数量很大的决策问题的方法。连续性变量的风险型决策方法可以应用边际分析法和标准正态概率分布等进行决策。 方法的思想：设法寻找期望值作为一个变量随备选方案依一定次序的变化而变化的规律性，只要这个期望值变量在该决策问题定义的区间内是单峰的，则峰值处对应的那一个备选方案就是决策问题的最优方案。这个方法类似于经济学中的边际分析法。 三、马尔科夫决策方法 马尔科夫决策方法就是根据某些变量的现在状态及其变化趋向，来预测它在未来某一特定期间可能出现的状态，从而提供某种决策的依据。马尔科夫决策基本方法是用转移概率矩阵进行预测和决策。 转移概率矩阵：矩阵各元素都是非负的，并且各行元素之和等于1，各元素用概率表示，在一定条件下是互相转移的，故称为转移概率矩阵。如用于市场决策时，矩阵中的元素是市场或顾客的保留、获得或失去的概率。P(k)表示 步转移概率矩阵。

㈧ 什么是决策分析

决策分析，一般指从若干可能的方案中通过决策分析技术，如期望值法或决策树法等，选择版其一的决策过程的权定量分析方法。
决策分析一般分四个步骤：(1)形成决策问题，包括提出方案和确定目标；(2)判断自然状态及其概率；(3)拟定多个可行方案；(4)评价方案并做出选择。常用的决策分析技术有：确定型情况下的决策分析，风险型情况下的决策分析，不确定型情况下的决策分析。