raroc分析

⑴ RAROC是什么意思

RAROC是风险资本回报率。

风险调整资本回报率是衡量收益风险的指标。它是衡量风险调整后财务绩效的有效工具。在不同的企业/部门之间，它提供了一个统一的标准来衡量收入风险调整资本回报率及其相关概念。

如风险资本回报率和风险调整资本回报率。RAROC作为衡量风险收益的主要指标，主要用于银行业和保险业，简言之，RAROC是指风险调整后的收益与风险资本的比率。

(1)raroc分析扩展阅读：

因为经济利润考虑到了股权成本，用它可以对RAROC做出进一步解释。 经济利润也是股东的预期收入，相当于股东购买其它银行股票的机会成本，所以这样的一个回报率既是市场所需的。

也是用来衡量有没有为股东带来收益。经济利润就是用来衡量公司的经营回报是否超过股权成本。 如果公司的经营回报超过股本，则为股东带来收益。

相反，如果一个公司的经营回报低于股本，那么股东价值就会遭受损失。此时，银行则必须寻找更为有效的资本配置方式。

⑵ Risk Adjusted Return on Capital (RAROC)代表什么

同学你好，很高兴为您解答！

Risk Adjusted Return on Capital (RAROC)风险调整资本回报率在财务分析中，风险较高的项目及投资必须与无风险投资分开评估。在风险调整资本回报率的计算过程中，有风险现金流相对低风险现金流进行了适当贴现，因此能涵盖有关投资风险状态的变化。

对于各个投资领域内的专业人员，包括基金经理、证券分析师、财务总监、投资顾问、投资银行家、交易员等等，CFA非常重要；它直接证明了你的职业素养和能力，被投资业看成一个“黄金标准”,这一资格被认为是投资业界中具有专业技能和职业操守的承诺。考生考过CFA对自己将会有很大帮助。

希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！

⑶ RAROC的定义和作用是什么

RAROC全称风险调整资本回报率，是一个用来衡量赚取回报所承担风险的指标， 它是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具。

作用；

1、将RAROC指数应用于绩效考核，可以比较银行不同业务部门、不同产品、不同客户的实际收益，从而科学衡量银行的经营状况，从而建立起以RAROC为纽带的，全行范围内集中统一的风险管理体系。

2、RAROC克服了传统银行绩效考核中，不同时期利润目标和潜在损失反映的时间错位问题，实现了业务发展与风险控制的内在统一。

3、RAROC技术通过“战略贷款”、“交叉营销”等手段，促进商业银行更加积极地拓展有效业务。

(3)raroc分析扩展阅读；

制约因素；

1、由于国内的全社会缺乏信用文化，企业财务数据真实性不高，信用评级在贷款决策和贷款定价中不起核心作用，基层信贷人员对评级体系的重要性认识不足，不积极审批企业财务数据。

导致评级体系中财务数据不准确、不完整，造成真实风险和负面风险，信用评级结果与企业实际风险水平不符，不能真实反映企业当前的经营状况。

2、目前，国内尚无国际公认的评级机构。在计算违约率时，只能依靠商业银行的内部评级数据。

然而，国内的商业银行内部评级在评级方法、数据采集、数据处理、评级结果检验、评级工作组织和评级体系适用性等方面还存在较大差距，严重制约了内部评级在揭示和控制信用方面的作用同时也限制了RAROC模型的应用。

3、运用RAROC方法的内外部环境还不够成熟。

参考资料来源；网络——RAROC

⑷ 简答题:RAROC的定义和作用是什么

风险调整资本回报率（RAROC）是一个用来衡量赚取回报所承担风险的指标， 它是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具。

在不同企业/部门之间，它提供了一个衡量收益的统一标准。 风险调整资本回报率（RAROC）及其相关概念如风险资本报酬率（RORAC）、风险调整后报酬对风险调整后资本（RARORAC），作为衡量风险收益的主要指标，主要用于银行业和保险业。

(4)raroc分析扩展阅读

运作原因——

1） 风险管理；风险管理方面，资金配置的主要目的是确立银行最优化的资本结构。 这一过程包含两项工作，首先对每一个借贷单位的风险占银行投资总风险的比率进行评估，进而确定每一个借贷单位对银行资本总回报的贡献。

2） 绩效评估； 绩效评估方面，RAROC评估体系通过将资本配置给每一个借贷单位， 除了能够确定风险调整资本回报率，最终还能够确定每一个借贷单位的经济增值。

⑸ 什么是商业银行中的RAROC公式是什么希望多介绍相关知识

RAROC就是风险调整资本收益。又称经济资本回报率，是风险调整后的净收益与经济资本的比率，它在评价商业银行盈利能力时充分考虑到了风险成本。

计算公式表示为：

RAROC＝风险调整收益／经济资本＝（收入—经营成本—预期损失）／经济资本 。

其中收益可以包括利差收益和非利息收益（如业务收费等）；经营成本是商业银行经营管理成本；不同风险类型的预期损失有不同的计量方法。

但它的要素有四个方面，即违约概率（PD）、违约损失率（LD）、违约风险值（ED）和期限（Maturity）；经济资本是根据银行承担风险的最低需要，用以衡量和抵御非预期损失。

(5)raroc分析扩展阅读

RAROC指标的核心思想是将风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本，直接对当期盈利进行调整，既反映了银行的盈利能力，又允分考虑了盈利能力背后承担的风险，把风险与收益紧密地联系在一起，实现了业务发展与风险控制的内在统一。

在同一风险和资本概念的前提下，RAROC与EVA可归为同一范畴，只是分别从相对量和绝对量的不同角度来评价同一对象而已，两者之间可建立勾稽关系。

EVA=（收入-支出-预期损失）-经济资本×资本成本率 ，

=[（收入-支出-预期损失）/经济资本]×经济资本-经济资本×资本成本率 =RAROC×经济资本-资本成本率×经济资本 =（RAROC-资本成本率）×经济资本。

RAROC =（收入-支出-预期损失）/经济资本 ，

=（收入-支出-预期损失-资本成本率×经济资本）/经济资本+资本成本率 =EVA/经济资本+资本成本率 。

⑹ raroc的含义是什么

RAROC是指风险资本回报率。

风险调整资本回报率（RAROC）是一个用来衡量赚取回报所承担风险的指标， 它是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具。

在不同企业/部门之间，它提供了一个衡量收益的统一标准。风险调整资本回报率（RAROC）及其相关概念如风险资本报酬率（RORAC）、风险调整后报酬对风险调整后资本（RARORAC），作为衡量风险收益的主要指标，主要用于银行业和保险业。

(6)raroc分析扩展阅读：

RAROC的经济利润

因为经济利润考虑到了股权成本，用它可以对RAROC做出进一步解释。 经济利润也是股东的预期收入，相当于股东购买其它银行股票的机会成本，所以这样的一个回报率既是市场所需的，也是用来衡量有没有为股东带来收益。

经济利润就是用来衡量公司的经营回报是否超过股权成本。 如果公司的经营回报超过股本，则为股东带来收益。相反，如果一个公司的经营回报低于股本，那么股东价值就会遭受损失。此时，银行则必须寻找更为有效的资本配置方式。

⑺ RAROC是什么概念

风险调整资本回报率（RAROC）是一个用来衡量赚取回报所承担风险的指标， 它是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具。

在不同企业/部门之间，它提供了一个衡量收益的统一标准。 风险调整资本回报率（RAROC）及其相关概念如风险资本报酬率（RORAC）、风险调整后报酬对风险调整后资本，作为衡量风险收益的主要指标，主要用于银行业和保险业。 简而言之，RAROC就是风险调整后报酬相对于风险资本的比率。

(7)raroc分析扩展阅读：

运用RAROC来配置资本的两个基本原因：

1、风险管理；风险管理方面，资金配置的主要目的是确立银行最优化的资本结构。 这一过程包含两项工作，首先对每一个借贷单位的风险占银行投资总风险的比率进行评估，进而确定每一个借贷单位对银行资本总回报的贡献。

2、绩效评估； 绩效评估方面，RAROC评估体系通过将资本配置给每一个借贷单位， 除了能够确定风险调整资本回报率，最终还能够确定每一个借贷单位的经济增值。

对每个借贷公司来说，它的经济增值简而言之就是调整后的净收入减去资本支出，也即公司的股权资本乘以必须的股本回报率。在这里，它的目是为了衡量公司对股东价值的贡献， 同时能够帮助公司的各个部门制定预算资本和激励性薪酬政策提供基础。

⑻ raroc是什么这个模型如何使用持续时间的概念来衡量贷款的风险敞口

RAROC是国际先进银行用于评价经营管理绩效的改进型技术手段。
RAROC风险管理技术的主要作用有风险管理和绩效评估两个方面。
RAROC的计算公式如下：
RAROC=RAR（风险调整收益）÷经济资本

其中：RAR=净收入-经营成本-预期损失-税项
预期损失（EL）=违约率（PD）×违约损失率（LGD）×违约风险暴露（EAD）
RAROC=（净收益－预期损失）/经济资本
或RAROC=（收益－经营成本－预期损失+资本收益）/经济资本
RAROC的核心思想是：将未来可预计的风险损失量化为当期成本，对当期收益进行调整，衡量经过风险调整后的收益大小；考虑为非预期损失做出资本储备，进而衡量资本的使用效率，使银行的收益与所承担的风险挂钩。

⑼ Risk Adjusted Return on Capital (RAROC)是什么意思啊

Risk Adjusted Return on Capital (RAROC)
资本风险调整后收益（RAROC）

风险调整后资本收益率（RAROC）理论
风险调整后资本收益率理论（RAROC）（Risk Adjusted Return on Capital）此理论首先由纽约的信孚银行(Banker’s Trust)于上世纪70 年代首先提出，该行后为德意志银行并购。
该理论认为：银行在评价其盈利情况时，必须考虑其盈利是在承担了多大风险的基础上获得的。如果某项业务的风险很大，则预期损失一般会较大，非预期损失也会很大，即便该项业务有较高的名义收益，但与较高的潜在损失及其所占用的经济资本（等于非预期损失）相比，其资本利润率就不见得很高，甚至可能是负数。
风险调整后资本收益率（RAROC）的计算公式为：
1、银监会公布的公式
RAROC =（收益－预期损失）/ 经济资本
2、原来表达的公式(总行对支行适用)
RAROC=（收入-支出-非预期损失）/抵御非预期损失的资本
=（收入-支出-经济资本）/经济资本
=（帐面利润-经济资本）/经济资本
3、国际通用基本公式
RAROC =（税后净利润－资本成本）/ 经济资本
4、改进后公式(总行对支行适用)
RAROC =（帐面利润+调整项目-经济资本×平均经济资本回报率）/经济资本
风险调整后的资本收益率这一指标可将风险（未来可预计的损失）量化为当期成本，直接对当期盈利进行调整，并考虑了为可能发生的非预期损失所需要做出的资本储备，使银行的收益与所承担的风险直接挂钩。

经济资本是由商业银行的管理层内部评估而产生的配置给资产或某项业务用以减缓风险冲击的资本。其计算公式为：经济资本＝信用风险的非预期损失+市场风险的非预期损失+操作风险的非预期损失。

经济资本是一个新出现的统计学的概念。它是描述在一定的置信度水平上（如99%），一定时间内（如一年），为了弥补银行的非预计损失（unexpected losses）所需要的资本。它是根据银行资产的风险程度的大小计算出来的。计算经济资本的前提是必须要对银行的风险进行模型化、量化。这样还能计算出各个业务部门或各个业务产品所需要的资本来。其实，现在比较普遍使用的计算市场风险的模型（VaR）所计算出来的资本就是经济资本的概念。经济资本的一个重要特点，就是它是指所“需要的”资本，“应该有”多少资本，而不是银行实实在在已经拥有的资本。
注：银行损失=预期损失（用准备金弥补）+非预期损失（用经济资本弥补）+极端损失（通过压力测试计算）
前面两种损失与第三种损失的临界点称为VAR