固定收益数学分析与统计技术

❶ 请问学投资分析,需要学习哪方面的知识,听说还要学统计学,该学统计学的哪个部分

投资分析师也包括很多不同的类别；从产业投资和金融投资的角度可以分为实业投资分析师和金融投资分析师；金融投资分析是可以细分为证券投资分析师、期货投资分析师；而我国目前的实业投资方面的分析师职业仅有投资项目分析师一种。

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实践课程

❷ 金融工程和金融双语分别得偏向性是什么

金融工程专业金融工程是现代金融理论、数理知识、工程方法与信息技术等多学科相结合的一个新兴专业。它以金融理论为基础，运用数理工具与信息技术对金融实践问题进行定量化地分析、创造性地解决，以最优的方式与方案满足市场主体个性化的需求。它产生于上世纪八十年代末九十年代初的西方国家，于九十年代末在我国兴起并迅速地发展起来，西南财经大学是全国首批开设金融工程本科专业的五所高校之一。在经济全球化、金融国际化以及我国市场化不断深入的形势下，金融工程专业培养的人才很好地顺应了金融、经济发展的时代趋势，有着广泛的社会需求和良好的择业领域，发展前景十分广阔。本专业旨在培养学生掌握现代金融理论、有扎实的数学、统计和现代信息技术方面的知识；熟悉金融理论、金融市场、证券投资、衍生金融工具、风险管理、金融机构业务；有一定的建模技巧和能力，能够运用工程技术和方法设计、开发新型的金融产品，运用金融工程原理创造性地解决实际金融问题。要求学生成为具有较强金融意识、创新思维、实践能力和国际竞争能力的现代金融人才。毕业生适宜从事金融风险管理、金融分析、公司理财、个人理财、兼并重组、衍生金融工具交易以及金融产品的设计与开发工作，能够在各类金融机构、金融监管部门、大型的公司企业和高等院校等单位发挥重要的作用。 主要专业课程：货币金融学、经济学、金融经济学、公司金融、投资学、金融工程、衍生金融工具、固定收益证券、金融风险管理、计量经济学、运筹学、数学分析、概率论、高等代数、统计学、商业银行经营管理、投资银行、国际金融、网络金融、计算机运用基础、会计学、金融从业人员素质教育等。 金融学双语实验班金融学双语实验班人才培养方案和课程设置参照国际标准制定。教师来自于归国学者和外籍专家、校内外优秀教师。金融双语实验班注重语言与专业能力的双重培养，专业核心课程采用国外大学同步原版英语教材，用中英文双语教学。实验班实行国际合作办学模式，为优秀学生提供出国深造的机会。金融学双语教学实验班旨在培养学生适应中国加入WTO后对具有国际竞争力的金融管理人才的需要，通晓现代经济、金融、财务理论，基础扎实，英语熟练，知识面广，能够综合运用各种金融手段进行实务操作，使之成为具有国际竞争力的外向型金融管理人才。毕业生去向以出国深造、攻读研究生为主，同时也适宜于到外资银行、商业银行、政策性银行、证券公司、信托投资公司、基金管理公司、资产管理公司、保险公司、金融业监督管理机构以及大型外资企业的证券部、财务部等部门从事相关工作。 主要专业课程：货币金融学（双语）、公司金融（双语）、投资学（双语）、国际经济学（双语）、经济学原理、初中级微观经济学、初中级宏观经济学、国际金融管理（双语）、金融衍生工具（双语）、金融机构管理（双语）、金融风险管理（双语）、财务管理、财务会计、投资银行学、金融监管、网络金融、经济学原理、计量经济学、经济法、财政学、保险学、外语、计算机、高等数学、金融从业人员素质教育等。

❸ 固定收益证券分析的图书目录

前言
教学建议
第1章 固定收益证券的基本特征/1
1.1 引言/1
1.2 债务契约条款/2
1.3 到期条款/2
1.4 票面价及美国媒体上的债券报价/3
1.5 息票利率/8
1.6 偿还条款/16
1.7 转换权与交换权/18
1.8 回售权/19
1.9 货币单位/19
1.1 0嵌式期权/19
1.1 1质押借款债券投资/20
第2章 美国债券市场及常见的债券种类/24
2.1 美国国债市场/24
2.2 美国国债的主要品利/26
2.3 联邦机构债券/31
2.4 市政债券/38
2.5 企业债务工具/40
2.6 资产担保债券/42
第3章 中国债券市场及常见的债券种类/45
3.1 我国国债一级市场/45
3.2 我国企业债券的公开发行/48
3.3 我国银行间债券市场/50
3.4 交易所债券市场/52
3.5 我国国债的主要品种/53
第4章 货币的时间价值与利率/60
4.1 金融市场常见利率的定义与使用/60
4.2 收益曲线/67
4.3 现金流/68
4.4 现值及其计算/70
4.5 常见收益率及其计算/73
第5章 收益率、即期利率与远期利率/78
5.1 收益来源/78
5.2 收益的传统计量法/79
5.3 浮动利率债券收益差的衡量/83
5.4 美国国债收益率与收益曲线/87
5.5 理论即期利率/89
5.6 非美国国债收益/99
5.7 远期利率/102
5.8 联邦基金利率/104
第6章 债券投资的风险/106
6.1 债券交易中常见的风险/106
6.2 信用风险与债券相关的信用分析/116
6.3 一些特殊债券的信用分析/124
6.4 税收债券/127
第7章 债券利率风险分析/131
7.1 全价法/131
7.2 债券价格波动特征/133
7.3 久期/135
7.4 凸率/138
7.5 基点价值/141
7.6 期限结构理论/141
7.7 期限结构模型/145
7.8 收益曲线风险的衡量/149
7.9 收益波动性的计量/151
第8章 固定收益证券定价概论/159
8.1 定价一般原理/159
8.2 长短期息票债券的定价/170
8.3 无套利定价法/174
8.4 模型风险/177
第9章 嵌期权债券定价/179
9.1 债券嵌期权概述/179
9.2 叉树模型/179
9.3 嵌赎回权债券的定价/185
9.4 嵌回售权债券的定价/186
9.5 同时嵌有赎回和回售期权债券的定价/187
9.6 期权调整利差/188
9.7 实际久期与实际凸率/189
9.8 利率上限浮动债券定价/191
第10章 抵押贷款与过手债券/194
10.1 抵押贷款/194
10.2 抵押过手债券/205
10.3 过手债券的风险特征/216
第11章 抵押担保债券/219
11.1 抵押担保债券的特点/219
11.2 抵押担保债券的发展过程/219
11.3 抵押担保债券的关系人/220
11.4 抵押贷款抵押债券的一些特别条款/221
11.5 抵押担保债券的主要结构类型/223
11.6 抵押担保债券的剥离/230
11.7 非机构性抵押贷款担保债券/231
11.8 美国抵押担保债券可能面临的税务处理问题/232
11.9 抵押担保债券的主要风险/235
第12章 资产担保债券/238
12.1 资产担保债券的特点/238
12.2 住房权益性贷款/241
12.3 组合房担保证券/242
12.4 汽车贷款担保债券/243
12.5 学生贷款担保证券/244
12.6 小企业贷款担保债券/245
12.7 信用卡应收账款担保证券/245
12.8 担保债务凭证/246
第13章 抵押及资产担保债券的定价/254
13.1 现金流收益分析/254
13.2 零波动利差/255
13.3 蒙特卡罗模拟与最小方差法/256
13.4 利率风险的衡量/261
13.5 资产担保债券的定价/266
第14章 中国可转换债券的特征/269
14.1 我国可转换债券市场的发展/271
14.2 我国可转换债券条款设计的特点/272
14.3 可转债的定价/281
第15章 利率衍生工具定价/292
15.1 利率期货合约/292
15.2 利率互换的定价/295
15.3 期权的定价/300
第16章 固定收益证券交易策略/309
16.1 杠杆作用/309
16.2 回购协议融资/311
16.3 债券回购交易/316
16.4 总收益/320
参考文献/326

❹ 固定收益类与浮动收益类产品有什么区别

固定收益是双方协商后的每个月固定收益，预期也叫浮动收益跟股票一样有可能赚很高收益也可能亏损本金甚至亏损一半本金的风险

❺ 金融工程和金融学到底有什么区别,请详细谈谈.谢谢勿复制粘贴

金融学和金融工程的区别
透视金融学：

金融学是研究融通货币和货币资金的经济活动的学科，在现代经济生活中，信用和货币流通不可分割，把信用和货币流通紧密联系在一起，研究它们本身的运动规律和它们在经济生活中的地位、作用，以及它们与其他经济范畴的相互制约关系，是金融学的基本内容。
金融专业对数学的要求相当高，随着全球金融市场一体化越来越成为国际金融市场发展的重要趋势，外语方面的要求也提上了日程。综合看来，如果你想学该专业，除了要对自己的数学基础充满信心，外语和计算机也是不能忽视的。而金融专业的课程设置主要有：投资学、中央银行学、商业银行学、保险学、金融市场学、投资项目评估、证券投资分析学、投资银行理论与实务学等，而相关的基础课程则有宏微观经济学、会计学、统计学、货币银行学、计量经济学、国际金融学等。另外，各个学校根据自己的实际情况对一些课程有相应的增减，例如，常设的课程还有金融衍生市场、金融时间序列模型、国际结算等。
目前，金融业在我国的发展很快，银行、保险公司、证券公司都需要大量专业人才。虽说在冲锋职场时，金融学一片风光，然而实际上竞争却异常激烈。很多金融专业的学生由于竞争力的稍稍欠缺而痛失进入银行、证券等行业的机会。对于金融专业学生而言，进入银行从事银行的存贷款及投资业务管理，以及进入证券领域或是保险行业从事金融相关职业无疑是最佳的就业方向。因此，如果你选择这个行业，那么就要有应对激烈竞争的心理准备。
主要课程
西方经济学、国际金融学、货币银行学、金融市场学、世界经济概论、金融工程学、国际保险、信托与租赁、公司金融、证券投资学、商业银行经营与管理、金融统计分析、国际结算、国际经济法、国际贸易理论与实务、金融专业英语。同时还开设英语精读、英语阅读、英语口语、英语听力、微积分、线性代数、概率论与数理统计、计算机应用等多门基础课程。
就业方向
从近几年就业情况来看，金融学专业毕业生通常有这些流向：
(1)经济预测分析与管理咨询人员
经济预测分析人员的行业分布非常广泛，但一般只有各个行业中的跨国公司、大中型企业和政府经济决策部门、公共研究机构才会设置。主要负责各种市场数据的收集和分析。该岗位的重要性越来越明显。而管理咨询人员主要是流向一些咨询公司，比如IT咨询、战略咨询、营销咨询、审计、上市辅导等。
(2)对外贸易人员
将"世界工厂"生产的产品，销售给国外客户;为国内客户寻找国外货源;组织国际贸易货物物流等。有相当一部分外贸人员在经验成熟后，成立了属于自己的外贸公司。
(3)管理职位
研究生与本科生不一样，大多在攻读硕士学位期间都参与了一些社会实践，拥有了一定的工作经验，所以正式进入社会时，也能谋得一些管理职位，例如生产管理、行政管理、人事管理、金融管理等。
(4)基金经理
其中，随着更多的基金项目和基金管理公司的产生，社会将需要众多的基金管理人才，基金经理就是这一行当中的高层次人才，其职责大致可分为：负责某项基金的筹措;负责基金的运作和管理;负责基金的上市和上市后的监控。目前这方面的人才十分紧缺，其职业的前景看好。基金行业的职业经理人又以基金经理需求最大。要成为一名合格的基金经理并不容易，一般要具有硕士以上学历，有风险控制专业知识背景，还要具有较强的多学科、多行业分析判断能力，有敏锐的市场嗅觉，丰富的实践经验也是必须的。
(5)证券经纪人
证券经纪人的素质要求主要集中在两个方面：一是扎实的金融学基金知识;二是基于对市场的长期观察之后得出的投资经验;由于证券投资是高风险、高收益的投资，作为证券经纪人必须通过对政权市场价格变动趋势的研究，把握规律性，并结合影响证券价格的各种因素分析，逐步积累并具备相当的投资经验和熟练的业务操作能力。
近年来，我国股民数量直线攀升。这一庞大的投资群体已经为证券经纪人的崛起提供了巨大的市场。目前我国证券经纪人有证券业务员、佣金经纪人、中介经纪人、交易所中介经纪人之分。
(6)股票分析师
股票分析师主要为股市投资者提供股市投资咨询服务，以及举办有关的讲座、报告会、分析会等，部分股票分析师在报刊上发表股评文章，以及通过电台、电视台等公众媒体提供股市投资服务。在我国从事股票分析工作，须拥有大学本科以上的学历以及从事证券业务两年以上经历，需要考核《证券投资基础理论》、《证券投资分析》这两门课程。通过考试符合条件的人员需向所在地证券管理部门或直接向中国证监会申请，经审批后，方能获得资格证书。获得资格证书的人员通过其所在的证券投资咨询机构向证券管理部门提出申请，从而获得执业资格，最后由中国证券协会颁发执业证书。

相比起金融学专业，金融工程可谓是个年轻的专业。教育部2002年4月批准中国人民大学、中央财经大学、武汉大学、西南财经大学和厦门大学5所高校从2002年秋季开始招收金融工程本科生，从此金融工程学专业作为一门独立的学科，进入了我们的视野。
金融工程是金融学中的新贵，是一门前沿的交叉性学科。自从1973年浮动汇率制正式实行以来，以自由竞争和金融自由化为基调的金融创新浪潮席卷了整个西方世界，金融工程学作为一门新兴学科在20世纪80年代末和90年代初也随之应运而生。它的主要内容是研究金融衍生工具的定价规律、作用以及应用策略，它将工程设计的思维引入金融领域，运用工程技术的方法(数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等)设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题。金融工程学融现代金融学、信息技术与工程方法于一体，结合了数学、统计、工程学方法，使之在金融学中得以广泛的应用，有力地推动了金融学的发展。
由于我国对金融工程的理论研究起步较晚，与西方发达国家存在一定差距，而实际应用方面的差距更为明显，所以人才的培养显得尤其迫切。金融工程专业课程设置主要有：金融经济学、公司理财、投资学、金融工程、衍生金融工具、固定收益债券、计量经济学、运筹学、数学分析、概率论、线性代数、数值计算与算法语言、统计学、商业银行、国际金融、中级宏微观经济学等。这个专业的目的在于培养具有现代金融理论、现代数理工具和计算机信息技术，能够运用金融工程的方法和技术开发、设计新型的金融工具和手段，创造性地解决实际金融问题的金融工程人才。
金融工程专业的就业方向和金融专业相似，进入跨国公司、金融机构和高等院校从事金融、财务管理以及教学、科研工作都是这个专业的首选，但是由于它是金融学的分支，其研究方向较金融学更细更专，因此它具有非常良好的发展空间。
关于金融工程的定义有多种说法，美国金融学家约翰·芬尼迪(John Finnerty)提出的定义最好：金融工程包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施，以及对金融问题给予创造性的解决。
金融工程的概念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发，它不仅包括金融产品设计，还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。本文采用的是广义的金融工程概念。
金融工程的核心内容
金融工程中，其核心在于对新型金融产品或业务的开发设计，其实质在于提高效率，它包括：
1.新型金融工具的创造，如创造第一个零息债券，第一个互换合约等;
2.已有工具的发展应用，如把期货交易应用于新的领域，发展出众多的期权及互换的品种等;
3.把已有的金融工具和手段运用组合分解技术，复合出新的金融产品，如远期互换，期货期权，新的财务结构的构造等。
关于金融工程师
金融工程师，指通过专业培训，考试通过，获取权威行业协会或相应金融机构颁发的认证证书的人员。与传统的金融理论研究和金融市场分析人员不同，金融工程师更加注重金融市场交易与金融工具的可操作性，将最新的科技手段、规模化处理方式(工程方法)应用到金融市场上，创造出新的金融产品、交易方式，从而为金融市场的参与者赢取利润、规避风险或完善服务。
金融工程师通常受雇于投资银行、商业银行、证券公司、各种各样的其他金融中介机构以及非金融性质的公司。因为金融工程师掌握一系列专业化的、仅凭技术所无法达到的素质，并且，由于金融创新的速度超过了市场产生称职金融工程师的能力，金融工程师总体上是供不应求，就业前景光明。在华尔街,一个优秀的金融工程师可获得50万美金的年薪。
我们知道，金融的永恒主题是流动，获利和避险，凡是介入金融活动的经济主体，追求的目标不外乎这三个。而这三个目标往往是矛盾的，特别是获利与避险，但它们之间又不完全像鱼与熊掌不可兼得，绝对互相排斥，通过适当的组合管理技术，可以在一定程度上得以兼顾。追求这三个目标是一个无止境的过程，提高管理技术和艺术也是一个无止境的过程，进入工程化即金融工程阶段，是过程中的一个重要里程碑。
关于金融工程的实际运用，按宽窄两种口径就有不同的范围。窄口径仅仅是金融衍生工具及其组合运用为主的金融业务。宽口径则除此之外还包括传统的投资银行业务经创造性思维进行工程化处理后的现代形式。有关属于金融工程的现代投资银行业务我们将在下一部分涉及，这里先介绍一衍生工具为核心的部分。需要指出的是，再这一类金融工程中，进行收益枣风险管理，突出的是风险管理，收益则蕴于风险管理之中。而“进行风险管理，金融工程有两个选择：第一个选择是，用确定性来代替风险;第二个选择是，仅替换掉于己不利的风险，而将对己有利的风险留下”。

❻ 固定收益类理财产品是保本型理财产品吗，它与保本固定行，非保本型，保本浮动型之间有什么关系吗

不管是哪种类型的理财产品都不会承诺保本的。理财非存款。投资需谨慎。请你巜釆纳》

❼ 如何成为固定收益研究员

学历、学校、专业都很符合固定收益部门的要求，证书方面的话，CPA完全没必要考，考个CFA还算是对口的。英语的话，要求不是很高，六级+金融专业词汇+能应付面试就可以了。计算机方面，除了熟练使用word、excel、ppt等办公软件，还需要熟练运用统计分析软件，如SPSS等。
总的来说，你的硬件条件是很有可能进入固定收益部门的，但到时候是否能进，影响因素很多，除了实力也包括运气、面试发挥情况、面试官个人喜好等等因素。
祝你好运。

❽ 统计学有必要考cpa吗我毕业以后想到券商总部工作，做债券基金或者固定收益方面的工作，需要考cpa吗

可以选择考CPA，毕竟CPA也是财会类高端证书，对财会方面工作都会有帮助的。另外，债券基金或者投行等金融行业涉及较多工作的建议可以考一个CFA金融分析师证书可能更适合。

❾ 有人能给我说下金工和金融系专业的区别吗

金融学和金融工程的最大区别，就是前者注重培养研究型人才，后者注重培养应用型人才。

金融工程专业

金融工程专业兴起于20世纪90年代初，是综合运用数学、统计学和计算机编程技术来解决金融问题的崭新领域。

由于中国对金融工程的理论研究起步较晚，与西方发达国家存在一定差距，而实际应用方面的差距更为明显，所以人才的培养显得尤其迫切。

金融工程，就业领域：基金公司、证券公司、银行。

金融工程专业，课程设置主要有：金融经济学、公司理财、投资学、金融工程、衍生金融工具、固定收益债券、计量经济学、运筹学、数学分析、概率论、线性代数、数值计算与算法语言、统计学、商业银行、国际金融、中级宏微观经济学等。

金融专业

主要是培养具有金融学理论知识及专业技能的专门人才。

就业方向：金融行业监管部门、各类银行、信用社、保险公司、证券/信托/基金机构、资产管理公司、上市公司证券部、高校或研究所等各类金融机构从事金融行业工作或教学科研等。

主要专业课程：微观经济学、宏观经济学、会计学、计量经济学、国际经济学、金融学、金融中介学、金融市场学、商业银行经营学、金融工程学、国际金融、公司金融、中央银行学、保险学、证券投资学、金融统计分析、投资银行学、国际结算、市场营销、金融法、资产评估、项目评估、期货与期权等。