A. 金融资产定价研究什么问题
顾名思义，就是研究金融资产的定价方法。金融资产定价是市场经济回最基本和最核心的理论答之一，举个简单的例子，就像ipo，一个企业一股多少钱很难说，本来他就是发给股东一张纸，这个定价就是个技术活和现实的结合，券商要研究怎么出来个定价模型。现实中，定价又得和同行业已上市的企业比，还得看证监会的意思，还得和各股东权衡，就是这了，其实中国的金融资产定价市场是稀烂稀烂的，政府手太长，中介机构能捞就捞，市场根本没有实现定价功能。
都是自己打的，望采纳啊。
B. 简述金融资产价值与价格关系。
信息充分的投资者在完全竞争的市场上 购买该资产时必须支付的价格就是该项 资产的价值。信息充分、完全竞争的市 场，价格才能充分的反映价值。 现实市场的信息可能是不充分的、竞争 可能是不完全的，价格通常并不等于其 价值，而是围绕其价值波动。
C. 在金融资产定价中e取值是多少
目前,金融资产的定价主要包括以股票、债券、期权等为代表的单一产品定回价以及采用
风险答收益作为研究基础的资产组合定价理论、套利理论和多因素理论等。不同的定价理论和
方法是随着时间发展,统计方法、计算机技术的进步而不断修正改进的,使其逐步与现实要
求接近
D. 金融资产的定价方法优劣对比
现金流贴现模型（使用收入的资本化定价方法来决定普通股股票的内在价值的）市盈率估价法（主要是利用股票的市盈率和每股收益算出价格的）反正就我知道的，就这两种主要的。
E. 金融资产基本定价原理是什么
金融资产价格是由资金时间价值和风险共同决定的。
(一)现金流贴现方法
资金的时间价值是指资金随着时间的推移会发生增值，因而不同时点的现金流难以比较其价值。要对未来现金流贴现，关键的是折现率的确定。而贴现率不是任意选择的，应该是=由市场决定的资金使用的机会成本，也就是同一笔资金用于除考察的用途之外所有其他用途中最好的用途所能得到的收益率。机会成本是市场反映的金融资产的收益率，而资产的收益率(资本成本)一定与该资产的风险水牛对应。一般来说，较高风险的资产一般对应较高的收益率。在金融实践中，折现率往往用一个无风险利率再加上一个风险补偿率表示。无风险利率是指货币资金不冒任何风险可取得的收益率，常用国库券的短期利率为代表；风险补偿率取决于金融资产风险的大小，风险越大需要的风险补偿率越高，因此折现率的确定需要解决两个问题，无风险利率和风险补偿率。
(二)投资组合理论(MPT)
哈里·马科维茨（HarryMarkowit,1952）提出的投资组合理论(Modernportfoliotheory)是现代金融学的开端。在基本假定：（1）所有投资者都是风险规避的，（2）所有投资者处于同一单期投资期，（3）投资者根据收益率的均值和方差选择投资组台的条件下，投资组合理论认为投资者的效用是关于投资组合的期望收益率和标准差的函数，使在给定风险水平下期望收益率最高或者在给定期望收益率水平风险最小。理性的投资者通过选择有效的投资组合，实现期望效用最大化。这一选择过程借助于求解两目标二次规划模型实现。模型的本质是使投资组合在给定期望收益率上实现风险最小化，并具体说明在该收益率水平上投资组合中各种风险资产类型及权重。求解得到标准差-预期收益率图，是一条向左凸的双曲线，其中双曲线的上半枝是有效组合边界。投资者在有效组合边界上根据其风险-收益偏好选择投资组合，结果必然是投资者的效用函数与有效组合边界的切点。通过增加组合中的资产种类，可以降低非系统风险，但不能消除系统风险，只有市场所承认的风险(系统风险)才能获得风险补偿。
(三)资本资产定价理论(CAPM)
威廉·夏普(WilliamF.Sharpe,1964)和约翰·K·林特纳（Prof.JohnK.Lintner1965)在马柯维茨均值-方差组合投资模型理论的基础上提出著名的资本资产定价模型（CAMP）。在假设条件(1)(2)(3)的基础上,假设(4)所有投资者对同一证券的所有统计特征（均值，协方差）等有相同的认识，(5)市场是完全的，即没有税负和交易费用等，(6)存在可供投资的无风险证券，投资者可以以无风险利率无限制地进行借贷或卖空一种证券。CAPM是在投资组合理论的基础上进一步讨论单项I风险资产在市场上的定价问题，导出证券市场线SML(SecurityMarketLine)。
(四)套利定价理论(APT)
针对CAPM在应用中存在的一些问题，例如假定条件强，市场风险计算困难等，StephenRoss于1976年提出套利定价理论(ArrbitragePricingTheory)。与资本资产定价模型类似，APT也是一个决定资产价格的均衡模型，认为风险性资产的收益率不但受市场风险的影响，还受到许多其他因素(宏观经济因素、某些指数)的影响。套利就是买进或卖出某种资产以利用差价来获取无风险利润。一般认为，比较成熟的市场不存在套利机会，由此达到无套利均衡状态。
纵横法律网-北京市盈科苏州律师事务所-杜义律师
F. 什么是金融资产定价理论
就是为数理金融学教学之用，包含离散模型下的资产定价、最优停时与美式期权定价、Brown运动版和权随机积分、微分方程与资产定价、Black-SchoIes模型与期权定价、门槛式期权和其他期权、含消费投资组合的最优控制、利率衍生资产定价、含跳跃的金融资产定价。
望采纳
G. 金融工具的定价遵循什么样的规律
金融工具的定价应该是要遵循价值的规律，这是最基础的规律。
H. 金融资产的主要估值方法
一般进行金融资产的估值，本质就是把一项资产未来现金流量折现为现值。这里有两组变量需要考虑，一是未来现金流，二是折现率。折现率通常用必要收益率来担当。而必要收益率的本质是所有资产在未来所获得的平均收益率，其来源于平均利润率，当然最终来源于专业化与劳动分工导致的生产效率的提高。从理论上讲，必要收益率依赖于资产在未来的收益，因为折现毕竟是把未来值折算成目前值的过程，但是未来不可预测，因此通常情况下作为简单化处理，就把过去资产平均收益率作为未来必要收益率。这个必要收益率包含了无风险时间价值与风险价值。
在必要收益率或折现率确定之后，最为困难的部分是确定未来现金流量。未通常的金融经济学、证券投资学等类教材都是假设上面这些简单的现金流规律，然后通过一些数列求和办法与积分办法来求得未来现金流量的现值，这就算作是资产的价值了。
实际上，从系统科学和数学的角度，可以从人们获得信息的层次上将金融资产定价模型分为下面四个层次：
第一是完全确定性的定价模型，这主要通过一些初等数列模型和初等微积分来完成。
第二是随机性，即知道变量变化的概率分布，这主要通过一些概率模型来完成。
第三是只知道未来的一些可能性，但是不知道未来概率分布。这时候就只能采用一些所谓乐观、悲观准则来进行决策。比如悲观的人就假设未来现金流量很少，按最低现金流进行计算。乐观的人就按最大现金流进行计算。
第四是根本不知道任何信息，于是人们就诉诸于直觉了。
I. 为什么商品的定价和金融资产的定价不同
平台不正规不合法就不同。我的资料 、、国际外汇平台。，操作费用低。，采纳
J. 为什么金融资产的价格与利率成反比
市场利率代表的无风险收益率。无风险收益率提高，那么其他金融产品比如股票、债券等的价格就要下跌，这样的话，股票、债券的收益率才能提高，也才能跟投资股票、债券的风险相当。收益率跟价格是成反比的。所以，大多数时候市场利率上升会导致大部分金融工具市场价格下降。
但是，对于反向挂钩产品、结构式产品、与利率相关的看跌期权等，其中一些对利率具有反向作用的部分，其市场价格可能会因市场利率上升而市场价格上升的。