净稳资金比例适用于那些商业银行

Ⅰ 企业流动性风险可以从那些指标分析啊

公司根据业务特性形成产、寿、再保险等类型，而此次流动性风险项目的测试方案也基于保险公司自身经营特点对“产寿再”公司提出差异化管理要求。具体来看，此前对险企的日常现金流管理简单规定为，保险公司应监测公司日间的现金流入和现金流出。

而目前则改为更加精细的差异化管理，监管指出“财产保险公司和人身保险公司应每日监控各账户的现金流入和流出；再保险公司应至少每月监控公司整体账户的现金流入与流出。同时对于未实现总部集中收付的保险公司，应当至少每周监控各分支机构的现金流入和现金流出。”

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流动性测试方案中，监管对“流动性覆盖率”进行了重新定义。中国精算研究院金融科技中心副主任陈辉指出，新定义已细化到了业务端、投资端等，要求险企对数据的使用更加明确，如果新定义落地实施，该数据的计算会更规范，可有效减少保险公司对流动流动性覆盖率预测的随意性。

此前，流动性覆盖率的计算方式为“（优质流动资产的期末账面价值/未来一个季度的净现金流）X100% ”。

而新的流动性覆盖率为流动性来源与流动性需求之比，流动性来源主要包括存量业务流动性来源、短期筹资流动性来源、新保业务流动性来源。流动性需求主要包括存量业务流动性需求、短期筹资流动性需求、新保业务流动性需求。

Ⅱ 目前在哪里可以查到银行的净稳定资产比例和流动性匹配率

税务局，公司内部管理层，上市公司报表，收购时有第三方评股机构出具的报告。
暂时想不到其它方法。

Ⅲ 流动性覆盖率和净稳定资金比率是什么

流动性覆盖率（LCR，Liqudity Covered Ratio）= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量，版流动性覆盖率的标准是不低于权100%

这个公式的意义：确保单个银行在监管当局设定的流动性严重压力情景下，能够将变现无障碍且优质的资产保持在一个合理的水平，这些资产可以通过变现来满足其30天期限的流动性需求。

净稳定资金比率（NSFR，Net Steady Finance Ratio) = 可用的稳定资金/业务所需的稳定资金,净稳定资金比率的标准是大于100%

这个公式的意义: 用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。该比率的分子是银行可用的各项稳定资金来源，分母是银行发展各类资产业务所需的稳定资金来源。

分子分母中各类负债和资产项目的系数由监管当局确定，为该比率设定最低监管标准，有助于推动银行使用稳定的资金来源支持其资产业务的发展，降低资产负债的期限错配。

Ⅳ 商业银行的资金运用有哪些

商业银行的资金运用有以下3种：

1。贷款业务，这是商业银行最主要的资产版业务，包括信用贷款、权普通借款限额、透支贷款、消费者贷款、票据贴现贷款、抵押贷款、贷款证券化；

2。投资业务，商业银行的投资业务是指银行购买有价证券的活动。投资是商业银行一项重要的资产业务，是银行收入的主要来源之一。可分为国内证券投资和国际证券投资。

3。商业银行购买的政府证券，包括国库券、中期债券和长期债券三种。

Ⅳ 商业银行净稳定资金比例越高

该指标主要用于确保投行类产品、表外风险暴露、证券化资产及其他资产版和业务的融资至少具权有与它们流动性风险状况相匹配的一部分满足最低限额的稳定资金来源。

NSFR指标的目的就是防止银行在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖批发性融资，而鼓励其对表内外资产的流动性风险进行更充分的评估。

此外，使用NSFR也有助于应对流动性覆盖率（LCR）的迅速下降（cliff-effect），降低银行使用期限刚好大于监管部门所设定压力情景时间跨度的短期资金来源去建立其流动性资产储备的冲动。

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商业银行首次披露时，应当按照本办法要求披露最近三个季度的净稳定资金比例相关信息。商业银行因特殊原因不能按时披露净稳定资金比例信息的，应当至少提前15个工作日向中国银行保险监督管理委员会申请延迟披露。

商业银行董事会应当确保所披露的净稳定资金比例信息真实、准确、完整，并承担相应责任。商业银行应当保证净稳定资金比例对外披露数据与监管报送数据之间的一致性；如有重大差异，应当及时向银行业监督管理机构解释说明。

Ⅵ 净稳定资金比率的公式的意义

用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。该比率的分子是银行可用的各项稳定资金来源，分母是银行发展各类资产业务所需的稳定资金来源。分子分母中各类负债和资产项目的系数由监管当局确定，为该比率设定最低监管标准，有助于推动银行使用稳定的资金来源支持其资产业务的发展，降低资产负债的期限错配。
该指标主要用于确保投行类产品、表外风险暴露、证券化资产及其他资产和业务的融资至少具有与它们流动性风险状况相匹配的一部分满足最低限额的稳定资金来源。NSFR指标的目的就是防止银行在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖批发性融资，而鼓励其对表内外资产的流动性风险进行更充分的评估。此外，使用NSF也有助于应对流动性覆盖率（LCR）的迅速下降（cliff-effect），降低银行使用期限刚好大于监管部门所设定压力情景时间跨度的短期资金来源去建立其流动性资产储备的冲动。

Ⅶ 净稳定资金比率的来源：

中国银监会发布的《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》（银监发【2011】44号）中翻译为“净稳定融资比例”。

Ⅷ 在正常情况下，商业银行的流动性覆盖率和净稳定融资比率都不得低于( )

D
答案解析：
第三版来巴塞尔资本自协议提出了两个流动性量化监管指标：流动性覆盖率和净稳定融资比率。流动性覆盖率，用于衡量在短期压力情景下（30日内）单个银行的流动性状况；净稳定融资比率，用于度量中长期内银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资产业务的发展。在正常情况下，商业银行的流动性覆盖率和净稳定融资比率都不得低于100%。故本题选D。

Ⅸ 我国商业银行业务与国际银行业发展趋势存在哪些差距

金融危机之后国际银行业发展的一般趋势
稳健的资产负债表，微观审慎与宏观审慎并重的资产负债管理。次贷危机的发生，客观上要求银行业重组资本、重建资产负债表。但金融改革以及银行行为的改变，使其具有了长期的趋势意义。
第一，巴塞尔协议Ⅲ新增了留存超额资本要求、系统重要性附加资本要求、逆周期超额资本要求，并对合格资本进行了更为严格的要求，强化了股本的价值。在新的资本监管要求下，国际主要银行具有了更为充足、更高质量的资本。
第二，随着监管改革的推进，银行表内表外的资产都被纳入到了监管的范围，信用风险以外的操作风险、市场风险也被纳入到资本的监管体系中，银行大量配置表外高风险资产的激励被削弱，银行具有更为稳健的风险资产配置。
第三，次贷危机的发生，暴露了过度依赖批发融资的弊端。次贷危机后，巴塞尔协议Ⅲ通过"净稳定资金比例"指标督促银行改善负债结构，提高融资的稳定性。在此情况下，国际银行业的存款负债比例开始上升，同业业务所实现的负债比例则开始降低。
第四，作为资本充足率的补充，巴塞尔协议Ⅲ增加了杠杆率指标，意图通过它来控制银行资产规模(包括表内资产和经转换后的表外资产)的扩张。
第五，次贷危机后，面对宏观经济波动，监管机构通过压力测试等手段，对大型银行的资本规划以及资产负债管理进行督导和管理，从而将宏观审慎监管传导到银行的资产负债管理当中。银行如果能将应对复杂监管转变为自己的竞争优势，将是借机转变成高绩效银行的高明之举。