对冲，价差，三角等等
Ⅱ 哪位知道外汇交易中的锁单利息是什么息差是什么
外汇交易的实质就是买入一种货币并同时卖出等值的其它货币，你说的利回差其实就是这两种货币一答天利息的差额，比如你买入欧元，卖出了美元（即做多EUR/USD）这就相当于你持有EUR，抛出USD，那么你有这天EUR的利息如果大于等值USD一天的利息的话，那么中介经纪公司要把多余的利息给你，如果情况相反的话，你就要付给他利差，这也就是隔夜息差。外汇平台一般都有这个息差表的，如果不是搞研究的话不用了解那么细致，息差什么的都是浮云，大头在交易，技术硬才是王道。不懂欢迎追问，我做外汇5年了，很喜欢你这个认真劲儿，跟我原来一样
Ⅲ 外汇交易平台同时多空1手不平衡息差为什么这么大
因为中间交易商赚取了高额的点差费用。
中间的点差，就是经纪商的利润空间和风险缓冲空间。
Ⅳ 外汇交易中怎么用利息差获利
在适当时期买入高息货币抛出低息货币，利用息差获取中长期收益。
Ⅳ 外汇的交易成本——息差
进行保证金交易除了要知道市场的情况之外再有就是对自己情况的回了解，除了这答两点，对自己将要付出的交易成本也要有充分的准备。
如果是即日交易或者超短线交易者可以不做考虑，但如果是波段交易者或者中线交易者，仓位持有数天甚至数月的话，那么就不得不考虑这些。如果恰好是做空一个高息货币对低息货币，那么息差将蚕食掉保证金交易的很多利润。我们在外汇交易平台上的货币交易当中把这种息差称为隔夜利息。
建议：尽可能的用高息货币做多，用低息货币做空。这样一旦你入场方向正确，不但可以获得走势带给你的利润，还可以获得利息的收入，但是一定要注意的就是对不同的币种货币走势的随时监督，这样才能保证我们的保证金交易行为是有最大安全保证的。
市场上的很多因素都是非常重要的投资方向标，我们要做的就是按照一定的方式来确保自己的交易在相对安全的状态下获得绝对的小风险收益。这样经过积累之后才能达到理想的保证金交易目的。
Ⅵ 外汇市场中什么叫套息交易
套息交易是一个关于外汇和息差的问题。为了寻求高收益，钱在各国游走，流向每日都能收取利息的高收益货币，卖出低利率货币，从中获利，随著时间的推移利息收益也能相当可观。
比如投资者买入美元,卖出日元;因为美元利息比日元高,所以过一段时间你因为持有高息货币(此例为美元)而获得利息差,此为套息.
举例来说,今天买入美圆10万,卖出日圆1170万,假如美圆日圆汇率117,一年后再买回来,如果汇率不变,你将会因此而获利:
假定美圆利息3%,日圆利息0.1%,你将得到利息收入10X3%=0.3万美圆,你将支付日圆利息1170X0.1%=1.17万,而0.3万美圆=0.3X117=35.1万日圆,你得到的利息差额=35.1-1.17=33.93万元.
所以你因为持有高息货币美圆一年而获利33.93万日圆(合0.29万美圆).
如果美圆升值,你除了利息获利外,汇率也获利;即使美圆贬值,只要贬值额不超过利息差,你仍然获利(当然会小于汇率不变时的获利).
所以此例中,美圆应该叫套息货币!
套息交易对国际金融市场的影响
1、套息交易是金融全球化，是世界经济扩大和自由化的产物。国际金融体系中的高风险来源十分广泛。金融市场：股市汇市债市期市衍生品市场，房产市场均有泡沫问题，具有复杂化和重大化。以美国为首的世界经济的衰退危险，世界游资的泛滥，金融创新的发展及国际政治经济演变。典型为美日，日元交叉盘，瑞郎交叉盘。日本是世界利差交易的典型，还有欧美主要金融机构等。汇市日均成交3万亿美元中，利差交易占近半，其活跃使得银行点差业务活跃以及相关产业发展。
日元及瑞郎等低息货币提供套息交易，提供资本和不公平资本(非自有资本，不同难度渠道融资资本、政府默许资本等等)的金融套利。日元深广的流动性以及无穷无尽的供应能力，政府刻意维持日元长期低利率，日元套息交易盛行。
套息交易趋势和股票市场趋势从长期看有很强的相关度。但是短期的相关性不大。但是具有不同的时间和空间差别。套息交易者和股市投资者均受益相互作用。市场波动性低增强金融交易循环。全球信贷出现危机及政治经济形势动荡会改变套息交易的运行。
2007年2月27日为日元套息交易平仓次优级抵押贷款问题恶化引发美国房屋市场的下滑。当时市场存在对美国经济形势和全球股市过热状况的担忧情绪，当日元利率提高或日元汇率提高时，日元套利交易者会抛售其持有的其他各类资产，用抛售所得购回日元，以便偿还早先借入的日元贷款。利率差和汇率水平都会影响套利交易的成本和收益。更深处看：投资过热的风险、通货膨胀压力上升、资产泡沫表现急剧，国际金融风险增加。日元空头平仓只是一部分，但具有示范作用。国际股市及房产市场的回报率高于利差，但是引入金融创新工具后就复杂化。全球各国政府有收缩银根的趋势，但是大国中部分无意采取，因此利率决策使得套息交易利弊作用复杂化。
2、中有个极其重要的东西，隔夜利差起关键作用。比如说：高息货币利率：美元(5.25%)澳元(6.25%)纽元(7.50%)低息货币：日元(0.5%)
假定美元利息5.25%,日元利息0.5%,拿10万美元做交易!10万美元等于1215万日元，汇率是121.50。得到美元的利息收入100000X5.25%=5250美元,
支付日元的利息12150000X0.5%=60750日元, 5250美元=5250X121.5=637875日元,
得到利息差额=637875-60750=577125元。577125/121.50=4750美元加上货币远期不可交割报价在一定的固定范围内时,可以获得无风险收益所以持有高息货币美元一年而获利577125日元(合4750美元)。如果美元升值,除利息获利外,汇率也获利;以前汇率是1：119，现在美元升值到122.即使美元贬值,只要贬值额不超过利息差,你仍然获利(当然会小于汇率不变时的获利).
所以美元应该叫套息货币。没有隔夜利差，利差交易不易盛行。隔夜利差加以不同的金融形式，特别是衍生品模式就产生了极具竞争力的利衍生能力。资本的嗜血本性，风险偏好以及金融发展的情况使得利差交易会是长久的问题。
3、复利是21世纪颠覆性的金融核心，套利是复利典型代表。
实际中保证金的交易利润巨大。另外还有期权，远期，掉期，择期，外汇期货等形式。例如：举例:做多 USD/JPY, 买价为 121.50.
保证金交易,以2%付保证金,保证金金额为10万美元,交易金额则按照500万(50倍杠杆)美元来计算,
过一年,假设汇价没变,得到利息差为500万美元×(5.25%-0.5%)=237500美元。有人说：日本几乎全民做外汇保证金.日本的问题是，日元是自由货币，大量日元可以在全世界兑换各种货币和资产，结果把全世界的虚拟金融资产已经买了个遍。对冲基金以套息交易掩护投机活动，通过离岸中心等进行的日元套息交易，估计达到1000亿美元，加上其他货币及非外汇市场的金融自由资本，更为可观。
4、对于国家，世界及经济金融影响，套息交易成为市场波动新根源它冲击重塑世界经济，甚至国家可以极大地不用实业经济生产。金融成为世界经济的另一力量。如美国在第三产业，金融，海外经济已经成为世界的重头力量。利率差价，套息交易的可持续性以及交易头寸解除对多个国家宏观经济都造成了巨大影响，包括投资过热，通货膨胀，房产泡沫，以及资本市场和国际金融市场的风险。因为股市与息差交易背景一样，都是过剩的流动性推动由于流动性过剩是全球范围的问题，而中国和日本可能更严重.美国的股市是息差交易的主战场，它的涨跌在一定程度上受到息差交易买卖的影响如日美利率差别使得高收益无风险的套息发生，除非严重影响两国经济，不然仍然会存在下去。但是利润需要兑现，如2.27日元套息交易平仓，因素：日元资金的偿还，大量获利盘，股市因素，对冲基金为首的主力资金兑现。1992年欧洲汇率机制危机当时英国和意大利汇率偏强，国际收支恶化，部份成员国竞争力下降，同期美元对马克贬值，削弱欧盟各国竞争力。成员国财政赤字未得到有效控制，各国经济周期不一致，难以实行统一的货币和财政政策。再次，丹麦全民公决反对“马城条约”
及法国态度不明朗，令人担心欧盟各国维持汇率机制的决心。对冲基金通过杠杆手段，左右着外汇市场的运作。互惠基金、退休金、保险公司以及其它机构投资者也加入而导致。措施思路：健全金融体系，完善管理架构，提高市场监管能力，使金融体系建设同金融开放平衡。定期披露资料，提高透明度。紧密结合国际经济的变化。实行一定外汇管制、严格准入条件或增加交易难度等，防范抵御炒家和短期资本冲击。
5、中国与国外，及不同国家之间银行金融机构获得资金和资源的难易机制都不同。这也是套息交易的动力和原理。中国最近推出(上海银行同业拆借利率)，意味着汇率开放与国际接规是必然的，全球经济联合是必然，必然要有货币参与，特别是人民币的全球浮动汇率的制定与执行。中国有万亿美元储备。欧美的金融资本储备是暗的，分布于民间或各大金融机构，世界金融资本当前总量估计在130万-380万亿美元之间。中国的外汇储备如果进入到全球外汇市场，仅仅是小额，因为总量以20万亿以上美元计。美国人怕我们不去，这样能牵着美国走。一旦进去，如被对冲基金盯上，基本上演被全部吞噬。中国的外汇管理公司对中国命运极为重要。
英文就叫Carry Trade,这个一定要认识，出现频率很高的词汇。
日圆利差交易是个简单的数学问题：投资人借进目前利率仅有0.5%的日圆，转而购买利率5.25%的美元资产，理论上就享有将近5%的高额利润。利率3.5%的欧元资产、5.25%的英镑资产，也都是利差交易者下手的投资标的。
目前，日本的利率太低，使得投机者的资金成本低到诱人，致使从日本借来的低成本的资金，变成所谓的热钱，在全世界投资各式金融商品。
但利差交易的风险在于汇率变动。借来的日圆最终要用日圆偿还，若日圆升值，利差交易者买回日圆偿债的成本就会升高，因而侵蚀获利。如果日圆升值幅度超过利差幅度，利差交易就会亏钱。
Ⅶ 息差交易是什么意思
息差，主要抄是指贷款利息收入与存款利息支出之间的利息差，区别于利差的是，利差指的是利率之间的差，息差更倾向于收入与支出之间的差，量化了利差的概念。
息差交易主要指：借出低息货币——换成高息货币——再投入资产市场最热的地区(国家)，从而赚取利差和资产升值的双重收入。息差交易最典型的是借近乎零利率日元买高息货币，而由于中国股市相对世界股市有后发优势，中国的人民币升值预期又一定会刺激中国的资产市场爆涨，所以，中国股市也就成了世界息差交易高度关注的目的地之一。
Ⅷ 外汇隔夜息差结算的时间
http://..com/question/6280552.html?fr=idnw
Ⅸ 外汇套利交易的具体原理和具体操作流程
目前市场上主要流行的套利交易，其实本质上属于套息交易。套息是指利用外币币种之间储蓄利率的差别赚取较高的利息收入。主要是买入高利率货币卖出低利率货币，赚取中间的隔夜利息，用于买入的货币主要为高利率货币中的澳元和纽元，而主要卖出的货币为低利率的日元和美元。由于平台杠杆的存在，1手100000美金的标准合约，中间大的NED/JPY利差可能一天有10多美金，周三的时候甚至会有40美金。但不同的平台外汇交易的隔夜利息又不一致，这是由于资金决定的，由于息差客观存在，平台不会为客户承担这部分成本，所以羊毛出在羊身上，其次，一天最多15美金美金的息差在外汇市场中可能刚刚就是一个点差，汇价每天的波动一天100点属于正常，有时候300到500点的行情也会出现，如果朝着你逆势的方向走了200点，那么一手合约的损失可能就是2000美金，对比你得到的这15美金的固定收入来说，可能会是捡芝麻丢西瓜之事，得不偿失。
那么市场中真正的外汇套利是什么呢？真正的外汇套利大部分是由银行来做，对于专业知识以及资金量的要求较高。主要利用掉期的手法。掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。在信息化高度发达的市场任何的套利空间都会在几毫秒之内被银行的高频交易系统识别，在剩下的几毫秒之内由于套利资金的交易，套利空间进一步压缩，市场价格重新回归正常。
目前市场上也存在一种类似于中国化的套利方式，我们姑且叫他套利。主要原理是利用两种品种的背离值进行操作。例如原油，由于全球原油市场较为庞大，所以也会产生很多原油报价中心，主要以布伦特原油和美国原油为主，两者的报价差额通常会在2美金之内，一个做多一个做空，利用合理的仓位管理进行交易，把握好峰值的统计，当然这种交易模型也会存在一定的风险，但在一定的风控把握的情况下也会有部分利润值得投资者去做。
Ⅹ 外汇期货和外汇现货的息差是否相同
外汇抄保证金的交易标的是现汇汇率，外汇期货交易的是远期汇率。我们知道，货币间存在利率差异，利差在外汇保证金和外汇期货当中通过不同的形式来反映，其实，这种不同，就是外汇保证金与外汇期货的最主要区别。
外汇保证金当中，利差不在价格中反映，而在头寸展期(rollover)中反映，即放空高息货币，北京时间每日5点会在账户中扣除利息，反之亦然。
外汇期货中，利差在价格中反映，没有每日展期的概念。即高息货币远期贴水，贴水程度（按利率平价理论得出）是随时间递减的，并在合约到期时收敛为0。