外汇期权的计算

⑴ 期权delta标准计算公式与举例说明如何计算的！

就是下面这个公式：

B-S-M定价公式

C=S·(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)

(1)外汇期权的计算扩展阅读：

计算方法如下：

其中

d1=[ln(S/X)+(r+0.5σ^2)T]/(σ√T)

d2=d1-σ·√T

C-期权初始合理价格

X-期权执行价格

S-所交易金融资产现价

T-期权有效期

r-连续复利计无风险利率

σ-股票连续复利(对数)回报率的年度波动率(标准差)

式子第一行左边的C(S,t)表示看涨期权的价格，两个变量S是标的物价格，t是已经经过的时间（单位年），其他都是常量。Delta的定义就是期权价格对标的物价格的一阶导数，所以右手边对S求一阶偏导，就只剩下N(d1)了。d1的公式也在上面了，把数字带进去就好了。N是标准正态分布的累积分布（需要计算器或者查表）。

Delta值(δ)，又称对冲值，指的是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。

定义：

所谓Delta，是用以衡量选择权标的资产变动时，选择权价格改变的百分比，也就是选择权的标的价值发生

Delta值变动时，选择权价值相应也在变动。

公式为：Delta=外汇期权费的变化/外汇期权标的即期汇率的变化

关于Delta值，可以参考以下三个公式：

1.选择权Delta加权部位=选择权标的资产市场价值×选择权之Delta值；

2.选择权Delta加权部位×各标的之市场风险系数=Delta风险约当金额；

3.Delta加权部位价值=选择权Delta加权部位价值+现货避险部位价值。

参考资料：网络-Delta值

⑵ 跪求外汇期权收益计算公式

一下。

⑶ 关于外汇期权的计算怎么算啊请帮帮忙好吗谢谢了

1)要履行合同的。（原因：用1/1.8400得到的值小于协定汇价CAD1=USD0.5534。即真实的加元已经贬值，所以需要靠原先的合同约定汇率来保证A公司的利益）
2）不做的话，获得的美元是50/1.8400=27.1739万美元
做的话，获得的美元是50*0.5534=27.67，再减去1000美元的费用，即27.67-0.1=27.57
所以还是做合适，即做外汇期权交易，对A公司更有利。

⑷ 请教：招商银行的外汇期权交易的期权费是如何计算得来的

这方面你还是要看专业的书,推荐你去财经书店找找,在中财大附近有几家特别全的书店,那里应该会有

回复补充:好像是有的,我印象里我同学在那里买过,不是针对招商银行的,是金融概论
希望采纳

⑸ 求解一道外汇期权交易的计算题，急急急~~！！！

（1）与预期一致，即加元贬值，汇率为USD1=1.8388/1.8400CAD，即CAD1=（1/1.8400）/（1/1.8388）=0.5435/0.5438，履行合同，50万加元可兑换回：0.5534*50万美元（27.67万）。减期权保险答费，共获美元27.57万
（2）如果，不做期权交易，50万加元可兑换美元：50万*0.5435=27.175万
比较，27.57万大于27.175万，显然是做期权保值有利。

⑹ 关于外汇期权的计算

题目没错,你要看清楚.本币外币思想在外汇交易中是不存在的,只要能套利就内行.
这题出的还简单容了,正常的给出的肯定是买卖2个价格都要有的.
usd1000万=jpy108000万,期权价格1.5%,平衡点就是108000x1.5%=jpy1620万+108000万=jpy109620万，最大亏损就是期权价格本身，第3问有问题，最大收益无法计算，因为看涨可以无限

⑺ 关于外汇期权的计算怎么算啊

这个要去相关网站查看资料了。。。Trader711的创新平台让期权交易变得更简单生动，收益更高，给你前所未有的体验。

⑻ 外汇期权计算问题想请教下

一般一份期复权银行是10000
1：
（制106-106*0.0332-98）*10000
（106-106*0.0332-103）*10000
（106-106*0.0332-107）*10000
2:
不明白什么意思

总体来说，是协议价格加期权费用同汇价相减得出点数，乘以一份的单位

⑼ 外汇期权交易计算题~欧式期权~汇率~！！！急急急！

首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。
当三个月后英镑兑美元汇价（即期汇率）低于期权合同价格（题中的协定价格）时，买方有行权的动机，因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。
当￡1=
＄1.4000时，我外贸公司行权，1000万英镑兑换得到1495万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=21.2万美元，佣金为1000万英镑*0.5%=5万英镑=7.475万美元。所以，一共得到1400
-
21.2
-
7.475
=
1371.325（万美元）。
当￡1=
＄
1.6000时，不行权，此时，以即期汇率计价，1000万英镑兑换得到1600万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=21.2万美元，佣金为1000万英镑*0.5%=5万英镑=8万美元。所以，一共得到1600
-
21.2
-
8
=
1570.8（万美元）。
今天才上线，不好意思，回答得迟了，希望还可以对你有所帮助~

⑽ 外汇期权交易的计算题，求解，谢谢谢谢谢谢！！，

外汇期权国内银行没有提供交易保证金仅类别，例如中国招商银行，中国工商银行银行民回生答银行，外汇交易杠杆的银行是30倍，50倍直库存差异10-20点叉存货差为20如果你想外汇期权-30多点做看看外资银行，如IB，如投资银行SaxoBank一些外汇交易平台或平台也可以对外汇期权外完成