(1)将不同市复场换算成同一标制价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
2. 已知伦敦外汇市场 即期汇率为 GBP=USD1.5800/1.5820 3个月远期为 70/90 问：美元的3个月远期的汇率为多少
你这是升水的，即期汇率加上对应远期就行了。70/90单位是BP，简称加点，就是1.5870/15910
3. 1.在伦敦外汇市场，报价如下：1GBP=1.5100/1.5110 USD
3.外汇市场的参与主体有哪些？
经济(GDP.央行利率总出口...等).政策.军事.气象(天灾).
其他外贸交易买卖风险控制:大宗交易时间较长会在银行另买一张反向订单.只会损失利息不会损失汇率
问题过于繁多.都是理论基础.期待其他理论高手回复
4. 求解：假定某日伦敦外汇市场的间价是1GDP=2.0714USD···
计算年贴水率:0.0655/2.0714*100%=3.16%,小于利来差,套利做法源,即期将利率低的货币英镑兑换成美元,进行投资,同时卖出美元一年投资的本利远期,到期时,美元投资本利收回,并按远期协议兑换成英镑,减英镑投资机会成本,单位英镑可套利:
1*2.0714*(1+5.8%)/(2.0714+0.0655)-1*(1+2.5%)=0.0005703英镑
5. 已知纽约、巴黎、伦敦三地外汇市场的汇率分别为:纽约外汇市场USD1=FRF1.5100
明确抄的告诉你，现在全球一体化袭的经济环境下，纽约、巴黎、伦敦三地的报价是一样的，如果你在套汇，选择一个地方就可以了，由于现在市场报价太透明了，还有交易成本，假如你没有大资金，套不了什么汇的，假如你有大资金，去博那么一丁点的小利，也没意思，不如直接存钱银行也是一样！
6. 3、已知伦敦市场利率为8.5%，纽约市场利率为6%，伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD1.5370。
根据利率平价理论，即期利率高的货远期贴水（贬值），该例中英镑利率高，远期贬值，贬值率与利差一致，远期汇率：GBP1=USD1.5370*（1-2.5%/4）=1.5274，远期美元贴水96点。即为：（1.5370-1.5274）*10000
7. 某日伦敦外汇市场报价为即期GBP/USD=1.6075/85,三个月30/20,十二个月20/50.求三个月、十二个月的远期汇率
远期利率为：
3个月 (1.6075-0.0030)/(1.6085-0.0020)=1.6045/1.6065；
12个月 (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
计算远期汇率原理：
远期汇水：远期点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水
远期汇水：远期点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水
远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。
升水(Premium):在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水（Discount）相对称。即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。此时Swap Point为正数。这种情况下，换汇汇率点数排列方式为左小右大。
贴水（Discount）是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额。即：当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的现象,即换汇点数小于零。换汇点数(Swap Point)排列方式为左大右小。
8. 已知纽约、苏黎世、伦敦三地外汇市场行市如下： 纽约外汇市场：USD1＝SF1.9100／1.9110
将三个市场统一为间接标价法
纽约 ：USD1＝CHF 1.9105
苏黎世：CHF1=GBP 0.1323
伦敦： GBP1＝USD 2.0045，上述三者相乘=0.51≠1，所以可以进行套汇
，所以套汇路线为----纽约--苏黎世----伦敦
获利=（1000000X1.9100/ 3..7800X2.00401--1000000=12603美元
9. . 计算题 已知:伦敦外汇市场GBP/USD:1.5464—1.5474。 (1)这是什么标价法
间接标价法，用本币表示外币属于直接标价法，这里是美元表示英镑，对于英镑属于间接标价法。
10. 一道三角套汇计算题，感觉答案有点问题，已知纽约、巴黎、伦敦三地外汇市场行市如下：
答案一：“1）5.0125×1／8.5325×1.7220＝1.0116 可以套汇”前面两个为什么取中间价？
5.0100*1/8.5300*1.7200=1.0102
不等于1,有利可图,又该数据大于1,需要用顺套的方式,即从第一个市场开始(纽约市场开始)是买入。套.注意:如果乘出来的数据小于1,则要在最后另一市场开始，就是卖出价了。