银行外汇头寸管理方法

❶ 什么是头寸管理

头寸指投资者拥有或借用的资金数量。头寸是一种市场约定，承诺买卖外汇合约的最初部位，买进外汇合约者是多头，处于盼涨部位;卖出外汇合约为空头，处于盼跌部位。

头寸就是资金，指的是银行当前所有可以运用的资金的总和。主要包括在央行的超额准备金、存放同业清算款项净额、银行存款以及现金等部分。头寸管理的目标就是在保证流动性的前提下尽可能的降低头寸占用，避免资金闲置浪费。

1、头寸(position)也称为“头衬”就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。如果银行在当日的全部收付款中收入大于支出款项，就称为“多头寸”，如果付出款项大于收入款项，就称为“缺头寸”。对预计这一类头寸的多与少的行为称为“轧头寸”。

到处想方设法调进款项的行为称为“调头寸”。如果暂时未用的款项大于需用量时称为“头寸松”，如果资金需求量大于闲置量时就称为“头寸紧”。

2、头寸是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。比如在期货开户交易中建仓时，买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸，简称多头;卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。

只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。在外币交易中，“
建立头寸”是开盘的意思。开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。

开盘之后，长了(多头)一种货币，短了(空头)另一种货币。选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。如果入市时机较好，获利的机会就大;相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。

❷ 国内银行的外汇头寸是怎么管理的存在国外的银行吗

国内银行的外汇头寸一般均有总行统一调度和管理。其业务原理是：
外汇回收入方面。现汇来源是答客户出口收汇和私人汇款，统一收入总行在国外银行的账户；国内解付只是分级记账，客户账上的外汇只是数字；现钞收入后留下备付的，需要立即集中总行送国外货币发行国商业银行进账生息。
外汇支出方面。各分支行的客户需要的现汇，业务发生时统一从总行账支出；现钞则从备付现金中支。
因此，在统驭辖内外汇资金情况下，外汇资产的保值增值是在总行层面实现的。总行会根据每日外汇收支轧差，运作外汇头寸，当然也包括境内同业间外汇头寸拆借。

❸ 什么是银行周转头寸管理

银行结售汇综合头寸是指外汇指定银行持有的因人民币与外币间交易形成的外汇头寸，由银行办理符合外汇管理规定的对客户结售汇业务、自身结售汇业务和参与银行间外汇市场交易所形成。
综合头寸是与周转头寸相对称的，综合头寸是指将对客户、对身身结售汇业务和银行间外汇市场交易形成的头寸总计。
这里的头寸是指，结售汇差额，对于银行来说，就是其一天内买入外汇与卖出外汇的差额。综合头寸就是指银行对客户买卖外汇和自身结售汇、银行间买卖外汇差额的总计

❹ 储备头寸的管理方法

为进一步发展外汇市场，增强外汇指定银行办理结售汇业务和外汇资金管理的灵活性和主动性，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于调整银行结售汇储备头寸管理办法的通知》（以下简称《通知》），决定实行结售汇综合储备头寸管理。
中国1994年进行外汇管理体制改革，实行银行结售汇制度，并根据当时的国际收支状况和体制环境，对外汇指定银行实行结售汇周转储备头寸外汇限额管理，银行用于结售汇业务周转的外汇资金不得超过核定的区间，否则须进入银行间外汇市场进行平补。这对保证银行结售汇制度的顺利实施、推进银行间外汇市场平稳发展起到了重要作用。随着中国经济发展和金融改革日益深化，银行灵活自主地管理外汇资金的需求不断增强，中外资银行实行储备头寸统一管理的要求日益迫切。同时，人民币对外币衍生产品市场的发展以及外汇市场功能深化，也对改革结售汇周转储备头寸管理提出了新的要求。 《通知》将现行结售汇周转储备头寸涵盖范围扩展为外汇指定银行持有的因人民币与外币间交易而形成的外汇储备头寸，并实行结售汇综合储备头寸管理。明确该储备头寸包括由银行办理符合外汇管理规定的对客户结售汇业务、自身结售汇业务和参与银行间外汇市场交易而形成的外汇储备头寸。现阶段结售汇综合储备头寸限额的管理区间下限为零、上限为外汇局核定的限额，银行体系的总限额将有较大幅度提高。
此次调整结售汇储备头寸管理办法，在制度设计上为今后人民币对外币衍生产品市场的发展以及外汇市场的功能深化预留了管理空间。同时对中外资银行统一管理政策和限额核定标准，有助于实现银行间的公平竞争。
《通知》明确，中资银行和已经开办人民币业务的外资银行可于一个月内向外汇局申请核定结售汇综合储备头寸限额。在未批准新限额之前，原核定的储备头寸限额继续有效。尚未办理人民币业务的外资银行，仍实行结售汇人民币专用账户余额管理。
国家外汇管理局将继续按照市场导向、风险可控、渐次推进的原则，综合考虑金融调控、国际收支状况、外汇市场发展和银行经营需要等因素，不断完善银行结售汇综合储备头寸管理。

❺ 外汇银行对敞口外汇头寸进行调整时主要采用哪两种方式

风险敞口是指因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额。就是内risk exposure，指未加保护的风险容。比如你的收入是日元，但你有一笔美元的借款要还，是没有做任何对冲的交易(比如远期外汇买卖或外汇调期什么的)，你因此就有了一个日元对美元的汇率风险敞口。或者你买了一个公司的债券，由于公司债有信用风险，而且你没有做任何对冲的交易(比如信用调期什么的)，你因此有一个信用风险敞口。你如果买了一个固定利率的债券，而且没有做对冲交易(比如利率调期)，你要承担利率风险，因此有一个利率风险敞口

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什么?

❼ 结售汇综合头寸的管理

国家外汇管理局及其分局（以下简称外汇局）根据国际收支状况、银行的结售汇业务量和本外币资本金（或者营运资金）以及资产状况等因素，核定银行的结售汇综合头寸，并实行限额管理。
外汇局按照法人原则核定银行结售汇综合头寸的限额和实施日常管理。
（一）政策性银行、全国性商业银行的结售汇综合头寸，由国家外汇管理局负责管理。
（二）城市商业银行、农村商业银行、农村合作金融机构、外资银行（外国商业银行分行视同法人）的结售汇综合头寸，由所在地国家外汇管理局分局（含外汇管理部，以下简称外汇分局）负责管理。在中国境内有两家以上分行的外国商业银行，可以按照《国家外汇管理局关于境内外资银行集中管理结售汇周转头寸的通知》（汇发[2005]50号）的有关规定，对境内各分行的结售汇综合头寸实行集中统一管理，由履行集中管理职责的分行所在地外汇分局负责管理。对在银行间外汇市场行使做市商职能的外资银行的结售汇综合头寸，由所在地外汇分局初审后报国家外汇管理局统一核定。
外汇分局可以授权辖内中心支局对银行的结售汇综合头寸进行日常管理。

❽ 如何运用外汇交易进行头寸管理

远期汇率的计算公式是国际金融市场上重要计算公式。
远期汇率计算公式
A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有 用。

❾ 银行调头寸有哪些方法

金融、证券、股票、期货交易

❿ 管理外汇头寸额度的方法

管理外汇头寸额度的方法：亏损控制法。即银行通过对外汇交易制定止损点限额来防范外汇风险的方法。