❶ 什么是外汇风险管理
外汇风险管理(foreign exchange risk management)是指外汇资产持有者通过风险识别、风险衡量、风险控制版等方法，预防、规避、权转移或消除外汇业务经营中的风险，从而减少或避免可能的经济损失，实现在风险一定条件下的收益最大化或收益一定条件下的风险最小化。
根据上述案例：
如果用远期交易保值的方法:
因为已知美元6个月远期贴水650点,而现在汇率是USD1=SF1.3240,也就是说 在6个月后的汇率将是:USD1=SF1.257 并以这个价格与银行成交 这个时候得到的500万美元就只能换到628.5万SF (贴水用减法)
如果用BIS的规避外汇风险方法：
第一步：瑞士公司向市场以10%的年利率借500万美元6个月，则在6个月到期后，瑞士公司需要还本付息共：$500万*（1+10%*（6/12））=$525万
第二步:spot rate transaction 抛售525万美元,根据市场即期汇率USD1=SF1.3240 得到662万的SF
第三步:investment 做稳健投资 将662万存入瑞士国内的银行6个月 6个月后可以得到收入:
662万SF*（1+9.5%*（6/12））=693.45万SF
第四步: 这样的结果说明 花费$525万得到收入693.45万SF 换算下得到:USD1=SF1.32086
从上面的计算可以知道: 用第一种的做法美元贬值得更加厉害,使得拿到的美元换成本国货币SF来的更少
而用第二种方法,可以使得风险大部分规避 虽然有所下降 但是还是亏损不多的
所以比较之下,还是BIS方法来的好.
以上分析希望能够帮到你:)
❸ 国际金融外汇风险管理练习题。
一年期泰铢贴水来20%，即泰铢贬值，自一年期远期为Ba20*（1+20%）/$=Ba24/$，萨姆公司预测泰铢一年后将降值10%，即为Ba22/$
1、如果汇率如预测，一年后得到的泰铢兑换成美元，可得：4800000/22=218181.82美元
2、做远期交易，把销售收入的泰铢现在就卖出远期，一年后可得美元4800000/24=200000
3、即期借泰铢（R，到期归还4800000），R=4800000/（1+28%），兑换成美元，进行一年投资（8%），一年后得美元：4800000/（1+28%）/20*（1+8%）=202500美元
建议：在本例中，从数字上看，显然是第一种方案最合适，第三种方案次之，第二种方案最差，但第一种方案有风险，这是以公司对一年后的汇率预测准确的基础上的，如果预算不正确会产生不同的后果，另两种方案均是将将来的美元数锁定。至于选择问题，要根据企业对风险的态度而定，如果愿意承担风险，则保留风险头寸，选择第一种方案。从企业经营目的（主要是为了获取经营利润）考虑，应该是第二种方案较好。
❹ 外汇风险管理的方法
做保证金外汇，首先要学会资金风险管理，简单地说不能重仓，单子要设置止损，不能逆市做单
❺ 电大论述题我国企业可采取哪些方法来管理这些外汇风险
企业外汇风险管理是指开展涉外业务的企业通过风险识别、风险衡量、风险控制等方法，预防、规避、转移或消除外汇业务经营中的风险，从而减小或避免可能的经济损失，实现在风险一定条件下的收益最大化或收益一定条件下的风险最小化。面对波动剧烈的外汇市场，企业通常选择不同方式来降低汇率波动给自己以及合作方带来的不利影响。我们将其归纳为以下三类。1.选择合适的结算货币国际贸易中通常有三种计价货币可供选择：以出口商本国货币计价、以进口国货币计价，以及以该商品的贸易传统货币计价（通常是美元）。传统进出口贸易中，交易双方习惯采用美元结算。然而近年来，越来越多的跨境贸易双方，开始采用进口国货币（非管制货币国家，如欧元、英镑和日元等）进行结算。选择不同的结算货币会给企业带来不同程度的汇率风险，具体由选择的货币走势决定。通过选择合适的结算货币，可以降低企业面临的汇率风险。例如，选择美元作为结算货币比选择巴西雷亚尔带来的汇率风险要低，因为美元走势相对稳定。2.选择结购汇时间点1994年后至2012年前，我国实施经常项目强制结售汇制度，企业和个人不能够自主选择结汇时间点。2012年后，我国开始实施意愿结汇制度，结算账户中的外币客户可以自由结汇，也可以以外币形式保留。1）结汇企业在适宜的时点结汇能够以同等金额的外币换取人民币。在汇率波动剧烈且结汇金额较高的情况下，在适宜时点结汇则更加重要。2）购汇企业可以在专业人士的指导下选择适宜的购汇时点。同时，企业需要向银行提供相关贸易合同或外币贷款合同、对方公司信息、海关文件等资质文件，才能向银行申请购汇业务。3.针对某笔现金流开展套期保值套期保值是指企业为规避外汇、利率和商品价格等风险，通过一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。套期保值是企业最为有效和有针对性的汇率风险管理措施，它可以帮助企业减轻汇率的负面影响。套期保值从财务管理的角度上能够帮助企业：1）制定中短期财务预算和融资决策；2）降低年对年财务指标波动（平滑风险对收入和成本的影响）；3）提供对市场巨大波动的临时缓解。套期保值相较于其他两种风险管理措施的优势：1）风险对冲更加灵活，可以根据企业经营特点和风险承受能力，选择不同的金融产品；2）更加便于整体规划和交易管理，使得整体现金流符合公司预期；3）覆盖时间更长，稳定性效果更好；4）避免了结算币种和政策变化的风险，帮助企业更好地锁定成本，确定产品售价，保证利润。通过套期保值交易，不同类型涉外业务企业可以达到以下效果：1）收支方面：通过套期保值，企业能够降低收支货币汇率波动带来收入减少和成本增加风险，平滑公司收支资金。让企业在不利的汇率波动中稳定销售和采购价格，增加公司收入和支出的稳定性，保证企业健康经营。出口型企业：稳定外币收入换汇汇率，保证人民币收入水平。进口型企业：稳定购汇成本，保证购汇金额和购买力。2）资产负债方面：通过套期保值，企业还能降低财务成本和提高债务偿还能力。通过降低现金流的波动，减少财务风险发生的概率和财务成本。持有美元债务的企业：稳定美元债务利率，防止因美国加息导致的债务利息增加及汇率波动带来的美元债务本息购汇成本增加，以及汇率波动导致的会计账面汇兑损失。持有美元流动资产的企业：提高美元流动资产的回报，降低汇率波动导致的汇兑损失以及现金价值减少。
❻ 外汇风险管理的三道问题
1。可以选择期权产品来对冲掉汇率的风险
2。理论上是可以的，但是做不到完全对冲，手上仍然会有部份头寸的，还应当根据自己的状况做一部分对冲
3。至于在欧洲的跨国公司合并，要看你公司的合并最后的结算货币采用哪种
❼ 外汇风险管理应遵循哪些原则
原则：
(一)保证宏观经济原则
在处理企业、部门的微观经济利益与国家整体的宏观利益的问题上，企业部门通常是尽可能减少或避免外汇风险损失，而转嫁到银行、保险公司甚至是国家财政上去。在实际业务中，应把两者利益尽可能很好地结合起来，共同防范风险损失。
(二)分类防范原则
对于不同类型和不同传递机制的外汇汇率风险损失，应该采取不同适用方法来分类防范，以期奏效，但切忌生搬硬套。对于交易结算风险，应以选好计价结算货币为主要防范方法，辅以其他方法;对于债券投资的汇率风险，应采取各种保值为主的防范方法;对于外汇储备风险，应以储备结构多元化为主，又适时进行外汇抛补。
(三)稳妥防范原则
该原则从其实际运用来看，包括三方面:
(1)使风险消失;
(2)使风险转嫁;
(3)从风险中避损得利。
尤其最后者，是人们追求的理想目标。
❽ 外汇风险管理
20万英镑的风险敞口。损失是(2.9762-3.0855)*20 0000
在这里要注意的是GBP/CHF=3.0845(英镑卖出价)/55（英镑买入价）
后面那个报价同理。
❾ 国际金融外汇风险管理分析题
(1)借美元,即期兑换成英镑,进行英镑投资,三个月后取出投资本利用于支付.
(2)借X美元,即期兑换成X/1.5英镑,进行投资,本利收回值:100万英镑=X/1.5*(1+0.25%)^3,X=100万*1.5/(1+0.25%)^3
借X美元三个月后需要支付的本利为:X*(1+0.3%)^3
共支付美元数:100万*1.5/(1+0.25%)^3*(1+0.3%)^3=150.2246万
如果不进行保值,需要支付美元:155万美元
通过风险防范少支付:
155万-150.2246万=47754美元